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1、商业 银 行流动性管理,讲解人:程婵娟,讲解内容：,2.1商业银行流动性管理概述2.2商业银行流动性需求的预测2.3商业银行流动性管理策略,2.1商业银行流动性管理概述,2.1.1商业银行流动性管理的涵义2.1.2商业银行流动性管理的原则2.1.3商业银行流动性管理的内容,2.1.1商业银行流动性管理的涵义,1.流动性及流动性管理2.商业银行流动性管理的目标,2.1.1商业银行流动性管理的涵义,1.流动性及流动性管理商业银行的流动性是指银行能够在一定时间内以合理的成本筹集一定数量的资金，来满足客户当前或未来资金需求的能力。,2.1.1商业银行流动性管理的涵义,1.流动性及流动性管理商业银行流动
2、性管理是指为保持流动性需求和供给达到均衡而施行的一系列活动。具体来讲，就是商业银行通过合理调度资金(头寸)，一方面保证其具有应付客户提存、偿还借款、满足必要贷款需求的支付能力，另一方面又不致形成资金的闲置，从而使流动性缺口保持最小而进行的经营管理活动。,2.1.1商业银行流动性管理的涵义,2.商业银行流动性管理的目标商业银行流动性管理的中介目标是保持适度流动性。而终极目标是实现利润最大化。,2.1.2商业银行流动性管理的原则,1.灵活调节原则2.成本最低化和预期收益最大化原则3.流动性需求和流动性供给的时间对应原则,2.1.2商业银行流动性管理的原则,1.灵活调节原则指在正确预测资金头寸变化趋
3、势的基础上，及时灵活地调节头寸余缺，以保证在资金短缺时，能以最低的成本和最快的速度调入所需的资金；反之，在资金头寸多余时，能及时调出头寸，并保证调出资金的收入能高于筹资成本，从而获得较高的收益。,2.1.2商业银行流动性管理的原则,2.成本最低化和预期收益最大化原则 3.流动性需求和流动性供给的时间对应原则,2.1.3商业银行流动性管理的内容,1.商业银行流动性需求2.商业银行流动性供给,2.1.3商业银行流动性管理的内容,2.2商业银行流动性需求的预测,2.2.1商业银行流动性需求预测的方法2.2.2商业银行流动性可能出现的问题,2.2.1商业银行流动性需求预测的方法,1.资金来源和运用法2
4、.资金结构法3.流动性指标法,2.2.1商业银行流动性需求预测的方法,1.资金来源和运用法,预期的通货膨胀率,的函数,估计下期总贷款的变化,是,预期该国的经济增长(如，国民生产总值或业务销售的增长),公司预期的季度收入,当前国家货币供给的增长率,银行预期的基础贷款利率减商业票据利率,预期的通货膨胀率,的函数,估计下期总存款的变化,是,该国预期的个人收入增长率,预期的零售增长率,当前国家货币供给的增长率,预期货币市场存款收益率,2.2.1商业银行流动性需求预测的方法,2.资金结构法存款和非存款负债分类预测银行存款和其他资金来源被提取从而游离银行之外的可能，并据此将资金分类。作为示例，我们可以把银
5、行存款和非存款负债分成三类：（1）“热钱”债务对利率非常敏感或管理层确信会在当期提取的存款和其他借入资金。（2）敏感资金在当期的某个时候，很大一部分（可能为25或30）资金可能会从银行提走的客户存款（一般指的是当地的存款）。（3）稳定资金（常常称为核心存款或核心负债）管理层认为最不可能从银行移走的资金（除了一小部分外）。,2.2.1商业银行流动性需求预测的方法,2.资金结构法按资金来源储备流动资金的模型负债流动性储备0.95（热钱存款和非存款现金所持法定准备金）0.3（敏感存款和非存款现金所持法定准备金）0.15（稳定的存款和非存款资金所持法定准备金）,2.2.1商业银行流动性需求预测的方法,
6、2.资金结构法银行的总流动性要求银行的总流动性要求0.95（热钱资金热钱存款的法定准备金）0.30（敏感的存款和非存款资金法定准备金）0.15（稳定的存款和非存款资金法定准备金）1.00（潜在的未清偿贷款实际的未清偿贷款）款和非存款负债流动性要求以及贷款流动性要求,2.2.1商业银行流动性需求预测的方法,3.流动性指标法(1)流动性比率=流动资产/流动负债X100%25%(2)现金比率=库存现金+存放央行超额准备金/各项存款余额5%7%(3)贷存比率=贷款余额/存款余额75%(4)核心负债依存度=核心负债/总负债100%60%(5)流动性缺口率=流动性缺口/90天内到期表内外资产100%-10
7、%,2.2.1商业银行流动性可能出现的问题,1.流动性过剩2.流动性不足3.流动性风险,2.2.2商业银行流动性可能出现的问题,引入头寸计算公式：,非存款服务收入,银行的净流动性头寸（Lt）,=,流入银行的流动性供给,流入银行的流动性需求,流入银行的流动性供给,=,存款（流入）,客户偿还的贷款,银行资产销售,从货币市场借款,已承诺的贷款要求,流入银行的流动性需求,=,存款提取（流出）,银行借款的偿还,其他经营费用,向银行股东支付的红利,2.2.2商业银行流动性可能出现的问题,1.流动性过剩流动性过剩的原因据专家分析认为，目前引起商业银行流动性过剩的原因主要有以下几个方面：（1）贸易顺差的不断扩
8、大，外汇储备增长过快；（2）基础货币投放的超常增长，带来银行信贷的增长；（3）热钱的流入。,2.2.2商业银行流动性可能出现的问题,2.流动性不足引起商业银行流动性不足的原因：(1)商业银行的资产负债期限结构不相匹配(2)市场利率的变化(3)公众对银行的信心(4)客户流动性问题的转移,2.2.2商业银行流动性可能出现的问题,3.流动性风险 流动性风险是指银行的现金供应在某一时点无法满足支取的需求而引起挤兑的风险。一家银行的流动性短缺会导致一种系统性的冲击。是一种灾难性风险，具有很强的蔓延性。,2.2.2商业银行流动性可能出现的问题,3.流动性风险流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。资
9、产流动性风险是指资产到期不能如期足额收回，以满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其它的融资需要，从而给银行带来损失的可能性；负债流动性风险是指过去筹集进来的资金，特别是存款资金由于内外因素的变化，使其发生不规则波动，对其产生冲击并引发相关损失的可能性。,2.3商业银行流动性管理策略,2.3.1流动性不足的管理策略2.3.2流动性过剩的管理策略2.3.3流动性管理的其他策略,2.3商业银行流动性管理策略,2.3.1流动性不足的管理策略1.保持流动性的资产管理策略2.保持流动性的负债管理策略3.保持流动性的资产负债管理策略,2.3商业银行流动性管理策略,2.3.2流动性过剩的管理策略积极分流储蓄，减
10、少存款负债来源大力发展中小企业及个人信贷 创造条件开办投资银行业务,2.3商业银行流动性管理策略,2.3.3流动性管理的其他策略1.推行资产证券化2.贷款出售业务3.建立存款保险制度4.信用经营、维护银行的声誉5.实施有效监管,通常所讲的资产证券化是指信贷资产的证券化。它是指发起机构将具有可预测未来现金流的资产信托给受托机构，由受托机构以资产支持证券的形式向投资机构发行受益证券，以该财产所产生的现金支付资产支持证券收益的结构性融资活动。它包括“住房抵押贷款支撑的证券化”（MBS），和“资产支撑的证券化”（ABS）。,1.推行资产证券化,（1）贷款出售的定义（2）贷款出售的种类（3）贷款出售的交
11、易程序（4）贷款出售的评价（5）有关问题分析,2.贷款出售,贷款出售又称“二次参与贷款”，是指商业银行采取各种方式出售贷款债权给其他投资者，优化其贷款资产组合，并缓解资本管制压力的一种业务活动。贷款出售后，由表内转化到表外，银行收取手续费。,（1）贷款出售的定义,存款保险制度一般是指国家为了保护存款人的利益和维护金融秩序的稳定，通过法律形式建立的一种在银行因意外事故破产时进行债务清偿的制度。目的是保护存款者的利益，维护正常的信用秩序。,3.建立存款保险制度,依据存款保险的参与方式，各国存款保险的方式基本上有三种形式：第一种是强制保险，即依法规定金融机构必须向存款保险机构投保，如日本、加拿大等国。第二种是自愿投保方式，如德国、意大利等国。第三种是强制与自愿相结合，如美国法律规定所有联邦储备体系成员的州银行必须参加联邦存款保险公司存款保险，非联邦储备体系的银行以及其他金融机构可自愿参加。,3.建立存款保险制度,根据存款保险的保护程度，存款保险可以分为部分存款保险制度和完全存款保险制度。,3.建立存款保险制度,1.商业银行的流动性2.商业银行流动性管理3.同业拆借4.资产证券化5.存款保险制度6.教材P147-P148第1、2、5题,复习思考题,讲 解 结 束,谢 谢 大 家！,
