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1、银行内部评级系统理论和基本原理,内部评级法(IRB),内部评级法即IRB方法 IRB方法根据违约概率(PD),内部评级是指银行使用自己的评估系统,对信贷客户进行评级及对银行风险资产监测的信用管理活动。一般情况下,其对信贷客户的评级结果直接用于信贷活动,在本银行内有效。从国际经验看,只有风险管理水平高的银行才能使用内部评级。,内部评级法的两个阶段,内部评级系统与内部评级法,客户评级,债项评级,违约概率PD,预期损失率EL=PD*LGD,10级20级,五级分类12级分类,组合评级,预期损失率,五级评级,完整的内部评级体系,两维评级体系,内部评级的基础地位,支持营销信贷审批风险定价组合管理贷后风险管
2、理准备金计提EL经济资本分配UL监管资本充足率,国家评级行业风险评级区域风险评级产品风险评级交叉风险评级,内部评级系统主要功能,客户评级债项评级,组合分析风险预警,我国商业银行的内部评级体系,(1)信用风险的有效细分。(2)评级的完备性和完整性。(3)评级系统和方法的改善。(4)评级系统的标准。(5)PD的测算。(6)数据的收集和信息系统。(7)内部评级的使用。(8)内部验证。(9)信息披露。,中国银行界实施IRB方法必须做好以下三方面基础工作,(1)强化数据管理。(2)获取相关的专业人才和资源。(3)实施一定程度的变革管理来帮助项目实施。,美国银行风险评级应用,BUSINESS LINE,T
3、REASURY,FINANCE,Risk-Based Pricing&ProfitabilityRisk-Based Pricing&Profitability 基于风险的定价和收益,Provisioning损失提列,Economic Capital Allocation经济资本分类,Risk-Based Limits&Authorities基于风险管理的限额和权威部门,Credit Process信贷过程,Portfolio Optimization资本投资最优化,Forecasting预测,Reporting报告,Risk Rating System Output风险评级系统输出,RISK
4、 MANAGEMENT,Risk Ratings are foundational to many of the core LOB Credit Processes throughout the organization.风险等级是整个组织许多主要LOB信用过程的基础 As illustrated in the picture to the left,the Risk Rating System output is also utilized by many other constituencies throughout the company.正如左图所示,风险评级系统输出也为整个公司许多其他人员所使用。(资料来源:美国银行),