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1、跨市场股票ETF（含北交所股票）业务2022年8月27日全网测试方案一、测试目的深圳证券交易所（以下简称深交所）联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）已于2022年5月23日发布关于做好跨市场股票ETF（含北交所股票）技术准备的通知，深交所于2022年8月2日发布关于做好跨市场股票ETF（含北交所股票）技术准备的补充通知。为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国结算深圳分公司定于2022年8月27日组织全网测试，通过模拟跨市场股票ETF（含北交所股票）认购、交易、申购、赎回、申赎代收代付等各项业务的处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。另外，深交所联合中
2、国结算深圳分公司还一并组织深市交易结算系统容量测试，并配合杳港联交所完成其数据中心的主备切换演练。二、参测单位1 .深圳证券交易所2 .中国结算深圳分公司3 .香港联合交易所4 .深圳证券通信公司5 .深圳证券信息公司6 .证券公司7 .基金管理公司8 .行情服务商9 .结算参与机构10 .其他相关单位三、测试内容深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2022年8月27日），港股通证券模拟半日市的交易和1个结算日的结算（即模拟T日2022年8月27日）。本次测试重点包括以下内容：1、静态交易参考信息文件的接收与处理；2、跨市场股票ETF（含北交所股票）的认购、交易、申
3、购、赎回、股票质押式回购、约定购回、转托管、两融担保品等各项业务的委托申报、成交回报、行情接收及展示、清算交收；3、跨市场股票ETF（含北交所股票）申赎代收代付的清算交收；4、公司行为：基金份额折算。（-）T日（模拟2022年8月27日）测试内容市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）和港股通证券日常交易、非交易等业务的委托申报（重点测试跨市场股票ETF（含北交所股票）的交易、非交易等业务以及系统性能容量），接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。模拟深市证券（含现货、期权等品种）和港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。（二）恢复验证测
4、试内容（模拟2022年8月27日）市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用与2022年8月29日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，脸证自身系统的正确性。四、测试时间测试时间为2022年8月27日（星期六）8:30至20:00（含恢复验证测试）。深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:00至15:00,协议交易时段为9:15至15:30,其中11:3073:00模拟中午休市。深市证券交易业务、结算业务的具体安排请见下表：T日测试事项（模拟日期：2022年8月27日）实际时间（8月27日）主要测试事项参测单位重点
5、测试内容9:00前早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件9:00-15:30设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托,11:30-13:00中午休市。模拟跨市场股票ETF（含北交所股票）的交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收等。系统性能容量测试。15:30-16:30发送网络投票回报文件接收网络投票回报文件15:30-18:00中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收18:00后T日结算数据发送接收结算数据。各业务平台的委托中报时间平台委托申报时间
6、备注现货集中竞价交易平台9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:009:25开盘，9:30开始连续竞价综合金融服务平台9:15-11:30,13:00-15:30盘后定价成交的交易时间为15:05-15:30衍生品集中竞价交易平台与现货集中竞价交易平台相同期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为15:15非交易处理平台9:15-11:30,13:00-15:00期权相关业务申报截止时间为15:30固定收益交易平台9:00-11:30,13:00-15:30匹配成交的开盘集合匹配时间9:15-9:25,连续匹配开始时间9:30场外业务平台不参测恢复验证测试事项
7、（模拟日期：2022年8月27日）实际时间（8月27日）主要测试事项参测单位重点测试内容18:55前恢复系统环境，并准备恢复验证测试的数据环境。18:55前通过文件网关发布恢复脸证测试的交易参考信息文件。接收并加载交易参考信息文件。18:55-20:00设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行，接收日常交易、非交易等委托，19:30-19:35中午休市。交易网关、行情网关、文件网关使用与2022年8月29日生产系统相同配置进行恢复脸证测试。20:00后恢复线上生产数据环境并核查其正确性。各业务平台的委托申报时间平台委托申报时间备注现货集中竞价交易平台19:00-19:10,19:15-19:
8、30,19:35-19:5019:10开盘，19:15开始连续竞价综合金融服务平台19:00-19:30,19:35-20:00盘后定价成交的交易时间为19:55-20:00衍生品集中竞价交易平台与现货集中竞价交易平台相同期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为19:55非交易处理平台19:00-19:30,19:35-19:50期权相关业务申报截止时间为20:00固定收益交易平台18:55-19:30,19:35-20:00匹配成交的开盘集合匹配时间19:00-19:10,连续匹配开始时间19:15场外业务平台不参测港股通证券交易结算业务测试的具体安排请见下表:步骤时间段测试
9、内容深交所港股通T日测试安排（模拟T日2022年8月27日的交易）111:30开始211:30-12:00开市前时段模拟港股通交易业务的委托申312:00-12:30持续交易时段报，并接收成交回报；实时行413:30港股通系统已切换到备份数据中心情的接收与展示。513:45-14:00可取消买卖盘时段12:15-12:30期间，香港联交所614:00-15:00持续交易时段开始模拟其数据中心的主备切715:00-15:10收市竞价交易时段换。815:10-15:45发布港股收盘价格文件接收港股收盘价格文件中国结算深圳分公司T日测试安排（模拟T日2022年8月27日的结算）18:30-15:00
10、D-COM业务申报（港股通公司行为及非交易业务等）。215:10-18:00港股通结算日终处理。318:00后中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。五、测试数据1 .T日和恢复验证测试均以2022年8月26日（星期五）深市所有证券收盘行情、收市后的股份数据作为交易、结算的起始数据。2 .测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单（不包括跨市场股票ETF（含北交所股票）的PD券商）、基金通业务参数（基金代码、做市交易单元、做市证券账户等）均与2022年8月29日（星期一）生产系统保持一致。请跨市场股票ETF
11、（含北交所股票）的基金管理人在2022年8月25日（星期四）16:00前通过邮件发送PD券商名单到（邮件标题为“跨市场股票ETF（含北交所股票）业务全网测试PD券商名单”）。3 .ETF的PCF/1OPV文件请跨市场股票ETF（含北交所股票）的基金管理人在2022年8月25日（星期四）16:00前通过邮件发送跨市场股票ETF（含北交所股票）的PCF/FLG文件（文件日期）到（邮件标题为“跨市场股票ETF（含北交所股票）业务全网测试PCF/FLG文件”）。对于跨市场股票ETF（含北交所股票）以外的其他ETF产品，测试使用的PCF/I0PV文件与2022年8月26日（星期五）交易生产系统保持一致，
12、所有基金管理人均无需上传全网测试使用的PCF/1OPV文件。4 .新增测试专用证券账户新增测试专用A股证券账户（以下简称测试A股账户）：一（法人），-（个人）。5.跨市场股票ETF（含北交所股票）发行业务参数证券代码证券简称发行日期159453深沪北测试7ETF2022/8/276.跨市场股票ETF（含北交所股票）上市交易业务参数证券代码证券简称上市首日T+0回转交易标识面值159444深沪北测试1ETF2022/8/27否1159446深沪北测试2ETF2022/8/27否1159447深沪北测试3ETF2022/8/27否1159450深沪北测试4ETF2022/8/27否1159451深
13、沪北测试5ETF2022/8/27否1159452深沪北测试6ETF2022/8/27否1中国结算深圳分公司为测试A股账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述证券的无限售流通份额各1,000,OOO份。7.跨市场股票ETF（含北交所股票）份额折算业务参数证券代码证券简称处理日期份额折算比例159446深沪北测试2ETF2022/8/270.68 .网络投票业务参数投票代码投票简称基础证券代码基础证券简称网络投票时间362011盾安投票002011盾安环境2022/8/27模拟的议案设置如下:投票代玛议案序号提案名称申报价格申报数量3620111.00普通议案（喀去具体事项）1.00同意2.00
14、累积投票（3选1）2.01张一2.01800002.02张二2.0202.03张三2.0303.00累积投票（3选2）3.01张四3.01800003.02张五3.02800003.03张六3.0304.00累积投票（3选3）4.01张七4.0104.02张八4.0204.03张九4.030本次测试为每家交易参与人新增网络投票测试专用的A股证券账户：0809ABCDEF（普通机构）、0199ABCDEF（普通个人）且证件号码各不相同，其中ABCDEF为各交易参与人的生产环境会员代码（6位数字）。每个网络投票代码的股东名册设置如下：投票代码证券账户投票权益磬记日的投资者持股3620110809A
15、BCDEF0199ABCDEF80,000股上述投票测试专用的证券账户及投票权益登记日的投资者持股仅适用于网络投票业务，不可用于竞价交易、新股申购等其他任何业务。请各参测单位按上述要求自行构造相关测试数据，并按自身会员代码使用专属证券账户进行投票。9 .资金账户余额设置中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2022年8月27日的现货结算备付金账户余额修改为100亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：。六、注意事项1 .本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。2 .D-COM系统在2022年8月27日期间属于测试环境，2022年8
16、月27日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。3 .测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2022年8月27日全网测试。4 .恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（ReportSynchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。5 .请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2022年8月27日测试相关数据。测试完成后做好线上系统的变更稽核和数据环境的恢复工
17、作，确保下一交易日（2022年8月29日）生产系统的正确运行。6 .本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。七、测试要求1 .请各会员、基金管理公司、行情服务商、结算参与机构及相关单位务必参加本次测试，因故不能参加测试者，务必填写反馈表（参见测试方案之附件1）说明原因，并通知深交所。2 .在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。3 .请各参测会员在T日10:0070:10、13:3073:40期间以最大速率持续报盘。4 .为了测试各方技术系统的容量与性能，各会员申报的测试委托应
18、尽量真实地模拟自身技术系统的委托合法性前端检查。T日测试当日，深交所将深圳全市场的现货集中竞价交易委托笔数容量设定为4亿笔，各会员应根据市场占有份额，确定自身技术系统的现货集中竞价交易委托笔数容量（4亿*市场占有份额）。其中，市场占有份额=2022年2月24日各会员自身的现货集中竞价交易委托笔数/1.5亿*100%o例如：2022年2月24日某会员自身的现货集中竞价交易委托笔数为300万笔，则市场占有份额为2%,该会员测试当天自身技术系统的现货集中竞价交易委托笔数容量为800万笔。T日测试当日，深交所将衍生品集中竞价交易委托笔数容量设定为1亿笔，各会员应根据市场占有份额，确定自身技术系统的衍生
19、品集中竞价交易委托笔数容量（1亿*市场占有份额）。其中，市场占有份额=2022年2月24日各会员自身的衍生品集中竞价交易委托笔数/1000万*100%o5 .测试完成后，各参测单位应在2022年8月27日20:30前提交测试反馈表（见附件1）。请会员单位、基金管理公司、期货公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接一在线调查表”栏目填写并提交反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与机构等无法登录会员业务专区的参测单位，请通过互联网地址（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。八、联系电话技术咨询电话：深圳证券交易所：中国结算深圳分公司：（仅测试期间）深圳证券通信
20、有限公司：业务咨询电话：深圳证券交易所：中国结算深圳分公司：深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2022年8月22日跨市场股票ETF（含北交所股票）业务2022年8月27日全网测试反馈表会员代码（仅会员填写）公司名称联系人联系电话（包括手机）EmaiI地址本业务涉及系统的软件开发商名称是否参加本次测试已参测未参测，未参测原因：跨市场股票ETF（含北交所股票）业务相关技术系统是否已上线暂不开展此项业务无需改造，已评估对现有系统无影响需要改造且技术系统已上线需要改造但技术系统暂未上线，预计上线时间：o深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务均可正常开展。需要改造但技术系统暂未
21、上线，预计上线时间：o深交所、结算公司技术系统上线后，已评估现有业务无法正常开展。业务影响,应对措施：O请填写以下各功能点测试结果（未参测单位可不填写以下内容）以下为交易相关测试反馈（行情服务商无需填写）1.跨市场股票ETF（含北交所股票）认购业务的委托申报与成交回报正常异常未测无此业务2.跨市场股票ETF（含北交所股票）交易业务的委托申报与成交回报正常异常未测无此业务3,.跨市场股票ETF（含北交所股票）申购、赎回业务的委托申报与成交回报正常异常未测无此业务4.跨市场股票ETF（含北交所股票）股票质押式回购业务的委托申报与成交回报正常异常未测无此业务5.跨市场股票ETF（含北交所股票）约定购
22、回业务的委托申报与成交回报正常异常未测无此业务6.跨市场股票ETF（含北交所股票）转托管业务的委托申报与成交回报正常异常未测无此业务7.港股通交易委托申报及成交回报接收正常异常未测无此业务8.现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报正常异常未测无此业务9.衍生品平台相关业务的委托申报与成交回报正常异常未测无此业务10.固定收益平台相关业务的委托申报与成交回报正常异常未测无此业务11.网络投票4个提案的委托申报与成交回报提案1正常异常未测无此业务提案2正常异常未测无此业务提案3正常异常未测无此业务提案4正常异常未测无此业务12.网络投票系统开发商名称自研金证金仕达根网恒生顶点其他13.参
23、与网络投票的渠道APP网站其他14.券商系统的现货集中竞价交易委托笔数设计容量万15.券商系统的现货集中竞价交易委托笔数T日测试容量万16.券商系统的衍生品集中竞价交易委托笔数设计容量万17.券商系统的衍生品集中竞价交易委托爸数T日测试容量万以下为清算交收相关测试反馈（行情加、务商无常填写）18.跨市场股票ETF（含北交所股票）认购业务的清算交收正常异常未测无此业务19.跨市场股票ETF（含北交所股票）交易业务的清算交收正常异常未测无此业务20.跨市场股票ETF（含北交所股票）申购、赎回业务的清算交收正常异常未测无此业务21.跨市场股票ETF（含北交所股票）股票质押式回购业务的清算交收正常异常
24、未测无此业务22.跨市场股票ETF（含北交所股票）约定购回业务的清算交收正常异常未测无此业务23.跨市场股票ETF（含北交所股票）转托管业务的清算交收正常异常未测无此业务24.跨市场股票ETF（含北交所股票）申赎代收代付的清算交收正常异常未测无此业务25.跨市场股票ETF（含北交所股票）份额折算业务处理正常异常未测无此业务26.跨市场股票ETF（含北交所股票）作为两融担保品开展证券划转业务正常异常未测无此业务27.港股通证券日常交易、非交易业务的清算交收处理正常异常未测无此业务以下为行情相关测试反】28.跨市场股票ETF（含北交所股票）各项业务的行情接收正常异常未测无此业务29.跨市场股票ET
25、F（含北交所股票）各项业务的行情展示正常异常未测无此业务30.深市股票集中竞价交易实时行情的接收与展示正常异常未测无此业务31.港股通实时行情的接收与展示正常异常未测无此业务32.期权实时行情的接收与展示正常异常未测无此业务33.LEVEL1行情接收与展示正常异常未测无此业务34.LEVEL2-1行情接收与展示正常异常未测无此业务35.LEVEL2-2行情接收与展示正常异常未测无此业务以下为数据文件接口相关测试反馈（行情服务商只需反馈前3项）36.早间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理正常异常未测无此业务37.港股产品信息文件（hkexreff04）接收与处理正常异常未测无此业务38.港股
26、收盘价格文件（hkexclprO4）的接收与处理正常异常未测无此业务39.接收并处理网络投票回报（EvoteRepOrt）正常异常未测无此业务40.接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件正常异常未测无此业务41.接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件正常异常未测无此业务42.接收并处理非交易平台成交汇总文件正常异常未测无此业务43.接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件正常异常未测无此业务44.接收并处理固定收益交易平台成交汇总文件正常异常未测无此业务45.接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件正常异常未测无此业务以上反馈项有“异常”的，务必说明具体情况：（不超过500汉字，需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体现象）
