《华夏策略精选12半年报.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华夏策略精选12半年报.docx（40页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2012年半年度报告2012年6月30日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：二一二年八月二十八日1 重要提示及目录1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
2、导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。1.2 目录1 重要提示及目录12 基金简介33 主要财务指标和基金净值表现43.1 主要会计数据和财务指标43.2 基金净值表现44 管理人报告55 托管人报告96 半年度财务会计报告（未经审计）96.1 资产负债表96.2 利润表116.3 所有者权益（基金净值）变动表126.4 报表附注137 投资组合报告28
3、7.1 期末基金资产组合情况287.2 期末按行业分类的股票投资组合287.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细297.4 报告期内股票投资组合的重大变动317.5 期末按债券品种分类的债券投资组合337.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细337.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细347.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细347.9 投资组合报告附注348 基金份额持有人信息358.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构358.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况3
4、59 开放式基金份额变动3510 重大事件揭示3511 备查文件目录382 基金简介2.1 基金基本情况基金名称华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金简称华夏策略混合基金主代码002031交易代码002031基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年10月23日基金管理人华夏基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额917,846,031.55份基金合同存续期不定期2.2 基金产品说明投资目标通过灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，谋求基金资产的长期、持续增值。投资策略本基金将结合宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市
5、场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。业绩比较基准本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率55%上证国债指数收益率45%。风险收益特征本基金是灵活配置型混合基金，混合基金的风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金；而灵活配置型混合基金的资产配置比例可灵活调整，在混合基金中也属于较高风险、较高收益的品种。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司中国银行股份有限公司信息披露负责人姓名崔雁巍唐州徽联系
6、电话400-818-6666010-66594855电子邮箱serviceChinaAMC.comtgxxplbank-of-客户服务电话400-818-666695566传真010-63136700010-66594942注册地址北京市顺义区天竺空港工业区A区北京市西城区复兴门内大街1号办公地址北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层北京市西城区复兴门内大街1号邮政编码100033100818法定代表人王东明肖钢2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称证券时报登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址www.ChinaAMC.com基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所
7、2.5 其他相关资料项目名称办公地址注册登记机构华夏基金管理有限公司北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座12层3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标报告期（2012年1月1日至2012年6月30日）本期已实现收益-138,686,513.58本期利润146,490,008.11加权平均基金份额本期利润0.1344本期加权平均净值利润率6.47%本期基金份额净值增长率4.60%3.1.2期末数据和指标报告期末（2012年6月30日）期末可供分配利润574,760,047.44期末可供分配基金份额利润0.6262期末基金资产净值1,
8、492,606,078.99期末基金份额净值1.6263.1.3累计期末指标报告期末（2012年6月30日）基金份额累计净值增长率120.91%注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准
9、收益率业绩比较基准收益率标准差过去一个月-3.04%0.78%-3.45%0.60%0.41%0.18%过去三个月2.56%0.73%0.67%0.62%1.89%0.11%过去六个月4.60%1.07%3.77%0.73%0.83%0.34%过去一年-12.82%1.16%-8.94%0.74%-3.88%0.42%过去三年48.76%1.27%-6.96%0.86%55.72%0.41%自基金合同生效起至今120.91%1.22%28.58%0.95%92.33%0.27%3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏策略精选灵活配置混合
10、型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2008年10月23日至2012年6月30日）4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州和广州设有分公司，在香港设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一
11、。2012年上半年，华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础，高度重视风险管理，同时积极把握投资机会，旗下大部分主动管理的股票型、混合型基金表现优于市场平均水平，债券型基金全部取得正收益。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告（截至2012年6月29日数据），今年以来，华夏盛世股票、华夏成长混合等9只基金净值增长率超过了5%。2012年3月，在中国证券报主办的“第九届中国基金业金牛奖”评选中，华夏基金第七次荣获年度“金牛基金管理公司奖”，所管理的基金荣获6个单项奖；在证券时报主办的“2011年度中国基金业明星基金奖”评选中，华夏基金第四次荣获“年度十大明星基金公司奖”，并获得评委会特别颁发的“
12、五年持续回报明星基金公司奖”，所管理的基金荣获5个单项奖。2012年4月，在上海证券报主办的第九届中国“金基金”评选中，华夏基金第七次荣获年度“金基金TOP公司奖”，所管理的基金荣获4个单项奖。在上述评奖中，华夏基金均为获奖最多的基金公司。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期谭琦本基金的基金经理、股票投资部副总经理2012-05-04-9年工学硕士。2003年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任行业研究员、行业研究主管、基金经理助理、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2007年9月27日至2009年
13、1月1日期间）等。王亚伟本基金的基金经理、公司副总经理2008-10-232012-05-0417年经济学硕士。曾任中信国际合作公司业务经理，华夏证券有限公司研究经理等。1998年3月加入华夏基金管理有限公司，曾任兴华证券投资基金基金经理助理、基金经理（1998年4月28日至2002年1月8日期间），华夏成长证券投资基金基金经理（2001年12月18日至2005年4月12日期间）等。注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。根据本基金管理人于2012年5月7日发布的华夏基金管理有限公司关于调整华夏策略精选灵
14、活配置混合型证券投资基金基金经理的公告，聘任谭琦先生为本基金基金经理，王亚伟先生不再担任本基金基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法、证券投资基金销售管理办法、证券投资基金运作管理办法、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相
15、应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和华夏基金管理有限公司公平交易制度的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2012年上半年，中国经济经历了从企稳到继续回落的过程，通胀压力得到缓解，资金价格有所下降。市场方面，部分周期性行业前期走势强劲，医药、食品等消费类个股表
16、现较好，而业绩低于预期的个股则持续跑输市场。报告期内，为了平滑分红带来的影响，本基金提前降低了股票仓位，之后在组合结构调整过程中，增加了对医药、电力等行业的配置。但由于对高成长消费类个股和部分表现较好的周期股配置比例较低，基金整体业绩受到一定拖累。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至2012年6月30日，本基金份额净值为1.626元，本报告期份额净值增长率为4.60%，同期业绩比较基准增长率为3.77%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望未来，宏观经济的波动周期较为明确，经济处于“减速企稳”交替出现的阶段，投资者的信心修复有待时机。市场方面，部分成长性板块的景气持续性
17、需要进一步检验。在当前的市场条件下如何为持有人积累投资价值，是我们重点关注和思考的问题。我们认为，投资策略要适应市场条件，且应该经得起时间考验，为此，我们要积极做好两方面工作：第一，充分考虑各种投资类型，减少投资盲点；第二，在第一点的基础上，把握符合未来经济特征的投资机会，突出重点。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基
18、金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中，近三分之二的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值
19、工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据证券投资基金运作管理办法及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期实施利润分配1次，符合相关法规及基金合同的规定。5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基
20、金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据证券投资基金法及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。6 半年度财务会计报告（未经审计）6.1 资产负债
21、表会计主体：华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金报告截止日：2012年6月30日单位：人民币元资产附注号本期末2012年6月30日上年度末2011年12月31日资产：银行存款6.4.7.1249,616,876.3731,151,687.09结算备付金2,589,035.801,200,959.11存出保证金99,443.71345,796.90交易性金融资产6.4.7.21,289,073,711.132,543,611,508.37其中：股票投资1,027,813,057.331,919,506,502.30基金投资-债券投资261,260,653.80624,105,006.07资产支
22、持证券投资-衍生金融资产6.4.7.3-买入返售金融资产6.4.7.4-应收证券清算款-7,905,477.59应收利息6.4.7.54,307,151.145,273,027.72应收股利125,998.88-应收申购款-递延所得税资产-其他资产6.4.7.6200.004,000.00资产总计1,545,812,417.032,589,492,456.78负债和所有者权益附注号本期末2012年6月30日上年度末2011年12月31日负债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债-卖出回购金融资产款-应付证券清算款37,630,478.12-应付赎回款4,703,092.431,844,944
23、.81应付管理人报酬1,896,595.503,500,218.28应付托管费316,099.26583,369.72应付销售服务费-应付交易费用6.4.7.77,807,550.1512,447,626.00应交税费670,734.32614,750.32应付利息-应付利润-递延所得税负债-其他负债6.4.7.8181,788.2691,453.29负债合计53,206,338.0419,082,362.42所有者权益：实收基金6.4.7.9917,846,031.551,216,892,224.24未分配利润6.4.7.10574,760,047.441,353,517,870.12所有者
24、权益合计1,492,606,078.992,570,410,094.36负债和所有者权益总计1,545,812,417.032,589,492,456.78注：报告截止日2012年6月30日，基金份额净值1.626元，基金份额总额 917,846,031.55份。6.2 利润表会计主体：华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日单位：人民币元项目附注号本期2012年1月1日至2012年6月30日上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日一、收入171,566,060.43123,762,054.241.利息收入5,763,474.146
25、,687,126.89其中：存款利息收入6.4.7.11964,844.68648,523.06债券利息收入4,778,673.286,028,187.18资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入19,956.1810,416.65其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）-120,633,716.96259,692,890.00其中：股票投资收益6.4.7.12-122,341,330.28252,245,567.39基金投资收益-债券投资收益6.4.7.13-6,759,702.60-1,130,301.49资产支持证券投资收益-衍生工具收益6.4.7.14-股利收益6.4.7.15
26、8,467,315.928,577,624.103.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.16285,176,521.69-142,640,357.644.汇兑收益（损失以“-”号填列）-5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.171,259,781.5622,394.99减：二、费用25,076,052.3234,588,263.061.管理人报酬17,019,024.0623,652,471.732.托管费2,836,504.013,942,078.643.销售服务费-4.交易费用6.4.7.185,123,841.726,627,919.575.利息支出-265,461
27、.05其中：卖出回购金融资产支出-265,461.056.其他费用6.4.7.1996,682.53100,332.07三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）146,490,008.1189,173,791.18减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填列）146,490,008.1189,173,791.186.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金本报告期：2012年1月1日至2012年6月30日单位：人民币元项目本期2012年1月1日至2012年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）1,216,892,224
28、.241,353,517,870.122,570,410,094.36二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-146,490,008.11146,490,008.11三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-299,046,192.69-432,741,398.74-731,787,591.43其中：1.基金申购款166,888,829.33109,145,298.19276,034,127.522.基金赎回款-465,935,022.02-541,886,696.93-1,007,821,718.95四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值
29、减少以“-”号填列）-492,506,432.05-492,506,432.05五、期末所有者权益（基金净值）917,846,031.55574,760,047.441,492,606,078.99项目上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）1,257,130,455.871,838,879,492.023,096,009,947.89二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-89,173,791.1889,173,791.18三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-7,100,96
30、2.69-10,814,802.06-17,915,764.75其中：1.基金申购款-2.基金赎回款-7,100,962.69-10,814,802.06-17,915,764.75四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-五、期末所有者权益（基金净值）1,250,029,493.181,917,238,481.143,167,267,974.32报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： 王东明 崔雁巍 崔雁巍 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况华夏策略精选灵活配
31、置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2008595号关于核准华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复的核准，由华夏基金管理有限公司依照中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金销售管理办法、证券投资基金运作管理办法、华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期。首次设立募集不包含认购资金利息共募集1,583,729,346.93元，业经安永华明会计师事务所安永华明（2008）验字第60469435_A04号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，华夏策略
32、精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同于2008年10月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,583,765,847.96份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。根据中华人民共和国证券投资基金法和华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同的有关规定，本基金可投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则基本准则和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指
33、南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会于2010年2月8日发布的证券投资基金信息披露XBRL模板第3号、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的证券投资基金会计核算业务指引和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年1月1日至6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期会
34、计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期无会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期无会计估计变更。6.4.5.3 差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税2002128号关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知、财税200478号关于证券投资基金税收政策的通知、财税2005102号关于股息红利个人所得税有关政策的通知、财税2005103号关于股权分置试点改革有关税收
35、政策问题的通知、财税2005107号关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知、财税20081号关于企业所得税若干优惠政策的通知及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。其中，对基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花
36、税，买入股票不征收股票交易印花税。5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。6.4.7 重要财务报表项目的说明6.4.7.1 银行存款单位：人民币元项目本期末2012年6月30日活期存款249,616,876.37定期存款-其他存款-合计249,616,876.376.4.7.2 交易性金融资产单位：人民币元项目本期末2012年6月30日成本公允价值公允价值变动股票1,167,472,339.291,027,813,057.33-139,659,281.96债券交易所市场262,381,167.52261,260,
37、653.80-1,120,513.72银行间市场-合计262,381,167.52261,260,653.80-1,120,513.72资产支持证券-基金-其他-合计1,429,853,506.811,289,073,711.13-140,779,795.686.4.7.3 衍生金融资产/负债本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。6.4.7.4 买入返售金融资产6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5 应收利息单位：人民币元项
38、目本期末2012年6月30日应收活期存款利息46,617.19应收定期存款利息-应收其他存款利息-应收结算备付金利息1,165.10应收债券利息4,259,368.85应收买入返售证券利息-应收申购款利息-其他-合计4,307,151.146.4.7.6 其他资产单位：人民币元项目本期末2012年6月30日其他应收款200.00待摊费用-合计200.006.4.7.7 应付交易费用单位：人民币元项目本期末2012年6月30日交易所市场应付交易费用7,806,925.15银行间市场应付交易费用625.00合计7,807,550.156.4.7.8 其他负债单位：人民币元项目本期末2012年6月3
39、0日应付券商交易单元保证金-应付赎回费17,725.14预提费用164,063.12合计181,788.266.4.7.9 实收基金金额单位：人民币元项目本期2012年1月1日至2012年6月30日基金份额（份）账面金额上年度末1,216,892,224.241,216,892,224.24本期申购166,888,829.33166,888,829.33本期赎回（以“-”号填列）-465,935,022.02-465,935,022.02本期末917,846,031.55917,846,031.55注：“本报告期基金总申购份额”为红利再投资所获得的基金份额。6.4.7.10 未分配利润单位：人
40、民币元项目已实现部分未实现部分未分配利润合计上年度末1,813,651,442.72-460,133,572.601,353,517,870.12本期利润-138,686,513.58285,176,521.69146,490,008.11本期基金份额交易产生的变动数-478,658,582.3745,917,183.63-432,741,398.74其中：基金申购款131,515,447.93-22,370,149.74109,145,298.19基金赎回款-610,174,030.3068,287,333.37-541,886,696.93本期已分配利润-492,506,432.05-49
41、2,506,432.05本期末703,799,914.72-129,039,867.28574,760,047.446.4.7.11 存款利息收入单位：人民币元项目本期2012年1月1日至2012年6月30日活期存款利息收入952,199.20定期存款利息收入-其他存款利息收入-结算备付金利息收入12,645.48其他-合计964,844.686.4.7.12 股票投资收益单位：人民币元项目本期2012年1月1日至2012年6月30日卖出股票成交总额2,015,688,700.59减：卖出股票成本总额2,138,030,030.87买卖股票差价收入-122,341,330.286.4.7.13
42、 债券投资收益单位：人民币元项目本期2012年1月1日至2012年6月30日卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额413,440,405.07减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额414,914,474.85减：应收利息总额5,285,632.82债券投资收益-6,759,702.606.4.7.14 衍生工具收益本基金本报告期无衍生工具收益。6.4.7.15 股利收益单位：人民币元项目本期2012年1月1日至2012年6月30日股票投资产生的股利收益8,467,315.92基金投资产生的股利收益-合计8,467,315.926.4.7.16 公允价值变动收益单位：人民币元项目本期2012年1月1日至2012年6月30日1.交易性金融资产285,176,521.69股票投资267,265,557.11债券投资17,910,964.58资产支持证券投资-基金投资-2.衍生工具-权证投资-3.其他-合计285,176,521.696.4.7.17 其他收入单位：人民币元项目本期2012年1月1日至2012年6月30日基金赎回费收入1,259,781.56合计1,259,781.56注：本基金的赎回
