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1、长盛中信全债指数增强型债券投资基金2009年半年度报告2009年06月30日基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司送出日期：2009年08月27日1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
2、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。1.2 目录1 重要提示及目录12 基金简介33 主要财务指标和基金净值表现54 管理人报告75 托管人报告126 半年度财务会计报告（未审计）137 投资组合报告 298 基金份额持有人信息349 开放式基金份额变动 3410 重大事件揭示 3511 备查文件目录 382 基金简介2.1 基金基本情况基金名称长盛中
3、信全债指数增强型债券投资基金基金简称长盛全债指数增强债券交易代码510080（前端收费模式）、511080（后端收费模式）基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2003年10月25日报告期末基金份额总额1,009,527,374.82份2.2 基金产品说明投资目标本基金为开放式债券型基金，将运用增强的指数化投资策略，在力求本金安全的基础上，追求基金资产当期收益和超过比较基准的长期稳定增值。投资策略本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增值，同时运用一些积极的、低风险的投资策略来提高债券投资组合的收益。业绩比较基准中信全债指数收益率9
4、2%中信综合指数收益率8%风险收益特征本基金属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称长盛基金管理有限公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名叶金松李芳菲联系电话010-8225581801068424199电子邮箱yejslifangfei客户服务电话400-888-2666010-6235008895599传真010-8225598801068424181注册地址深圳市福田区福中三路1006号诺德中心八楼GH单元北京市东城区建国门内大街69号办公地址北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20-
5、22层北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦邮政编码100088100048法定代表人陈平项俊波2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告置备地点基金管理人和基金托管人的办公地址2.5 其他相关资料项目注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司办公地址北京市西城区金融大街27号投资广场22层3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期(2009年01月01日-2009年06月30日)本期已实现收益55,026,421.63本期利润54,
6、428,354.28加权平均基金份额本期利润0.0496本期加权平均净值利润率4.09%本期基金份额净值增长率4.17%3.1.2 期末数据和指标报告期(2009年01月01日-2009年06月30日)期末可供分配利润38,811,573.61期末可供分配基金份额利润0.0384期末基金资产净值1,250,532,440.49期末基金份额净值1.23873.1.3 累计期末指标报告期(2009年01月01日-2009年06月30日)基金份额累计净值增长率122.41%注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期
7、利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即6月30日。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去一个月0.60%0.14%0.79%0.09%-0.19%0.05%过去三个月2.17%0.19%2.13%0.13%0.04%0.06%过去六个月4.17%0.24%5.
8、14%0.17%-0.97%0.07%过去一年9.31%0.28%9.31%0.22%0.00%0.06%过去三年65.22%0.39%19.21%0.21%46.01%0.18%自基金合同生效起至今122.41%0.36%34.49%0.18%87.92%0.18%注：本基金业绩比较基准=中信全债指数收益率92%+中信综合指数收益率8%。本基金业绩比较基准的构建：本基金为增强性指数化债券型投资基金，对目标指数的投资在资产配置中最低比例为64%，股票资产配置最高比例为16%，现金持有最低比例为3%。由于本基金主要投资于债券，股票投资是作为增强型投资提高收益的一种手段，预计股票投资比例的平均值为
9、8%，因此将基金业绩比较设定为：中信全债指数收益率92%+中信综合指数收益率8%。目前投资人可以通过登录中信证券研究网获取中信全债指数和中信综合指数的相关信息。如果中信指数体系信息发布渠道增加，本基金管理人将另行公告。本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较(2003年10月25日至2009年6月30日)注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，长盛全债指数增强基金的各项投资比例已达到本基金合同第十四条（二）投资
10、范围、（八）投资限制的有关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人经中国证监会证监基字19996号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）占注册资本的41%；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2009年6月30日，基金管理人共管理两支封闭式基金、十支开放式基金，并于2002
11、年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月，取得合格境内机构投资者资格，并于2008年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期刘静本基金基金经理，长盛货币市场基金基金经理，长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。2008年8月11日9年女，1977年1月出生，中国国籍。中央财经大学经济学硕士。2000年7月至2003年6月就职于北京证券有限责任公司；2003年7月加入长盛基金管理有限公司，先后担任交易部交易员、首席债券交易员。现任长盛中信全债指数增强型
12、债券投资基金（本基金）基金经理，长盛货币市场基金基金经理，长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。注：1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。2、证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格按照证券投资基金法及其各项实施准则、长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3
13、.1 公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格按照证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送，保护投资者的合法权益。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合，暂无法对本基金的投资业绩进行比较。4.3.3 异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金未发生异常交易情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4
14、.1 报告期内行情回顾和本基金投资策略分析2009年上半年，在极度宽松的政策层面下，国内经济开始逐步走出低谷。货币信贷增长快速反弹，货币供应量增长季度环比已经上升至40%左右的水平，同比增速也已经创出近10年来的新高。工业生产增速环比连续3个月保持30%左右的增速。即便是不考虑近期颇有争议的工业增加值增长，发电量近期也开始摆脱自08年下半年以来的负增长，出现快速反弹。上半年在流动性充裕的格局下，债券市场交易很活跃，银行间债券市场日均交易量达到了5千多亿。货币市场的利率基本维持着低位震荡的局面，银行间7天回购利率一直在1%以下徘徊，但到6月末，由于股票市场IPO的重启，出现了上扬，7天回购攀升至
15、1.2%左右。债券市场，交易所国债指数仍在高位震荡，但交易量逐渐缩小。从收益率期限结构看，上半年，银行间国债关键期限收益率变动主要是第一季度幅度较大，第二季度则显得相对较为平稳，总体上收益率基本上呈现了较大幅度的上扬。其中中期品种上扬幅度较大，5年期国债上扬了64.89BP，7年期国债上扬73.53BP。在所有的品种中，只有1年期收益率下降，幅度为-12.1BP，之所以出现这种情况，与一年期央票一直停发，该期限品种供给相对较少有一定关系。信用市场方面，在经济复苏的预期下，投资者对信用风险担忧逐渐缓解，信用利差大幅下降，利差水平基本已经到历史平均点以下。股票市场方面，市场在宏观基本面逐步恢复，预
16、期逐渐稳定，流动性逐渐宽松的综合作用下出现了一轮较为明显的上涨。上证指数年初开盘1849.02点，截止到6月30日，上证指数收于2959.36点，期间涨幅达到了60.05%。从行业分布看，房地产、有色金属、交运设备、电子元器件等行业涨幅居前；而食品饮料、建筑建材、公用事业等行业则明显落后于指数。上半年，长盛全债指数增强债券基金基本准确把握了债券市场和股票市场的运行趋势及各类投资工具的风险收益特征，基于风险收益合理配比的原则，在保持了权益类资产总体适中的配置比例的基础上，根据不同阶段各市场的风险收益特征变化，适时适度动态调整了组合中各类资产的投资比例，较好的参与了股票市场的上涨行情；同时及时降低
17、债券资产的配置比例和组合久期，较好的规避了债券市场的下跌风险。4.4.2 本基金业绩表现截止本报告期末，本基金份额净值为1.2387元，本报告期基金份额净值增长率为4.17%，同期业绩比较基准增长率为5.14%。4.5 对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望2009年下半年，宏观经济将在复苏态势确立的情况下继续上行。从目前发电量数据、房价回升及房地产企业拿地的热情、企业产能利用率等指标看，下半年的固定投资增速将保持25%以上高位运行的概率很大，GDP增速在内需的强劲带动下将出现提升，年初提出的“保8”目标有望得到实现。但从GDP增长结构看，下半年出口一端迅速恢复的概率不大，这主要是因为外部
18、的经济环境还没出现明显好转，欧美日等发达经济的减速还将持续，外需低迷态势将延续。而消费在经济好转、CPI恢复的预期之下，也不可能出现迅速的增长。因此投资带动仍然是下半年经济增长的主要动力。下半年，前期宽松货币政策的累积效应将更加明显，宽松的货币环境是通胀复苏的绝好“温床”。今年4、5月份，PPI环比已经出现明显回升，下半年估计对下游的传导影响也将显现，估计到3季度末，CPI将转正。在通胀预期出现的条件下，债券市场难以出现较大的投资机会，我们预计下半年债券收益率的期限结构将呈平坦化上移，短期品种出现价值回归的走势，长期品种收益率还有上行空间。信用产品方面，信用利差已经处于低点，短期在经济向好的环
19、境中利差继续扩大概率虽然不大，但也几乎没有缩小的空间。因此，总体而言,下半年我们对债券市场保持谨慎的投资态度。股票市场方面，目前沪深300的平均市盈率已经达到了约30倍水平，与其他市场相比已经没有明显优势，动态市盈率的降低将来源于经济复苏中上市公司业绩增长的恢复，3季度初期半年报的披露需要重点跟综。目前来看，根据我们预测分析，下一个阶段，在经济复苏期间明显好转的地产、汽车等可选消费品以及政府主导的基建投资将会逐渐推动中游制造业景气度复苏，其中以钢铁、化工、造纸为代表的原料加工行业将有望出现阶段性的盈利好转，估值提升概率较大,我们将重点关注。基于以上判断，下半年，本基金仍将坚持一贯的稳健投资风格
20、，保持对中信全债指数的战略性配置和对权益类资产的适中配置，积极调整组合债券资产的期限结构及类属资产的更有效合理配置，以更好的规避债券市场利率上行风险，争取期间获取更多的超额收益，另外运用融资杠杆及现金资产积极参与交易所股票市场的一级发行，并在风险控制的前提下，适时适度动态调整权益类资产的配置比例，力争在确保基金资产稳定增值的同时，为投资人带来低风险超额收益。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的证券投资基金会计核算业务指引、中国证券监督管理委员会颁布的关于证券投资基金执行企业会计准则有关衔接
21、事宜的通知（证监会计字200715号）、关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知（证监会计字200721号）与关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见(证监会公告200838号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策与估值程序，设立基金估值小组，参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据，采取多种方式减少或避免估值偏差的发生。基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。基金管理人设立基金估值小组时充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，人员构成如下：
22、职务职责杨思乐长盛基金管理有限公司副总经理长盛基金估值小组组长；领导、统筹估值小组工作，完成基金资产估值。叶金松长盛基金管理有限公司督察长长盛基金估值小组组长；领导、统筹估值小组工作，完成基金资产估值。白仲光金融工程部总监，长盛中证100指数证券投资基金基金经理出具估值时所采用的估值模型、假设、参数。李庆林研究发展部副总监出具估值时所采用的假设、判定依据。詹凌蔚总经理助理和投资管理部总监，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理判定估值价格合理性。郝善勇信息技术部总监建立辅助估值系统，提供估值价格。张利宁监察稽核部总监审查监督估值制度、程序执行过程的合规性。戴君棉业务运营部副总监采用调整后价
23、格进行基金资产估值。龚珉业务运营部副总监采用调整后价格进行基金资产估值。参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金未签约与任何估值相关的定价服务。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据中国证监会基金部通知200812号关于2007年证券投资基金年度报告编制及披露相关问题的通知、中国证监会基金部通
24、知20094号关于发布证券投资基金信息披露XBRL模板第3号年度报告和半年度报告（试行）等通知中对基金期末可分配利润计算方法的规定，以及长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同对基金利润分配原则的约定，本基金截至2009年6月30日可供分配收益为38,811,573.61元，按照上述通知及基金合同的规定，本公司经研究决定2009年上半年度不进行分配。5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明在托管长盛中信全债指数增强型债券投资基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守证券投资基金法等相关法律法规的规定以及长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金合同、长盛中信全债
25、指数增强型债券投资基金托管协议的约定，对长盛中信全债指数增强型债券投资基金管理人长盛基金管理有限公司2009年1月1日至2009年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛中信全债指数增强型债券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了证券投资基金法等有关法律法规，在各重要方面的运
26、作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人认为，长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合证券投资基金信息披露管理办法及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的长盛中信全债指数增强型债券证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。6 半年度财务会计报告（未审计）6.1资产负债表会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金报告截止日：2009年6月30日单位：人民币元资 产附注号本期末2009年6月30日上年度末2008年12月3
27、1日资 产：银行存款6.4.2.1218,196,057.8757,018,790.29结算备付金1,271,192.893,352,983.49存出保证金1,041,216.64710,000.00交易性金融资产6.4.2.21,019,329,905.741,503,241,030.25 其中：股票投资161,321,861.3074,725,439.65 基金投资- 债券投资858,008,044.441,428,515,590.60 资产支持证券投资-衍生金融资产6.4.2.3-买入返售金融资产6.4.2.4-应收证券清算款2,996,547.3312,895,742.57应收利息6.
28、4.2.516,716,787.4915,103,217.07应收股利-应收申购款395,909.57598,011.09递延所得税资产-其他资产6.4.2.6-资产总计1,259,947,617.531,592,919,774.76负债和所有者权益附注号本期末2009年6月30日上年度末2008年12月31日负 债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债6.4.2.3-卖出回购金融资产款-277,999,353.00应付证券清算款4,017,763.03-应付赎回款2,730,830.961,357,776.26应付管理人报酬6.4.5.2.1784,055.72829,690.57应付托管
29、费6.4.5.2.2209,081.51221,250.84应付销售服务费-应付交易费用6.4.2.7815,279.29258,572.25应交税费424,359.13376,683.53应付利息-29,178.76应付利润-递延所得税负债-其他负债6.4.2.8433,807.4259,577.25负债合计9,415,177.04281,332,082.46所有者权益:实收基金6.4.2.91,009,527,374.821,103,037,594.27未分配利润6.4.2.10241,005,065.67208,550,098.03所有者权益合计1,250,532,440.491,311
30、,587,692.30负债和所有者权益总计1,259,947,617.531,592,919,774.76注：报告截止日2009年6月30日，基金份额净值：1.2387元，基金份额总额1,009,527,374.82份。后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。6.2 利润表会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日单位：人民币元项 目附注号本期2009年1月1日至2009年6月30日上年度可比期间2008年1月1日至2008年6月30日一、收入63,141,538.85-106,875,648.041.利息收入21,555,863.6824,
31、966,034.69其中：存款利息收入6.4.2.11446,814.031,250,594.93 债券利息收入21,109,049.6523,715,439.76 资产支持证券利息收入- 买入返售金融资产收入- 其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）41,934,680.6413,007,279.45其中：股票投资收益6.4.2.1218,050,544.8314,469,765.59基金投资收益-债券投资收益6.4.2.1323,063,169.31-7,220,722.58资产支持证券投资收益-衍生工具收益6.4.2.14-4,784,386.31股利收益6.4.2.15820,
32、966.5973,850.133.公允价值变动收益（损失以“-”填列）6.4.2.16-598,067.35-145,414,901.414.汇兑收益（损失以“-”填列）-5.其他收入（损失以“-”填列）6.4.2.17249,061.88565,939.23二、费用（以“-”号填列）-8,713,184.57-14,052,930.861.管理人报酬6.4.5.2.1-4,940,510.8-6,616,558.922.托管费6.4.5.2.2-1,317,469.56-1,764,415.673.销售服务费-4.交易费用6.4.2.18-1,473,594.51-2,302,224.755
33、.利息支出-799,046.99-3,196,634.86 其中：卖出回购金融资产支出-799,046.99-3,196,634.866.其他费用6.4.2.19-182,562.71-173,096.66三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）54,428,354.28-120,928,578.90所得税费用（以“-”号填列）-四、净利润（净亏损以“-”号填列）54,428,354.28-120,928,578.90注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体：长盛中信全债指数增强型债券投资基金本报告期：2009年1月1日至2009年6月30日单位：
34、人民币元项 目本期2009年1月1日至2009年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）1,103,037,594.27208,550,098.031,311,587,692.30二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-54,428,354.2854,428,354.28三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-93,510,219.45-21,973,386.64-115,483,606.09其中：1.基金申购款171,324,592.2535,231,476.40206,556,068.65 2.基金赎回款(以“-”号填列
35、）-264,834,811.70-57,204,863.04-322,039,674.74四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-五、期末所有者权益（基金净值）1,009,527,374.82241,005,065.671,250,532,440.49项 目上年度可比期间金额2008年1月1日至2008年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）1,079,131,597.87323,812,736.351,402,944,334.22二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-120,928,578.90-120,9
36、28,578.90三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）411,601,506.60114,890,204.03526,491,710.63其中：1.基金申购款1,048,405,295.82268,909,899.481,317,315,195.30 2.基金赎回款(以“-”号填列）-636,803,789.22-154,019,695.45-790,823,484.67四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-119,258,647.90-119,258,647.90五、期末所有者权益（基金净值）1,490,733,104.
37、47198,515,713.581,689,248,818.05注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。6.4 报表附注（未经审计）6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.2 重要财务报表项目的说明6.4.2.1 银行存款单位：人民币元项目本期末2009年6月30日活期存款218,196,057.87定期存款-其他-合计218,196,057.876.4.2.2 交易性金融资产单位：人民币元项目本期末2009年6月30日成本公允价值估值增值股票148,984,195.05161,321,
38、861.3012,337,666.25债券交易所市场216,244,343.93225,554,044.449,309,700.51银行间市场608,656,168.73632,454,000.0023,797,831.27合计824,900,512.66858,008,044.4433,107,531.78资产支持证券-基金-其他-合计973,884,707.711,019,329,905.7445,445,198.03债券投资中银行间同业市场交易债券均按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中国国债登记结算有限公司独立提供。采用该估值技术的银行间同业市场交易债券于本报告期利润表中确
39、认的公允价值变动收益为-32,403,046.23元。6.4.2.3 衍生金融资产/负债本基金本报告期末（2009年6月30日）的衍生金融资产/负债项目余额为零。6.4.2.4 买入返售金融资产本基金本报告期末（2009年6月30日）的买入返售金融资产项目余额为零。6.4.2.5 应收利息单位：人民币元项目本期末2009年6月30日应收活期存款利息38,735.25应收定期存款利息-应收其他存款利息-应收结算备付金利息400.41应收债券利息16,677,504.18应收买入返售证券利息-应收存出保证金利息144.90应收申购款利息2.75其他-合计16,716,787.496.4.2.6 其
40、他资产本基金本报告期末（2009年6月30日）的其他资产项目余额为零。6.4.2.7 应付交易费用单位：人民币元项目本期末2009年6月30日应付交易所交易佣金807,486.19应付银行间市场交易费用7,793.10合计815,279.296.4.2.8 其他负债单位：人民币元项目本期末2009年6月30日应付券商交易单元保证金250,000.00应付赎回费10,244.69预提费用173,562.71合计433,807.406.4.2.9 实收基金金额单位：人民币元项目本期2009年1月1日至2009年6月30日基金份额（份）账面金额上年度末1,103,037,594.271,103,03
41、7,594.27本期申购171,324,592.25171,324,592.25本期赎回-264,834,811.70-264,834,811.70本期末1,009,527,374.821,009,527,374.82注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。6.4.2.10 未分配利润单位：人民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末-12,387,873.38220,937,971.41208,550,098.03本期利润55,026,421.63-598,067.3554,428,354.28本期基金份额交易产生的变动数-3,826,974.64-18,146,412.
42、00-21,973,386.64其中：基金申购款427,950.7934,803,525.6135,231,476.40 基金赎回款-4,254,925.43-52,949,937.61-57,204,863.04本期已分配利润-本期末38,811,573.61202,193,492.06241,005,065.676.4.2.11 存款利息收入单位：人民币元项目本期2009年1月1日至2009年6月30日活期存款利息收入426,286.05定期存款利息收入-其他存款利息收入-结算备付金利息收入16,176.07保证金利息收入2,914.16其他1,437.75合计446,814.036.4.2.12 股票投资收益买卖股票差价收入单位：人民币元项目本期2009年1月1日至2009年6月30日卖出股票成交金额462,049,990.52卖出股票成本总额-443,999,445.69股票投资收益18,050,544.836.4.2.13 债券投资收益单位：人民币元项
