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1、宁波银行股份有限公司BANK OF NINGBO CO.,LTD.,（股票代码：,002142）,2012 年第一季度报告2012 年 4 月 26 日1,。,宁波银行股份有限公司 2012 年第一季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 公司于 2012 年 4 月 25 日召开了宁波银行股份有限公司第四届董事会 2012 年第二次临时会议，以通
2、讯表决的方式审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2012 年第一季度报告的议案1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 公司负责人陆华裕先生、行长罗孟波先生、主管会计工作负责人罗维开先生及会计机构负责人孙洪波女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标2.1.1 主要会计数据,2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日,增减幅度,总资产（千元）股东权益（千元）股本（千股）每股净资产营业收入（千元）净利润（千元）经营活动产生的现金流量净额（千元）每股经营活动产生的现金流量净额（元）基本每股收益（元）扣除非经常性
3、损益后的基本每股收益（元）稀释每股收益（元）全面摊薄净资产收益率扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率,265,556,64219,725,2332,883,8216.842012 年 1-3 月2,402,5951,033,639(8,915,388)(3.09)0.360.360.365.24%5.23%,260,497,63718,714,0672,883,8216.492011 年 1-3 月1,690,859814,966(43,099,381)(14.95)0.280.230.284.88%4.03%,1.94%5.40%0.00%5.39%比上年同期增减43.09%26.83%
4、79.31%79.31%26.83%56.52%26.83%提高 0.36 个百分点提高 1.20 个百分点,注：1、按照公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）的规定计算每股收益和净资产收益率。2、按照公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008 年修订）的规定计算扣除非经常性损益后的净利润。3、营业收入包括利息净收入、手续费及佣金净收入、投资收益、公允价值变动收益、汇兑收益和其他业务收入。2,-,-,917,0,非经常性损益项目单位：（人民币）千元,非经常性损益项目1、非流动性资产处置损益2、计入当期损益的政府
5、补助3、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计对利润总额的影响减：所得税影响额合计2.1.2 主要财务指标,2012 年 1-3 月金额1,9022,8197052,114,监管,2012 年,2011 年,2010 年,2009 年,监管指标,标准,3 月 31 日,12 月 31 日,12 月 31 日,12 月 31 日,资本充足率(%)核心资本充足率(%)流动性比率(本外币)(%)拆借资金比例 拆入资金比例,84258,14.8411.8538.712.36,15.3612.1752.192.76,16.2012.5
6、046.901.08,10.759.5846.696.04,(人民币)(%),拆出资金比例,8,0.59,0.21,0.37,存贷款比例(本外币)(%)不良贷款比率(%)拨备覆盖率(%)单一最大客户贷款比例(%)最大十家单一客户贷款比例(%)单一最大集团客户授信比例(%)正常贷款迁徙 正常类贷款迁徙率,755150105015,66.200.68245.153.0919.113.710.24,66.620.68240.742.1718.313.233.96,66.220.69196.152.4817.433.672.33,69.400.79170.064.7933.786.744.88,率(%
7、),关注类贷款迁徙率,3.65,8.80,18.15,74.24,不良贷款迁徙 次级类贷款迁徙率,22.01,4.49,34.27,17.92,率(%),可疑类贷款迁徙率,24.51,36.64,67.08,29.07,利息收回率(%)总资产收益率(%)成本收入比(%)资产负债率(%),101.061.5731.8892.57,99.121.2436.3892.82,99.421.0938.1493.97,98.191.0941.3794.04,注：一季度总资产收益率为年化数据。3,1,1,2,9,3,5,4,5,5,3,6,4,7,2,8,1,2.1.3 资本构成情况单位：(人民币)千元,2
8、012 年,2011 年,2010 年,2009 年,项,目,3 月 31 日,12 月 31 日,12 月 31 日,12 月 31 日,资本净额核心资本净额附属资本加权风险资产净额资本充足率核心资本充足率,24,290,66919,401,5614,894,489163,667,03914.84%11.85%,23,031,48018,252,6164,784,245149,993,36215.36%12.17%,20,163,88315,565,4574,658,742124,484,84616.20%12.50%,10,441,8929,301,4891,261,85597,105,3
9、3610.75%9.58%,2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表,股东总数,135,709,宁波市财政局,股东名称,期末持有无限售条件流通股的数量（股）270,000,000,股份种类人民币普通股,OVERSEA-CHINESECORPORATION LIMITED,BANKING,250,000,000,人民币普通股,宁波杉杉股份有限公司华茂集团股份有限公司宁波市电力开发公司雅戈尔集团股份有限公司宁波富邦控股集团有限公司卓力电器集团有限公司华侨银行有限公司宁兴（宁波）资产管理有限公司2.3 银行业务数据2.3.1 分支机构和员工情况,179,000,000179,000,
10、000179,000,000141,500,000134,250,00054,000,00046,099,47144,750,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,序号,机构名称总行上海分行杭州分行南京分行深圳分行苏州分行温州分行北京分行,营业地址宁波市鄞州区宁南南路 700 号上海市黄浦区南京西路 128 号永新广场 1-5层杭州市西湖区保俶路 146 号南京市鼓楼区汉中路 120 号深圳市福田区福华三路市中心区东南部时代财富大厦一层 D、二层全层、三层 B 号苏州市沧浪区干将东路 749 号温州市鹿城区南浦路 260 号北
11、京市东城区建国门内大街 28 号 B 座 1、2、3、4 层,机构数,员工数1,07036827422422122993129,资产规模（千元）77,433,98130,871,50313,307,79714,006,81811,507,48315,981,9793,049,8707,639,081,4,9,1,5,6,6,2,5,4,4,4,4,5,7,8,5,4,5,6,5,6,5,3,4,-,无锡分行,无锡市北塘区北大街 20 号 1、2 层,87,3,858,456,101112131415161718192021222324252627282930,海曙支行江东支行江北支行湖东支行西
12、门支行东门支行天源支行灵桥支行国家高新区支行四明支行明州支行北仑支行镇海支行鄞州支行宁海支行余姚支行新建支行慈溪支行城东支行象山支行奉化支行合计,宁波市海曙区解放南路 135 号宁波市江东区中山东路 466 号宁波市江北区人民路 270 号宁波市海曙区广济街 4 号宁波市海曙区中山西路 197 号宁波市江东区百丈东路 868 号宁波市海曙区柳汀街 230 号宁波市江东区彩虹南路 275 号宁波市高新区江南路 651-655 号宁波市海曙区蓝天路 9 号宁波市鄞州区嵩江中路 199 号宁波市北仑区新碶镇明州路 221 号宁波市镇海车站路 18 号宁波市鄞州区钟公庙街道四明中路 666 号宁波市宁
13、海县桃源街道时代大道 158 号宁波余姚市阳明西路 28 号宁波余姚市阳明西路 340-348 号宁波慈溪市慈甬路 207 号宁波慈溪市新城大道 483-495 号宁波市象山县丹城靖南路 274 号宁波奉化市中山路 16 号,97133114638977887695100128107881401221218914010458764,800,3,355,9877,070,1157,521,2324,445,3543,086,9432,317,3192,670,9692,464,0383,120,9707,279,2404,952,5855,129,2793,861,5035,901,1613,7
14、08,2014,805,5372,289,3814,615,1923,105,9192,952,8753,245,874265,556,642,2.3.2,资产总额及构成情况,单位：(人民币)千元,项,目,2012 年3 月 31 日,2011 年12 月 31 日,2010 年12 月 31 日,2009 年12 月 31 日,资产总额现金及存放中央银行款项存放同业款项拆出资金交易性金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收利息发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资应收款项类投资长期股权投资投资性房地产,265,556,64238,844,47225,749,4211,481,7021,
15、524,3264,510,8521,285,981128,192,19236,955,49617,619,8394,385,49413,25022,051,260,497,63741,582,44538,932,7801,000,0001,980,1941,687,6303,355,3241,327,836120,741,93326,504,95517,555,3372,137,74713,25022,051,263,274,33231,560,5557,996,156300,000353,2922,249,55683,021,547599,389100,194,4544,324,7639,8
16、38,34219,316,53813,250224,136,163,351,86621,106,6938,818,769536,550622,4101,029,4758,227,171477,10180,767,8301,814,75911,735,10725,628,00413,250456,072,5,固定资产无形资产递延所得税资产其他资产,1,343,73484,926542,2733,000,634,1,365,95788,641628,3521,573,205,1,281,22192,224644,5491,264,360,926,72397,887314,631779,434,2.
17、3.3,负债总额及构成情况,单位：(人民币)千元,2012 年,2011 年,2010 年,2009 年,项,目,3 月 31 日,12 月 31 日,12 月 31 日,12 月 31 日,负债总额 同 业及 其 他金 融机 构存发放款项拆入资金衍生金融负债卖出回购金融资产款吸收存款应付职工薪酬应交税费应付利息应付债券递延所得税负债其他负债,245,831,40811,181,58017,788,6301,463,40912,679,149189,390,011126,445690,7591,931,6757,475,559417,3502,686,841,241,783,57016,175
18、,46411,924,1281,883,33323,067,793176,736,656423,909655,1011,790,9947,474,222471,0721,180,898,247,397,6937,368,0458,805,3892,246,00472,772,019145,827,979284,006360,3441,107,0767,467,900592,441566,491,153,609,88318,864,3079,035,0211,028,3476,952,574110,752,461121,367270,219671,5444,971,340314,934627,7
19、69,注：卖出回购金融资产款中包含系统外转贴现、再贴现。,2.3.4,贷款总额及构成情况,单位：(人民币)千元,2012 年,2011 年,2010 年,2009 年,项,目,3 月 31 日,12 月 31 日,12 月 31 日,12 月 31 日,客户贷款及垫款个人贷款及垫款公司贷款及垫款票据贴现减：贷款损失准备贷款及垫款净额,130,378,06529,524,74597,366,5553,486,7652,185,873128,192,192,122,745,11029,771,98490,229,4542,743,6722,003,177120,741,933,101,574,40
20、726,379,88773,780,8011,413,7191,379,953100,194,454,81,863,84920,688,05559,341,4201,834,3741,096,01980,767,830,2.3.5,存款总额及构成情况,单位：(人民币)千元,2012 年,2011 年,2010 年,2009 年,项,目,3 月 31 日,12 月 31 日,12 月 31 日,12 月 31 日,客户存款活期存款个人公司,189,390,011102,831,69112,931,10389,900,588,176,736,65698,623,26811,485,11987,13
21、8,149,145,827,97986,343,5369,446,27776,897,259,110,752,46164,082,7868,058,01256,024,774,6,0,0,定期存款个人公司,86,558,32025,190,05361,368,267,78,113,38822,658,08455,455,304,59,484,44319,283,86740,200,576,46,669,67516,073,29330,596,382,2.3.6 拆入资金单位：(人民币)千元,2012 年,2011 年,2010 年,2009 年,项拆入资金银行拆入,目,3 月 31 日17,7
22、88,63017,788,630,12 月 31 日11,924,12811,924,128,12 月 31 日8,805,3898,805,389,12 月 31 日9,035,0219,035,021,2.3.7 贷款五级分类情况单位：(人民币)千元,项目,2012 年 3 月 31 日,2011 年 12 月 31 日,期间变动,余额,占比（%）,余额,占比（%）,余额,占比（百分点）,正常类关注类次级类可疑类损失类合计,127,170,3802,316,055499,841186,985204,804130,378,065,97.541.780.380.140.16100,119,41
23、1,2292,501,779543,217100,459188,426122,745,110,97.282.040.440.080.15100.00,7,759,151(185,724)(43,376)86,52616,3787,632,955,0.26(0.26)(0.06)0.060.01,2.3.8 报告期内，公司无重组贷款。2.3.9 贷款减值准备金计提和核销的情况单位：(人民币)千元,项目期初余额本年计提本年核销本年转回其中：收回原转销贷款及垫款导致的转回已减值贷款利息拨回其他期末余额,2012 年 3 月 31 日2,003,177180,00002,6962,69602,185,
24、873,2011 年 12 月 31 日1,379,953636,28602,4672,467(15,529)02,003,177,贷款减值准备金的计提方法：本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包7,0,0,1,括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实
25、际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
26、但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。2.3.10 表内外应收利息及坏帐准备情况单位：(人民币)千元,项,目,期初余额,本期增减,期末余额,坏账准备,计提方法,表内应收利息贷款表外应收利息,1,327,836144,063,(41,855)(1,532),1,285,981142,531,个别认定,2.3.11 营业总收入构成变动情况单位：(人民币)千元,项目,2012 年 13 月,2011 年 13 月,期间变动,余额,占比,余额,占比,余额,占比（百分点）,利息收入贷款利息收入拆放同业利息收入存放央行款项利息收入存放同业利息收入债券投资利息收
27、入理财产品利息收入买入返售金融资产其他手续费及佣金收入其他业务收入投资收益,4,078,5872,608,9871,892134,149340,335287,369321,571384,24737280,87412,77716,247,91.48%58.52%0.04%3.01%7.63%6.45%7.21%8.62%0.00%6.30%0.29%0.36%,3,170,3741,751,6981,31793,114109,361173,931143,193897,71348204,3767,494(3,563),93.01%51.39%0.04%2.73%3.21%5.10%4.20%26.
28、34%0.00%6.00%0.22%(0.10%),908,213857,28957541,035230,974113,438178,378(513,466)(11)76,4985,28319,810,(1.53)7.130.000.284.421.353.01(17.72)(0.00)0.300.070.46,汇兑损益,(180,193)(4.04%),42,255,1.24%,(222,448),(5.28),公允价值变动,250,023,5.61%,(12,369),(0.36%),262,392,5.97,合计,4,458,315 100.00%,3,408,567,100.00%,1
29、,049,748,0.00,2.3.12 贷款行业、地区和客户类别集中度分析报告期末,贷款投放前十个行业情况单位：(人民币)千元,序号,制造业,行,业,贷款余额33,854,608,占贷款总额比例25.97%,8,2,3,4,5,6,7,8,9,商业贸易业租赁和商务服务业房地产开发建筑业水利、环境和公共设施管理和投资业公司经营性物业贷款交通运输、仓储和邮政业公共管理和社会组织,20,749,48513,327,1197,618,4305,210,6494,769,4933,365,7902,919,3361,576,150,15.91%10.22%5.84%4.00%3.66%2.58%2.2
30、4%1.21%,10,电力、燃气及水的生产和供应业,1,385,399,1.06%,合,计,94,776,460,72.69%,报告期末,贷款地区分布情况单位：(人民币)千元,项目,余额,2012 年 3 月 31 日占比,2011 年 12 月 31 日余额 占比,北京市上海市浙江省其中：宁波市江苏省广东省贷款和垫款总额,3,778,89613,430,09885,218,99871,977,29121,299,1896,650,884130,378,065,2.90%10.30%65.36%55.21%16.34%5.10%100.00%,3,023,40312,390,10183,492
31、,57071,144,69818,228,7075,610,329122,745,110,2.46%10.09%68.03%57.96%14.85%4.57%100.00%,报告期末,贷款按担保方式分布情况单位：(人民币)千元,分类,2012 年 3 月 31 日,2011 年 12 月 31 日,金额,比例,金额,比例,信用贷款保证贷款抵押贷款质押贷款贷款和垫款总额,23,919,41741,499,68657,045,6487,913,314130,378,065,18.35%31.83%43.75%6.07%100.00%,23,942,86837,176,57754,067,0307,
32、558,635122,745,110,19.51%30.29%44.05%6.16%100%,公司最大十家客户贷款情况单位：(人民币)千元,客 户,行,业,贷款余额,占贷款总额比例,客户 1客户 2客户 3,房地产开发城建类建筑业,750,000500,000500,000,0.58%0.38%0.38%,9,-,客户 4客户 5客户 6客户 7客户 8客户 9客户 10,租赁和商务服务业水利、环境和公共设施管理业租赁和商务服务业房地产开发交通运输、仓储和邮政业租赁和商务服务业公共管理、社会保障和社会组织,498,000489,000400,000390,000388,000378,00035
33、0,000,0.38%0.38%0.31%0.30%0.30%0.29%0.27%,2.3.13,抵债资产,合,计,4,643,000,3.56%,单位：(人民币)千元,项 目抵债资产,2011 年 12 月 31 日127,193,本期增减,2012 年 3 月 31 日127,193,跌价准备余额2,063,2.3.14,存款结构平均余额和平均付息率情况,单位：(人民币)千元,项,目,日平均余额,平均年化付息率%,企业活期存款企业定期存款储蓄活期存款储蓄定期存款合计注：企业活期存款中包括企业协定存款。2.3.15贷款结构平均余额和平均收息率情况,84,474,00059,361,62012
34、,088,20024,546,590180,470,410,1.283.510.543.142.18单位：(人民币)千元,项,目,日平均余额,平均年化收息率%,一年以内短期贷款中长期贷款合计注：一年以内短期贷款不包括贴现和垫款。2.3.16报告期末所持金融债券的类别和金额,87,554,80031,611,150119,165,950,7.676.937.47单位：(人民币)千元,项,目,面值,政府债券金融机构债券央行票据企业债券地方政府债券,10,27,282,8821,952,510402,540660,000100,000,0,0,0,0,0,0,0,0,铁道部债券合计,80,00030
35、,477,932,2.3.17,报告期末所持重大金融债券情况,单位：(人民币)千元,债券种类2002 年记账式国债2003 年记账式国债2007 年记账式国债2008 年记账式国债2008 年金融债券2009 年记账式国债2010 年记账式国债2011 年记账式国债,面值670,000530,0002,650,0001,470,0001,000,0001,440,0004,418,00014,405,000,年利率2.702.902.804.182.934.521.774.948.001.554.302.233.832.823.99,到期日2002-5-242032-5-242003-4-92
36、018-10-242007-2-62037-5-172008-2-132038-10-232008-4-12018-7-32009-2-122059-11-302010-2-32020-12-162011-1-192021-8-18,减值准备,2.3.18 报告期内委托理财、资产证券化、各项代理、托管等业务的开展和损益情况报告期末，公司财富管理业务保持稳定发展。报告期末，公司共发行 52 期理财产品，累计销售 134.17亿元，基金产品累计销售 1.54 亿元；银保类产品累计销售 0.2 亿元。2.3.19 可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外事项单位：(人民币)千元,项,目,2012
37、年 3 月 31 日,2011 年 12 月 31 日,1、主要表外风险资产,开出信用证银行承兑汇票开出保函贷款承诺2、资本性支出承诺3、经营性租赁承诺4、对外资产质押承诺2.3.20衍生金融工具情况,7,232,33432,659,2612,239,91319,202,872311,6171,287,60312,180,000,6,420,92731,544,9592,126,60216,210,347309,3831,119,65524,201,000,单位：(人民币)千元2012 年 3 月 31 日,衍生金融工具外汇远期合同货币掉期合同利率互换合同期权合同,合约/名义金额24,265,
38、73466,795,99832,465,152373,580,资产公允价值47,047259,3541,203,94113,984,负债公允价值33,706216,9221,204,2148,567,11,、,合计,123,900,465,1,524,326,1,463,409,2.4 公司面临的各种风险及相应对策公司在经营中主要面临以下风险：信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险和其他风险。1、信用风险信用风险，又称违约风险，是指交易对手因各种原因未能履行契约中约定的可能性和由于交易对手信用等级下降所产生的损失，从交易对手的行为特征上可以分为信用能力和信用意愿。公司承担信用风险的资产包括各
39、项贷款、拆放同业、买入返售资产、存放同业款项、银行账户债券投资、应收利息、其他应收款和表外资产。公司按照监管部门的要求，对信用风险实行有效管理，通过对信用风险的识别、计量、监测、控制/缓释、报告来实现管理目标。公司通过设计合理的制度和控制流程来保证信用风险在贷前、贷中和贷后能够得到有效识别，并采取适当的措施来控制信用风险。公司通过制定授信政策，对行业、产品、地域等风险进行整体上的识别，根据风险大小执行差异化的政策，提出指导性和指令性的准入意见，对风险加大的行业或产品采取更为审慎的态度，增加风险控制措施或上收权限。公司严格执行客户信用评级制度，并以此作为客户准入的重要参考依据，通过对客户经营情况
40、的系统评估，识别客户的核心偿债能力，确定其违约概率。公司建立了合理的贷款审查、审批制度，设立了独立的审查、审批人员。在业务上报后，专业的风险管理人员从信用风险管理角度对客户的相关情况进行细致地调查和分析，独立出具风险审查意见；各级审批官严格按照授信审批制度，执行授信政策，在其授权范围内作出审批意见，并提出放款及贷后管理要求。公司持续建设完善的信用风险监测体系、授信客户风险预警体系和授信后风险管理体系，确保信用风险能够得到及时识别和控制。风险监测范围为授信客户的内外部信息，包括客户自身经营情况、行业发展趋势、客户信用行为、其他金融机构评价与态度等；风险预警做法是从各种渠道收集客户预警信息，从业务
41、条线到管理部门，从管理部门到业务条线，执行双线双向预警机制，构建全面、全员的新型风险预警机制，确保预警信息能够及时发现和报告，并迅速采取适当的预警行动方案，在早期控制信用风险。公司按照监管部门的要求，对贷款风险进行计量，根据贷款本金和利息收回的可能性，对信贷资产进行风险分类，并在五级分类的基础上实施十级分类制度，把贷款分为正常类（包括正常+、正常和正常-）关注类（包括关注+、关注和关注-）、次级类（包括次级+和次级-）以及可疑类、损失类，该十级贷款分类制度以量化的形式揭示了贷款的实际价值和风险程度。公司根据分类的不同计提不同比例的拨备，确保信用风险抵御能力的有效性。报告期内，公司在认真分析研究
42、国内外经济形势及银行业面临风险的基础上，制定了 2012 年授信政策和行业准入细则，从客户投向、行业、产品、地域、担保等多个维度提出了具体的管理目标和策略，对授信业务实施前瞻性控制。制定及修订了同业交易对手风险评级管理办法同业授信管理办法，通过定量信用风险、规范准入标准、过程管理等措施，加强对同业交易对手的信用风险管理。下发了公司银行授信后督导管理办法，从组织管理、现场督导、风险专项检查、督导管理检查、落实整改等方面对授信后管理工作予以进一步规范，确保授信后管理的有效落实。优化零售业务出账流程、个贷申请流程和信用卡申请评分卡，在确保风险可控的前提下提高业务效率。开展了授信企业工资发放及招工开工
43、情况、担保情况、钢贸企业等专项排查，及时发现和应对潜在风险，确保信用风险可控。报告期末，公司信用风险集中程度主要指标如下：（1）单一客户贷款集中度截止 2012 年 3 月 31 日，公司最大单一客户贷款余额 75000 万元，占资本净额（2429067 万元）的比例为 3.09%，符合银监会规定的不高于 10%的要求。（2）最大单一集团客户授信集中度截止 2012 年 3 月 31 日，公司最大单一集团客户授信敞口 87705 万元，占资本净额（2429067 万元）的比例为 3.61%，符合银监会规定的不高于 15%的要求。（3）最大十家客户贷款比例12,截止 2012 年 3 月 31
44、日，公司最大十家客户贷款余额 464300 万元，占资本净额（2429067 万元）的比,例为 19.11%。,（4）单一关联方授信比例,截止 2012 年 3 月 31 日，公司最大单一关联方授信敞口 69499 万元，占资本净额（2429067 万元）的,比例为 2.86%，符合银监会规定的不高于 10%的要求。,（5）全部关联度,截止 2012 年 3 月 31 日，公司全部关联方实际使用授信敞口 236719 万元，占资本净额（2429067 万元）,的比例为 9.75%，符合银监会规定的不高于 50%的要求。,2、流动性风险,流动性风险是指因无法履行还款责任，或者因无法及时或以合理的
45、价格为公司资产组合变现提供资金,所带来的风险。,公司结合宏观经济形势和金融监管政策变化，按照银监会商业银行流动性风险管理指引及相关要求，不断加强流动性风险制度建设，完善和加强流动性风险管理的政策体系；改进流动性风险管理技术，完善流动性风险限额指标体系，加强各项先进流动性风险管理技术的应用；实现现金流量管理系统的升级，实施现金流量管理的每日监测；开展压力测试和应急演练，切实提高流动性风险管理能力和应急能力。报告期内，公司密切跟踪货币市场流动性状况，持续监控公司的资产结构和期限，并每月召开资产负债管理委员会会议，动态调整流动性管理策略和资金运用策略。根据会议审议结果，及时调整利率政策和MCO限额，
46、在满足流动性状况的前提下提高资金使用效率。合理控制全行信贷投放进度和节奏，指导分支机构合理开展资产业务。优化资金头寸划拨电子审批流程和头寸监控系统，进一步加强资金头寸管理。监控各项流动性指标，研究改进LCR/NSFR指标需求，确保相关指标的准确计量和监测，提高流动性风险管理水平。,报告期末，公司主要流动性风险指标如下：,（1）流动性比例,截止 2012 年 3 月 31 日，公司流动性资产余额 4513478 万元，流动性负债余额 11659478 万元，流动性,比例 38.71%，符合银监会规定的不低于 25%的要求。,（2）流动性缺口率,截止 2012 年 3 月 31 日，公司 90 天
47、内到期的流动性缺口为-23707 万元，流动性缺口率-0.28%，符合,银监会规定的不低于-10%的要求。,（3）人民币超额备付金率,截止 2012 年 3 月 31 日，公司人民币超额备付金余额 607506 万元，与人民币各项存款余额的比例为,3.39%。,（4）存贷款比例,截止 2012 年 3 月 31 日，公司各项贷款余额 1303.78 亿元，其中金融债关联贷款 50 亿元，各项存款余额 1893.90 亿元，存贷款比例(不含金融债关联贷款)66.20%，符合银监会规定的不高于 75%的要求。,3、市场风险,市场风险是指利率、汇率以及其他市场因素变动而引起金融工具的价值变化，进而对
48、未来收益或者未来现金流量可能造成潜在损失的风险。影响公司业务的市场风险主要类别有利率风险与汇率风险。公司对市场风险实行限额管理，根据市场环境和资金业务的发展状况，及时调整利率敏感性指标限额、止损限额、风险价值限额、流动性限额等市场风险限额并每日进行监控。积极实施市场风险压力测试，除月末执行外，凡遇市场重大波动等紧急情况将进行紧急场景压力测试并发布预警信息。通过交易期限调整、同类产品之间对冲以及利用利率衍生产品进行对冲等方式，保证利率风险合理、可控。通过交易日日间管控、代客交易日终头寸管控等手段，确保汇率风险合理、可控。,报告期内，公司根据资金业务发展计划和市场状况，及时调整了 2012 年市场
49、风险限额，确保在市场风险可控的前提下资金业务的健康发展。加强系统建设，实施 Summit 新资金一体化系统和理财资产池系统的开发，提高市场风险管控水平。加强交易账户风险监控与报告，市场风险管理部每日对交易账户限额执行情况进行监测，对交易账户进行市值重估和 VaR 计量，并定期向高级管理层、风险管理委员会、董事会,13,，,和监管部门报告市场风险状况。,报告期末，公司主要市场风险指标如下：,截止 2012 年 3 月 31 日，公司累计外汇敞口头寸余额 52862 万元，资本净额 2429067 万元，累计外汇,敞口头寸比例 2.18%，符合银监会规定的不高于 20%的要求。,4、操作风险,操作
50、风险是由于不完善或失灵的内部程序、人员、系统或外部事件导致损失的风险。操作风险主要来,源于四类风险因素：人员风险、流程风险、系统风险、外部事件风险。,公司加强各级员工的思想教育、合规教育、风险意识教育、业务知识和技能培训，实行持证上岗制度，实施前中后台以及不相容岗位严格的职责分离，建立并实施中高级管理人员和重要岗位轮岗和强制休假制度，实行员工谈话、家访、重大事项报告以及行为排查制度，积极防范员工操作风险和道德风险。加强制度建设，逐步建立一整套涵盖所有业务经营和管理活动的内控制度和流程，并通过实施制度后评价、新产品审批、RCSA 评估、各级监督检查、全员合规评价、分支行内控评级等措施，及时完善和
