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1、word计量经济学 习题史浩江版习题一一. 单项选择题1、横截面数据是指A。A 同一时点上不同统计单位一样统计指标组成的数据B 同一时点上一样统计单位一样统计指标组成的数据C 同一时点上一样统计单位不同统计指标组成的数据D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据，以表示回归标准误差，r 表示相关系数，如此有D。A 时，r1 B 时，r1C 时，r0 D 时，r1 或r1是指C。A 剩余平方和占总离差平方和的比重B 总离差平方和占回归平方和的比重C 回归平方和占总离差平方和的比重D 回归平方和占剩余平方和的比重4.如下样本模型中，哪一个模型通常是无效的B。A消费500收入B商品需求10收入
2、价格C商品供应20价格D产出量劳动资本30 个观测值的样本估计模型后，在的显著性水平下对的显著性作t检验，如此显著地不等于零的条件是其统计量大于等于C。A B C DDW4时，说明CA 不存在序列相关B 不能判断是否存在一阶自相关C 存在完全的正的一阶自相关 D 存在完全的负的一阶自相关7.当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是C。A 加权最小二乘法B 间接最小二乘法C 广义差分法D 工具变量法8.在给定的显著性水平之下，假如DW 统计量的下和上临界值分别为dL和du,如此当dLDWdu 时，可认为随机误差项D。A 存在一阶正自相关 B 存在一阶负自相关C 不存在序列相关D 存在序列相
3、关与否不能断定中，的实际含义是B。A 关于的弹性B 关于的弹性C 关于的边际倾向D 关于的边际倾向10.回归分析中定义B。A 解释变量和被解释变量都是随机变量B 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C 解释变量和被解释变量都是非随机变量D 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量11.在多元线性回归模型中，假如某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，如此明确模型中存在A。A 多重共线性B 异方差性C 序列相关 D 高拟合优度12.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是A。A 加权最小二乘法B 工具变量法C 广义差分法 D 使用非样本先验信息13.容易产生异方差的数据是C。A
4、 时间序列数据B 修匀数据C 横截面数据D 年度数据，估计用样本容量为，如此随机误差项的方差估计量为B。A 33.33 B 40 15.反映由模型中解释变量所解释的那局部离差大小的是B。A 总体平方和 B 回归平方和 C 残差平方和 16.产量X，台与单位产品本钱Y，元/台之间的回归方程为，这说明D。A 产量每增加一台，单位产品本钱增加356元C 产量每增加一台，单位产品本钱平均增加356元为回归模型中的参数个数包括截距项，n为样本容量，ESS为残差平方和，RSS为回归平方和。如此对总体回归模型进展显著性检验时构造的F统计量为A。A B C D R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有C。A
5、F=1 B F=1 C F+ D F=019.下面哪一表述是正确的D。A 线性回归模型的零均值假设是指B 对模型进展方程显著性检验即检验，检验的零假设是C 相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D 当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系n=30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的多重判定系数为，如此调整后的判定系数为D。中，参数的含义是C。 A X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化B Y关于X的边际变化 C X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化D Y关于X的弹性22.在线性回归模型中，假如解释变量和的观测值成比例，即有，其中为非零常
6、数，如此明确模型中存在B。A 方差非齐性 B 多重共线性 C 序列相关 D 设定误差23.怀特检验法可用于检验A。A 异方差性 B 多重共线性 C 序列相关 D 设定误差24.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，如此模型参数的普通最小二乘估计量B。A 无偏且有效 B 无偏但非有效 C 有偏但有效 D 有偏且非有效DW统计量的取值围是D。A 0DW1 B 1DW1 C 2DW2 D 0DW426.样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，如此DW统计量近似等于D。A 0 B 1 C 2 D 4描述其中为产量，为价格，又知：如果该企业在期生产过剩，决策者会削减期的产量。由此判断上述模型存在B。
7、A 异方差问题 B 序列相关问题 C 多重共线性问题 D 随机解释变量问题28.计量经济模型的根本应用领域有A。A 结构分析、经济预测、政策评价B 弹性分析、乘数分析、政策模拟C 消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 季度分析、年度分析、中长期分析的估计量具备有效性是指B。A Var()=0 B Var()为最小C ()0 D ()为最小30.设表示实际观测值，表示OLS 回归估计值，如此如下哪项成立D。ABCD二. 判断正误题：正确的命题在括号里划“，错误的命题在括号里划“。1.总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。2.线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。3.当异方
8、差出现时，常用的t检验和F检验失效。4.DW值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。5.当存在自相关时，OLS估计量是有偏的，而且也是无效的。6.当模型存在高阶自相关时，可用D-W法进展自相关检验。7.尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。8.变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性。9.承受区域与置信区间是同一回事。10.估计量是最优线性无偏估计量，仅当抽样分布是正态分布时成立。三. 多项选择题1.挪威经济学家弗里希认为计量经济学是哪三局部知识的结合ABC。A 经济理论 B统计学 C 数学 D 会计学 E 哲学2.在多元线性回归分析中，
9、修正的判定系数与判定系数之间AD。A. B.C.只能大于零 D.可能为负值，回归平方和可以表示为为决定系数ABCDE。A BCDE4.下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性CE。A 相关系数B DW值 C 方差膨胀因子 D 统计量E 偏相关系数为回归模型中的参数个数包括截距项，如此总体线性回归模型进展显著性检验时所用的F统计量可表示为BC。A. B.C. D.E.四. 问答题 1.给定一元线性回归模型：1表示一元线性回归模型的假定；2写出参数和的最小二乘估计公式； 3说明满足根本假定的最小二乘估计量的统计性质；4写出随机误差项方差的无偏估计公式。2.什么是多重共线性？它会引起什么样的后果？请
10、列举多重共线性的解决方法。3.什么是异方差性？异方差性对模型的OLS估计会造成哪些后果？百件，消费者平均收入百元，该商品价格元。经Eviews软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：被解释变量为 VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT Prob X1 2.5018954 0.7536147 3.3198601 X2 - 6.5807430 1.3759059 -4.7828438 Adjusted R- squared Durbin-Watson stat F statistics 65.582583 完成以下问题：至少保存三位小数1写出需求
11、量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。2解释偏回归系数的经济含义。3计算校正的判定系数。4在10%的显著性水平下对回归进展总体显著性检验显著性水平法。5在5%的显著性水平下检验偏回归系数(斜率)的显著性显著性水平法。所需临界值在以下简表中选取： = 2.447 = 2.365 = 2.306 = 3.707 = 3.499 ，如果令，可知模型参数的最小二乘估计量。试证明普通最小二乘估计量在所有线性无偏估计量中具有最小方差。习题二一. 单项选择题1.下面哪一表述是正确的D。A 线性回归模型的零均值假设是指B 对模型进展方程显著性检验即检验，检验的零假设是C 相关系数较大意味着两个变量存
12、在较强的因果关系D 当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系2.下面哪一个必定是错误的C。A. B. C. D. 中，参数的含义是C。 A X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化B Y关于X的边际变化 C X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化D Y关于X的弹性4.横截面数据是指A。A 同一时点上不同统计单位一样统计指标组成的数据B 同一时点上一样统计单位一样统计指标组成的数据C 同一时点上一样统计单位不同统计指标组成的数据D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据，以表示回归标准误差，r 表示相关系数，如此有D。A 时，r1 B 时，r1C 时，r0 D 时
13、，r1 或r1DW4时，说明DA 不存在序列相关B 不能判断是否存在一阶自相关C 存在完全的正的一阶自相关 D 存在完全的负的一阶自相关7.计量经济学是一门B学科。A. 数学 B. 经济 C. 统计 D. 测量8.在给定的显著性水平之下，假如DW 统计量的下和上临界值分别为dL和du,如此当dLDWdu 时，可认为随机误差项D。A 存在一阶正自相关 B 存在一阶负自相关C 不存在序列相关D 存在序列相关与否不能断定中，的实际含义是B。A 关于的弹性B 关于的弹性C 关于的边际倾向D 关于的边际倾向10. 假如回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，如此估计模型参数应采用CA. 普通
14、最小二乘法B. 加权最小二乘法C. 广义差分法D. 工具变量法11.如下样本模型中，哪一个模型通常是无效的B。A消费500收入B商品需求10收入价格C商品供应20价格D产出量劳动资本30 个观测值的样本估计模型后，在的显著性水平下对的显著性作t检验，如此显著地不等于零的条件是其统计量大于等于C。A B CD13.最小二乘准如此是指使D达到最小值的原如此确定样本回归方程。A. B. C. D. 14.在多元线性回归模型中，假如某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，如此明确模型中存在A。A 多重共线性B 异方差性C 序列相关 D 高拟合优度“所指的距离是B。A. 随机误差项 B. 残差 C
15、. 的离差 D. 的离差16.容易产生异方差的数据是C。A 时间序列数据B 修匀数据C 横截面数据D 年度数据，估计用样本容量为，如此随机误差项的方差估计量为B。A 33.33 B 40 是的线性函数称为参数估计量具有A的性质。A.线性 B.无偏性 19.产量X，台与单位产品本钱Y，元/台之间的回归方程为，这说明D。A 产量每增加一台，单位产品本钱增加356元C 产量每增加一台，单位产品本钱平均增加356元20.总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是B。A.RSS=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS=TSS+RSSR2与
16、F统计量的关系可知，当R2=1时有C。A F=1 B F=1 C F+ D F=0，如果在异方差检验中发现，如此用权加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为D。A. B. C. D. 23.怀特检验法可用于检验A。A 异方差性 B 多重共线性 C 序列相关 D 设定误差24.DW统计量的值接近于2，如此样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于A。A. 0 B. -1 DW统计量的取值围是D。A 0DW1 B 1DW1 C 2DW2 D 0DW4，这明确人均收入每增加，人均消费支出将增加C。A. 2% B. 0.2% C. 0.75% D. 7.5%描述其中为产量，为价格，又知：如果该企业在期生产
17、过剩，决策者会削减期的产量。由此判断上述模型存在B。A 异方差问题 B 序列相关问题 C 多重共线性问题 D 随机解释变量问题28.计量经济模型的根本应用领域有A。A 结构分析、经济预测、政策评价B 弹性分析、乘数分析、政策模拟C 消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 季度分析、年度分析、中长期分析29.由 可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的不确定性与随机误差项的影响，可知是C。A.确定性变量 B.非随机变量 30.设表示实际观测值，表示OLS回归估计值，如此如下哪项成立D。ABCD二. 判断正误题：正确的命题在括号里划“，错误的命题在括号里划“。与残差项是一回事。2.线
18、性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。3.当异方差出现时，常用的t检验和F检验失效。4.DW值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。5.参数的无偏估计量总是等于参数本身。6.最小方差估计量不一定是无偏的。7.尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。8.显著性水平与p值是同一回事。9.承受区域与置信区间是同一回事。10.随着自由度无限增大，t分布接近正态分布。三. 多项选择题中ABCD。A. 与是非线性的 B. 与是非线性的C. 与是线性的 D. 与是线性的E. 与是线性的2.在多元线性回归分析中，修正的判定系数与判定系数之间AD。A.
19、B. C. 只能大于零 D. 可能为负值的正确表达式有BC。A. B.C. D.E.4.下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性CE。A 相关系数B DW值 C 方差膨胀因子 D 统计量E 偏相关系数为回归模型中的参数个数包括截距项，如此总体线性回归模型进展显著性检验时所用的F统计量可表示为BC。A. B. C.D. E.四. 问答题1.给定一元线性回归模型：1表示一元线性回归模型的假定；2写出参数和的最小二乘估计公式； 3说明满足根本假定的最小二乘估计量的统计性质；4写出随机误差项方差的无偏估计公式。2.数理经济学模型与计量经济学模型有什么区别？2000年的财政收入和国生产总值的统计资料，可
20、建立如下的计量经济模型： 2.5199 22.72290.9609，731.2086，516.3338，请回答以下问题：1何谓计量经济模型的自相关性？2试检验该模型是否存在一阶自相关与相关方向，为什么？3自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？临界值，百件，消费者平均收入百元，该商品价格元。经Eviews软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下：被解释变量为 VARIABLE COEFFICIENT STD.ERROR T-STAT Prob X1 2.5018954 0.7536147 3.3198601 X2 - 6.5807430 1.3759059 -4.7828438
21、 Adjusted R- squared Durbin-Watson stat F statistics 65.582583 完成以下问题：至少保存三位小数1写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。2解释偏回归系数的经济含义。3计算校正的判定系数。4在10%的显著性水平下对回归进展总体显著性检验显著性水平法。5在5%的显著性水平下检验偏回归系数斜率的显著性显著性水平法。所需临界值在以下简表中选取： = 2.447 = 2.365 = 2.306 = 3.707 = 3.499 2. 假定一元线性回归模型满足古典线性回归模型的根本假设。试证明参数的OLS估计量是线性估计量和无偏估
22、计量。习题三一、单项选择题1、多元线性回归分析中，调整后的可决系数与可决系数之间的关系AA. B. C. D. 2、半对数模型中，参数的含义是DA. Y关于X的弹性B. X的绝对量变动，引起Y的绝对量变动C. Y关于X的边际变动D. X的相对变动，引起Y的期望值绝对量变动 3、五元线性回归模型估计的残差平方和为，样本容量为46，如此随机误差项的方差估计量为DA. 33.33 B. 40 C. 38.09 D. 204、用于检验序列相关的DW统计量的取值围是DA. 0DW1 B.1DW1 C. 2DWDW45、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，如此最小二乘估计量AA.不确定，方差无
23、限大B.确定，方差无限大C.不确定，方差最小D.确定，方差最小6、在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是如此Var(u)是如下形式中的哪一种?B A. B. C. D.7、设为解释变量，如此完全多重共线性是A A. B.Cv是随机误差项 D.8、在如下产生序列相关的原因中，不正确的答案是CA经济变量的惯性作用 B. 经济行为的滞后作用 C. 解释变量的共线性 D. 设定偏误9、设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。如此对多元线性回归方程进展总体显著性检验时，所用的F统计量可表示为AA. B.CD10、在模型有异方差的情况下,常用的补救措施是D B.工具变量法 11、一元线性回归分析
24、中的回归平方和ESS的自由度是 DA. n B. n-1 C. n-k D. 1 12、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准如此是指DA、使达到最小值 B、使达到最小值C、使达到最小值 D、使达到最小值13、以下选项中，正确表达了序列相关的是AA BC D14、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量CA无偏的，有效的 B.有偏的，非有效的C无偏的，非有效的 D.有偏的，有效的15、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为BA. 横截面数据B. 时间序列数据C. 修匀数据D. 原始数据二、判断正误题：正确的命题在括号里划“，
25、错误的命题在括号里划“。1、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。2、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。3、在模型的回归分析结果报告中，有，的p值=0.000000，如此明确解释变量对的影响是显著的。4、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。5、OLS就是使误差平方和最小化的估计过程。6、是的比值。7、P值和显著性水平是一回事。8、计算OLS估计量无须古典线性回归模型的根本假定。9、双对数模型的值可以与对数-线性模型的相比拟，但不能与线性-对数模型的相比拟。10、较高的相关系数并不一定明确存在高度多重共线性。三、多项选择题1、以表示统计量
26、DW的下限分布，表示统计量DW的上限分布，如此D-W检验的不确定区域是BCA. B. C. D. E. 2、多重共线性的解决方法主要有ABCDA. 保存重要的解释变量，去掉次要的或可替代的解释变量B. 利用先验信息改变参数的约束形式C. 变换模型的形式D. 综合使用时序数据与截面数据E. 逐步回归法以与增加样本容量3、判定系数的公式为BCD A B.D. E.4、检验序列相关的方法是CEA.F检验法B.White检验法C.图形法D.帕克检验法 E.DW检验法5、对于一元样本回归模型，如下各式成立的有ABCA.B.C.D.E.=0四、问答题 1、针对多元古典线性回归模型的根本假定是什么？2、试解
27、释R2多重判定系数的意义。3、什么是多重共线性？多重共线性有哪些实际后果？五、计算与证明题1、材料：为证明刻卜勒行星运行第三定律，把地球与太阳的距离定为1个单位。地球绕太阳公转一周的时间为1个单位年。那么太阳系9个行星与太阳的距离D和绕太阳各公转一周所需时间T的数据如下：obs水星金星地球火星木星土星天王星海王星冥王星DISTANCE1Time184165248D3170782727161630T2170562722561504用上述数据建立计量模型并使用EVIEWS计算输出结果如下问题：根据EVIEWS计算输出结果回答如下问题1EVIEWS计算选用的解释变量是_2EVIEWS计算选用的被解释
28、变量是_3建立的回归模型方程是_4回归模型的拟合优度为_5回归函数的标准差为_6回归参数估计值的样本标准差为_7回归参数估计值的t统计量值为_8残差平方和为_9被解释变量的平均数为_10被解释变量的标准差为_2、某市居民货币收入X单位：亿元与购置消费品支出Y单位：亿元的统计数据如下表：XY根据表中数据：1求Y对X的一元线性回归方程；2解释模型回归结果的经济意义。3、下表给出了三变量模型的回归结果：变异来源平方和SS自由度平方和均值(MSS)来自回归ESS65965来自残差RSS总和TSS6604214根据上表回答如下问题：（1） 该模型对应的样本容量是多少？（2） 求RSS；（3） ESS与RSS的自由度各是多少？（4） 求与；（5） 检验假设：和联合对无影响；（6） 根据以上信息，能否确定和各自对的贡献？如下为一个F分布的分位点表：24 / 24
