货币金融学商业银行.ppt

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1、第六章商业银行,1,1、商业银行的性质及其四项基本职能（掌握）2、商业银行业务（重点）3、商业银行经营三原则（掌握）4、商业银行的管理（了解）,特殊的经营方式对经营的商品并不拥有所有权，仅买卖商品的使用权，高杠杆比率的企业，不为自己使用资金而筹集资金。,经营目标是盈利,经营的是特殊的商品,一、商业银行的性质,商业银行是以追求利润最大化为经营目标，以金融资产和金融负债为经营对象，为客户提供多功能、综合性服务的金融企业。首先，商业银行是一种企业组织。其次，商业银行是一种特殊的金融企业。,信用中介,支付中介,信用创造,二、商业银行的职能,金融服务,4,三、商业银行体制,（一）商业银行体制类型：1、单

2、一银行制 不设分支机构，只有一处或极少数营业场所的一种组织体制。以美国的银行业为代表，其优点是经营灵活，管理效率高，服务于地方的经济发展，防止银行形成垄断，不利于自由竞争；缺点是银行资产规模小，业务渠道狭窄，抗风险能力弱，容易倒闭。2、分支行制 设立总行，同时在国内外各地普遍设立分支机构，所有分支机构由总行领导指挥的一种组织体制。以英国、德国的银行业为代表，其优点是银行实力庞大，具有竞争优势，稳定性好，便于开展新业务；缺点是容易造成垄断，管理成本高。3、银行控股公司制 是为持有至少一家股票的目的而注册成立的公司。以美国为代表，金融全球化和金融自由化，单一行制限制了银行业发展，为规避监管，加强国

3、际竞争，而出现了银行控股公司。,5,三、商业银行体制,（二）商业银行的经营模式1、职能分工型商业银行（分业经营模式）法律限定金融机构必须分门别类各有专司：长期、短期、证券、信托 如：美国、日本（大危机后的60年）2、全能型商业银行（混业经营模式）可以经营各种期限和种类的存款与贷款以及全面的证券业务。如：德国、英国、奥地利、瑞士,自20世纪80年代以来，英、美、日等发达国家先后掀起了金融改革，通过这场改革，使原职能分工型银行体制受到根本挑战。,6,美国的金融体制改革自1987年开始，包括取消了对商业银行跨州设立分行的限制、放松了成立金融控股公司的法律限制、允许银行、证券、保险机构混业经营、放松了

4、外资银行进入美国和成立金融持股公司的条件等。,日本1998年废除了指定外汇银行制度，解除了对设立金融控股公司的禁令，促进银行、证券和保险业相互之间的业务交叉，实行金融自由化。,专栏,英国金融体制改革自1986年开始，被称为金融“大爆炸”。,补充：商业银行的综合性、多功能发展趋势,7,途径：1直接开办其他金融机构所经营的业务；2收购、合并或成立附属机构；3金融创新。,根据美国联邦存款保险公司(FDI)的统计，美国吸收存款的机构数量已经从1990年底的15，158家下降到2003年3月底的9314家。,（一）经营全能化,专栏：我国商业银行的混业经营趋势,8,1979年成立的中国国际信托投资公司已正

5、式改制为中国中信集团公司，由三家主要公司组成，分别是中信实业、中信控股及中信香港控股。集团共有44家子公司（银行）。中信控股有限责任公司2002年12月日正式成立，是中国第一家金融控股公司。包括中信实业银行、中信信托、中信证券、信诚人寿、中信资产等7家金融类子公司。中国光大（集团）公司国务院直属领导的、以金融为主业的综合性跨国企业集团，下有中国光大银行、光大证券公司和中外合资保险公司等，在香港和新加坡拥有家上市公司。2000年12月与加拿大永明保险公司合资组建人寿保险公司，2000年2月收购申银万国证券公司。,补充：商业银行的综合性、多功能发展趋势,（二）业务国际化,9,跨国银行主要业务货币市

6、场的同业资金拆放；国际信贷，特别是以银团形式为项目融通资金；国际证券投资、发行和买卖；为国际贸易提供信贷和结算；外汇买卖及有关业务；介绍客户，提供金融、财务咨询等。,跨国银行代表处、经理处、分行、子银行、联营银行、国际财团银行。,跨国银行并购如：2001年美国花旗集团下属的花旗银行并购墨西哥第二大金融机构墨西哥国民银行；2002年瑞士联合银行(USB)收购了英国劳埃德集团(Lloyds TSB)在法国的理财业务。,补充：商业银行的综合性、多功能发展趋势,（三）营运电子化,10,大部分业务以电子网络为媒介进行；银行网上服务；网络银行 电子转账替代现钞，甚至替代支票；自动出纳机代替了分支行的大部分

7、职能；电子网络把各国际金融中心紧紧地联在一起；电子化节约费用，提高了效率，降低了经营成本；信息成为最重要的金融产品。,1995年10月 美国“安全第一网络 银行”（SFNB）1997年4月 招商银行推出“一网通网上支付”,11,商业银行业务主要可以划分为负债业务（存）、资产业务（放）、中间和表外业务（汇）。资金来源主要包括：自有资本、存款、借款 资金运用主要包括：贷款、投资、现金、固定资产（一）资本业务：1、商业银行资本的意义2、自有资本种类：普通资本：普通股；资本公积；盈余公积；未分配利润 优先资本：优先股；资本性票据；资本性债券、可转债 普通准备金：资本准备金；贷款损失准备金证券投资损失准

8、备金等。3、巴塞尔协议对商业银行资本的要求：,四、商业银行的主要业务,12,四、商业银行的主要业务,（二）商业银行的负债业务1、商业银行负债的作用 是商业银行经营的先决条件。是商业银行保持流动性的必要手段。扩大了社会生产资金总量。构成社会流通中的货币量。是商业银行与社会广泛联系的主要通道。2、负债业务的种类：存款业务：活期存款；定期存款；储蓄存款 其他负债业务：同业拆借 向央行借款；发行金融债券；其他借入款（转贴现、回购协议、大面额存单、国际金融市场融资）3、主动负债与被动负债,13,四、商业银行的主要业务,（三）商业银行的资产业务1、现金资产（12%）：一线准备金 库存现金：银行金库中的现钞

9、和硬币 准备金：法定存款准备金和超额存款准备 存放同业款项：为便利资金清算而存放在代理行的活期存款 托收未达款：浮存 2、固定资产（2%）：实力的象征；信誉的标志；效率的保障3、贷款业务（60%-80%）：按期限长短分：短期；中期；长期 按保障条件分：信用、担保、贴现 按用途分：工业、商业、农业、科技、不动产、消费贷款 按偿还方式划分：一次偿还和分期偿还 按质量划分：正常、关注、次级、可疑、损失贷款 按自主程度划分：自营、委托、特定4、证券投资（10%-30%）：“二线准备金”银行购买政府债券、政府机构债券、目的是为了合理避税增加收益、分散风险、保持流动性。,补充专栏：目前我国银行的个人信贷业

10、务 个人住房商业性贷款、组合贷款 个人商用房贷款 个人房产装饰贷款 个人耐用消费品贷款 个人汽车消费贷款 工程机械及车辆担保贷款 个人教育贷款（助学贷款）个人出国留学贷款 个人助业贷款 个人储蓄存单存折及国债质押贷款 个人寿险保单质押贷款 下岗失业人员小额担保贷款,14,补充:商业银行的资产负债表,15,16,四、商业银行的主要业务,（四）中间业务：不构成商业银行表内资产、表内负债，形成银行非利息收入的业务。1、结算业务：使用支票、本票、汇票、信用证等结算工具，开办同城、异地、国际结算业务。2、代理业务：代保管、代理买卖、代理融通3、汇兑业务：4、代收业务：5、咨询情报业务：6、信托业务：,1

11、7,四、商业银行的主要业务,（五）表外业务 广义的表外业务：指包括所有不在资产负债表中反映的一切业务，具体包括金融服务类和或有债权、或有债务类。狭义的表外业务：通常专指或有债权、或有债务类。这里介绍的表外业务是广义表外业务内容。1、金融服务类：无风险的表外业务汇兑业务、信用证业务、代收业务、代客户买卖业务、信托业务、代理融通业务、银行卡业务、转账结算、咨询情报业务等。2、或有类：有风险的表外业务 承诺业务：贷款承诺、票据发行便利、周期性贷款承诺等 担保业务：票据承兑、跟单信用证和备用信用证等。金融衍生业务：金融期货、期权、互换、远期协议等。投资银行业务：,思考：我国商业银行拓展表外业务的重要意

12、义,18,补充：商业银行业务间的关系,1.表外业务（中间业务）与负债业务、资产业务之间的关系：相互促进 例如：建立在活期存款账户基础上的转帐结算 贷款企业必须在银行开立账户2.负债业务与资产业务之间的关系：负债决定资产（1）规模或数量方面（2）结构或质量方面 资产反作用于负债,19,20,信用风险,利率风险,汇率风险,购买力风险,操作风险,政治风险,五、商业银行的经营原则,措施：多层次的流动性储备，积极运用主动负债,措施：尽可能回避风险，采取各种有效措施转移和分散风险。,1、安全性 是指银行在经营过程中，不仅要保证银行自身资产的安全性，也要保证客户资金的安全性。要求银行具有控制风险、弥补损失、

13、保证银行稳健经营的能力。,2、流动性 是指银行具有随时以适当的价格取得可用资金，随时满足存款人提取存款和满足客户合理的贷款需求的能力。,21,措施：全方位的资金运用，扩大收入，减少支出,五、商业银行的经营原则,3、盈利性 是指商业银行稳健经营的前提下，尽可能提高银行的盈利能力，力求获取最大限度的利润。,4、三项原则之间的关系 盈利性原则是经营管理的目标，流动性原则是经营管理的前提，安全性原则是经营管理的保障。,六、商业银行管理的基本方法：,（一）资产负债综合管理方法：资产负债综合管理的核心是净利差，因为净利差是商业银行主要的利润来源，利率是影响净利差的关键因素，因此，主要强调利率敏感性管理对利

14、率风险的控制和管理。1、资金缺口管理：管理利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的差额，二者之间存在“零缺口”、“正缺口”、“负缺口”的三种状态。商业银行应根据对市场利率趋势的预测，及时调整固定利率的资产、负债与可变利率的资产、负债之间的不平衡。2、久期分析：用来考察商业银行总资产和负债的市场价值对利率变动的敏感性。3、比例管理法：存/贷,六、商业银行管理的基本方法：,（二）全面风险管理方法 全面风险管理涉及从董事会、管理层到风险管理部门、业务部门等各个层面，涵盖信用风险、市场风险、操作风险、营运风险、法律风险等领域，包括风险战略制定、业务流程再造、风险管理体系建设、风险管理技术更新等内容。1、职能风险管理模式：根据巴进行资本充足率的度量，以满足监管层要求。2、整合风险管理模式：注重各类风险的相关性，用经济资本管理方法对信用风险、市场风险和操作风险进行综合度量。3、风险和价值管理模式：将价值作为风险管理的出发点，对银行各业务部门进行绩效考核时要将风险与收益结合起来。4、战略风险管理模式：从公司治理角度，以内部风险管理作为实施的基础，从战略目标的制定到战略目标的实现这一过程的全面风险管理。,思考：我国商业银行盈利能力分析,24,商业银行业务,再贴现再贷款,转贴现回购协议CDs国际市场,承兑、贷款承诺业务,担保业务,金融衍生业务,投资银行业务,