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1、,招商银行风险管理分析,2,内容提纲,现代风险管理的基本原理 现代风险基本概念 招行风险管理分析 信用风险管理 市场风险管理 操作风险管理,3,什么现代风险管理？,（一）基于传统风险管理基础上，继承和发展了其管理精髓。（二）风险量化管理手段的大量应用，并与传统专家经验很好地结合，相得益彰。（三）健全的风险管理理念、完善的风险管理体制和先进的风险管理技术，构成了一个所谓的全面风险管理体系。（四）一个目标：实现资本收益的最大化。这与银行经营目标高度一致。（五）两个主题：一是风险成本问题；一是风险资本问题。（六）国际先进银行普遍采用，并使其成功抵御东南亚金融风暴、最近全球性经济衰退的不利影响；使其在
2、资产负债规模不增长的前提下，实现利润的稳定增长。,风险分类,信用风险,市场风险,操作风险,每天定价的变化(%),非预期的定价变化,时间,时间,违约率(%),非预期违约,平均违约率,时间,短款差错,举例,债券,贷款（进行信用评级）,储蓄部门,银行持有资产因为市场因素不利变化而导致价值下降利率上升导致固定利率计价的贷款价值下降美元贬值导致以美元计价的债券价值（相对于人民币）下降银行由于借款人或其他交易对手违约，不能履行还本付息义务，而导致损失贷款逾期，启动催收程序，损失全部或部分债权。企业破产清算，银行只能核销贷款银行由于内外部突发事、战略决策失误、操作失误等原因而造成的损失划错款项、偷盗火灾、计
3、算机中断,三种风险在不同业务中的结构,市场风险,信用风险,操作风险,银行,投资银行/交易,资金,公司银行/机构,零售银行,信托和资产管理,银行服务,主要为市场风险和信用风险,主要为操作风险,高,中,低,重要性,6,风险可能带来的三部分损失,损失（风险大小）,预期损失,非预期损失,极端损失,VAR,概率,A线,B线,信用风险的概率分布图,受险价值（Value At Risk,VAR）是指一项资产（负债）在一定时间内，在一定容忍度下其价值的最大损失值。,7,内容提纲,现代风险管理的基本原理 现代风险基本概念 招行风险管理分析 信用风险管理 市场风险管理 操作风险管理,8,信用风险管理,1.为降低风
4、险，招行在适当的情况下要求客户提供抵质押品和担保。2.贷款组合方面，招行采纳以风险为本的贷款分类方法。贷款以十级分类为基础，进行内部细化的风险分类管理(正常一至五级、关注一级、关注二级、次级、可疑及损失)。,9,截至2013年3季度末各行不良贷款增量,单位：亿元,10,结论,在贷款总额招商银行最高的情况下，只有浦发新增不良低于招商银行，但招商银行的贷款规模是浦发银行的1.26倍，而新增不良是浦发的1.18倍。,11,信用风险管理,民生银行,12,信用风险管理,2013 年，国内经济增长放缓、经济结构调整升级，银行业不良贷款持续上升，招行也出现年末不良贷款比率和余额双升、信用风险及流动性风险上升
5、的趋势，给风险管控带来了较大挑战。董事会坚持稳健审慎的风险理念，加大全面风险管理力度，加强资本管理导向作用，对资本管理和风险管理进行有效管控和重点监督，平衡风险管控和利润增长的关系,13,贷款迁徙率,民生银行,14,贷款和垫款按信用质量的分布列示如下,15,债券投资的信用质量信用评估如下表,16,已逾期未减值金融资产的抵质押物的公允价值估值如下,由上表可知本行上涨149%，集团上涨139%，看出本行的信用风险控制良好。,17,内容提纲,现代风险管理的基本原理 现代风险基本概念 招行风险管理分析 信用风险管理 市场风险管理 操作风险管理,18,市场风险管理,招行通过历史模拟法计算交易账户的风险价
6、值(VaR)来监控交易账户市场风险。自二零零七年十月开始，本集团市场风险管理部根据市场利率和价格的历史变动，计算交易账户的 VaR(置信水平为99%，观察期为 250个交易日，持有期为 10天),19,控制市场风险的方法,（1）对于银行账户市场风险，招行采用缺口分析法、情景分析法，通过计算未来某些特定区间内资产和负债的差异，来预测未来现金流情况，监控其市场风险，并通过定期的压力测试作为上述计量指标的补充。（2）2013年，招行在已有基础上继续完善市场风险管理政策体系，优化市场风险计量及监控的方法、流程和工具，推动市场风险管理工具的深化应用，并着力培养市场风险管理团队，市场风险管理专业能力显著提
7、高。,20,缺口分析,21,缺口分析,22,敏感性分析,以上敏感性分析基于资产和负债具有静态的利率风险结构。,23,市场风险管理,2013 年，央行实施稳健的货币政策，坚持金融去杠杆的导向，并快速推动利率市场化进程。在上半年经济下行以及流动性保持宽松的推动下，前五个月债券市场持续走强。6 月“钱荒”突然而至，债市大幅下跌。本公司对国内外的宏观经济、货币政策、市场状况等各方面进行了深入的研究和及时的跟踪，并据此制定了相应的投资策略，择机加大债券投资力度，重点增持利率型债券，适度增持信用类债券，优化了资产负债配置结构，同时取得了较好的投资绩效。目前，本公司的投资组合主要包括由中国政府、中国人民银行
8、、中国政策性银行以及获高信贷评级的大型中国企业、商业银行和保险公司所发行的债券，市场风险各项指标表现良好。,24,内容提纲,现代风险管理的基本原理 现代风险基本概念 招行风险管理分析 信用风险管理 市场风险管理 操作风险管理,25,操作风险管理,本集团制定了一系列政策程序，建立起一个以内控措施为主的操作风险管理机制，以确认、评估、控制、管理和报告风险。这套涵盖所有业务环节的机制涉及财务、信贷、会计、结算、储蓄、资金交易、中间业务、计算机系统的应用与管理、资产保全和法律事务等。这个机制使本集团能够提出并全面确定各主要产品、活动、业务流程和系统中的内在操作风险。,26,运用衍生金融工具控制风险,本
9、集团为资金业务及对资产及负债的管理而进行衍生金融工具交易。如：本集团会根据银行资产负债的利率汇率风险状况，基于对未来利率汇率走势的分析判断，选择合适的对冲策略和对冲工具。当本集团的资产或负债的原币为外币时，可能会面临因汇率变动而引起价值波动的风险，而这种风险可以通过外汇远期合约或外汇期权合约进行抵销。,27,总结,招商银行的风险管理水平在国内商业银行中堪称楷模，其稳健的业绩表现显然与其贯彻全员、审慎稳健、积极主动的风险管理文化和理念有关。近年来，招行致力于建设职能独立、风险制衡的全面风险管理体系，并执行覆盖全行范围的风险识别、计量、监控、管理政策和流程，以实现风险调整后的收益最大化。在高水平的风险管理机制下，招行的资产结构持续优化，不良贷款率从2007年底的1.54%下降至2012年底的0.61%，资产质量位居国内上市商业银行前列。,28,谢谢观赏,
