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1、金 融 行 业,Page 2,本文内包含的资料属于毕马威管理咨询公司的商业机密,一旦泄漏，可能被商业竞争者利用。因此本文档内容仅限于对毕马威管理咨询公司作评估之用；除此之外，不得私自发布、使用和复制文档的任何内容。如果毕马威管理咨询公司有幸和贵方签订合同，对本文档中资料的发布、使用和复制的权利将在以后签订的协议中明确说明。本限制条款不适用于可以从其它合法渠道得到对文中包含数据的使用授权的情况。Copyright 2001-2002 毕马威管理咨询公司版权所有。,Page 3,内容简介,毕马威管理咨询有限公司(以下简称“毕马威”）非常荣幸向贵公司提交此“资质介绍”书。中国经济的蓬勃发展给中国的金
2、融行业带来了前所未有的机遇。与此同时,随着中国加入WTO及市场竞争的日益激烈,中国的企业也面临着更多的挑战。我们理解，在此背景下，开展一系列的管理提升行动具有深远的意义。毕马威是全球最著名的管理咨询公司之一，源于具有130多年历史的KPMG LLP。毕马威在国内外为众多行业领先的企业提供了从企业战略规划，到业务流程改进，直至系统实施的全面管理咨询服务。毕马威希望能够为贵公司在今后的管理提升和信息化建设的项目中提供优质服务，运用专业方法论和丰富的知识库，参考国际行业较佳管理模式，帮助贵公司实现成为国际一流企业的宏伟目标。此“资质介绍”书旨在向贵公司介绍毕马威的公司背景资质及金融行业的服务能力。如
3、有需要进一步阐述澄清之处，敬请与我们联系。,Page 4,目录,毕马威管理咨询公司简介金融行业能力简介风险管理简介风险管理相关案例,Page 5,毕马威管理咨询公司简介,Page 6,关于毕马威管理咨询,毕马威管理咨询公司在全球拥有1万多名员工，为超过2,500个客户服务。毕马威管理咨询公司的总部在美国弗吉尼亚州的McLean。毕马威管理咨询公司从其有100多年历史的母公司KPMG LLP 独立出来，并于2001年2月8日在纳斯达克上市(KCIN)。2001财政年度收入为29亿美元,比2000年增加21%。毕马威管理咨询公司的咨询顾问都拥有丰富的行业经验(平均13年)、卓越的专业技能和良好的教
4、育背景，同时还接受公司为他们提供的各种培训。通过使用科学的方法论和符合国际标准的工作流程，我们的员工在实施项目的技术和能力方面始终保持领先优势。将丰富的行业经验和最先进的科学技术融会贯通，是毕马威管理咨询公司客户服务的价值所在。,Page 7,我们的行业重点,消费品工业制造/汽车化工/能源运输,金融服务,公用事业,消费品/工业制造,卫生保健,通信和媒体,通信媒体,医院/机构生命科学,政府地方/省市教育,电子软件通信设备,银行/证券房地产保险,高科技,Page 8,客户关系管理,供应链管理,系统架构服务,企业战略和流程改进,业务外包服务,企业解决方案,移动和无线技术服务,系统集成服务,客户关系管
5、理战略销售/渠道管理营销/客户智能服务/呼叫中心票据&客户服务客户信息门户 客户保密,供应链战略战略采购高级排程贸易伙伴集成物流管理协同商务B2B 解决方案合作伙伴信息门户,企业架构和IT战略基础架构设计数据架构管理应用系统架构管理质量管理和测试服务Configure-to-fit 解决方案程序管理知识管理,企业发展和运作战略企业品牌定位和建设电子政务战略业务流程改进合并和收购管理,企业外包服务战略企业外包服务,移动和无线技术服务战略移动和无线技术集成,系统架构战略和评估系统基础设施设计和建设方案系统基础设施和系统应用安全性管理消息传输的标准化系统架构服务管理,NOC&HOC,风险管理ERP：
6、SAP，Oracle，Peoplesoft共享服务变革管理财务管理战略财务系统集成财务流程改进虚拟关账/CFO门户网站绩效考核人力资源管理战略人力资源系统集成人力资源管理流程改进技能培训企业信息平台,我们提供的端到端解决方案,Page 9,分析家对毕马威管理咨询公司的评价,Page 10,战略合作伙伴对我们的评价,Page 11,我们拥有2500多名客户，许多为各行业的佼佼者,Page 12,金融行业能力,Page 13,毕马威管理咨询亚太区公司为亚太及周边地区的金融行业提供咨询服务,我们的客户包括：,Akita BankANZ Banking GroupANZ Grind lays Bank
7、Aomori BankArab-Malaysian Banking GroupBank of ChinaBank WestCentral Trust of ChinaChang Hwa Commercial BankChase Manhattan BankChiao Tung BankChiba BankChinatrust Commercial BankChuo Trust&BankingCitibankCommercial Bank of KoreaCommonwealth Bank of AustraliaDai-Ichi Kangyo BankDeutsche Bank AG,Asia
8、 PacificHanil BankHokkaido Takushoku BankHokuriku Bank,HSBCHsinchu BankIndustrial Bank of KoreaING BankJP MorganKeiyo BankKorea Exchange BankMerrill LynchMetway BankMusashino BankNational Australia BankNational Bank of EgyptNational Bank of EthiopiaNippon Credit BankNishi-Nippon BankOverseas Chinese
9、 Banking CorporationSan-In Godo BankShanghai Commercial and Savings BankSt.George BankStandard Chartered BankThai Farmers BankThe Norinchukin Bank,Page 14,我们的部分金融行业客户,国家开发银行,Page 15,我们的声誉,“We dont have to spend time with KPMGs people explaining what the issues are because they already know them.That
10、s critical in our business.And I think its true that they apply their knowledge to give us feedback on matters where,whether we ask for it or not,an independent opinion can prove useful in stimulating our own thought process.”-Roger W TrupinController,Citigroup,对我们来说，毕马威管理咨询体现的是专业精神、贯彻始终的宗旨和善于解决全球各地
11、问题的实力。毕马威委派的是最优秀的人才，他们与本集团的员工已建立稳固的工作关系，因此，毕马威已成为本集团工作小组中不可或缺的一员。-Philip K Ryan瑞士信貸銀行集團,“To us,KPMG represents professionalism,consistency and the ability to deliver solutions on a global basis.KPMG is very much a part of our team because of the people they bring to the engagement and the strong wor
12、king relationships which these individuals have developed over time.”-Philip K Ryan Chief Financial Officer,Credit Suisse Group,我们不用向毕马威解释我们的需要，因为它们早已理解我们的业务，并会主动向我们提出中肯的专业意见，他们的独立意见对我们有莫大的启发。-Roger W Trupin 花旗集團財務总监,Page 16,风险管理简介,Page 17,什么是“风险”?,风险是收益的不确定性风险是一种对公司造成不良后果的可能性风险是公司业务成果的任何一种可能变化风险是阻碍
13、一家公司成功实现其业务目标并实施其业务战略的任何一种事件或行为,Page 18,什么是“风险管理”?,控制风险一种把“不确定”转换成“风险”的方法，并确定其理想的组合在可接受的限度内最大的实现企业利润“银行内部识别风险的流程，以及对给定风险或风险组合，找出恰当的平衡控制和管理方法。”,Page 19,由现代风险组合理论（MPT）引出的风险管理原则,风险=波动,无风险率 r(f),有效临界值,多种业务，子组合，经营交易,行动:通过贷款重定价或资本投资来增进回报通过改进组合、套期或资本保险来减少风险,回报E(r),标准差(),这一理论基础使得我们具有建立市场敏感定价模型的能力。,注意,Page 2
14、0,应如何进行风险管理?,设计并实施风险战略在一个综合的风险管理流程中实施先进的风险评估对风险管理采用类似资产管理的方式，进行组合、细分不断推进绩效管理培养一种合适的风险管理文化,Page 21,风险识别,交易对象风险信用便利风险国家风险,交易风险利率风险偿债能力风险,业务风险事件风险,风险,收益波动,市场风险,由于市场价格、利率、流动性变化而造成的波动,由于业务环境变化造成的风险(比如，交易量、利润、成本),营运风险,信用风险,由于信用损失变化而造成的波动,Page 22,两种风险评估的主要方法,亏损评估(直接计算),可预计的损失与不可预计的损失不可预计的损失=标准差普遍应用于信用风险和营运
15、风险,建立波动值,根据风险波动值计算,Page 23,可预计的损失：来自贷款特点和贷款对象的信息,可预计的损失,严重程度(LGD),可预计的违约(PD or EDP),违约(EAD),违约时未清原则、费用和利息的数量,贷款或贷款组合可能在一段时间（通常为一年）后成为永久的拖欠债务,在进行了所有的努力，包括法律支出、货币的时间价值、重获费用之后，损失的百分比,X,X,同时，这些因素是也构成了不可预计的损失和其分布的相关特点,Page 24,严重程度:所有的成本,包括货币的时间价值,Usually dependent upon:Collateral Type and ValueServicing
16、practicesGeographyProduct typeBorrower behaviorLoan to Value(LTV),重获金额实施费用法律费用操作费用NPV(净重获值),严重程度分级,Page 25,违约概率:使用精密严格的分类系统,纯判断,模版,评分表,模型,根据一组特定的标准来分级,最终的分级是个人判断的，但分级系统根据不同的评级类别使用一个定量的模版,评级系统使用评分表，该评分表以预定的方式结合一组客观因素和主观因素,评级是自动生成的，不受主观因素的影响,Page 26,信用评级评分,S&P MoodiesAAAAAA AA AA A A.D D,IIIIII.Defaul
17、t,Score Card170150130.10,.02%.05%.10%.100%,分层,定标/校准,公司信用分级,中间市场,信用卡,可预计的违付频率,必须开展交易对象评分和授信额度评分信用转移分析也将提供精确度并支持基于风险的定价,Page 27,风险分析最终驱动风险决策并提供在信贷部实施信息管理系统,信用流程任务,信用结构化 完整的基于风险的定价基于风险的盈利情况贷款批准组合管理贷款销售基于风险的刺激,风险分级/评分,信用衡量,校准,给定违约风险,严重程度,可预计损失,不可预计的损失,RAROC,基于风险的限制初步组合管理头寸控制资产分布,初步的信用分级技术损失预报准备金初步的基于风险的
18、定价初步的基于风险的限制,收帐处理贷款收息补救管理,全球风险监督付款管理,初步贷款批准,贷款监督,运用风险信息可以将信用流程流水化从而减少额外的成本并增加利润,最佳,注意,Page 28,平均数“可预计的”损失,不可预计的损失(标准差),损失概率,损失数量,需要的资本,准备金储备,所有资本=准备金+所有者权益,无法覆盖的风险,由违约可能概率所决定的资本需求,?,Page 29,信用风险模型：概念性框架,在银行内管理风险，需要将IT基础设施与流程结合起来。,Page 30,资本的转变可能加剧风险,银行风险,市场风险,营运风险,信用风险,利率风险,交易风险,信用风险资本金,+利率风险资本金,银行风
19、险资本金,+交易风险资本金,+营运风险资本金,Page 31,巴塞尔协议(银行管理巴塞尔委员会)提供了一个有关资本充足性的框架,每个国家都根据当地的市场和法律环境制定相应的更详细的细节。,BIS,Page 32,相关政策法规对风险控制日趋重视,很多理论很多争议,着重于信用风险,着重于市场风险,银行监督的新趋向,没有国际标准美国银行危机引起了关注控制程度的思考,信用风险的加权风险资产方法的建立(巴塞尔协议 1988),利率风险方法的建立(OTS,1994 从未完全实施)国际市场风险方针的建立(巴塞尔协议 1996),巴塞尔协议对业务风险的说明(巴塞尔协议1998)巴塞尔协议对信用风险模型化的说明
20、(1999，四月)巴塞尔协议对资本充足新的建议书(1999，6月)巴塞尔协议对经济模型、监督管理、市场透明新的资本协定(2001，一月),1988前,80年代末/90年代初,90年代中期,今天,Page 33,正确的风险管理使用上下结合的方法,“由上至下”,1.在银行的风险容量之内控制风险,“由下至上”,2.银行根据所开展的业务而承担的风险制定价格策略,3.通过多样化经营降低风险,4.结合风险自适应回报重新调整资本运作,5.根据银行风险及偿还能力重排资本结构,Page 34,一个结构化和集成的实施信用风险模型的方法信用风险基础构架 我们结合客户的IT资源以实施一套综合的信用风险架构方案（包括历
21、史数据的转化）信用模型选择/建立 根据给定的数据约束和模型化目标推荐模型，实施/建立模型并管理模型性能信用风险处理 推荐运用模型的适当方法，这包括对客户现有信用基础和IT战略的诊断和评价对信用风险与整个银行的信用政策、信用审批委托授权与风险衡量进行集成化管理,毕马威管理咨询的价值所在,毕马威管理咨询的价值所在,Page 35,风险管理相关案例,Page 36,风险管理案例简介,为大型国际银行设计全面的商业信用风险系统 KPMG咨询数据仓库和金融行业风险分析部门，为这家银行实施商业信用风险分析提供了一个全面的系统。这个项目在商业信用测试服务部门中的商业信用文件分析创建了一个移动模式。KPMG的任
22、务是设计一个应用方案包括一个小客户的用户界面，精密的分析运算法则和移动模式的数据市场。这个项目中数据市场部分是由数据仓库负责。这个移动模式的数据市场的主要目的是向由风险分析小组开发的分析运算法则，提供数据。KPMG任务就是调查数据源，分析数据的成熟性和正确性，推荐数据综合的方法，和最终设计数据模式和转化方法，来综合所有的数据源在一个单一的数据市场。KPMG组织了银行人力来做出这个数据市场和应用。KPMG提供了建筑设计的指导，数据规范，分析运算法则和项目管理。这个银行则提供技术资源和相关的专家来完成。,2.为某大型金融研究院开发和实施一个风险评估系统 KPMG为一个商业贷款部门的风险评估系统提供
23、开发、试验和实施。当完成了书面的试验后，KPMG与一个技术伙伴合作完成并实施了一个全自动化的个人计算机为基础的版本的风险评估系统。这个系统由服务/操作系统的数据组成，并在局域网/广域网的环境中，在信用建立开始时以及整个监控生命周期中，捕捉主要的风险数据。,Page 37,风险管理案例简介,3.为一家澳大利亚大型商业银行提供信用风险的组合投资管理 澳大利亚四大商业银行中的一家银行委托KPMG，对其组合投资管理职能进行重新评估。评估的目的是识别机会，用以提高银行的风险管理技能，并发展业务和为建立更好的风险管理能力实施计划。在评估中被识别的风险管理改善机会包括：通过对现有系统校准到移动、缺省和损失数
24、据来建立下一代的风险等级系统；开发更为优良的能力，对商业和制度贷款的风险和回报进行定价；并且保证部门的平衡行为，最优化对信用风险的显露功能。通过这个改良，希望预计在3年内有$3.5-4.5千万的经济收益。为了达到这些收益，KPMG开发了一套积木项目，建立基础以支持组合投资管理。这些项目包括收集重要风险/回报数据，建立“阴影”组合投资管理运作，来支持组织学习进程。,4.为一个新兴市场国家的中央银行提供信用风险诊断 我们被委托对一个新兴市场国家的14个银行进行全行业范围内的诊断。这14个银行代表了这个市场国家90%的银行资产，其中包括了这个国家的5大银行。诊断采用了自上到下和从下到上的风险管理方法
25、，同时涉及了风险的所有主要领域，包括信用、操作和内部控制。我们训练有素的国际化队伍在一起紧密协作，相对于最好的国际化实践对每个银行的风险管理实践进行综合评估。最初的合同只要求KPMG为4家银行进行诊断，由于客户对我们工作的满意，使得合同又增加了对另外10家银行进行诊断的要求。这个诊断项目已经进行到跟踪实施的再设计和综合性风险管理建议。,Page 38,5.为联邦储备银行提供RAROC诊断 KPMG为一家特大联邦储备银行对其目前业绩测定的局限性上提供了全面的诊断。这个项目涉及了现有的RAROC系统和两个分开但又相互联系的系统。这两个系统是用来处理股东价值估算和内部业绩回顾。在诊断中，我们测试了现
26、在的RAPM环境的许多主要方面。我们回顾了许多信用、市场和操作风险的测定的足够性，成本分配系统的精确性，资金转让定价惯例的弊端，由目前系统产生的报告的质量，和不同的独立的业绩测定系统的一致性。我们估计这些RAROC结果中的变化会修正不足之处。,6.最近JP.Morgan推出了CreditMetrics风险测定工具，而KPMG是此产品的赞助商 KPMG最近成为CreditMetrics的一个赞助商，CreditMetrics是第一个可以广泛获取的产品，使财务主管和风险经理能够用它在组合投资情况下来测定信用风险。它使那些关心信用风险的经理们结合一些金融工具在整个组织内部来量化风险，这些工具有贷款、
27、债券、商业票据、衍生产品、信用凭证和其他约定。CreditMetrics 工具弥补了KPMG内部已经开发的其他性能，包括贷款等级、转移模型和基于风险的定价，从而突出了交易级别和组合风险。,风险管理案例简介,Page 39,Q&A,MajpjMVcyzj21HLfrvy96dv02lPPfYgxUS7IYmZkyEmZ0kGeYZS3bpLCkYH1lt4EK7CxmUX3ijoYSOer7ZuaVWYgz4EpZrUirVpMzzvNtf1XZw5oswSXOtFaejnOcmfE1lZgnN1RSXg8wLCG8CVQ3XPJMvodPFWcpiYJgZazNSEPNIaklYSu7qSd1
28、UpaxmZDlpN9zW7kljfsLCLi26Yv109ffbnDH8LbUN1G6ACURQ39eG12KHL9tXsZ1jzgoCK8g1kuNOh5eFvcmVT5ZYVQt9zk3rp3qLnf02FovEXxVRxjCcFRNppiJljNiOuk6fONnyX7fyGg7sXZ49BmCN5oy9VesHpKzdjTKwjrkCEQCFDehVmGax3lrOEbw63VscA3YSijtUKoCyiLzAlVRp7l4QgPNHxvJFFDyjUVN3oHlMah0XBd4uTbkfPIhHtw0evPmYOrdhEDoPwvYhzlGplU1AU9mpyiCXH8gpPCB
29、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,
