《华夏优势增长股票型证券投资基金XXXX年年度报告摘要(1).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华夏优势增长股票型证券投资基金XXXX年年度报告摘要(1).docx（30页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、华夏优势增长股票型证券投资基金2011年年度报告摘要2011年12月31日基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二一二年三月三十日1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金
2、管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。2基金简介2.1基金基本情况基金简称华夏优势增长股票基金主代码000021交易代码 000021基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年11月24日基金管理人华夏基金管理有限
3、公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额13,324,360,628.33份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。投资策略本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略，以GARP模型为基础，结合严谨、深入的基本面分析和全面、细致的估值分析和市场面分析，精选出具有清晰、可持续的业绩增长潜力且被市场相对低估、价格处于合理区间的股票进行投资。同时，考虑到我国股票市场的波动性，基金将主动进行资产配置，即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析，调整基金在股票、债券等资产类别上的投资比例，以降低投资风险，提高累积收益。
4、本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基金收益。业绩比较基准本基金股票投资的业绩比较基准为富时中国A600指数，债券投资的业绩比较基准为新华巴克莱资本中国全债指数。基准收益率=富时中国A600指数收益率80%新华巴克莱资本中国全债指数收益率20%。风险收益特征本基金是股票基金，风险高于货币市场基金、债券基金和混合基金，属于较高风险、较高收益的品种。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称华夏基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名崔雁巍尹东联系电话400-818-6666010-67595003电子邮箱ser
5、viceChinaAMC.comyindong.zh客户服务电话400-818-6666010-67595096传真010-63136700010-662758532.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.ChinaAMC.com基金年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2011年2010年2009年本期已实现收益-506,526,174.152,318,494,192.522,116,211,512.77本期利润-6,279,133,765.473,71
6、6,041,801.287,013,812,084.11加权平均基金份额本期利润-0.58040.47030.8692本期基金份额净值增长率-28.65%24.75%57.05%3.1.2期末数据和指标2011年末2010年末2009年末期末可供分配基金份额利润-0.00170.39110.8160期末基金资产净值14,507,608,345.6021,595,812,545.2016,508,347,438.12期末基金份额净值1.0892.0242.282注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收
7、益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差过去三个月-9.68%1.49%-7.31%1.15%-2.37%0.34%过去六个月-22.40%1.44%-19.10%1.10%-3.30%0.34%过去一年-28.65%1.39%-21.73%1.05%-6.92%0.34%过去三年39.80%1.62%29.16%1.34%10.64%0.28%过去五年100.57%1
8、.78%23.38%1.73%77.19%0.05%自基金合同生效起至今124.04%1.76%46.26%1.72%77.78%0.04%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏优势增长股票型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2006年11月24日至2011年12月31日）3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华夏优势增长股票型证券投资基金过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图3.3过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元年度每10份基金份额分红数现金形式发放总
9、额再投资形式发放总额年度利润分配合计备注2011年3.5001,488,172,829.272,388,488,763.123,876,661,592.39-2010年7.0002,121,461,210.652,878,868,925.725,000,330,136.37-2009年-合计10.5003,609,634,039.925,267,357,688.848,876,991,728.76-4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在
10、北京、上海、深圳、成都、南京、杭州和广州设有分公司，在香港设有子公司。公司是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人，以及特定客户资产管理人，香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。2011年，在市场持续下跌的情况下，华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础，高度重视风险管理，努力为投资人规避风险。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告，在基金年度分类排名中（截至2011年12月30日数据），华夏收入股票在217只标准股票型基金中排名第5；华夏大盘精选混合在43只偏股型基金（股票上限9
11、5%）中排名第4；华夏策略混合在48只灵活配置型基金（股票上限80%）中排名第5；华夏兴和封闭及华夏兴华封闭在25只封闭式普通股票型基金中分别排名第3和第4。为引导投资者树立正确的基金投资理念，增进与投资者之间的交流，2011年，华夏基金继续举办理财365、理财直通车等巡回报告会以及理财讲座，主动向投资者提示风险，为投资者提供理财咨询服务。2011年，华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉，荣获多家机构评选的多个奖项，主要奖项有：2011年3月，在证券时报主办的“第七届中国基金业明星奖颁奖仪式暨中国明星基金论坛”中，华夏基金荣获“长期回报明星基金公司奖”；2011年4月，在上海证券报主办的
12、中国“金基金”奖颁奖典礼中，华夏基金第六次荣获“金基金TOP公司奖”；在中国证券报、中央电视台主办的“中国基金业金牛奖”评选活动中，华夏基金第六次荣获年度“金牛基金管理公司奖”。在客户服务方面，2011年，华夏基金继续以客户需求为导向，持续提高服务质量：恢复办理华夏收入等四只基金的转换业务；调整了在本公司进行登记结算基金的分红方式变更规则，使投资者可在不同销售机构对持有的同一只基金可以分别设置不同的分红方式；优化了网上交易定期定额功能，缩短了密码重置、银行卡变更、特殊退款等业务处理周期；推出了针对直销网上交易客户的赎回款划出短信提示等服务。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
13、姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期刘文动本基金的基金经理、公司副总经理2009-07-21-14年硕士。曾任鹏华基金管理有限公司投资总部副总经理兼机构理财部总监，平安保险集团投资管理中心组合经理助理、平安证券有限责任公司研究员。2006年1月加入华夏基金管理有限公司，历任兴安证券投资基金基金经理（2006年5月24日至2007年11月21日期间）、兴华证券投资基金基金经理（2007年2月14日至2008年2月27日期间）。巩怀志本基金的基金经理、投资副总监、股票投资部副总经理2010-01-16-10年清华大学MBA。曾任鹏华基金管理有限公司基金经理助理、社保股票组
14、合基金经理。2005年7月加入华夏基金管理有限公司，历任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2007年5月9日至2009年1月1日期间）、华夏成长证券投资基金基金经理（2005年10月29日至2010年1月16日期间）。注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会证券业从业人员资格管理办法的相关规定。根据本基金管理人于2012年1月30日发布的华夏基金管理有限公司关于增聘华夏优势增长股票型证券投资基金基金经理的公告，增聘罗泽萍女士为本基金基金经理。根据本基金管理人于2012年3月2日发布的华夏基金管理有限公司关于调整华夏优势增长股票
15、型证券投资基金基金经理的公告，刘文动先生不再担任本基金基金经理。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守证券投资基金法、证券投资基金销售管理办法、证券投资基金运作管理办法、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严
16、格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见和华夏基金管理有限公司公平交易制度的规定。4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。4.3.3异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析2011年，国内投资和出口压力显现，经济运行中的结构性矛盾愈发突出，经济增速和企业盈利增速不断下滑。为应对不断超出预期的通货膨胀水平，货币政策持续收紧，市场资金紧张。基于上述背景，企业家和投资者
17、对经济增长的预期逐步下调，股票市场持续下跌，其中，受经济波动影响较大的航空、有色、电子等行业跌幅居前，而估值较低的银行、铁路运输业和增长稳定的食品行业相对抗跌。报告期内，本基金对通胀缓解后的经济增长速度过于乐观，对低估值股票配置较少，重点持仓的估值较高的新兴产业类股票出现较大幅度下跌，基金资产受到较大损失。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2011年12月31日，本基金份额净值为1.089元，本报告期份额净值增长率为-28.65%，同期业绩比较基准增长率为-21.73%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2012年，中国经济将逐步触底企稳，整体增速继续下降，并将在迷茫中
18、寻找新的增长动力，经济能否成功转型成为市场走势的关键。通胀将进一步下行，宏观经济政策将逐步放松，流动性会有所好转。市场方面，我们认为，如果宏观经济政策放松，股票市场将有一定表现机会，但在经济运行方向明朗之前，投资者预期难以稳定，股票市场的结构仍会快速而剧烈地变化，以往的估值体系将面临重大冲击。中小型公司的经营状况直接受流动性和整体经济形势影响，会面临较大波动。本基金将坚守成长型投资理念，采用“自上而下”与“自下而上”相结合的组合构建方法，灵活调整仓位，适度追求组合的平衡。同时，密切跟踪经济运行脉络，重点持有估值合理、业绩增速较高的成长股，积极寻求经济企稳后引领经济复苏领域的投资机会，并努力把握
19、经济运行周期中产业链不同领域景气程度变化带来的阶段性投资机会。珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念，规范运作，审慎投资，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况报告期内，本基金管理人在监察稽核工作中加大了对各项业务的合规培训和考试力度，针对投研人员组织了多次合规培训，提高了员工的风险意识与合规意识；进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程，强化了对基金投资交易的风险控制及合规检查；加大对日常业务的检查范围及频率，及时开展了员工行为合规检查及对公司投研、营销等业务的专项检查
20、，促进了公司业务的合规运作。报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构
21、按照商业合同约定提供定价服务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和执行的专门机构，组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中，近三分之二的人员具有10年以上的基金从业经验，且具有风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制定的相关制度，估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据证券投资基金运作管理办法及本基金的基金合同等规定，本基金本报告期实施利润分配1次，符合相关法规及基金合同的规定。5托管人
22、报告5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了证券投资基金法、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金实施利润分配的金额为3,876,661,592.39
23、元。5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。6审计报告普华永道中天审字（2012）第20596号华夏优势增长股票型证券投资基金全体基金份额持有人：我们审计了后附的华夏优势增长股票型证券投资基金（以下简称“华夏优势增长基金”）的财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。6.1管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是华夏优势增长基金的基金管理人华
24、夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。6.2注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选
25、择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。6.3审计意见我们认为，上述华夏优势增长基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了华夏优势增长基金2011年12月31日
26、的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况。普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 汪棣 单峰上海市湖滨路202号普华永道中心11楼2012-03-077年度财务报表7.1资产负债表会计主体：华夏优势增长股票型证券投资基金报告截止日：2011年12月31日单位：人民币元资产附注号本期末2011年12月31日上年度末2010年12月31日资产：银行存款737,894,376.67723,944,164.37结算备付金36,719,781.5040,756,982.34存出保证金11,149,128.297,739,532.46交易性金融资产13,760,970,235.6020
27、,865,363,251.21其中：股票投资12,828,206,842.8019,559,575,393.31基金投资-债券投资932,763,392.801,305,787,857.90资产支持证券投资-衍生金融资产-买入返售金融资产-应收证券清算款87,460,532.3975,600,000.00应收利息14,081,653.9530,876,971.35应收股利-应收申购款1,176,450.658,738,939.60递延所得税资产-其他资产-资产总计14,649,452,159.0521,753,019,841.33负债和所有者权益附注号本期末2011年12月31日上年度末201
28、0年12月31日负债：短期借款-交易性金融负债-衍生金融负债-卖出回购金融资产款-应付证券清算款-应付赎回款4,685,840.0417,078,613.97应付管理人报酬21,114,435.6827,692,477.45应付托管费3,519,072.604,615,412.88应付销售服务费-应付交易费用111,392,306.12106,891,926.03应交税费-应付利息-应付利润-递延所得税负债-其他负债1,132,159.01928,865.80负债合计141,843,813.45157,207,296.13所有者权益：实收基金13,324,360,628.3310,670,76
29、4,554.38未分配利润1,183,247,717.2710,925,047,990.82所有者权益合计14,507,608,345.6021,595,812,545.20负债和所有者权益总计14,649,452,159.0521,753,019,841.33注：报告截止日2011年12月31日，基金份额净值1.089元，基金份额总额13,324,360,628.33份。7.2利润表会计主体：华夏优势增长股票型证券投资基金本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日单位：人民币元项目附注号本期2011年1月1日至2011年12月31日上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月
30、31日一、收入-5,870,699,557.504,084,057,528.441.利息收入51,755,033.9637,912,670.80其中：存款利息收入12,048,124.6210,387,571.95债券利息收入37,203,451.1026,838,992.00资产支持证券利息收入-买入返售金融资产收入2,503,458.24686,106.85其他利息收入-2.投资收益（损失以“-”填列）-154,169,431.492,641,069,347.54其中：股票投资收益-235,172,724.322,558,826,995.66基金投资收益-债券投资收益-15,022,591
31、.316,991,943.39资产支持证券投资收益-衍生工具收益-股利收益96,025,884.1475,250,408.493.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-5,772,607,591.321,397,547,608.764.汇兑收益（损失以“-”号填列）-5.其他收入（损失以“-”号填列）4,322,431.357,527,901.34减：二、费用408,434,207.97368,015,727.161.管理人报酬294,639,522.02242,086,514.062.托管费49,106,587.0440,347,752.343.销售服务费-4.交易费用60,773,180
32、.2983,578,261.915.利息支出3,643,776.441,727,637.46其中：卖出回购金融资产支出3,643,776.441,727,637.466.其他费用271,142.18275,561.39三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-6,279,133,765.473,716,041,801.28减：所得税费用-四、净利润（净亏损以“-”号填列）-6,279,133,765.473,716,041,801.287.3所有者权益（基金净值）变动表会计主体：华夏优势增长股票型证券投资基金本报告期：2011年1月1日至2011年12月31日单位：人民币元项目本期2011年1月
33、1日至2011年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）10,670,764,554.3810,925,047,990.8221,595,812,545.20二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-6,279,133,765.47-6,279,133,765.47三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）2,653,596,073.95413,995,084.313,067,591,158.26其中：1.基金申购款4,485,742,327.982,039,512,968.416,525,255,296.392.基金赎回款-1
34、,832,146,254.03-1,625,517,884.10-3,457,664,138.13四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-3,876,661,592.39-3,876,661,592.39五、期末所有者权益（基金净值）13,324,360,628.331,183,247,717.2714,507,608,345.60项目上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）7,233,627,790.609,274,719,647.5216,508,347,438.12二、本期
35、经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-3,716,041,801.283,716,041,801.28三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）3,437,136,763.782,934,616,678.396,371,753,442.17其中：1.基金申购款6,369,909,393.055,964,230,103.4912,334,139,496.542.基金赎回款-2,932,772,629.27-3,029,613,425.10-5,962,386,054.37四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）-5,000,330,
36、136.37-5,000,330,136.37五、期末所有者权益（基金净值）10,670,764,554.3810,925,047,990.8221,595,812,545.20报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： 王东明 崔雁巍 崔雁巍 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人7.4报表附注7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。7.4.2差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4
37、.3关联方关系关联方名称与本基金的关系华夏基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）基金托管人、基金销售机构中信证券股份有限公司（“中信证券”）基金管理人的股东、基金销售机构南方工业资产管理有限责任公司基金管理人的股东山东省农村经济开发投资公司基金管理人的股东POWER CORPORATION OF CANADA基金管理人的股东山东海丰国际航运集团有限公司基金管理人的股东无锡市国联发展（集团）有限公司基金管理人的股东中信万通证券有限责任公司基金管理人股东控股的公司、基金销售机构中信证券（浙江）有限责任公司基金管理人股东控股的公司、基金
38、销售机构注：根据华夏基金管理有限公司于2011年12月24日发布的公告，经中国证监会核准，华夏基金管理有限公司股东变更为中信证券股份有限公司（出资比例49%）、南方工业资产管理有限责任公司（出资比例11%）、山东省农村经济开发投资公司（出资比例10%）、POWER CORPORATION OF CANADA（出资比例10%）、山东海丰国际航运集团有限公司（出资比例10%）、无锡市国联发展（集团）有限公司（出资比例10%）。中信金通证券有限责任公司于2011年12月28日发布公告，经中国证监会浙江监管局批复核准，其公司名称变更为“中信证券（浙江）有限责任公司”。下述关联交易均在正常业务范围内按一
39、般商业条款订立。7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易7.4.4.1.1股票交易金额单位：人民币元关联方名称本期2011年1月1日至2011年12月31日上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例中信证券282,126,515.790.61%3,365,746,926.506.13%7.4.4.1.2权证交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.4.1.3债券交易金额单位：人民币元关联方名称本期2011年1月1日至2011年12月3
40、1日上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例中信证券-288,605,380.6047.58%7.4.4.1.4债券回购交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。7.4.4.1.5应支付关联方的佣金金额单位：人民币元关联方名称本期2011年1月1日至2011年12月31日当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例中信证券239,806.990.85%2,329,609.052.09%关联方名称上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日当期佣金占当期
41、佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例中信证券2,860,866.946.25%2,089,802.061.96%注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。7.4.4.2关联方报酬7.4.4.2.1基金管理费单位：人民币元项目本期2011年1月1日至2011年12月31日上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日当期发生的基金应支付的管理费294,639,522.02242,086,514.06其
42、中：支付销售机构的客户维护费47,945,450.8542,906,942.70注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬前一日基金资产净值 1.5% / 当年天数。客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。7.4.4.2.2基金托管费单位：人民币元项目本期2011年1月1日至2011年12月31日上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日当
43、期发生的基金应支付的托管费49,106,587.0440,347,752.34注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。基金托管费计算公式为：日基金托管费前一日基金资产净值 0.25% / 当年天数。7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易单位：人民币元本期2011年1月1日至2011年12月31日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出中国建设银行-上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日银行间市场交易的各关联方名称债券交易金额基金逆回购基金正回购基金买入基金卖出交易金额利息收入交易金额利息支出中国建设银行-780,000,000.00312,260.277.4.4.4各关联方投资本基金的情况7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期2011年1月1日至2011年12月31日上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日期初持有的基金份额68
