风险管理模拟考题六.docx

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1、风险管理模拟考题六 一、单选题（0.5分/题） o 1. 风险是指：正确答案：Co A未来的损失o B未来的期望收益o C未来结果的不确定性o D未来收益的分布o 2. 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（ ）的基本规律。正确答案：Bo A 高风险低收益、低风险高收益o B 高风险高收益、低风险低收益o C 无风险高收益、低风险低收益o D 低风险高收益、无风险无收益o 3. 市场风险分为（ ）四种风险。正确答案：Bo A 信用风险、汇率风险、股票风险和商品风险o B 利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险o C 利率风险、汇率风险、股票风险和期权风险o D 汇率风险、利率风险、商品风

2、险和表外业务风险o 4. 根据巴塞尔新资本协议采用的业界定义，商业银行的操作风险可以分为由（ ）所引发的风险。正确答案：Co A 市场、系统、流程和内部事件o B 人员、系统、流程和内部事件o C 人员、系统、流程和外部事件o D 客户、系统、流程和外部事件o 5. 风险分散化策略所分散掉的风险是：正确答案：Bo A 系统风险 o B 非系统风险 o C 系统风险和非系统风险o D 既不是系统风险，也不是非系统风险o 6. 商业银行通过保险管理一些风险，是运用了（ ）的策略。正确答案：Co A 风险规避o B 风险对冲o C 风险转移o D 风险分散o 7. 下列关于经济资本的论述正确的是：正

3、确答案：Bo A 经济资本就是会计资本o B 一般说来会计资本大于经济资o 本C 会计资本小于经济资本o D 使用经济资本计量优于会计资本，因此经济资本指标可以完全替代会计资本o 8. 商业银行经济资本配置的作用主要体现在（ ）两个方面。正确答案：Co A 资本金管理和负债管理o B 资产管理和负债管理o C 绩效考核和风险管理o D 流动性管理和绩效考核o 9. 巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的核心资本充足率不得低于：（ ）正确答案：Bo A 8%o B 4% o C 12% o D 6%o 10. 已知a项目的投资半年收益率为5%，b 项目的年收益率为7%，c 项目的季度收益率为3%，那

4、么三个项目的年收益率排序为：( )正确答案：Co A ao bo c o B ao co b o C co ao b o D bo ao co 11. 投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，则该资产组合的预期收益为：( )正确答案：Bo A 0.114 o B 0.087 o C 0.295 o D 0.087o 12. 上题中投资者的标准差为：（ ）正确答案：Bo A 0.12 o B 0.06 o C 0.6 o D 1. 2o 13. 如果第一个资产组合的预期收益为8，标准差为6，第二个资产组合的预期收益为8，标准

5、差为3，那么投资者通常选择哪个资产组合来投资（ ）。正确答案：Bo A. 第一个 o B. 第二个 o C. 第一个或第二个均可 o D. 均不选择o 14. 商业银行风险管理委员会的核心职能是：（ ）正确答案：Bo A 收集、分析和报告有关的风险信息o B 根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施o C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能o D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调o 15. 下面关于商业银行风险管理部门的职能，说法正确的是：（ ）正确答案：Ao A 收集、分析和报告有关的风险信息o B 根据有关的风险信息，作出经营或战略方面的决策并

6、付诸实施o C 承担了风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的职能o D 对商业银行的风险管理同经营战略方面的矛盾进行协调o 16. 承担商业银行风险管理最终责任的组织是：（ ）正确答案：Ao A 董事会o B 监事会o C 高级管理层o D 风险管理委员会o 17. 商业银行的风险管理部门必须是一个具有（ ）的部门：正确答案：Do 相对审慎o 决策性o 相对盈利 o 相对独立o 18. 以下哪一项不属于商业银行内部控制的主要原则（ ）。正确答案：Do A 全面性原则o B 独立性原则o C 有效性原则o D 经济性原则o 19. 商业银行的最高风险管理（决策）机构是（ ）。正确答案：Co A

7、 高级管理层o B 风险管理总监o C 董事会o D 监事会o 20. 风险信息的收集、分析和报告是（ ）的核心职能。正确答案：Co A 高级管理层o B 风险管理委员会o C 风险管理部门o D 监事会o 21. 商业银行完整的风险管理流程可以依次概括为( ) 四个主要步骤。正确答案：Co A 风险控制、风险计量、风险识别、风险监测o B 风险监测、风险识别、风险计量、风险控制o C 风险识别、风险计量、风险监测、风险控制o D 风险识别、风险监测、风险计量、风险控制o 22. 企业类法人客户按照组织形式可以分为：（ ）正确答案：Bo A 企业类客户与机构类客户o B 单一法人客户与集团法人

8、客户o C 法人客户与个人客户o D 集团法人客户与机构类客户o 23. 银行对客户财务分析的主要内容包括为：（ ）正确答案：Co A 资产负债表分析、损益表分析、现金流量表分析o B 资产质量分析、负债质量分析、偿债能力分析o C 财务报表分析、财务比率分析、现金流量分析o D 盈利状况分析、财务比率分析、现金流量分析o 24. 担保方式主要有：（ ）正确答案：Co A 保证、抵押、质押、留置o B 保证、抵押、质押和定金o C 保证、抵押、质押、留置和定金o D 抵押、质押、留置和定金o 25. 企业集团内部关联方的正确说法是：（ ）正确答案：Bo A 集团内部有业务联系的各个企、事业法人

9、o B 与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企、事业法人o C 国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方o D 集团内部发生关联交易的各个企、事业法人o 26. 以下说法属于纵向一体化企业集团内部的关联交易特征的是：（ ）正确答案：Bo A集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来及债务重组。o B上游企业为下游企业提供半成品作为原材料。o C以上都是o D以上都不是o 27. 以下说法属于横向多元化企业集团内部的关联交易特征的是：（ ）正确答案：Ao A集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来及债务重组。o B上游企业为下游企业提供半成品作为原材料o C以上

10、都是o D以上都不是o 28. 根据集团内部关联关系不同，企业集团可以分为（ ）正确答案：Bo A 紧密型企业集团和松散型企业集团o B 纵向一体化企业集团和横向多元化企业集团o C 工业化企业集团和商业化企业集团o D 国内企业集团和国际企业集团o 29. 2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，即把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其中不属于不良贷款是指 （ ）正确答案：Co A 正常和次级o B 次级、可疑和损失o C 正常和关注o D 可疑和损失o 30. 信用局评分主要是针对：（ ）正确答案：Ao A 个人客户o B 单一企业客户o C 集团企业客户o D 以上

11、都是o 31. 新资本协议明确要求，银行的内部评级应基于二维评级体系：分别是（ ）正确答案：Bo A 违约概率和信用评级o B 客户评级和债项评级o C 违约概率和债项评级o D 违约频率和违约损失率o 32. 违约概率和违约频率的区别是：（ ）正确答案：Co A 违约概率不能作为内部评级的直接依据o B 违约概率是事后的统计结果，而违约频率模型是做出前的事先预测o C 违约概率是模型做出的事先预测，而违约频率是事后的统计结果o D 违约频率用于对模型的返回检验o 33. 在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级一年期违约概率与（ ）中的较高者。正确答案：Co A 8o B 3

12、%o C 0.03%o D 4o 34. 违约概率是指（ ）正确答案：Do A 借款人要求债务重组的可能性o B 借款人要求延期偿还贷款本息的现象o C 借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的现象o D 借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性o 35. 客户评级是银行对客户偿债能力和偿债意愿的的计量和评价，反映客户违约风险的大小。其客户评级的评价主体是银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是（ ）。正确答案：Co A 信用等级o B 违约概率o C 信用等级和违约概率o D 信用等级和违约损失率o 36. CreditMonitor 模

13、型将企业向银行的借款视为：（ ）正确答案：Ao A 企业资产价值的看涨期权o B 企业资产价值的看跌期权o C 企业股权价值的看涨期权o D 企业股权价值的看跌期权o 37. 客户的信用评级大致经历了（ ）等发展阶段。正确答案：Bo A 定性分析、定量分析、模型分析o B 专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析o C 定性分析、定量分析、综合分析o D 信用评分法、定量分析、专家判断法o 38. 在诸多专家分析系统中，对企业信用分析的5Cs系统使用最为广泛。具体而言，5Cs系统指：（ ）正确答案：Do A 品德、财务、行业、抵押、经营环境o B 声誉、资本、行业、抵押、经营环境o C 声誉、

14、财务、还款意愿、抵押、经营环境o D 品德、资本、还款能力、抵押、经营环境o 39. 在采取了所有可能的措施后或者一切必要的法律程序后，本息仍然无法收回，或只能收回较少的部分，按照五级贷款分类法，该类贷款应该归为（ ）正确答案：Do A 关注o B 次级o C 可疑o D 损失o 40. 违约损失率（Loss Given Default，LGD）是指 （ ）正确答案：Ao A 给定借款人违约后贷款损失金额占违约风险暴露的比例o B 发生违约时欠息与债务面值之比o C 发生违约时不能收回的利息部分与应该收回的利息的比例o D 发生违约时遭受的损失与债务面值的比例o 41. 巴塞尔资本协议将银行信

15、用风险资产分为四大类，分别以相应的权重（K）反映其风险大小，其中抵押贷款的风险暴露权重为（ ）正确答案：Co A 0o B 20o C 50o D 100o 42. 单一(集团)客户贷款集中度等于（ ）正确答案：Ao A 最大一家(集团)客户贷款总额与资本净额的比例o B 前十个大 (集团)客户贷款总额与资本净额的比例o C 前五个大 (集团)客户贷款总额与资本净额的比例o D 每个单一(集团)客户贷款总额与资本净额的比例o 43. 风险预警的程序是：（ ）正确答案：Ao A 信贷信息的收集和传递、风险分析、风险处置、后评价o B 信贷信息的收集和传递、风险分析、后评价o C 风险分析、风险处

16、置、后评价o D 信贷信息的收集和传递、风险分析、风险处置、提供预警报告o 44. 从统计角度来看，预期损失是损失的期望值，等于（ ）正确答案：Co A 违约概率、违约敞口的乘积o B 违约概率、违约损失率的乘积o C 违约概率、违约损失率、违约风险暴露的乘积o D 违约损失率、违约敞口的乘积o 45. 压力测试是用于：（ ）正确答案：Bo A 评定日常条件下的金融机构运行情况o B 评定特定事件或特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在影响o C 测试风险模型的稳定性o D 以上都不是o 46. 压力测试主要采取的方法是：（ ）正确答案：Co A 敏感性分析法o B 情景分析法o C 以上

17、都是o D 以上都不是o 47. 重新定价风险属于下列哪种风险类型：（ ）正确答案：Co A 信用风险o B 操作风险o C 市场风险o D 流动性风险o 48. 黄金价格风险属于下列哪种风险类型：（ ）正确答案：Bo A 利率风险o B 汇率风险o C 股票价格风险o D 商品价格风险o 49. 如果银行具有一笔万元的贷款资产，年后到期，固定贷款利率为，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于：（ ）正确答案：Ao A 重新定价风险o B 收益率曲线风险o C 基准风险o D 期权性风险o 50.

18、 商业银行的交易账户中的项目通常按（ ）计算价值正确答案：Bo A 历史成本o B 市场价格o C 上市的股票价格o D 资产价值减去负债的价值o 51. 卖方期权的买方（ ）期权的标的资产。正确答案：Co A 有权力购买o B 有义务购买o C 有权力卖出o D 有义务卖出o 52. 市场价值是指：（ ）正确答案：Bo A 金融资产根据历史成本所反映的账面价值o B 在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值o C 交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值o D 对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值o 53. 商业银行实施市场风

19、险管理和计提市场风险资本的前提和基础是：（ ）正确答案：Bo A 正确划分表内业务和表外业务o B 合理划分银行账户与交易账户o C 建立一个完善的内部控制体系o D 谋划合理的中长期经营战略o 54. 如果年期人民币利率为，美元利率为，美元兑人民币的汇率是1:7.5，那么根据利率平价理论，可以算出美元兑人民币年期的远期汇率的理论值约为：（ ）正确答案：Ao A 1:7.4o B 1:7.5o C 1:7.6o D 1:8.0o 55. 如果银行2年期的即期年利率为，1 年期的即期年利率为，那么根据无风险套利原理，第1年到第2年的远期利率为：（ ）正确答案：Co A3o B5o C7o D9o

20、 56. 如果一家商业银行持有外汇敞口头寸为：日元资产50万，负债20万；美元资产100万，负债50万；欧元资产500万，负债300万。按照短边法计算出的总敞口头寸为：（ ）正确答案：Do A370万o B280万o C 1020万o D650万o 57. 一个美式股票买入期权(CALL OPTION)在期限内某时刻的期权报价是$15,而期权的执行价格是$100,股票价格为$110，则该期权的内在价值和时间价值分别是（ ）。正确答案：Co A 内在价值为$15，时间价值为$0；o B 内在价值为$5，时间价值为$5；o C 内在价值为$10，时间价值为$5；o D 内在价值为$10，时间价值为

21、$15。o 58. 假设某银行以市场价格表示的简化的资产负债表中：资产A1000亿，负债L800亿，资产的久期 年，负债的久期 年，如果利率从年利率8上升到年利率8.5，那么银行使用久期计算的资产价值减少大约为（ ）亿。正确答案：Bo A 42.6o B 27.8o C 14.8o D 13o 59. 对于市场风险监管资本的计算，巴塞尔委员会对市场风险内部模型的置信区间和持有期提出了哪些要求：（ ）正确答案：Co A 置信水平采用95的单尾置信区间；持有期为1个营业日；o B 置信水平采用99的双尾置信区间；持有期为10个营业日；o C 置信水平采用99的单尾置信区间；持有期为10个营业日；o

22、 D 置信水平采用95的双尾置信区间；持有期为1个营业日。o 60. 巴塞尔委员会要求在计算市场风险监管资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，巴塞尔委员会规定该值不得低于（ ）：正确答案：Co A 5o B 4o C 3o D 2o 61. 以下关于久期缺口论述正确的是：（ ）正确答案：Bo A 如果久期缺口为负，如果市场利率上升，那么银行的市场价值将增加o B 如果久期缺口为负，如果市场利率上升，那么银行的市场价值将减少o C 如果久期缺口为正，如果市场利率下降，那么银行的市场价值会减少o D 以上都不对o 62. 在持有期为10天、置信水平为99的情况下，若银行对某一项资产组合

23、所计算的风险价值VaR为100万元，则表明该资产组合（ ）。正确答案：Bo A 在未来的10天中交易中，有99的概率保证其损失超过100万元o B 在未来的10天中交易中，有99的概率保证其损失不会超过100万元o C 在未来的10天中交易中，有 1的概率保证其损失不会超过99万元o D 在未来的10天中交易中，有1的概率保证其损失超过99万元o 63. 以下不属于内部欺诈事件的是：（ ）正确答案：Do A 头寸故意计价错误o B 多户头支票欺诈o C 交易品种未经授权o D 银行内部发生的性别种族歧视事件o 64. 某商业银行由于电脑系统故障而被迫中断营业，由此造成巨大损失，这种风险属于操作

24、风险中的那一类因素造成的？（ ）正确答案：Bo A 人员因素o B 系统缺陷o C 外部事件o D 内部流程o 65. 以下哪一项不是巴塞尔新资本协议规定的可选择的操作风险经济资本计量方法。（ ）正确答案：Do A 基本指标法o B标准法o C高级计量法o D内部模型法o 66. 采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值，这个固定比例由巴塞尔委员会设定，等于（ ）正确答案：Co A10o B18o C15o D12o 67. 标准法是指商业银行将所有业务划分为8类产品线，对每一类产品规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本

25、，然后加总8类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。其中产品线对应的系数值最低为（ ），最高为（ ）。正确答案：Do A 15%20% o B 12%,20% o C 15%,18% o D 12%，18%o 68. 在操作风险的损失计量和验证中，巴塞尔委员会要求商业银行具备至少（ ）的内部损失数据。正确答案：Bo A年o B年o C年o D年o 69. 我国商业银行操作风险管理水平的提高，首先应该从什么地方下手？（ ）正确答案：Ao A 培养操作风险理念，培养合规文化、增强风险意识o B 员工的知识/技能培养o C 公司治理结构完善o D 信息系统升级换代o 70. 操作风险评

26、估的主要方法中，运用最广泛、方法最成熟的方法是：（ ）正确答案：Ao A自我评估法o B损失事件数据方法o C流程图o D情景分析法o 71. 在常用的操作风险经济资本计量方法中，风险敏感性最强的方法是：（ ）正确答案：Co A 基本指标法o B 标准法o C 高级计量法o D 以上都不是o 72. 关于商业银行业务外包的论述，正确的是：（ ）正确答案：Bo A商业银行的操作或服务的业务外包的同时，也将最终责任转移出去了o B商业银行的操作或服务的业务外包，并未将最终责任转移o C商业银行的操作或服务的部分业务外包将最终责任转移出去，部分业务并未将最终责任转移o D 以上都不对o 73. 对于

27、火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险，银行往往有些无能为力，但可以通过购买保险等方式将风险（ ）。正确答案：Bo A 规避o B 转移o C 降低o D 消除o 74. 以下哪一项不是操作风险评估中所应当遵循的原则。（ ）正确答案：Do A由表及里原则o B自下而上原则o C由已知到未知原则o D由浅入深原则o 75. 商业银行最容易引发操作风险的业务环节是：（ ）正确答案：Ao A 柜台业务o B 法人信贷业务o C 个人信贷业务o D 资金交易业务o 76. 从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：（ ）正确答案：Bo A 40%o B 30% o C 20%o D 10%o 7

28、7. 从长期来看，商业银行资本分配于抵补信用风险的比例大约为：（ ）正确答案：Ao A 40%o B 30% o C 20%o D 10%o 78. 从长期来看，商业银行资本分配于抵补市场风险的比例大约为：（ ）正确答案：Bo A 40%o B 30% o C 20%o D 10%o 79. 商业银行负债的流动性是指：( )正确答案：Bo A 商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售o B 商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金o C 商业银行流动资产数量的多少o D 商业银行流动资产减去流动负债的值的大小o 80. 如果商业银行将大量短期借款用于长期贷款，那么在短期内可

29、能面临什么风险？（ ）正确答案：Bo A 资产流动性风险o B 负债流动性风险o C 资产流动性风险和负债流动性风险o D 以上都不是o 81. 根据我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过：（ ）正确答案：Co Ao Bo Co Do 82. 根据我国商业银行法规定，商业银行的流动性资产余额和流动性负债余额的比例不得低于：（ ）正确答案：Ao Ao Bo Co Do 83. 如果房地产市场发展过热，一方面居民大量提取存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，如果由于房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时

30、商业银行所面临的风险是：（ ）正确答案：Co A战略风险o B声誉风险o C流动性风险o D操作风险o 84. 商业银行针对敏感负债的流动性储备，通常为总额的多少比例？（ ）正确答案：Ao A 80%o B 30%o C 15%o D 以上都不对o 85. 针对脆弱资金，为管理流动性风险，通常商业银行以流动资产的形式持有其多少比例（ ）正确答案：Bo A 80%o B 30%o C 15%o D 以上都不对o 86. 对于核心存款，通常商业银行仅将其（ ）投入流动性资产。正确答案：Co A 80%o B 30%o C 15%o D 以上都不对o 87. 为了保持商业银行贷款的流动性需求，对于已

31、经发放的贷款，商业银行应当保持多少比例以应付贷款客户可能的提取？（ ）正确答案：Do A 80%o B 30%o C 15%o D 100%o 88. 以下商业银行的资产中，流动性最强的是：（ ）正确答案：Ao A 短期国库券o B 短期公司债o C 存款准备金o D 商业银行自用房地产o 89. 声誉风险管理应当成为业务单位日常工作的重要部分，商业银行必须通过定期的 （ ），保证声誉风险管理政策的执行效果。正确答案：Do A 外部审计和非现场查o B 内部审计和非现场检查o C 外部审计和现场检查o D 内部审计和现场检查o 90. 声誉是无形的，因此有效管理声誉风险相当困难。对声誉风险管理

32、的认识错误的是：（ ）正确答案：Co A 商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉；o B 有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术的综合体现；o C 声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测；o D 应当从微观处减少可能造成声誉风险的因素。o 91. 制定以( )为导向的、全面、系统的战略规划和实施方案，是商业银行战略风险管理的最有效方法。正确答案：Ao A 风险o B 计划o C 业务o D 管理o 92. 战略风险识别可以从商业银行的宏观层面、微观层面和（ ）层面入手。正确答案：Bo A 战术层面 o B 战略层面o C 管理层面 o D 中

33、观层面o 93. 银行监管的基本目标是：（ ）正确答案：Bo A 规范监督管理行为，防范和化解银行风险o B 保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定o C 促进银行业合法、稳健运行o D 维护公众对银行业的信心o 94. 银行业监督管理法明确规定，对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、（ ）和效率四项基本原则。正确答案：Co A 合理 o B 正当 o C 公正 o D 保护o 95. 中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是（ ）。正确答案：Bo A 管法人、管流程、管内控、提高透明度o B 管法人、管风险、管内控、提高透明度o C 管机构、管风险、管制度、提高

34、透明度o D 管法人、管风险、管制度、提高透明度o 96. 银行风险监管指标的监测评价应遵循的原则不包括：（ ）正确答案：Do A准确性原则o B持续性原则o C及时性原则o D量化性原则o 97. 银监会公布的风险监管核心指标不包括：（ ）正确答案：Do A风险水平o B风险迁徙o C风险抵补o D风险价值o 98. 商业银行资本充足率管理办法规定的资本充足率的计算公式是：（ ）正确答案：Bo A 资本/信用风险加权资产o B 资本/（信用风险加权资产+12.5*市场风险资本要求）o C （核心资本+附属资本）/风险加权资产o D 核心资本+附属资本/信用风险加权资产o 99. 风险评级的原

35、则不包括：（ ）正确答案：Co A 全面性原则o B持续性原则o C深入性原则o D审慎性原则o 100. 外部审计的特点是：（ ）正确答案：Do A 独立性o B 公正性o C 专业性o D 以上都是o 101. 银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（ ）。正确答案：Bo A 区域准入o B 高级管理人员准入o C 产品准入D 注册准入o 102. 我国商业银行应于每年（）之前以年度报告的形式对外披露信息，并将年度报告置放在商业银行的主要营业场所，确保公众能方便、及时地查阅。正确答案：Do A 月底o B 月底o C 月底o D 月底 二、多选题（1分/题） o 1. 引起

36、信用风险的直接风险因素有： ( )正确答案：AEo A 交易对手直接违约 o B 外汇交易o C 市场利率波动 o D 流动性风险 o E 交易对手信用评级下降o 2. 流动性风险包括：( )正确答案：ACo A 负债流动性风险 o B 流动性过剩 o C 资产流动性风险 o D 流动性不足 o E 利率风险o 3. 商业银行所面临的市场风险主要包括 （ ）正确答案：ABDEo A 股票价格风险 o B 汇率风险 o C 违约风险 o D 利率风险 o E 商品价格风险o 4. 下列属于风险补偿的有：（ ）正确答案：ABo A 商业银行在贷款定价中，对信用等级高并且有长期合作关系的优质客户给与

37、优惠利率，对于信用等级较低的客户则在基准贷款利率基础上进行上浮o B 商业银行对期限较长、潜在可能损失较大的贷款制定较高的利率o C 商业银行应用衍生金融工具对现有资产进行套期保值o D 商业银行将部分信贷资产进行资产证券化o E 商业银行将贷款资产分配于不同行业、不同企业o 5. 下列属于风险转移的有: （ ）正确答案：BCDo A 对不同信用等级的贷款人实行差别定价o B 备用信用证o C 商业银行参加存款保险o D 信用担保o E 贷款业务集中到同一行业o 6. 按照商业银行的发展历程，国外商业银行风险管理经历了（ ）这几个发展阶段。正确答案：ABCEo A 资产管理模式o B 负债管理

38、模式o C 资产负债管理模式o D 负债和全面风险管理模式o E 全面风险管理模式o 7. 1995年巴林银行的一位交易员在新加坡期货交易所进行了数额巨大的衍生产品投机交易，并违反市场规定和逃避母公司监管操作，致使损失十几亿美元，导致具有悠久历史的巴林银行宣布破产，在该事件发生的过程中，请指出下面那些主要金融风险发生了？（ ）正确答案：ABCEo A 市场风险o B 操作风险o C 流动性风险o D 国家风险o E 声誉风险o 8. 商业银行的风险文化是（ ）组成的。正确答案：ABDo A 风险管理理念o B 风险管理知识o C 公司治理原则o D 风险管理制度o E 内部控制体系o 9. 我

39、国商业银行监管当局提出的商业银行公司治理原则包括：（ ）正确答案：ABCDEo A 完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序o B 明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务o C 建立、健全以监事会为核心的监督机制o D 建立完善的信息报告和信息披露制度o 10. 商业银行完善内部控制体系过程中应当包含以下哪些要素？（ ）正确答案：ABCDEo A风险识别与评估o B内部控制环境o C内部控制措施o D信息交流与反馈o E监督、评价与纠正o 11. 商业银行风险管理组织包括下列哪些部门？ （ ）正确答案：ABCDEo A 董事会及其专门委员会o B 监事会o C 高级

40、管理层o D 财务控制部门、内部审计部门、法律/合规部门及外部风险监督机构等具有风险管理职责的职能部门o E 商业银行内部专门的风险管理部门o 12. 商业银行风险管理流程包括以下哪些步骤？ （ ）正确答案：ABCDo A 风险识别o B 风险计量o C 风险监测o D 风险控制E 风险对冲o 13. 商业银行信息系统主要工作流程包括：（ ）正确答案：ABCDo A 数据收集o B 数据处理o C 信息传递o D 信息系统安全管理o E 信息更新o 14. 按照业务特点和风险特性的不同，商业银行的客户可以分为：（ ）正确答案：ABo A 法人客户 o B 个人客户 o C 企业客户 o D 集

41、团客户 o E 机构客户o 15. 单一法人客户的财务状况分析主要的内容：（ ）正确答案：ABDo A 财务报表分析o B 财务比率分析o C 行业风险分析o D 现金流量分析o E 经营管理状况o 16. 商业银行要要善于使用各种财务比率指标以帮助评价公司的财务状况。这些财务比率指标主要分为以下几类：（ ）正确答案：ABCEo A 盈利能力比率；o B 效率比率；o C 杠杆比率；o D 负债；o E 流动比率；o 17. 在对单一客户的非财务分析中，主要从（ ）等方面进行分析和判断。正确答案：ABCEo A 客户管理层风险分析；o B 行业风险分析；o C 生产与经营风险分析；o D 企业

42、在行业中的地位o E 宏观经济及自然环境因素分析o 18. 与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下几方面的特征（ ）正确答案：ABCDEo A 内部关联交易频繁o B 连环担保十分普遍o C 财务报表真实性差o D 系统性风险较高o E 风险识别和贷后监督难度较大o 19. 按照信贷产品种类来划分，个人信贷产品可以划分为（ ）正确答案：ACDo A 个人住宅抵押贷款o B 信用卡客户o C 个人零售贷款o D 循环零售贷款o E 银团贷款客户o 20. 对企业的财务报表分析应当注重哪几项内容？（ ）正确答案：ABCDo A 识别和评价财务报表风险o B 识别和评价资产管理状况o C

43、 识别和评价经营管理状况o D 识别和评价负债管理状况o E 识别和评价各项财务比率的健康程度o 21. 现金流量表可以分为哪几部分？（ ）正确答案：ABCo A 经营活动的现金流o B 投资活动的现金流o C 融资活动的现金流o D 主营业务收入o E 非主营业务收入o 22. 商业银行贷款担保的主要方式有：（ ）正确答案：ABCDEo A 保证o B 抵押o C 质押o D 留置o E 定金o 23. 对于非营利性的机构客户，商业银行除了关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应当特别关注的风险包括：（ ）正确答案：ABCDo A 政策风险o B 投资风险o C 财务风险o D 担保风险o

44、E 经营风险o 24. 对于小企业和微小企业客户，除了关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应当特别关注的风险点包括：（ ）正确答案：ABCo A 经营风险o B 财务风险o C 信誉风险o D 担保风险o E 投资风险o 25. 对个人客户进行信用评分，按照评分阶段划分，可以分为哪几个阶段？（ ）正确答案：ABCo A 信用局评分o B 申请评分o C 管理评分o D 风险评分o E 忠诚度评分o 26. 对于信用风险控制，主要有哪些常用的方法？ （ ）正确答案：ABCDEo A 限额管理o B 加强信贷审批o C 贷后管理及时跟进o D 根据贷款风险，尽量准确计量所需经济资本，并进行合理配置o