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1、新协议实施对公风险计量和应用,风险管理总部 新协议办公室2011年7月,2,目录,2,二维评级业务应用探讨及展望,2,二维评级体系建设进展情况,1,近期工作重点,3,3,1.0 二维评级体系在新协议实施中的位置,报告与,信息披露,中国银行建设国际一流银行发展战略,中国银行建设国际一流银行发展战略,风险治理,资本评估,与管理,业务应用,内部评级体系与风险计量模型,数据基础建设,技术支持与资源保障,IT,支持,人力资源,培训,采购,行政,变革管理,管理信息系统,市场风险,风险缓释,抵押品管理,资产证券化,资产证券化管理,公司、金融机构、主权,/,股权,零售,操作风险,政策与流程,使用测试,其它风险
2、的管理,资本评估,核对与并行,核对与并行,风险治理体系,监管检查与评价,监管沟通,内部风险报告,内部报告流程,内部报告政策,监管联络与认证,监管报告,公开信息披露,披露适当性评估,对外报表,外部审计,数据整合与管理,数据定义与收集,数据管理框架,管理,政策,管理,流程,市场风险,压力测试,估值模型,IMA,模型开发与,验证,压力测试,估值模型,IMA,模型开发与,验证,风险缓释,抵押品管理,资产证券化,资产证券化管理,公司、金融机构、主权,/,股权,PD/LGD/EAD,模型,内评体系主标尺,风险暴露分类,客户评级与债项评级,持续的验证,PD/LGD/EAD,模型,内评体系主标尺,风险暴露分类
3、,客户评级与债项评级,持续的验证,零售,资产分池,PD/LGD/EAD,模型,风险评分卡,持续的验证,资产分池,PD/LGD/EAD,模型,风险评分卡,持续的验证,操作风险,高级计量模型开,发与验证,操作风险定性工,具,KRI,（关键风险指标）,8,业务线划分,高级计量模型开,发与验证,操作风险定性工,具,KRI,（关键风险指标）,8,业务线划分,政策与流程,信用风险管理政策与流程,市场风险管理,政策与流程,操作风险管理,政策与流程,模型管理政策与流程,信用风险管理政策与流程,市场风险管理,政策与流程,操作风险管理,政策与流程,模型管理政策与流程,使用测试,授权,审批,限额设定,拨备计提,监控
4、预警,组合管理,绩效考核,市场策略,产品定价,内部控制,授权,审批,限额设定,拨备计提,监控预警,组合管理,绩效考核,市场策略,产品定价,内部控制,其它风险的管理,贷款集中度风险,流动性风险,银行账户利率风,险管理,剩余风险,贷款集中度风险,流动性风险,银行账户利率风,险管理,剩余风险,资本评估,核对与并行,核对与并行,资本充足率计算,引擎,内部资本充足率,评估程序,监管资本计算,经济资本配置,资本充足率计算,引擎,内部资本充足率,评估程序,监管资本计算,经济资本配置,风险治理体系,信用风险,管理架构,风险偏好,市场风险,管理架构,操作风险,管理架构,内部稽核,信用风险,管理架构,风险偏好,市
5、场风险,管理架构,操作风险,管理架构,内部稽核,监管检查与评价,监管沟通,内部风险报告,内部报告流程,内部报告政策,监管联络与认证,监管报告,公开信息披露,披露适当性评估,对外报表,信息披露政策,定量,信息,定性,信息,信息披露政策,定量,信息,定性,信息,外部审计,数据整合与管理,报告与,信息披露,中国银行建设国际一流银行发展战略,中国银行建设国际一流银行发展战略,风险治理,资本评估,与管理,业务应用,内部评级体系与风险计量模型,数据基础建设,技术支持与资源保障,IT,支持,人力资源,培训,采购,行政,变革管理,管理信息系统,市场风险,风险缓释,抵押品管理,资产证券化,资产证券化管理,公司、
6、金融机构、主权,/,股权,零售,操作风险,政策与流程,使用测试,其它风险的管理,资本评估,核对与并行,核对与并行,风险治理体系,监管检查与评价,监管沟通,内部风险报告,内部报告流程,内部报告政策,监管联络与认证,监管报告,公开信息披露,披露适当性评估,对外报表,外部审计,数据整合与管理,数据定义与收集,数据管理框架,管理,政策,管理,流程,市场风险,压力测试,估值模型,IMA,模型开发与,验证,压力测试,估值模型,IMA,模型开发与,验证,风险缓释,抵押品管理,资产证券化,资产证券化管理,公司、金融机构、主权,/,股权,PD/LGD/EAD,模型,内评体系主标尺,风险暴露分类,客户评级与债项评
7、级,持续的验证,PD/LGD/EAD,模型,内评体系主标尺,风险暴露分类,客户评级与债项评级,持续的验证,零售,资产分池,PD/LGD/EAD,模型,风险评分卡,持续的验证,资产分池,PD/LGD/EAD,模型,风险评分卡,持续的验证,操作风险,高级计量模型开,发与验证,操作风险定性工,具,KRI,（关键风险指标）,8,业务线划分,高级计量模型开,发与验证,操作风险定性工,具,KRI,（关键风险指标）,八大业务线划分,政策与流程,信用风险管理政策与流程,市场风险管理,政策与流程,操作风险管理,政策与流程,模型管理政策与流程,信用风险管理政策与流程,市场风险管理,政策与流程,操作风险管理,政策与
8、流程,模型管理政策与流程,使用测试,授权,审批,限额设定,拨备计提,监控预警,组合管理,绩效考核,市场策略,产品定价,内部控制,授权,审批,限额设定,拨备计提,监控预警,组合管理,绩效考核,市场策略,产品定价,内部控制,其它风险的管理,贷款集中度风险,流动性风险,银行账户利率风,险管理,剩余风险,贷款集中度风险,流动性风险,银行账户利率风,险管理,剩余风险,资本评估,核对与并行,核对与并行,资本充足率计算,引擎,内部资本充足率,评估程序,监管资本计算,经济资本配置,资本充足率计算,引擎,内部资本充足率,评估程序,监管资本计算,经济资本配置,风险治理体系,信用风险,管理架构,风险偏好,市场风险,
9、管理架构,操作风险,管理架构,内部稽核,信用风险,管理架构,风险偏好,市场风险,管理架构,操作风险,管理架构,内部稽核,监管检查与评价,监管沟通,内部风险报告,内部报告流程,内部报告政策,监管联络与认证,监管报告,公开信息披露,披露适当性评估,对外报表,信息披露政策,定量,信息,定性,信息,信息披露政策,定量,信息,定性,信息,外部审计,数据整合与管理,4,客户评级,授信审批,授信审批 风险监控 限额设定 信贷政策,授信审批 风险监控 限额设定 信贷政策 贷款定价,示例,1.1 信用风险二维评级,监管要求：银行需建立授信业务二维内部评级体系（客户信用评级+债项评级）,5,1.2 对公客户评级的
10、发展与演变,1997,1999,2004,2007,试行全国领先,正式建立打分卡基于Excel5个行业,调整指标体系（2.0评级）打分卡基于Notes15个行业/模板优化指标体系,调整评级方法（3.0评级）PD模型，基于统计学原理3个主模型，8个模型新建/事业类客户沿用2.0指标体系,2009,PD模型优化（4.0评级）在3.0模型基础上进一步细分优化了3.0模型的结构：增加了对增长率、现金流、宏观经济因素的指标,2011,4.0评级调优在4.0模型基础上对指标权重进行了优化，更贴近业务实际我行依靠自己的技术力量对模型进行调整，标志着我行初步具备PD模型开发能力,我行对公客户评级的优化升级提高
11、了模型的准确性和稳定性，有利于提高风险管理的精细化水平。,6,总体策略：积极推进，分阶段、分步建设,1.2 债项评级建设总体规划,注：从传统公司贷款起步，逐步扩大产品覆盖范围。,7,1.2 债项评级的投产标志着中行二维评级体系的建立,2010年2月18日全辖投产，已全面投入使用,深圳分行与2009年11月6日完成首笔债项评级任务，标志着中行二维评级体系的确立,设计债项评级体系,和流程,系统开发与测试,全辖投产,评级模板,政策流程,系统开发,宣传推广,持续的推广、培训,债项评级模板开发,2008.12,2009.4,2009.10,2009.11,2010.12,2,、完成系,统开发与测试,1,
12、、完成评,级模板开发,里程碑：,投产,制定债项评级配,套政策,3,、深圳、河南,试点行上线,2010.2,4,、2月18日,全辖投产,试点,优化升级,维护推广,8,1.3 我行二维评级体系运行平稳,二维评级分布（金额）：债项评级和客户评级的二维分布主要集中在左上方,9,1.3 债项评级运行总体情况,截止2010年12月31日，全行共完成债项评级19595笔，涉及金额24970.81亿元 总行认定1192笔，占比6.08%；分行人工认定15530笔，占比79.25%；系统自动认定2873笔，占比14.66%所有债项加权平均LGD为45.11%，加权平均EL为0.94%,10,1.3 债项评级运行
13、情况良好,从笔数来看，债项主要集中在7、8、10和13级，呈现双峰分布特征 从金额来看，债项主要集中在8、10、13和14级，呈现双峰分布特征,11,1.3 债项评级在各家分行得到积极应用,从笔数来看，有10家分行完成债项评级超过500笔，其中：浙江4778笔，江苏2855笔，广东1625笔，其他超过500笔的分行为宁波、苏州、山东、上海、辽宁、河南、江西从金额来看，有7家分行完成债项评级超过1000亿，其中：江苏2959.85亿，浙江2726.61亿，广东2502.66亿元，其他超过1000亿的分行为四川、上海、河南、辽宁,12,目录,12,二维评级业务应用探讨及展望,2,二维评级体系建设进
14、展情况,1,近期工作重点,3,13,2.1 授信审批,尽责审查报告纳入二维评级结果，可以作为授信审批的决策参考,14,2.1 二维评级矩阵,根据统计分析结果和分行业务经验，将二维评级矩阵划分为绿色、白色、黄色和红色四个风险区域，预期损失风险依次增高按实际债项笔数分布来看，二维评级矩阵的风险区域划分如下：,15,2.1 优化授信评审标准,二维评级可以优化审批标准二维评级可以提高收益与风险控制的双重作用,专家经验判断：主要关注控制风险,风险量化结果：PD、LGD、EL、EC、RAROC、EVA,科学的授信审批标准：同时关注风险和收益,低风险低收益适度进入,高风险低收益严格控制,高风险高收益审慎进入
15、,低风险高收益积极支持,对于2、3区的贷款，能够明显的进行判断和控制对于高风险的贷款，主要审查业务的风险水平是否符合我行的风险偏好对于风险低的贷款，主要审查定价水平是否为我行所接受,风险水平,收益水平,高,高,1,2,3,4,16,2.1 合理配置审批资源,二维评级结果应用于授信审批，不仅可以提高审批效率，还有利于更有针对性地识别和控制风险,17,可以用于计算单笔业务的经济资本（EC）和风险调整后收益（RAROC）可以对一笔贷款或业务的进行债项综合风险收益分析,2.2 资本计量和风险收益分析,单笔债项RAROC,18,2.2 多层面的RAROC计量,通过对代笔交易层面RAROC的计量，可以实现
16、对客户、产品、业务单元等维度RAROC的计量,19,2.2 RAROC在信贷流程中的应用,RAROC在贷前、贷中、贷后的应用,20,2.2 依靠RAROC决策：算了之后再做,2个客户向中行申请贷款，应如何决策：,甲公司,乙公司,申请100万1年期流动性资金贷款,申请100万1年期流动性资金贷款,客户评级：A,客户评级：BB,风险缓释：AAA级公司担保,风险缓释：150万房产抵押,贷款定价：8%,贷款定价：10%,做不做？做哪个？做多少？,EAD=100万,PD=0.95%,PD=0.06%，LGD=45%,EAD=100万,PD=4.43%,LGD=10%,RAROC=15%,RAROC=18
17、%,是否接受：,是否接受：,若底限RAROC：16%,21,贷款价格可分解为资金成本、运营成本、风险成本和目标利润四部分 贷款利率=资金成本+运营成本+风险成本+目标利润 风险成本（预期损失）客户违约概率PD违约损失率LGD,示例,贷款利率,资金成本,运营成本,风险成本,目标利润,5.3%,2.3%,0.5%,0.6%,1.9%,风险成本 EL=PD*LGD 1.2%50%客户评级 债项评级,2.3 贷款定价,22,2.4 风险监测,二维评级结果将应用于信用风险报告，为高层决策提供参考,23,目录,23,二维评级业务应用探讨及展望,2,二维评级体系建设进展情况,1,近期工作重点,3,24,3.
18、1 二维评级体系建设当前的4项重点工作,债项评级的业务应用鼓励分行在权限范围内将二维评级结果应用于授信审批总行将在试点行进行业务应用试点，为全辖推广做好准备各分行结合自己行的实际情况制定债项评级应用方案将RAROC计量结果嵌入债项评级系统计量客户和交易层面的RAROC，建立RAROC和利率关系曲线图，指导分行 的业务定价帮助前线更全面的了解风险和收益的关系，服务于业务发展和审批决策完成房地产模型的开发和投产上线前线业务人员参与建模，吸取业务经验，使模型更贴近我行实际模型开发完成后将选取若干家分行试点，对模型的适用性进行测试主标尺优化方案投入使用主标尺优化方案拟在适当时机投入使用，以满足业务应用
19、和合规达标的要求新方案对现行的信贷政策影响较小,25,3.2 二维评级应用：应用于信贷审批决策,风险区域将为审批人决策提供参考，落入红色区域的业务需高度关注,示例,最低风险,较低风险适当关注,额外关注客户评级,高度关注审慎审批,额外关注抵质押品,26,3.2 二维评级应用：应用于差异化审批流程设置,根据风险区域设置差异化的审批流程，风险小的区域流程可适当简化,示例,简化流程绿色通道,普通审批流程,普通审批流程（关注客户评级）,普通审批流程从严控制风险,普通审批流程（关注押品）,27,3.2 二维评级应用：应用于审批权限设定,根据风险区域设定不同的审批权限，风险较大的区域由权限高的审批人审批,示
20、例,审批权限较低,审批权限较高,审批权限较高,审批权限最高,28,3.2 二维评级应用：应用于授信审批各环节,应用于准入、发起、审查、评审、审批、复审、贷后等各环节,示例,29,3.3 RAROC计算模板,RAROC计量模板已下发试点行进行试用，年底前将RAROC嵌入债项评级系统，实现每笔贷款RAROC的自动计算,30,3.3 RAROC的系统实现,RAROC计量将在债项评级系统中实现客户评级和债项评级结果是计量的必须条件与债项评级、EL等指标综合运用，更能发挥新协议工具整体作用CCMS债项评级模块与授信审批模块紧密结合，易于系统开发和使用在计量不断完善的基础上，应用逐步深入先期作为授信参考因
21、素，同时持续收集数据，作为完善方案和政策制定基础在计量准确性基本可接受时，纳入到导向性政策中在计量基本准确时，纳入到限制性政策中,31,3.3 实现客户和交易层面的RAROC计量,客户和交易层面的RAROC计量结果帮助前线更全面认识风险和收益 RAROC和利率定价曲线 为利率定价提供参考,客户信息：,交易信息（产品）：,利率,RAOROC,32,3.4 开发房地产模型：必要性,监管高度重视房地产业房地产行业是银监会高度关注的热点行业银监会将在新协议后续评估中重点关注各银行的房地产行业PD模型，并进行同业对比尽快启动房地产PD模型开发有利于我行新协议实施达标工作开发单独房地产客户评级模型是业界普
22、遍做法 工、农、建、交、招、兴业均开发了专门的房地产客户评级模型中银香港也开发了专门的房地产客户评级模型开发单独房地产客户评级模型是提高我行房地产行业风险管理能力的需要可以提高房地产客户风险计量的精确性可以更方便、更准确的实现房地产行业的压力测试为房地产行业的风险分析提供量化工具，为决策提供参考,33,3.4 开发房地产模型：更具针对性的财务模型,根据房地产企业财务特点，选择更具针对性的财务指标模型开发过程将吸取分行的业务经验,34,3.4 开发房地产模型：建立单独的定性模型,定性模型,管理水平（30%）,竞争能力（30%）,信用水平（20%）,财务风险（20%）,公司治理（8%）主要股东背景
23、（8%）管理层经验及水平（7%）公司战略（7%）,品牌优势（8%）专业资质（8%）项目开发能力（4%）销售出租能力（5%）土地储备及质量（5%）,融资能力（6%）财务规划及资金运营能力（5%）对外担保（3%）财务报表审计情况（3%）会计师出具的意见类型（3%）,银行信用（8%）银企关系（6%）商业信用（6%）,从分行搜集定性数据，吸取分行业务经验，选择更贴近业务的定性指标综合财务模型得分和定性模型得分，得到客户评级,35,3.4 开发房地产模型：工作计划,工作内容,IT开发,模型开发,投产应用,投产应用,培训,测试,开发、测试、上线,立项,迁徙分析,校准,数据分析、财务模型定性模型、模型测试,
24、提出需求,5月,6月,8月,4月,7月,9月,10月,11月,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,签报,汇报,完成模型开发,12月,1,2,3,4,开发立项,签报,提出需求,投产前验证,希望分行在模型开发、模型使用测试等环节参与和配合,36,3.5 现行主标尺存在的问题及不利影响,主要存在2个问题：高等级客户级别细分不够：AAA，AA，A评级区间的指数递增形式不理想精细化管理方面部分等级客户数过于集中不利于金融机构客户细分和集团统一性监管合规方面要求等级内客户数不能过于集中（30%以下）主标尺划分要具备
25、较好的统计特性,37,3.5 新旧主标尺划分对比图,原BBB+以上级别的评级边界完全未变，对AAA，AA，A进行了细分原BBB-和BB+合并，原BB和BB-合并，原B+、B-合并，原CC和C合并,以现行15级对公客户评级标尺为基础，开发集团主标尺（初步草案）,示例,38,3.5 新标尺对授信政策影响很小,以客户准入为例中国银行股份有限公司行业信贷投向指引（2011年版）,主标尺优化后：,示例,39,3.5 新标尺对审批授权影响有限,当前仅有单一公司类客户审批授权和客户评级挂钩集团客户、金融机构客户审批权限不与客户评级挂钩单一公司类客户审批授权分为3个层级：,主标尺优化后：,如果授权的政策不变：
26、经测算，约3.85%的客户由第二层级升至第一层级，即这些客户的分行审批权限有所扩大（即100个客户中，第二层级最好的4个客户分行审批权限有所扩大）如果更新授权政策：如果将第一层级的标准定在BBB+以上，则约4.11%的客户由第一层级降至第二层级（即100个客户中，第二层级最差的4个客户分行审批权限有所缩小）新主标尺优化后，第二层级客户与第三层级客户之间不发生变化,示例,40,请各位领导专家指正,41,MajpjMVcyzj21HLfrvy96dv02lPPfYgxUS7IYmZkyEmZ0kGeYZS3bpLCkYH1lt4EK7CxmUX3ijoYSOer7ZuaVWYgz4EpZrUirV
27、pMzzvNtf1XZw5oswSXOtFaejnOcmfE1lZgnN1RSXg8wLCG8CVQ3XPJMvodPFWcpiYJgZazNSEPNIaklYSu7qSd1UpaxmZDlpN9zW7kljfsLCLi26Yv109ffbnDH8LbUN1G6ACURQ39eG12KHL9tXsZ1jzgoCK8g1kuNOh5eFvcmVT5ZYVQt9zk3rp3qLnf02FovEXxVRxjCcFRNppiJljNiOuk6fONnyX7fyGg7sXZ49BmCN5oy9VesHpKzdjTKwjrkCEQCFDehVmGax3lrOEbw63VscA3YSijtUKoCyiLzA
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