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1、消费金融发展趋势及风控模式分析,叶永青,个人简介,2015年11月至今 中邮消费金融公司 副总经理 （首席风控官）；2010年8月至2015年11月 星展银行（香港）有限公司信贷风险管理部 副总裁；2009年7月至2010年8月 星展银行（香港）有限公司区域数据管理分析 助理副总裁；2007年7月至2009年7月 星展银行（香港）有限公司组合管理及数据管理分析 助理副总裁。,01,消费金融发展形势分析,02,消费金融风控模式的思考,Contents目录,1,消费金融发展形势分析,一、消费金融前景广阔,中国消费者的消费水平低于亚洲其他国家和主要西方国家。中国最终消费仅占GDP的50.1%。,一、
2、消费金融前景广阔,Source: Euromonitor,中国家庭消费的增长促进了消费金融市场的快速增长市场规模由2010年7.5万亿增长到2014年15.4万亿，且预测自2015年至2019年会有双位数的增长。,二、消费金融政策支持,2009年消费金融试点管理办法 试点城市：北京 (北银）、上海 （中银）、成都 （锦程）、天津 （捷信）,2014年消费金融陆续成立，创业型消费公司涌现,2013年消费金融试点管理办法修改 试点城市扩大到16家,2015年政策全面支持，消费金融行业进入爆发元年,持照经营的消费金融公司,目前已有14家消费金融公司开业。截至2015年9月，10家CFC贷款额达到51
3、0亿元，贷款余额460亿，损失率2.85%（来源：银监会2015年CFC论坛）,我国金融消费产业链地图,三、消费金融公司的定位,三、消费金融公司的定位,四、消费金融公司的挑战,虽然中国的人行征信覆盖度达到80%，但实际有信贷记录的占比不足30%，对信贷审核提出了巨大的挑战。,不同业务形态的运营挑战,3,12,四、消费金融公司的挑战,2,消费金融风险控制的思考,经营策略,01,02,03,04,以风险管理为核心,以客户需求为中心,以产品创新为载体,以合作金融为理念,风险管理策略 / 质量为本，稳中求进,调整行业结构 =,风险管理策略 / 调整结构，提质增效 / 行业,划分不同区域，顺应经济发展和
4、人口聚集趋势，紧跟国家区域发展战略导向，完善区域资产差异化布局。,风险管理策略 / 调整结构，提质增效 / 区域,基于行业、评级和区域分类匹配不同优先级资源引导市场自我选择“择优”与“压退”策略,按新增与存量，在新老机构 进行差别数量控制按客户、产品、行业等维度 设定组合限额控制,按“指令性”和“指导性”预置按余额和发生额预置按“全年”指标和“年底”指标预置按总额控制和单笔控制预置,风险管理策略 / 分类管理，底线思维,风险管理策略 / 分类管理，底线思维,风险管理策略 / 具体策略,风险管理策略 / 具体策略,风险管理流程,详细分析客户/产品风险状况，定义目标市场开发计分卡/可接受标准测试项
5、目: 测试新目标市场/探索中的目标市场方案的定期检验和审批,新客户资料分析拖欠流动率，组合细分，按贷款年份分析的绩效表现计分卡监控拖欠，不良贷款，特定损失准备，破产触发机制主题分析和半年度组合审查,依据: 业务部门与信用风险管理预先达成一致的预计盈利和可接受拖欠损失程度关键绩效指标，包括风险调整后收益（RAR%）、损失覆盖率,通过: 分析并识别潜在的风险群体/亚群体参考巴塞尔协议II框架下的违约概率压力测试,贷款组合管理哲学不仅只关注于管理信用风险损失，同时也应考虑在风险和回报相平衡情况下的整体盈利能力,23,涵盖范围产品描述业务策略财务目标 (包括贷款总量、业绩和盈利性)目标市场和客户分销渠
6、道和客户获取策略外部与竞争格局法律与监管环境风险资产接受度标准信贷申请与审批放贷与贷款维系欺诈管理问题贷款管理 （贷款催收，诉讼和追偿）风险监控与报告,贷款产品规划框架,借款人的风险特征道德品质（Character） - 了解你的客户（KYC), 信用记录, 声誉状况还款能力 （Capacity） - 如职业、收入、偿债率、负债率、现金流等银行会根据客户所提供明确的还款资金来源提供与其偿债能力相匹配的信贷额度资本实力（Capital） - 个人持有的股份 / 财务投入交易/贷款风险特征抵押物（Collateral） - 担保类型, 贷款额与抵押物价值的比率条款（Conditions） - 贷款
7、用途、贷款年限、还贷条款,24,承贷的主要考量标准 - “5 C”原则,2022/12/7,25,可编辑,从统计学角度计量借款人或账户发生延迟还款或违约的概率通过对类似群体过往结果的分析，来预测具有某特定特征的群体的未来表现客观有效地执行信贷决策,通过统计学方法分析信贷申请、账户或客户，以及客户特征来预测贷款未来的信用风险,26,自动化信贷决策 信用评分,27,高风险客户群产生较高收益 (红线),2. 相应贷款损失比率也相对较高。那么是否应该放贷？,3. 损失覆盖率（收益/损失）极低，银行几乎没有利润。所以应该避免向该客户群体发放贷款。,信用评分临界值是综合风险与回报后制定出的数值,以风险调整
8、后回报率作为基础决定信用评分临界值,申请,评分,还款情况,评分,分数计算,一次性,持续,数据源,客户统计信息 信用局数据,历史交易数据产品使用规律,申请评分 申请时审批决策的依据 行为评分 监控评分为“良好”的客户的表现 条线管理、交叉销售、营销计划 首先催收那些评分为“不好”的客户的欠款 信用局评分 用来预测违约概率的外部评分,28,记分卡的应用,29,贷款组合管理,29,30,新趋势,监控与触发,风险定价,通过分析和洞察，对可接受风险标准进行微调,先行指标审批批准率和拒批率申请量和贷款规模按类别、渠道等属性细分的贷款额偏差/特例批准贷款额以及相关项目缺陷、偏差/特批原因 同步与落后指标组合
9、按风险分类贷款管理和分类别贷款表现拖欠流动率拖欠率/坏账率拨备/损失率帐龄分析,31,贷款组合管理主要指标,32,净流动率示例,33,贷款拖欠率虽相同，但贷款组合B在近年生成的业务中已显现疲软迹象,贷款帐龄分析,34,要找出不同产品的高峰期，从而精准定价,贷款帐龄分析,35,35,早期预警信号触发机制,目标: 定期对贷款组合信贷质量进行审查，其中包括与年初预算进行对比，并在任何关键触发条件连续两个月被激活的情况下实施相应的风险缓释措施。,宏观经济触发条件:-失业率其他经济指标、指数组合触发条件，按主要产品分类:- 逾期天+(金额) %逾期天+(金额) % 坏账(金额) % 年度至今净特定损失准
10、备(金额) % 账龄超过个月坏账(金额) %按期至逾期X天(金额) %逾期X至30天(金额) %,早期预警信号触发机制,36,催收管理,36,37,员工,建立和培养最好的催收人才队伍，以不断推动创新,策略,实施最优化的风险回报催收战略,管理报告分析,培养优秀的催收分析与管理信息报告团队，进行策略分析，从而带来更优异的结果,科技,建立适合自身的催收平台,催收管理框架的主要关注点,催收主管,管理信息/分析& 策略经理,催收经理系统管理员,培训员及质量控制,引导变革并创造有利于本部门持续改进的环境,自动拨号系统管理员,衡量与开发针对不同拖欠或核销帐户群体的催收策略,通过持续改进来最大限度的提高系统功
11、能；调整战略并通过自动化来提高催收员的工作效率,监控与微调参数以在联系到正确人员时达到最佳效果并且降低骚扰率,帮助员工打造催收技能，并确保通话质量，进而提高工作效率和有效性,38,催收系统中的关键角色 - 对员工的培养,39,催收策略,目的,分类,工具,策略,前端,中端,尾端,追偿,按照客户行为计分将帐户细分为高风险、中风险与低风险,短信, 电话, 信件, 电邮, 自动语音留言,短信, 电话, 信件, 电邮, 外部追讨机构, 逃债追踪服务,短信策略, 自动语音留言策略, 电话催讨策略,40,实施最优化的风险回报催收策略,41,催收自动化流程图,42,净流量报告 当期-同期分析 电话催收次数趋势
12、 追偿绩效 自动拨号绩效报告,催收绩效管理信息报告,每日/每月催收员生产率 外部追讨机构生产率 注销帐户内部追偿生产率,催收生产率管理信息报告,资源管理能力计划 特定风险播备预测与跟踪 催收早期预警触发机制 催收费用成本跟踪,催收管理管理信息报告,具体产品和年份绩效分析电话催收次数、资源配置和净流量相关性分析 年份追偿分析,催收分析,优化催收过程中管理信息报告和分析的应用,43,大数据,金融大数据的类型,基本信息,资产,消费偏好,人脉关系,黑名单信息,行为,电商数据,互联网金融数据,公共机构&合作伙伴,用户自主提交信息,更全面的数据来源，基于云的大数据积累分析，更灵活的生态合作不断完善的个人信用体系,传统金融机构数据,人脸识别技术,应用决策引擎,接入第三方信息,大数据分析,1,2,3,4,有效增加风险数据的厚度全面解剖客户的风险特征,风控规则、反欺诈规则快速应对及调整的能力,强大的数据整合及风控建模能力,比肉眼更准确，有效地防止顶冒名风险,大数据平台应用,业务合作,渠道和平台合作,数据合作,风险管理和资产管理的合作,合作金融理念,2022/12/7,48,可编辑,
