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1、国际银行监管制度改革与银监会的四大新监管指标,罗 平银监会培训中心2010年11月,金融监管治理架构的重大变革,G20取代G7/8,国际经济金融治理的最重要平台确定金融监管制度改革的方向和时间表 首尔峰会审定国际金融监管改革的一揽子方案,金融稳定理事会扩员并升格,监督国际金融体系发展，协调制定监管制度，评估实施扩员后包括24个国家和9个国际组织,巴塞尔委员会扩员,制定资本和流动性监管规则扩员后包括27个国家和7个国际组织发达国家长期主导国际金融监管制度的局面开始改变,2,二十国集团(G20)韩国会议,领导人第五次峰会 11月11-12日我们承诺各国及在国际上采取行动，提高标准，确保各国政府一致
2、实施已经制定国际标准，确保公平竞争，向高标准看齐（race to the top)，避免市场分裂、保护主义和监管套利。具体而言，我们将全面实施新的资本和流动性标准，并解决大而不倒的问题。我们同意在金融监管改革方面做进一步的工作。我们对承诺负责。我们说到做到。2011和2012年的会议在法国和墨西哥举行,财长和央行行长会议 10月2223日 同意并将按统一的时间表全面执行巴塞尔委员会以其指导委员会制定的银行资本和流动性的新框架金融稳定理事会会议 10月20日研究G20确定的由金融稳定理事会负责协调的金融监管改革的几项内容,继续制定相关政策并监督2011年后各国的实施情况,3,巴塞尔委员会提交G2
3、0峰会的工作报告,目录,第一部分 微观审慎监管及严格的改革措施1. 资本 资本质量及水平 风险覆盖 提高资本水平 杠杆率2. 流动性 全球流动性标准和监管3. 风险管理和监管 4. 市场纪律,第四部分 今后工作计划交易账户的审查评级和资产证券化系统性银行或有资本 大额风险暴露跨境银行监管修订有效银行监管核心原则实施标准附件1：过渡期具体安排,第二部分 宏观审慎监管1. 克服顺周期性资本缓冲准备金计提2. 系统性风险和其相关性或有资本跨境银行监管第三部分 改革措施的实施影响评估全面量化影响研究宏观经济影响评价2. 新标准的过渡期,4,巴塞尔的总体架构,*系统重要性金融机构还有待定义,5,巴塞尔I
4、II的实施时间表,4.5%,2.50%,7.0%,6.375%,9.875%,10.5%,6.0%,6,建立我国银行风险监管框架的具体要求,定量监管指标资本充足率杠杆率动态拨备率流动性指标,银监会将着力在今后五年左右的时间内，构建一个新的、有效的监管框架，奠定银行业长期、健康、稳健发展的基础,定性监管措施 事前结构化限制性监管安排 给开展跨业经营试点的银行设定退出机制 实行坚守传统的主业经营 “三管一提高”将内部控制与资本要求挂钩，扩大资本的风险覆盖面,7,新四大监管工具定量测算,测算内容资本定义杠杆率贷款拨备比率流动性指标流动性覆盖率净稳定资金比率资本定义、杠杆率和流动性指标将按照巴塞尔委员
5、会2010年7月发布的最新改革方案进行测算。,测算范围国家开发银行5家国有商业银行12家股份制商业银行10家城市商业银行15家外资法人银行14家农村商业银行11家农村合作银行6家财务公司2家金融租赁公司2家金融租赁公司,8,表一：资本定义测算表,9,表一：资本定义测算表（续）,10,表一：资本定义测算表（续）,11,资本充足率计算表,一、基本方案：根据巴III9月份最新方案,除严格执行资本标准和扣减项外，但不扣土地使用权、贷款损失准备按不超过信用加权风险资产的1.25%计入、2009.07.01以后持有的他行次级债不扣,12,资本充足率计算表（续）,二、严格方案：现行法比巴III9月份最新方案
6、更严格的地方，按现行法执行，包括：固定资产重估储备、可供出售资产未实现净利得等资本公积项目不计入核心一级资本，部分计入二级资本；应分未分利润不计入核心一级资本；交易性金融工具公允价值变动净利得等未分配利润项目不计入核心一级资本，部分计入二级资本；对未并表金融机构投资从核心一级资本中扣减。此外，考虑土地使用权从核心一级资本中扣除。,13,表二：杠杆率定量测算表,14,表三：贷款拨备比率测算情况表,15,流动性覆盖率(LCR),LCR,优质流动性资产储备,未来30日资金净流出量,市场价值,现金净流出,现金净流入,资产系数,现金流出,现金流入,流失率,流失率,公共信用评级下调3档一定比例的零售存款流
7、失无担保批发融资能力下降市场的波动性增加，影响抵押物或者衍生品头寸潜在远期暴露的质量，要对提高抵押品的折扣或者要求追加担保已对外承诺但尚未被提取的信用及流动性便利均被在未通知的情况下被提走,压力情景, 100%,银行在流动性严重压力情景下，能够将变现无障碍且优质的资产保持合理的水平， 这些资产可以通过变现来满足其30天期限的流动性需求,16,表四：流动性覆盖率测算表,表四：流动性覆盖率测算表（续）,表四：流动性覆盖率测算表（续）,表四：流动性覆盖率测算表（续）,表四：流动性覆盖率测算表（续）,该指标根据银行一年内资产和业务的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量,净稳定资金比率(NSFR),NS
8、FR,可用的稳定资金,业务所需的稳定资金,资产价值,资产价值,稳定资金需求系数,可用稳定资金系数,盈利能力大幅下降清偿能力大幅下降存在被任何一家全国范围内认可的评级公司调低评级的可能某一事件使人们对银行的声誉或信用度产生怀疑,压力情景, 100%,22,表五：净稳定资金比率测算表,表五：净稳定资金比率测算表（续）,表五：净稳定资金比率测算表（续）,表五：净稳定资金比率测算表（续）,新指标对中国商业银行的影响,短期影响有限中国银行业机构当前资本充足率等指标表现良好，国际金融监管改革短期内对我国商业银行影响不太大,表1：杠杆率比较（一级资本/总资产）,表2：流动性比较（2009年12月17日）,27,谢 谢,28,单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级,放映结束 感谢各位的批评指导！,让我们共同进步,29,
