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1、,风险管理与保险,参 考 书 籍,风险管理与保险第十一版 东北财经大学出版社 裴平主译保险学 高等教育出版社 魏华林 林宝清主编,参 考 杂 志 报 刊,保险研究金融与保险 上海保险中国保险报,参 考 网 站,http:/,课程简介,第一章 风险和风险管理过程第二章 保险概论第三章 保险原则第四章 保险合同第五章 财产保险第六章 人寿保险第七章 再保险第八章 保险中介第九章 保险监管第十章 中国保险市场分析,人寿保险合同中，保险公司开始承担责任是从保险公司同意承保开始的。保险公司可以单独为客户设计险种。投保人一旦破产，除查封他的财产外，他所购买的保险也应一并查封，用保险金偿还欠款。乙肝病毒携带
2、者也能投保健康保险。投保时要千万小心，万一写错年龄，保费就白付了。购买新车以后，还没有上牌照，就可以买保险了。长期在某地区居住，但没有当地户口，不能在当地购买保险。保险法仅适用中华人民共和国境内的中资保险机构，外资保险机构不适用。万一保险公司倒闭了，我买保险的钱就拿不回来了，所以我还是不买保险了。根据我国的保险法有关规定，只有父母为其未成年子女投保以死亡为给付保险金条件的人身保险不受任何条件制约。,保险小测试,中华人民共和国保险法只适用于商业保险。终身保险的给付必须以被保险人的死亡为绝对条件，被保险人不死亡，就不能领取保险金。“孤儿保单”另有含义，并不是专保孤儿的保险。万能保险就是什么都能保的
3、保险。移民去国外，在国内买的养老保险仍然有效。爱美是人的天性，美容整容手术风险很大，还是买份保险吧。请施工队装潢新居，不慎弄破水管，家里水漫金山损失不小，还好买了家庭财产保险。我手头有很多有价证券，为防贬值，我要买保险。在家庭财产保险中由于家用电器造成火灾，保险公司对所有损失都予以赔偿。我已经有了社会保险中的医疗保险，再买商业医疗保险，一旦有事我就可以拿两份保险金了。,第一章 风险和风险管理过程,风险定义,损失的不确定性保险学的定义没有盈利的可能不确定的损失才是风险风险是一种客观事实，也是一种主观感受实际结果与预期结果的差异程度统计学的定义,风险的组成要素,风险因素(Hazard)风险事故(P
4、eril)损失(Loss)风险因素 风险事故 损失,对风险的态度,风险厌恶型(Risk adverser)风险中性型(Risk neutralist风险偏好型,风险种类,纯粹风险、投机风险动态风险、静态风险自然风险、社会风险、政治风险、经济风险财产风险、人身风险、责任风险、信用风险主观风险、客观风险,风险管理,定义：经济单位透过对风险的认识，衡量和分析，以最小的成本达到最大安全保障的管理过程。,风险管理程序：,风险识别,风险衡量,风险评价,选择风险管理技术,风险管理效果评价,进入下一个风险管理周期,风险识别,主要内容：风险源识别风险暴露识别：企业任何部门任何方面都可能暴露于风险的威胁之下。可分
5、为四种：实物资产风险暴露金融资产风险暴露人力资本风险暴露法律责任风险暴露,风险识别主要方法:风险清单识别法财务报表识别法流程图分析法事件树分析法事故树分析法风险链分析法,风险衡量,风险衡量，也称风险估测，是在识别风险的基础上对风险进行定量分析和描述，即在对过去损失资料分析的基础上，运用概率和数理统计的方法对风险事故的发生概率和风险事故发生后可能造成的损失的严重程度进行定量的分析和预测。,风险衡量需提供的主要信息：每一风险所引起的致损事故发生的概率和损失分布；几种风险对同一单位所致损失的概率和损失分布；单一风险单位的损失幅度，并在此基础上，进一步估测整个企业发生致损失事故的概率和总损失分布，以及
6、某一时期内的总损失金额；所有风险单位损失的期望值和标准差。,损失概率：一种损失发生的规律性描述，是一个表征损失发生的可能性的参数。空间性定义：一定时期内足够多的独立的相似的风险单位中遭受损失的单位数。时间性定义：对于某一风险单位在足够长的时间内发生损失的次数。,假定某市有10000辆同类的汽车，在1年内有90辆 汽车发生损失，则损失发生的频率为9。某企业在过去10年内共发生火灾6次，该企业年平均发生火灾的频率为0.6次，月平均发生火灾的频率为0.05次。,损失概率的估测：1.定性估测2.定量估测：应主要考虑风险单位数、损失形态和风险事故这三个因素，通过这三个因素的不同组合估测不同情况下的损失发
7、生概率。,定量估测：情况A：一个风险单位同时遭受多种风险事故所致单一损失的情况下的损失概率估测。例：估测某企业同时遭受火灾和地震造成的财产损失的概率，现已知受火灾概率为3%，地震为2%，则同时受损的概率为3%2%=0.06%。,情况B：一个风险单位不同时遭受多种风险事故所致单一损失的情况下的损失概率估测。例：估测某企业一年内遭受火灾概率为3%，遭受地震的概率为2%，则该企业一年内遭受火灾或地震造成的财产损失的概率为3%+2%=5%。,情况C：N个独立的风险单位遭受同一风险事故所致损失的情况下的损失概率估测。例：例某企业有4幢相互独立的仓库，每一仓库一年内遭受火灾的概率为5%。那么不同情况下该企
8、业仓库遭受火灾损失的概率如下：,损失幅度：损失幅度是指在一定时期内某一风险发生事故时可能造成的最大损失数值。也就是说，风险管理者必须考虑一定时期内当风险事故发生时所可能出现的最坏情况以及由此产生的对企业的影响。,风险评价,含义：指在风险识别和风险衡量的基础上，把风险发生的概率、损失严重程度结合其他因素综合考虑，得出发生风险的可能性及其危害程度。并与公认的安全指标比较，确定系统的危险等级。,在美国，风险经理往往把较多的时间和精力用于识别、衡量和管理责任损失暴露。而世界其他国家并不象美国那样诉讼多，因此，其他国家责任损失的严重性相对低。不同国家对于潜在财产损失的分析也可能有不同，如在整个欧洲，星罗
9、棋布的古老建筑物成为一个特有的问题，而环太平洋国家因台风和其他风暴引起的灾难性损失也是很现实的。对正在经历恶性通货膨胀的国家（如巴西和阿根廷）进行风险评价也是具有挑战性的，因为对这些国家的财产价值评估会迅速过期失效。,国际视角,主要风险评价的方法：,（一）定性风险评价：通过观察和分析，借助于经验和判断能力进行评价的方法。适用于对象不是特别重要或事故发生不会有特别严重后果的情况。常用手段是安全检查表式风险评价法。,日本大正海上火灾保险株式会社检查表中防火管理评价表（部分）,（二）定量风险评价：是通过足够的统计资料和运用一定的数学方法，建立数学模型进行评价的一种方法。常用的有道氏指数法、可靠性风险
10、评价法。,美国花了三年时间完成的反应堆安全研究就是运用可靠性风险评价法预测核电站的风险事故，得出了原子能发电其事故发生概率远低于火力发电的结论，从而推动了核电站的建立与发展。,风险管理技术的选择,风险管理技术通常分为两大类：风险控制技术风险的财务处理技术或称风险融资技术,风险控制,风险控制就是在风险识别和衡量的基础上，针对企业所存在的风险因素而采取的减少或控制风险的损失频率和损失幅度的技术。在进行风险控制时必须比较风险控制成本和收益的关系。,例：一普通生产型企业的风险控制的成本与收益表,风险控制主要方法：,1.风险避免2.损失控制风险隔离控制型风险转移,风险避免：,是指考虑某项活动存在的风险时
11、采取主动放弃或改变该项活动的一种控制风险的方式。主要局限性有：一些风险无法回避 高收益往往伴随着高风险回避一种风险的同时往往会带来新的风险,损失控制：,指通过降低损失发生概率降低损失严重程度来达到控制目的的各种风险控制技术和方法。比如高速公路通过安装路边护栏、指示灯、路牌等措施来降低交通事故的风险发生频率。建筑内安装自动喷淋系统来降低火灾的损失程度。,风险隔离：,是损失控制方法的延伸。其主要分为分割（分离和分散）和复制两种技术。注意：风险隔离技术并不能减少风险单位本身损失的严重程度，而在于减少总体损失的程度；其次分割和复制减少的是一次独立保险事故件的损失，但同时增加了风险单位，会影响到损失发生
12、的概率。,控制型风险转移：,是指企业通过一定的途径将自身风险转嫁出去而使其他机构承受损失的负担。主要有两种方式：将与风险有关的财产或活动转移给其他人或组织。通过合同协议转移风险。局限性：要付出相应成本。容易产生纠纷。,风险融资,风险融资用经济手段实现财务计划，筹措资金，以便对风险事故造成的经济损失进行充分的补偿。风险融资技术一般分为风险自留和风险转移。,风险自留：,是经济单位自己承担由风险事故所造成的损失而资金来源于其自身，包括向别人或其他组织的借款。一般适用于如下情况：风险自留的管理费用比保险附加费用低。预期损失比保险人估计的低。最大可能损失和最大预期损失较低，企业财力可以承受。企业有高收益
13、的投资机会，保险费的支付产生的机会成本增加。企业具有很高的风险管理能力。,风险自留的具体措施：,将损失摊入经营成本。建立意外损失基金。借款。专业自保公司。,风险转移:,分为非保险风险转移和保险方式的风险转移。非保险风险转移指经济单位将自己可能的风险损失所致财务负担转移给保险人以外的其他经济单位的一种风险处理手段。主要实施方式有免责约定、保证合同、套期保值。,风险管理矩阵,频度,高 低,强度,高低,在美国，政府对风险管理的介入往往会引起一些争论，因为安全规则往往限制了自由。例如，有一些摩托车手强烈反对佩戴头盔的规则，认为他们享有选择他们自己命运的自由。同样的情况也适用于政府强制驾驶员佩戴安全带。,国际视角,
