c15004十大对冲基金案例课后测试100分.docx

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1、c15004十大对冲基金案例课后测试100分十大对冲 c15004 十大对冲基金案例 测试题100分 一、单项选择题 1. Simons成立的大奖章基金最初主要涉及。 A. 股票多空仓策略 B. 并购基金 C. 事件套利 D. 期货交易 您的答案:D 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 2. 鲍波斯特的关键策略是。 A. 逆向投资策略 B. 事件驱动策略 C. 股票市场中性策略 D. 可转移阿尔法策略 您的答案:B 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 二、多项选择题 3. 奥奇-齐夫资本Och-Ziff Capital Management Group的投资策略包括等。 A.

2、股票多空仓策略 B. 不良资产投资 C. 事件驱动套利 D. 可转债套利 您的答案:C,D,B,A 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 4. 从CreditMetrics模型技术框架看,该模型主要包括如下几个关键环节。 A. 敞口或内部头寸 B. 市场风险所导致的单个敞口价值波动 C. 不同信贷资产彼此变化的相关性 D. 信用事件所导致的单个敞口的价值波动 您的答案:A,C,D 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 5. 桥水联合基金Bridgewater实现风险平价的理念,构建最优组合通常需要以下几个步骤。 A. 通过使用杠杆降低使每个资产都拥有相近的预期收益和风险 B. 借款

3、购买更多的低风险/低收益资产,如债券 C. 通过去杠杆化降低高风险/高收益的投资品种 D. 从以上的投资收益流中选出投资组合,使其在任何经济环境下都不会与预期收益出现偏差 您的答案:C,B,D,A 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 三、判断题 6. 黑曜石基金是单一的绝对价值固定收益对冲基金。 您的答案:错误 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 7. 在可转移Alpha策略下,Alpha收益与Beta收益是完全分离的。 您的答案:正确 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 8. 鲍波斯特的投资组合中从不使用杠杆。 您的答案:正确 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 9. 在海外成熟市场,可转债套利的基本思路是“做空可转债,做多对应股票”。 您的答案:错误 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 10. 桥水联合基金Bridgewater的全天候对冲基金The All Weather Fund的核心理念是风险平价。 您的答案:正确 题目分数:10 此题得分:10.0 批注: 试卷总得分:100.0

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