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1、1,融资融券业务仿真测试方案2011年9月北京,2,目录,一、测试概要二、测试时间三、测试内容四、测试步骤五、测试数据准备六、数据接收与发送七、结算业务测试注意事项,2,3,3,测试概要,测试目的为检验各方技术系统的准备情况测试环境本次测试交易所使用97环境，会员可通过VPN接入申请上交所VPN访问接入的有关文档请参见本所网站新交易系统专区 中国结算上海分公司的测试系统为PROP仿真系统，会员可通过PROP仿真测试系统访问主要内容各类融资融券交易和非交易 客户信用证券账户配/销号融资融券相关权益处理融资融券交易的清算交收行情和闭市后数据接口测试融资融券业务数据和信息报送等,4,测试时间,仿真测
2、试持续六个工作周，实际测试三个工作周测试用交易日为真实交易日期第一周连通性测试，不计入测试结果，上交所不进行测试反馈进行各类融资融券交易和非交易、客户信用证券账户配/销号、融资融券交易的清算交收、行情和闭市后数据接口测试、通过上交所网站进行融资融券业务数据和信息报送等 第二周会员根据第一周测试结果对内部系统进行调整，交易所不提供测试环境 第三周正式测试第1阶段进行各类融资融券交易和非交易、产品停复牌、融资融券标的券的调整、客户信用证券账户配/销号、融资融券权益处理、融资融券交易的清算交收、行情和闭市后数据接口测试、通过上交所网站进行融资融券业务数据和信息报送等,5,测试时间,第四周会员根据前期
3、测试结果对内部系统进行调整，交易所不提供测试环境，会向会员提供测试评估服务 第五周正式测试第2阶段，第1阶段未通过的证券公司，可继续参加正式测试第2阶段 测试内容同第三周第六周本周交易所不提供测试环境，会向会员提供测试评估服务,6,测试内容,模拟15个交易日和15个结算日每个测试日均可进行以下测试各种融资融券业务的限价和市价交易。包括担保品买入卖出、融资买入、卖券还款、融券卖出、买券还券、融券平仓、融资平仓融资融券相关证券划转等非交易业务。包括担保品划转、券源划转、还券划转、余券划转行情和闭市后数据接口测试。包括融资、融券标的证券和担保品信息文件接收、带信用标签的过户数据接收等客户信用证券账户
4、PROP配号和销号普通交易和信用交易结算其它普通证券交易业务（不包括B股交易）融券融券业务数据和信息报送：含业务数据MTSL和信用违约资料CREDIT第三周与第五周分别新增融资融券相关权益处理,7,测试步骤,每个交易日的测试安排均相同上交所测试日安排9:15开始：券商通过存储网关指定路径取得融资/融券/担保品证券信息文件（dbpMMDD.txt）9:30-9:35（模拟集合竞价）：二级市场交易申报、各类信用交易申报；不能进行信用证券划转申报和行权申报9:40-10:00（连续竞价）：二级市场交易申报、各类信用交易申报、信用证券划转申报10:00-10:05：模拟中午休市10:05-11:00（
5、连续竞价）：二级市场交易申报、各类信用交易申报、信用证券划转申报11:00-17:00：模拟闭市处理,8,测试步骤,中国结算上海分公司测试日安排 9:30-11:00：通过PROP通用接口进行客户信用证券账户配号和销号申报11:00-15:00（登记结算日终处理）：中国结算上海分公司进行T日日终登记结算处理15:00-17:30（登记结算数据发送）：中国结算上海分公司发送T日的结算数据第三周和第五周的周一增加以下场景暂停标的券当日融资买入、融券卖出权限调入调出标的券,9,测试数据准备,以约定的某个交易日日终数据作为起始数据融资融券账户信息由参测券商模拟正常的业务开通通过中国结算上海分公司的PR
6、OP通用接口进行客户信用证券账户配号融券融资标的证券、担保品测试明细证券、资金持有和明细数据证券账户不做额外持有初始化交易所在测试第一周每日卖出测试相关的证券品种 客户信用备付金账户余额初始化为5亿，最低备付初始化为100万 权益类业务配股、配可转债、A股送股、A股分红、国债兑息、行权、可转债回售、要约部分是一直可以做的业务，部分只在第三周和第五周进行,10,数据接收与发送,行情与担保品清单文件券商接口文件统一放置在存储网关 每个交易日开盘前用户用FTP的方式获取盘后数据文件通过RptGet取得过户文件各结算参与人通过PROP仿真系统接收日终登记结算数据并进行相应处理,11,结算业务测试注意事
7、项,测试准备工作融资融券专用账户的获取 请在测试申请中明确指定测试联系人，中国结算上海公司将安排专人向其发送相关测试专用账户清单。证券公司融券专用账户信用交易担保证券账户证券公司融资融券清算编号证券公司融资融券专用备付金号信用账户配号测试注意事项信用账户实行指定结算制度；信用账户配号和指定同时申报，配号结果实时反馈，指定结算日终通过YWHB文件反馈；信用账户配号成功后，下一工作日可在交易系统申报；信用账户不可撤销指定交易有对应信用账户的普通账户不可撤销指定交易,12,结算业务测试注意事项,信用账户配号测试数据填写注意事项使用客户信用证券账户实时配号功能账户类别：填写“09”信用账户传真号：填写
8、信用账户拟指定交易单元号指定结算参与人（JSHY）：融资融券专用清算编号开户会员：普通账户指定交易单元对应的清算编号备用字段：填写普通账户信用账户销户测试的注意事项使用原挂失、转户、销户申报过出方指定交易单元：填写信用账户的指定交易单元身份证号、申报日期：应为“空”日终通过YWHB文件反馈处理结果,13,结算业务测试注意事项,自营账户申报测试注意事项直接通过PROP进行申报报备生效时间：申报成功后的下一工作日，可通过交易系统申报划转。测试期间业务咨询业务测试联系电话：中国结算上海分公司对口的指定业务代表联系，或021-58409746技术测试联系电话：021-68870316,14,谢 谢！,
