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1、1,保 险 学 龙华平电话：15185164588、15185653341QQ:1487799373,2,第一篇 风险管理与保险原理,第一章 风险管理概述 1.1风险的概念及其特征 1.2风险的分类1.3风险管理过程1.4风险管理技术介绍风险的概念、特征和分类，使大家在了解风险管理的概念、基本程序及风险基本处理方法的基础上，掌握可保风险的概念和要件。,3,1.1风险的概念及其特征,1.1.1风险的概念 某种活动或决策（事件）结果的不确定性对人类造成的影响。中性概念 损失的大小、损失的不确定性课本定义（不完整）理由：风险与收益成正比，高风险意味高收益（除损失外还包含收益）是对人类造成的影响（并有
2、主客观影响）,4,1.1.1风险的构成要素,（一）风险因素：原因和条件（二）风险事故：直接和外在事件（三）风险损失：经济价值的减少或灭失（四）风险载体：事故指向对象或承受体,5,风险因素可分为三类：自然风险因素 道德和心理风险因素 社会风险因素,6,练习,分析下列事件的风险因素？日本人好战 基地组织的恐怖活动 周克华的银行抢劫杀人案 浙江吴英案,7,吴英案,2009年4月16日上午，备受关注的“东阳富姐”吴英集资诈骗案在浙江省金华市中级法院大法庭开庭审理。检察机关指控吴英涉嫌集资诈骗达3.89亿余元。28岁的吴英演绎了一个短期的财富传奇故事。,8,吴英，1981年出生，浙江省东阳市歌山镇人，案
3、发时26岁。1999年吴英从技校中途辍学后在当地一家美容店当学徒，2005年开始与丈夫一起在东阳市区经营理发休闲屋、美容美体中心等。2006年下半年，吴英以一亿注册资金先后创办了“本色集团”的八家公司，行业涉及酒店、商贸、建材、婚庆、广告、物流、网络等。外界一度传闻其资产高达三十八亿元，并由此位列2006年“胡润百富榜”第68位、“女富豪榜”第6位。2006年3月被刑事拘留37天后，因涉嫌非法吸收公众存款案，16日被浙江东阳市公安局执行逮捕，与她同时被批捕的还有六人。2007年3月，吴英因涉嫌非法吸收公众存款，被东阳市公安局逮捕。2009年4月16日，浙江省金华市中级人民法院首次开庭审理吴英，
4、检察机关指控吴英集资诈骗人民币达3.89亿元。28岁的吴英演绎了一个短期的财富传奇故事。,9,法庭上，吴英说对检察机关的指控有异议，借钱是为了公司经营。当金华市检察院公诉处副处长许达将1608字的起诉书宣读完毕时，吴英便开始“翻供”。对于检察机关出示的她在侦查机关和公诉阶段所作的供述，吴英干脆都以“诱供”推脱，并反复强调自己都是正常经营，如果不被抓，本色集团肯定有利润还掉这些借款。法庭上，控辩双方的辩论焦点，始终围绕吴英借钱是集资诈骗还是企业经营的正常借款展开。吴英代理人辩称，吴英并没有犯罪。亿万富姐被抓获2006年秋天，时年26岁的吴英以亿万富姐的身份突现东阳。之后，她在东阳等地置下大宗固定
5、资产，并高调向东阳歌山镇西宅小学和磐安贫困大学生分别捐赠80万元和50万元。从2006年10月开始，各地媒体都开始关注吴英，用大量篇幅报道解读吴英的“暴富神话”。就在这段时间，吴英完成了其15家公司及分公司的设立登记、备案事项，此后注册成立浙江本色集团。而所谓的家居市场、建材市场和本色概念酒店“一个全新的商业模式”，也伴随着媒体的狂轰滥炸进入人们的视野。吴英巨额财富的来源，种种猜测充斥民间。可是，就在本色集团扬名天下半年后，2007年2月7日下午5时许，吴英在首都机场被抓获。,10,风险事故(Peril)(导火索）风险因素是损失的间接原因，因为风险因素要通过风险事故的发生才能导致损失。风险事故
6、和风险因素的区分有时并不是绝对的。判定的标准就是看是否直接引起损失。,11,损失作为风险管理和保险经营的一个重要概念，是指非故意的、非计划的和非预期、经济价值的减少。包含两个重要的要素：一是“非故意的、非计划的、非预期的”；二是“经济价值的减少”。两者缺一不可，否则就不构成损失。损失通常分为两种形态，即直接损失与间接损失。前者指危险事故直接造成的有形损失，即实质损失；后者是由直接损失进一步引发或带来的无形损失，包括额外费用损失、收入损失和责任损失,12,图1-1风险要素间的关系,引致 引起 承受,风险因素,风险事故,风险损失,人身载体,财产载体,13,案例分析,分析下列事件的风险因素、风险事故
7、、风险损失和风险载体：1、刹车系统失灵造成车祸而导致人员伤亡和财产损失2、久病才医致病人死亡3、2010年2月26日下午5时金阳新区上寨村高岭坡工人在装载电石粉时发生爆炸致1死3伤，货车被炸坏，相邻房屋门窗玻璃被震碎。4、书P3页例题,14,电石化学名称为碳化钙，是有机合成化学工业的基本原料。电石的化学性质非常活泼，遇水激烈分解产生乙炔气和氢氧化钙，并放出大量的热，加热粉状电石与氮气时，反应生成氰氨化钙，产生的气体遇火后可燃。,15,5、上海大火案,资料：2010年11月15日14时，上海余姚路胶州路一栋高层公寓起火。据附近居民介绍，公寓内住着不少退休教师，起火点位于10-12层之间，整栋楼都
8、被大火包围着，楼内还有不少居民没有撤离。截至11月19日10时20分，大火已导致58人遇难，另有70余人正在接受治疗。事故原因已初步查明，是由无证电焊工违章操作引起的，四名犯罪嫌疑人已经被公安机关依法刑事拘留，还因装修工程违法违规、层层多次分包；施工作业现场管理混乱，存在明显抢工行为；事故现场违规使用大量尼龙网、聚氨酯泡沫等易燃材料；以及有关部门安全监管不力等问题。,16,下面所列出的是人的一生所可能面临的危险及发生的概率。风险事故发生概率受伤 1/3 难产 1/6 车祸 1/12 心脏病突发（35岁以上）1/77 在家中受伤 1/80 死于心脏病 1/340 死于中风 1/1700,17,死
9、于突发事件 1/2900死于车祸 1/5000死于怀孕和生产 1/14000染上爱滋病 1/5700自杀 女性 1/20000 男性 1/5000坠落死亡 1/20000死于工伤 1/26000行走时被汽车撞死 1/40000死于火灾 1/5000溺水而死 1/5000作为配偶的被动吸烟者死于肺癌 1/60000 死于手术并发症 1/80000,18,中毒死亡 1/86000骑自行车死于车祸 1/130000吃东西时噎死 1/160000死于飞机失事 1/250000被空中坠落物体砸死 1/290000触电而死 1/350000死于浴缸中 1/1000000坠落床下而死 1/2000000被动
10、物咬死 1/2000000被龙卷风刮走摔死 1/200000冻死 1/3000000 引自中国保险报1996年6月14日,19,6、央视大火,2009年2月9日晚21时许，在建的央视新台址园区文化中心发生特大火灾事故，大火持续六小时，火灾由烟花引起。在救援过程中消防队员张建勇牺牲，6名消防队员和2名施工人员受伤。建筑物过火、过烟面积21333平方米，其中过火面积8490平方米，造成直接经济损失16383万元。这是一起责任事故，其中71名事故责任人受到责任追究。央视大火案于2010年5月10日在北京市二中院进行一审宣判，首批21名被告均以危险物品肇事罪判处3至7年不等的有期徒刑。其中，央视新址办
11、原主任徐威获刑最重，判处其有期徒刑7年。,20,1.1.3风险的特征,1客观性 风险不能消灭 2不确定性 损失是否发生、发生的时间、发生的地点、损失的大小和损失承担的主体是不确定的。3普遍性 无处不在、无时不有4社会性 与人有关5可测性 可在一定程度上进行预测6可变性、相对性 发展变化，动态。（如2003年上半年，非典疫情袭击神州大地，太平人寿保险有限公司率先推出针对非典的保险服务。）,21,1.2风险的类型：,1收益类：只会产生收益而不会导致损失 如受教育的风险问题2损失类（纯粹风险）：只会产生损失而不会导致收益 如自然灾害造成的经济损失3二者兼有（投机风险）如股票投资,22,1.2风险的类
12、型：,自然风险与社会风险(根据起因分)；根据风险发生的形态分为静态（任何社会形态下都不可避免）和动态风险（社会、政治、产业政策等社会形态的改变而出现的）根据风险涉及和影响的范围分为基本风险（对社会群体造成影响）和特殊风险（对特定的社会个体造成影响）根据风险标的的不同:财产风险、人身风险、责任风险与信用风险。,23,24,练习,判断下列风险各自所属的类型：地震、火灾、洪水、盗窃、罢工、战争（按形态、涉及和影响的范围分）疾病、失业、通货膨胀 产品质量问题。猪人的出现是什么风险类型？,25,1.3风险管理过程,1.3.1风险管理的概念与 意义（一）概念见书P6页 作为独立的管理系统而成为一门新兴的学
13、科，到了上世纪50年代才在美国开始兴起，迄今风险管理的科学方法尚未充分发展。美国著名金融学家彼得伯恩斯坦在其金融学巨著与天对弈：关于风险的精彩故事中认为，风险管理的极端重要性无论怎么强调都不过分，它甚至“超越了人类在科学、技术和社会制度方面取得的进步”在20世纪末，出现了整体化风险管理这一崭新的概念，即把纯粹风险和财务风险（价格风险、利率风险、汇率风险等）综合起来加以研究和管理。,26,风险管理的渊源,资料：风险管理是一种颇具常识性且系统化的学科或艺术，狭义的风险管理使用各种专业性或创意性的系统化措施，来达到以下目的:一是损失事故发生前，预防损失；二是损失事故发生时，减轻损失；三是损失发生后，
14、弥补损失。而风险管理理论真正发展起来经历了传统风险管理和整体化风险管理两个阶段。（1）传统风险管理。彼得伯恩斯坦(P.L.Bernstein（1996）)认为，人类在文艺复兴时期就想操控灾害或风险。随着概率论(Probability)的产生，人们对于灾害事件的估计开始有了客观的科学根据，这推动了风险理论与实证研究的产生，这个时候还没有“风险管理”的名词，但与其功能相当的安全管理(Safely Management)与保险(Insurance)已经有了相当的发展。,27,真正的风险管理起源于20世纪50年代的美国，最初的风险管理以保险行业最具代表性。风险管理这一名词最早是由美国宾夕法尼亚大学的所
15、罗门许布纳博士于1930年美国管理协会发起的一项保险问题会议上提出的。最早论及风险管理的文章出现在1956年的哈佛商学评论(Harvard Business Review)上，在这篇名为风险管理一成本控制的新名词的文章中，拉赛尔加拉尔（Russell B.Gallagher）建议:希望进一步扩大风险经理人(Risk Manager)的权限，希望他们在受限制的纯粹被动与消极转嫁的保险功能以外，能够转化与提升为积极的事前风险管理功能，把保险当成是风险管理的工具之一，而非唯一可行的风险管理工具。并指出，在一个企业中应该有专人负责管理风险，即在企业内部应该有一个全职的“风险管理者”。,28,1970年
16、到1990年是风险管理发展的重要阶段。这一时期，随着经济、社会和科学技术的迅速发展，人类开始面临种类越来越多、危害越来越严重的风险。1979年美国三里岛(Three Mile Island)核电站的爆炸事故，1984年在印度的美国联合碳化物公司(Union Carbide Bhopal,India)农药厂发生的毒气外泄事故，以及1986年前苏联车尔诺比(Chernobyl,Formal USSR)核电厂发生爆炸等多起重大科技灾难，对风险管理在全球的推动与发展，起到了极大的催化与推动作用。这一时期，在美国一些大学的商管学院首先开始讲授一门涉及如何对企业的人员、财产、责任及财务资源等进行保护的新型
17、管理学科，这是风险管理正式在学术领域传授的开始。目前，风险管理己经发展成企业管理中一个具有相对独立功能的管理学科，围绕企业经营和发展的核心目标，风险管理与企业的经营管理、策略管理一样具有十分重要的作用。,29,（2）新型的整体化风险管理。1990年以后，风险管理进入了一个全新的阶段整体化风险管理阶段。整体化风险管理冲破了传统风险管理对风险的狭隘理解，把风险看做一个整体进行研究。它从整体上去认识风险，研究和解决的是风险对企业的整体影响。整体化风险管理冲破了传统风险管理对风险的狭隘理解。造成这一时期风险管理发生重大转变的原因主要有两个:第一，由于衍生金融商品(Derivatives)使用不当引发了
18、多起金融风暴，促使财务性风险管理有了进一步的发展；第二，保险理财与衍生性金融商品的整合，打破了保险市场与资本市场间的藩篱，财务再保险(Financial Reinsurance)与巨灾风险债券的出现就是明显的例证。,30,1.3.1风险管理的目标,损前损后,31,1.3.3风险管理的基本程序（一）风险识别 风险管理的第一步，它是指对企业面临的、以及潜在的风险加以判断、归类和鉴定风险性质的过程，主要包括感知风险和分析风险两方面的内容。一般而言风险的识别方法可以有以下几种：1、财务报表分析：偿债能力分析、资本结构分析（或长期偿债能力分析）、经营效率分析、盈利能力分析、投资收益分析、现金保障能力分析
19、、利润构成分析。2、保险调查法：主动调查、受托调查3、风险列举法（风险清单法）,32,风险专家调查列举法,风险专家调查列举法由风险管理人员对该企业、单位可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类。专家所涉及的面应尽可能广泛些，有一定的代表性。一般的分类标准为：直接或间接，财务或非财务，政治性或经济性等。风险专家调查列举法的形式 通过保险险种一览表，企业可以根据保险公司或者专门保险刊物的保险险种一览表，选择适合本企业需要的险种。这种方法仅仅对可保风险进行识别，对不可保风险则无能为力。委托保险人或者保险咨询服务机构对本企业的风险管理进行调查设计，找出各种财产和责任存在的风险。,33,4、生产
20、流程分析法：如,第一步零部件与原材料运达缷货区,第二步零部件与原材料移送货仓,第三步着色、处理、烘干,第四步移送机器加工并清洁,第五步移送辅助装配车间,第六步移送主装配车间,第七步制成品检测,第十步制成品铁路装载,第九步制成品发货区,第八步制成品仓储,34,如上图所示，采用该种方法，就是将企业的生产经营过程按照先后顺序分成若干环节，并作成一张张的工艺流程图，然后结合以往的历史资料和经验，对每一个环节进行认真详细的分析，找出存在的风险因素，分析风险发生的可能性。,35,5、事件树分析法是利用逻辑思维的规律和形式，从宏观的角度去分析事故形成的过程。其理论依据是任何一个事故的发生，必定是一系列事件按
21、时间顺序相继出现的结果，前一事件的出现是随后事件发生的条件，在事件发生过程中，每一事件有两个可能的结果，即成功或失败。这是我国国家标准局规定的事故分析的技术方法之一。,36,如以行人过马路为例分析,行人过马路,顺利通过,顺利通过,顺利通过,冒险通过,车祸,车祸,有车,车前通过,无充足时间,司机未采取措施,司机采取紧急措施,措施无效,措施有效,有充足时间,车辆过后通过,无车,37,2010年贵阳新机场路开通不到一月时，一起重大交通事故发生，一名横穿马路的儿童被一辆商务车当场撞死。,38,（二）风险衡量 指在风险识别的基础上，通过对所收集的大量详细损失资料加以分析，运用概率论和数理统计，估计和预测
22、风险发生的概率和损失程度。损失频率一定时期内、一定数量的风险单位发生损失的次数。损失程度风险的损失状况方差损失的波动程度 频率与程度成反比，方差与程度成正比,39,（三）风险评价 风险评价是指在风险识别和风险估测的基础上，把风险发生的概率、损失严重程度，结合其他因素综合起来考虑，得出系统发生风险的可能性及其危害程度，并与公认的安全指标比较，确定系统的危险等级，然后根据系统的危险等级，决定是否需要采取控制措施，以及控制措施采取到什么程度。,40,（四）选择风险管理技术 风险管理技术分为控制型和财务型两大类。前者的目的是降低损失频率和减少损失程度，重点在于改变引起意外事故和扩大损失的各种条件。后者
23、的目的是以提供基金和订立保险合同等方式，消化发生损失的成本，即对无法控制的风险所做的财务安排。（五）风险管理效果评价 指对风险管理技术适用性及其收益性情况的分析、检查、修正和评估。风险管理效益的大小取决于是否能以最小风险成本取得最大安全保障，同时，在实务中还要考虑与整体管理目标是否一致，具体实施的可行性、可操作性和有效性。,41,1.4风险管理技术 1.4.1控制型风险管理技术：降低损失频率和减少损失程度（一）避免 避免是指设法回避损失发生的可能性，即从根本上消除特定的风险单位和中途放弃某些既存的风险单位。它是处理风险的一种消极技术。避免风险虽简单易行，但意味着利润的丧失，且避免的采用通常会受
24、到限制。,42,2、防损：风险发生前为消除和减少可能引起损失的各种因素而采取的具体措施。3、减损：发生时或发生后采取的各种防止损失扩大的措施。即“抢救”4、控制型风险转移：通过财产及活动的转移或通过签订协议和交易标准化使风险转移到受让方。5、信息管理,43,“不方便公布”是另一种剧毒,贵州都市报2013年9月4日福建日前在该省质量技术监督局的官网上通报了今年第二季度粮食类加工产品抽查结果。结果显示，几家企业生产的大米存在镉超标。而对于这些大米的来源，上述通报只字不提。其负责人说“不方便公布”。,44,损害公众利益，剥夺老百姓的知情权损害监管部门的公信力和说服力有可能对整个行业形成误伤,45,1.4.2财务型风险管理技术,做好风险成本的财务安排1、风险自留2、财务型风险转移：将财务后果转嫁给另一单位或个人,46,1.4.3风险管理技术的选择和实施：类型 风险频率 损失程度 处理方法 1 低 低 自留 2 高 低 自留或避免 3 高 高 避免或预防 4 低 高 转移或分散,47,练习：见书P16页6题,
