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1、第11章 决策论 Theory of Decision,11.1 决策分析的基本问题11.2 确定型和非确定型决策11.3 风险型决策 11.4 效用理论11.5马尔可夫决策,运 筹 学 Operations Research,11.1 决策分析的基本问题,决策(Decision Making)是一种对已知目标和方案的选择过程，当人们已知确定需实现的目标是什么，根据一定的决策准则，在供选方案中做出决策的过程。诺贝尔奖获得者西蒙认为，管理就是决策，他认为决策是对稀有资源备选分配方案进行选择排序的过程。学者Gregory在决策分析中提及，决策是对决策者将采取的行动方案的选择过程。 决策科学包括决策
2、心理学、决策的数量化方法、决策评价以及决策支持系统、决策自动化等。 随着计算机和信息通信技术的发展，决策分析的研究也得到极大的促进，随之产生了计算机辅助决策支持系统（Decision Support System），许多问题在计算机的帮助下得以解决，在一定程度上代替了人们对一些常见问题的决策分析过程。,11.1 决策分析的基本问题,11.1.1 决策分析基本概念,决策 狭义决策认为决策就是作决定，单纯强调最终结果；广义决策认为将管理过程的行为都纳入决策范畴，决策贯穿于整个管理过程中。决策目标 决策者希望达到的状态，工作努力的目的。一般而言，在管理决策中决策者追求的当然是利益最大化。决策准则 决
3、策判断的标准，备选方案的有效性度量。决策属性 决策方案的性能、质量参数、特征和约束，如技术指标、重量、年龄、声誉等，用于评价它达到目标的程度和水平。科学决策过程 任何科学决策的形成都必须执行科学的决策程序，如图11-1所示。决策最忌讳的就是决策者拍脑袋决策，只有经历过图11-1所示的“预决策决策决策后”三个阶段，才有可能产生科学的决策,11.1 决策分析的基本问题,11.1 决策分析的基本问题,调查研究,确定决策目标,搜集有关的信息资料,预测技术,预测未来的可能情况,拟订各种可行方案,可行性研究,方案评估,决策准则,方案选择,方案实施,预决策,决策,实施情况反馈意见,决策后,图11-1 科学决
4、策过程,11.1 决策分析的基本问题,11.1.2 决策分析基本原则,1. 最优化（满意）原则2. 系统原则3.可行性原则4.信息对称、准全原则,11.1.3 决策分析基本分类,表111,表112 程序化、非程序化、半程序化决策,11.1 决策分析的基本问题,11.2 确定型和非确定型决策,11.2 确定型和非确定型决策,11.2.1 确定型决策,确定型决策是指决策的未来状态是已知的，只需从备选的决策方案中，挑选出最优方案。,【例11.1】某企业根据市场需要，需添置一台数控机床，可采用的方式有三种： 甲方案：引进外国进口设备，固定成本1000万元，产品每件可变成本为12元； 乙方案：用较高级的
5、国产设备，固定成本800万元，产品每件可变成本为15元； 丙方案：用一般国产设备，固定成本600万元，产品每件可变成本为20元； 试确定在不同生产规模情况下的购置机床的最优方案。,【解】 此题为确定型决策利用经济学知识，选取最优决策最优决策也就是在不同生产规模条件下，选择总成本较低的方案各方案的总成本线如图11.2,图11.2,TC甲F甲Cv甲Q100012QTC乙F乙Cv乙Q80015QTC丙F丙Cv丙Q60020Q,图中出现了A、B、C三个交点，其中A点经济意义：在A点采用甲方案与丙方案成本相同TC甲TC丙，F甲Cv甲QAF丙Cv丙QA,Q50,11.2 确定型和非确定型决策,同理：B点T
6、C乙TC丙，F乙Cv乙QBF丙Cv丙QB,C点：TCL甲TC乙，F甲Cv甲QCF乙Cv乙QC,B点经济意义为：当生产40万件时，采用乙方案和采用丙方案成本相同均为1400万元,图11.2,11.2 确定型和非确定型决策,得到生产规模最优方案为：当生产规模产量小于40万件时，采用丙方案；当生产规模产量大于40万件，小于200/3万件时，采用乙方案；当生产规模产量大于200/3万件时，采用甲方案,其经济意义为：当生产规模为万件时，采用甲、乙方案成本相同从图中可知：当生产规模QB时，采用丙方案；当QB 生产规模 QC时，采用乙方案；当QC 生产规模时，采用甲方案,图11.2,11.2 确定型和非确定
7、型决策,11.2.2 非确定型决策,（1）状态空间 是指不以人的意志为转移的客观因素，设一个状态为Si，有m种不同状态，其集合记为：,S 称状态空间；S的元素Si称为状态变量,由于在非确定决策中，各种决策环境是不确定的，所以对于同一个决策问题，用不同的方法求值，将会得到不同的结论，在现实生活中，同一个决策问题，决策者的偏好不同，也会使得处理相同问题的原则方法不同,（2）策略空间 是指人们根据不同的客观情况，可能做出主观的选择，记一种策略方案为Ui，有n种不同的策略，其集合,11.2 确定型和非确定型决策,U 称为策略空间；U的元素Uj称为决策变量,（3）损益函数 是指当状态处在Si情况下，人们
8、做出Uj决策，从而产生的损益值Vij，显然Vij是Si、Uj的函数，即,当状态变量是离散型变量时，损益值构成的矩阵叫损益矩阵,11.2 确定型和非确定型决策,或简记为,上述三个主要素组成了决策系统，决策系统可以表示为三个主要素的函数：,DD（S, U, V）,常用的非确定型准则有5种：1. 悲观准则2. 乐观准则3. 折衷法、实用主义准则4. 等可能性准则5. 最小机会损失（后悔）准则,11.2 确定型和非确定型决策,【例11.2】某公司为经营业务的需要，决定要在现有生产条件不变的情况下，生产一种新产品，现可供开发生产的产品有I、II、III、IV四种不同产品，对应的方案为A1,A2,A3,A
9、4由于缺乏相关资料背景，对产品的市场需求只能估计为大中小三种状态，而且对于每种状态出现的概率无法预测，每种方案在各种自然状态下的效益值表，如表11.3所示,表11.3 效益值表(单位：万元),11.2 确定型和非确定型决策,（1）小中取大法（悲观主义准则maxmin）,则对应的A4方案为决策方案，即生产产品IV,策略值为,11.2 确定型和非确定型决策,(2)大中取大法（乐观主义准则maxmax）,则对应的A1方案为决策方案，即生产产品I ,策略值为,11.2 确定型和非确定型决策,（3）最小机会损失准则（ Minimax regret criterion ）,编制机会损失表:,找出每个方案的
10、最大机会损失Zi :,选择最小的机会损失值:,对应的方案l即为所决策方案,则应选对应的A2方案为决策方案，即生产产品,11.2 确定型和非确定型决策,策略值为,（4）等可能性决策准则(Equal likelihood criterion),则应选择对应的A1方案为决策方案，即生产产品I,11.2 确定型和非确定型决策,(5) 折衷法，现实主义准则(Hurwicz criterion),max min法是当0时状态，max max是1时状态,原则：决策者给出乐观系数 则说明决策者越接近悲观；否则说明决策者越接近乐观,则应选择对应的决策方案A4，即生产产品IV。,11.2 确定型和非确定型决策,1
11、1.3 风险型决策,11.3 风险型决策,风险型决策是指每种自然状态出现的概率大体可以估计，并可算出在不同状态下的效益值.,11.3.1期望值准则(Expected value criterion ),求效益期望值EMV。效益期望值条件效益值概率，即,选择最大效益期望值所对应的方案为决策方案,1.最大效益期望值准则,11.3 风险型决策,【例11.3】某电讯公司决定开发新产品，需要对产品品种做出决策，有三种产品A1，A2，A3可供生产开发。未来市场对产品需求情况有三种，即较大、中等、较小，经估计各种方案在各种自然状态下的效益值，见表115各种自然状态发生的概率分别为0.3，0.4和0.3那么工
12、厂应生产哪种产品，才能使其收益最大 。,表115 效益表(单位：万元),11.3 风险型决策,【解】效益的期望值表如下,因此选择相应方案，即开发A1产品 。,求每个方案的期望后悔值，最小期望后悔值对应的方案即为所选方案。求解过程留给同学们作练习。,除了前面7种决策准则外，还有完全信息期望值准则(EVPI:Expected value of perfect information) 样本信息期望值准则Expected value of sample information (EVSI)完全信息后悔值期望值准则Expected regret value of perfect information
13、,2 最小期望后悔值准则(Expected regret value),11.3 风险型决策,11.3 风险型决策,11.3.2决策树法（ Decision Tree）,决策树是由决策点、事件点及结果构成的树形图，一般应用于序列决策中。,: 表示决策点，也称为树根，由它引发的分枝称之为方案分枝，方案节点被称为树枝n条分枝表示有n种供选方案,: 表示策略点，其上方数字表示该方案的最优收益期望值，由其引出的m条线称为概率枝表示有m种自然状态，其发生的概率已标明在分枝上,：表示每个方案在相应自然状态的效益值,： 表示经过比较选择此方案被删除掉了，称之为剪枝,方法：根据题意作出决策树图；,从右向左计算
14、各方案期望值，并进行标注；,对期望值进行比较，选出最大效益期望值，写在上方，表明其所对应方案为决策方案，同时在其它方案上打上 删除,H,H1,Hi,Hm,E(H1),E(Hi),E(Hm),V11,V1j,V1n,Vi1,Vij,Vin,Vm1,Vmj,Vmn,pj,pn,p1,pj,pn,p1,pj,pn,图143 决策树图,maxE(Hi),11.3 风险型决策,【例11.4】某厂决定生产某产品，要对机器进行改造投入不同数额的资金进行改造有三种方法，分别为购新机器、大修和维护，根据经验,销路好发生的概率为0.6相关投入额及不同销路情况下的效益值如表11.6所示，请选择最佳方案,表11.6
15、效益值表(单位：万元),11.3 风险型决策,解 根据题意，作出决策树，见图114 计算各方案的效益期望值：,最大值为,选对应方案A3，即维护机器，并将A1，A2剪枝,11.3 风险型决策,A,0.8,A1,A2,A3,-5,-0.8,0.8,25,好0.6,-20,20,-12,15,-8,不好0.4,图144 决策树图,好0.6,不好0.4,好0.6,不好0.4,购新,大修,维护,11.3 风险型决策,多级决策问题,【例11.5】某公司由于市场需求增加，使得公司决定要扩大公司规模，供选方案有三种：第一种方案，新建一个大工厂，需投资250万元；第二种方案，新建一个小工厂，需投资150万元；第
16、三种方案，新建一个小工厂，2年后若产品销路好再考虑扩建，扩建需追加120万元，后3年收益与新建大工厂间如表11.7所示，根据预测该产品前三年畅销和滞销的概率分别为0.6，0.4若前2年畅销，则后3年畅销后滞销概率为0.8，0.2；若前2年滞销，则后3年一定滞销请对方案做出选择,11.3 风险型决策,表11.7 效益值(单位：万元),解 （1）画决策树,11.3 风险型决策,畅销0.8,150,滞销0.2,-50,5,330,6,-150,滞销1,-50,2,28,畅销0.6,滞销0.4,畅销0.8,80,滞销0.2,20,7,204,8,60,滞销1,20,3,108.4,畅销0.6,滞销0.
17、4,畅销0.8,150,滞销0.2,-50,210,12,204,11,210,扩建,不扩建,9,畅销0.8,滞销0.2,80,20,4,10,20,滞销1,畅销0.6,滞销0.4,60,后3年,前2年,1,112,大工厂,小工厂,先小后大,112,图1111 决策树图,解 （1）画决策树,120,150,150,250,比较方案,E(4)最大，则取最大值112，对应的方案是先小后大作为选定方案，即先建小厂，后扩建大工厂的方案为最终方案,11.3 风险型决策,11.3.3 贝叶斯决策Bayesian Decision,开始人们对原来的状态参数提出某一概率分布。后来通过调查又获得许多信息，只要原
18、来信息不是错误的，则应该用后来的补充信息修正原来的认识。用补充的情报改进原来的概率分布。,将依据过去的信息或经验由决策者估计的概率称之为主观概率,11.4 效用理论Utility Theory,11.4.1 效用,贝努利(D.Berneulli)首次提出效用概念，他用图11.7表示出人们对钱财的真实价值的考虑与其钱财拥有量之间有对数关系效用是一种相对的指标值，它的大小表示决策者对于风险的态度，对某事物的倾向、偏差等主观因素的强弱程度用于量度决策者对于风险的态度.,效用U,货币M,图117 贝努利效用曲线,11.4 效用理论Utility Theory,【例】（1）方案A1；稳获100元。方案B
19、1：用抛掷硬币的方法，猜对得250元，猜错不得钱。,（2）方案A2；稳获100元。方案B2：用抛掷硬币的方法，直到出现正面为止，第n 次出现正面得到2n元。,大多数选择A1、A2.通过计算有,E(B1)E(A1)， E(B2)E(A2),一般来说效用值在0,1之间取值.凡是决策者最看好、最倾向、最愿意的事物（事件）的效用值可取1；反之，效用值取0当各方案期望值相同时，一般用最大效用值决策准则，选择效用值最大的方案,11.4 效用理论Utility Theory,通过效用指标将某些难于量化、有质的区别的事件给予量化，得到各方案的综合效用值，选择效用值最大的方案作为决策准则。,11.4.2 效用曲
20、线,确定效用曲线的基本方法有两种：一种是直接提问法，需要决策者回答提问，主观衡量应用较少；第二种是对比提问法，此法使用较多,设现有A0，A1两种方案供选A0表示决策者不需要花费任何风险可获益x0；而A1有两种自然状态，可以概率P获得收益x1，以概率（1P）获得收益x2；且x1x0 x2,令yi表示效益xi的效用值则x0，x1，x2的效用值分别表示为y0，y1，y2 若在某条件下，决策者认为A0 , A1两方案等价，则有：,11.4 效用理论Utility Theory,4个数p，x0，x1，x2中给定3个，提问第4个变量由决策者确定，求出效用值。,一般采用改进VM(Von NeumannMor
21、genstern)方法，固定P0.5，x1，x2改变x0三次，得出相应的y的值，确定三点，作出效用曲线,11.4 效用理论Utility Theory,【例11.7】x1=100，x2=400,取y(x1)=0, y(x2)=1,-100,400,第一次提问：x0为何值时，上式成立？答：“ 0”,y(0)=0.50+0.510.5,1,(0,0.5),第二次提问：x0为何值时，上式成立？答：“ 200”,y(200)=0.5y(0)+0.51 = 0.50.5+0.510.75,第三次提问：x0为何值时，上式成立？答：“ 100”,y(100)=0.5y(0)+0.5y(200)= 0.50.
22、5+0.50.750.625,(200,0.75),(100,0.625),100,200,300,0,11.4 效用理论Utility Theory,不同决策者对待风险态度不同，因而会得到不同形状的效用曲线一般可分为保守型、中间型、风险型，如下图,y,1,I,II,x,(Xmax,1),(Xmin,0),Xmax,Xmin,0,11.4.3 效用曲线类型,图中I为保守型，其特点为：当收益值较小时，效用值增加较快；随收益值增大时，效用值增加速度变慢，表明决策者不求大利，谨慎小心，保守,图中II为中间型，其特点为：收益值和效用值成正比，表明决策者完全按机遇办事，心平气和,图中III为风险型，其特
23、点为与I保守型恰好相反，当收益值较小时，效用值增加较慢；随收益值增大时，效用值增加速度变快，表明决策者对增加收益反应敏感，愿冒较大风险，谋求大利，不怕冒险,III,11.4 效用理论Utility Theory,常用的效用函数：,11.4 效用理论Utility Theory,11.4.4 效用值的应用,【例11.8】 若某决策问题的决策树如下图所示，其决策者的效用期望值同时附在效益期望值后，请做出决策,E(2)=0.53000.5(200)=50 E(3)0.52000.5(100)=50,根据最大效益期望值准则，无法判断优劣,y2=0.510.500.5， y3=0.50.9+0.50.3=0.6,解：(1）计算效益期望值分别为,11.4 效用理论Utility Theory,A2方案效用值A1方案效用值，因此取A2方案为决策方案绘制效用曲线图见下图，可知，该决策者偏向于保守型，不求大利，谨慎小心,11.4 效用理论Utility Theory,-200,300,1,0,100,200,-100,y,x,
