财通多策略精选.docx

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1、财通多策略精选混合型证券投资基金2016年半年度报告2016年6月30日基金管理人：财通基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司送出日期：2016年8月26日1 重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性

2、陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2 目录1.2 目录1 重要提示及目录21.1 重要提示21.2 目录32 基金简介52.1 基金基本情况52.2 基金产品说明52.3 基金管理人和基金托管人62.4 信息披露方式62.5 其他相关资料73 主要财务指标和基金净值表现73.1 主要会计数据和财务指标73.2 基金净值表现84 管理人报告94.1 基

3、金管理人及基金经理情况94.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明114.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明124.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望124.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明134.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明145 托管人报告145.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明145.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明145.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见146 半年度财务会计报告（未经审

4、计）156.1 资产负债表156.2 利润表166.3 所有者权益（基金净值）变动表186.4 报表附注197 投资组合报告447.1 期末基金资产组合情况447.2 报告期末按行业分类的股票投资组合457.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合457.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细467.4 报告期内股票投资组合的重大变动487.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细507.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细507.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细507.

5、9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细507.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明507.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明507.12 投资组合报告附注518 基金份额持有人信息538.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构538.2 期末上市基金前十名持有人538.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况548.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况549 开放式基金份额变动5410 重大事件揭示5510.1 基金份额持有人大会决议5510.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5510.3 涉及

6、基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5510.4 基金投资策略的改变5510.5 为基金进行审计的会计师事务所情况5510.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5510.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况5610.8 其他重大事件5611 备查文件目录5911.1 备查文件目录5911.2 存放地点6011.3 查阅方式602 基金简介2.1 基金基本情况基金名称财通多策略精选混合型证券投资基金基金简称财通多策略精选混合场内简称财通精选基金主代码501001交易代码501001基金运作方式契约型。基金合同生效后，本基金设一个18个月的封闭期，起讫时间为基金合同生效之日至

7、18个月后的对应日（若该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日）止。在封闭期内，本基金不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。基金合同生效日2015年7月1日基金管理人财通基金管理有限公司基金托管人中国光大银行股份有限公司报告期末基金份额总额2,631,206,391.29份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2015年9月25日2.2 基金产品说明投资目标本基金将灵活运用多种投资策略，充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，力争为基金份额持有人创造绝对收益和长期稳定的投

8、资回报。投资策略本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基本面状况、宏观政策变化、金融市场形势等多方面因素，通过对货币市场、债券市场和股票市场的整体估值状况比较分析，对各主要投资品种市场的未来发展趋势进行研判，根据判断结果进行资产配置及组合的构建，确定基金在股票、债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态调整各资产类别的投资比例，在控制投资组合整体风险基础上力争提高收益。本基金通过成长策略、主题策略、定向增发策略、动量策略的综合运用，精选具有估值优势的个股建立投资组合；固定收益投资方面，在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策略、信用风险管理和时机策

9、略相结合的积极性投资方法；权证投资将以价值分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定价的基础上，结合权证的溢价率、隐含波动率、到期日等指标，选择权证的买入和卖出时机。业绩比较基准沪深300指数收益率55%+上证国债指数收益率 45%风险收益特征本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品，属于中高风险、中高收益的基金产品。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称财通基金管理有限公司中国光大银行股份有限公司信息披露负责人姓名黄惠张建春联系电话021-20537888010-63639180电子邮箱servicezhangji

10、anchun客户服务电话400-820-988895595传真021-20537999010-63639132注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心办公地址上海市银城中路68号时代金融中心41楼北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心邮政编码200120100033法定代表人阮琪唐双宁2.4 信息披露方式本基金选定的信息披露报纸名称中国证券报、证券时报登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人办公地址2.5 其他相关资料项目名称办公地址注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司北京市西城区太平桥大街1

11、7号3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1 期间数据和指标报告期（2016年1月1日至2016年6月30日）本期已实现收益-36,907,300.30本期利润-124,039,727.58加权平均基金份额本期利润-0.0471本期加权平均净值利润率-4.77%本期基金份额净值增长率-4.25%3.1.2 期末数据和指标报告期末(2016年6月30日)期末可供分配利润-40,648,041.49期末可供分配基金份额利润-0.0154期末基金资产净值2,783,339,778.74期末基金份额净值1.0583.1.3 累计期末指标报告期末(2016

12、年6月30日)基金份额累计净值增长率5.80%注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差-过去一个月6.12

13、%1.56%-0.11%0.54%6.23%1.02%过去三个月3.83%1.48%-0.73%0.55%4.56%0.93%过去六个月-4.25%1.94%-7.52%1.01%3.27%0.93%过去一年5.80%1.55%-14.12%1.27%19.92%0.28%自基金合同生效日起至今（2015年07月01日-2016年06月30日）5.80%1.55%-14.12%1.27%19.92%0.28%注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； (2)本基金选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩基准，选择上证国债指数作为债券投

14、资部分的业绩基准，复合业绩比较基准为：沪深300指数收益率55%上证国债指数收益率45%。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较财通多策略精选混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2015年7月1日-2016年6月30日）注：(1)本基金合同生效日为2015年7月1日，基金合同生效起至披露时点不满一年； (2)根据基金合同规定：本基金投资于股票资产占基金净值：30%-95%；债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益品种的比例为基金资产净值的0%70%；转换为上市开放

15、式基金（LOF）后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期是2015年7月1日至2016年1月1日，截至报告期末与建仓期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求。 4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验财通基金管理有限公司成立于2011年6月，由财通证券股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司和浙江升华拜克生物股份有限公司共同发起设立，财通证券股份有限公司为第一大股东，出资比例40%。公司注册资本2亿元人民币，注册地上海，经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。财通基金始终秉承持有人利益至

16、上的核心价值观，致力于为客户提供专业优质的资产管理服务。在公募业务方面，公司坚持以客户利益为出发点设计产品，逐步建立起覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线，获得一定市场口碑；公司将特定客户资产管理业务作为重要发展战略之一，形成玉泉系列、富春系列、永安系列等多个子品牌，产品具有追求绝对收益、标的丰富、方案灵活等特点，为机构客户、高端个人客户提供个性化的理财选择。公司现有员工150余人，管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在10年以上。通过提供多维度、人性化的客户服务，财通基金始终与持有人保持信息透明；通过建立完备的风险控制体系，财通基金最大限度地保证客户的利益。公司将以专业的投资

17、能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期焦庆本基金的基金经理2015年7月1日8年哈尔滨工业大学管理学博士。历任深圳飞亚达集团华东区域经理、市场部副总经理，西部证券资产管理部研究员，天治基金高级研究员，上海泽熙投资高级研究员。历任财通基金管理有限公司研究部总监助理、副总监、投资经理，现任财通基金基金投资部基金经理。夏钦本基金的基金经理助理2015年9月24日8年上海交通大学会计学硕士。历任上海申银万国证券研究所高级研究员、UBS(瑞银)董事、平

18、安资产管理有限责任公司策略研究经理，2015年9月加入财通基金管理有限公司，现任财通基金基金投资部基金经理。姚思劼本基金的基金经理助理2015年10月23日5年复旦大学理学学士、管理学硕士。2011年7月加入财通基金管理有限公司，历任财通基金管理有限公司助理研究员、研究员，研究行业覆盖汽车、机械、公用事业等，重点关注高端装备制造等战略新兴产业，现任基金投资部的基金经理。注：(1)基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为根据公司决议确定的解聘日期；(2)非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；(3)证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人

19、员资格管理办法的相关规定；(4)本基金原基金经理焦庆先生于2016年7月18日离任。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守中华人民共和国证券投资基金法、证券投资基金销售管理办法、公开募集证券投资基金运作管理办法、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。截至报告期末，本基金通过认购上市公司非公开发行股份持有光大证券股份有限公司(光大证券，601788.SH)4,886,988股，认购价格为1

20、6.37元/股，锁定期为12个月，占本基金期末资产净值的比例为2.94%；报告期内，本基金参与申购光大证券承销股票青岛康普顿科技股份有限公司(康普顿，603798.SH)首次公开发行股份，获配数量为1,590股, 配售价格为14.33元/股，并以55.7730元/股的均价卖出。光大证券系本基金基金托管人关联方。上述交易未有影响基金份额持有人利益及与基金管理人、基金托管人利益冲突情况发生。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体

21、系，确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易，并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平的交易执行机会。同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。公司建立

22、了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析，以排查异常交易。报告期内，本基金参与上市公司定向增发项目，本基金管理人严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和财通基金管理有限公司公平交易制度的规定，未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合

23、在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。本投资组合为主动型基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易（短期国债回购交易除外）的情况，也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交易。经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2016年二季度，国内经济基本面

24、在地产复苏的带动下有所企稳，但地产新开工情况依然不佳，预计经济中长期处于平稳区间。同时，由于自去年开始美联储进入加息周期，使得市场对于资金回流美国的预期较为担心，英国脱欧以后全球主要货币相对美元贬值的压力持续增强，这都对国内市场的风险偏好提升造成了压力。成长股在经历了一季度的大幅杀跌之后已经有了一定的估值修复动力，以新能源、半导体、传媒、互联网为代表的新兴产业仍有望脱颖而出。通过对行业及公司基本面的深入分析和合理的价值评估，我们在报告期内继续坚持成长股投资，在市场没有发生彻底变化的情况下，仍将大比例配置新兴产业中的龙头公司。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至2016年6月30日，本基金本报

25、告期内净值增长率为-4.25%，业绩比较基准增长率为-7.52%，跑赢业绩比较基准3.27%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望我们认为2016年中国经济仍将处于转型阶段。一方面经济下行压力和通货紧缩压力仍将持续，另一方面内需主要依靠基建投资和地产企稳支撑。在政策的刺激下，一季度受地产复苏的带动经济逐渐见底，但回升的力度有限；而全球经济都相对疲弱的情况下，特别是在英国脱欧以后增加的全球经济不确定性，使得出口改善的可能性不大，以稳增长、增效益为核心的财政政策以及供给侧改革两只手将逐渐解决产能过剩压力，在此期间，经济周期波动趋于平缓。从流动性来看，美元加息在一定程度上影响了全球

26、流动性宽松的空间，但国内流动性总体保持相对宽松，预计边际改善将有所转弱。而资本市场在经历股灾之后，在政策的限制下，杠杆的运用显著下降，虽然长期来看居民资产向权益类转移的逻辑仍在，短期对市场的影响逐渐减弱。从资产收益率的角度来看，资产荒的现象确实在某些领域存在，权益类产品存在一定吸引力。我们预计未来市场整体波动空间将较2015年减小，有望重回结构性行情状态，存量博弈的概率较大。作为十三五规划的开局之年，本届政府更加重视供给侧改革，这将使得煤炭、钢铁、有色等传统行业产能加快出清，加之联储加息之后不排除部分大宗商品存在阶段性反弹的可能，但持续性仍需观察。而传媒、大数据、新能源等战略新兴产业仍将代表新

27、的增长方向，未来资本市场将通过改革、创新和转型三条主线挖掘机会，传统领域的改革是事件性机会，可阶段性积极参与；创新和转型则代表新经济的未来，值得中长线布局。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据中国证券监督管理委员会关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见和中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法等法律法规的有关规定，本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。估值委员会成员由总经理、督察长、基金投资部、专户投资部、固定收益部、研究部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人员、涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当

28、职责的部门负责人或人员组成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了基金估值核算业务外包协议，截至报告期

29、末，基金管理人未对旗下公开募集证券投资基金及特定客户资产管理计划估值业务实行外包。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金基金合同约定：在封闭期内，本基金不进行收益分配；转换为上市开放式基金（LOF）后，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%。本报告期内本基金未进行过利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情况出现。5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声

30、明2016上半年度，中国光大银行股份有限公司在财通多策略精选混合型证券投资基金托管过程中，严格遵守了证券投资基金法、公开募集证券投资基金运作管理办法、证券投资基金信息披露管理办法及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对财通多策略精选混合型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配

31、等情况的说明2016上半年度，中国光大银行股份有限公司依据证券投资基金法、证券投资基金运作管理办法、证券投资基金信息披露管理办法及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人-财通基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人

32、-财通基金管理有限公司编制的财通多策略精选混合型证券投资基金2016上半年年度报告进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确。6 半年度财务会计报告（未经审计）6.1 资产负债表会计主体：财通多策略精选混合型证券投资基金报告截止日：2016年6月30日单位：人民币元资 产附注号本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日资 产：银行存款6.4.7.1328,194,028.11540,096,329.41结算备付金存出保证金593,273.2689,727.10交易性金融资产6.4.7.22,483,513,877.242,371,64

33、1,471.13其中：股票投资2,483,513,877.242,371,641,471.13 基金投资 债券投资 资产支持证券投资 贵金属投资衍生金融资产6.4.7.3买入返售金融资产6.4.7.4应收证券清算款应收利息6.4.7.570,975.76118,865.67应收股利应收申购款递延所得税资产其他资产6.4.7.6资产总计2,812,372,154.372,911,946,393.31负债和所有者权益附注号本期末2016年6月30日上年度末2015年12月31日负 债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债6.4.7.3卖出回购金融资产款应付证券清算款23,340,442.96应付赎回

34、款应付管理人报酬3,288,459.333,584,670.48应付托管费548,076.54597,445.06应付销售服务费应付交易费用6.4.7.71,591,190.92184,771.45应交税费应付利息应付利润递延所得税负债其他负债6.4.7.8264,205.88200,000.00负债合计29,032,375.634,566,886.99所有者权益：实收基金6.4.7.92,631,206,391.292,631,206,391.29未分配利润6.4.7.10152,133,387.45276,173,115.03所有者权益合计2,783,339,778.742,907,379

35、,506.32负债和所有者权益总计2,812,372,154.372,911,946,393.31注：(1)后附会计报表附注为本会计报表的组成部分；(2)报告截止日2016年06月30日，基金份额净值1.058元，基金份额总额2,631,206,391.29份。6.2 利润表会计主体：财通多策略精选混合型证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日单位：人民币元项 目附注号本期2016年1月1日至2016年6月30日一、收入-98,893,385.811.利息收入904,427.90其中：存款利息收入6.4.7.11904,427.90 债券利息收入 资产支持证券利息收入 买

36、入返售金融资产收入 其他利息收入2.投资收益（损失以“-”填列）-12,665,386.43其中：股票投资收益6.4.7.12-19,280,534.92 基金投资收益 债券投资收益6.4.7.13 资产支持证券投资收益6.4.7.13.5 贵金属投资收益 衍生工具收益6.4.7.14 股利收益6.4.7.156,615,148.493.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）6.4.7.16-87,132,427.284.汇兑收益（损失以“”号填列）5.其他收入（损失以“-”号填列6.4.7.17减：二、费用25,146,341.771管理人报酬19,371,976.662托管费3,228,6

37、62.773销售服务费4交易费用6.4.7.182,401,496.465利息支出其中：卖出回购金融资产支出6其他费用6.4.7.19144,205.88三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-124,039,727.58减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）-124,039,727.58注：(1)后附会计报表附注为本会计报表的组成部分；(2)本基金成立于2015年7月1日，无比较式的上年度可比期间。6.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：财通多策略精选混合型证券投资基金本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日单位：人民币元项 目本期2016年1月1日至2016年6月

38、30日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)2,631,206,391.29276,173,115.032,907,379,506.32二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-124,039,727.58-124,039,727.58三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）其中：1.基金申购款 2.基金赎回款四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）五、期末所有者权益（基金净值）2,631,206,391.29152,133,387.452,783,339,778.74注：(1)本基金于2015年7月

39、1日成立，无比较式的上年度可比期间；(2) 基金合同生效后，本基金设一个18个月的封闭期，起讫时间为基金合同生效之日至18个月后的对应日（若该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日）止。在封闭期内，本基金不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。报表附注为财务报表的组成部分。本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:刘未基金管理人负责人刘未主管会计工作负责人许志雄会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况财通多策略精选混合型证券投资基金（以下简称本基金)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）证监许可2015944号文关于准

40、予财通多策略精选混合型证券投资基金注册的批复的核准，由基金管理人财通基金管理有限公司于2015年6月9日至2015年6月26日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2015)验字第60951782_B205号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年7月1日生效。本基金为契约型，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币2,630,111,768.44元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币1,094,622.85元，以上实收基金（本息）合计为人民币2,631,206,391.29元，折合2,631,206

41、,391.29份基金份额。基金合同生效后，本基金设一个18个月的封闭期，起讫时间为基金合同生效之日至18个月后的对应日（若该日为非工作日，则为该日之前的最后一个工作日）止。在封闭期内，本基金不开放申购、赎回业务，但投资人可在本基金上市交易后通过上海证券交易所转让基金份额。封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF）。本基金的基金管理人为财通基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券、中期票据、短期

42、融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。股票资产比例为基金资产净值的30%95%；债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益品种的比例为基金资产净值的0%70%；转换为上市开放式基金（LOF）后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。本基金业绩比较基准：沪深3

43、00指数收益率55%+上证国债指数收益率 45%6.4.2 会计报表的编制基础本财务报表系按照中国财政部颁布的企业会计准则基本准则以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的证券投资基金会计核算业务指引、中国证监会制定的关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见、关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知、证券投资基金信息披露管理办法、证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号年度报告的内容与格式、证券投资基金信息披露编报规则第3号会计报表附注的编制及披露、证券投资基金信息披露XBRL模板第3号及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况等有关信息。6.