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1、外汇交易练习题 *交易练习题 1、假如, 同一时间内，伦敦市场汇率为100英镑=200美圆，法兰克福市场汇率为100英镑=380德国马克，纽约市场汇率为100美圆=193德国马克。问： 是否存在套汇机会？ 若存在套汇机会，假如有1000万英镑能获利多少德国马克？ 2、在国际 *市场上，已知1=US$2.8010/2.8050，1$=RMB8.2710/8.2810。试计算英镑与人民币的汇率 1、假设某日美国纽约 *市场1英镑=1.34251.3525美圆，一个月远期汇率贴水0.050.04美圆，某客户向银行卖出一个月的 *10万英镑，到期可收到多少美圆？ 2、假设伦敦 *市场3个月的利息率为9
2、.5%，纽约 *市场3个月的利息率为7%，伦敦市场的即期汇率为1英镑=1.98美圆，试计算3个月的远期汇率为多少？ 1、某日香港市场的汇价是US$1=HK$7.6220/7.6254，3个月远期27/31，分析说明3个月远期港元汇率的变动及美元汇率的变动。 2、某日汇率是US$1=RMB8.3000/8.3010，US$1=DM2.6070/2.6080，请问德国马克兑人民币的汇率是多少？ 3、设即期US$1=DM1.7310/20，3个月230/240；即期1=US$1.4880/90，3个月150/140。 US$/DM和/US$的3个月远期汇率分别是多少？ 试套算即期/DM的汇率。 4、
3、同一时间内，伦敦市场汇率为100=US$200，法兰克福市场汇率为100=DM380，纽约市场汇率为US$100=DM193。试问，这三个市场的汇率存在差异吗？可否进行套汇从中牟利？如何操作？ 5、假设即期美元/日元汇率为153.30/40，银行报出3个月远期的升水为42/39。假设美元3个月定期同业拆息率为8.3125%，日元3个月定期同业拆息率为7.25%，为方便计算，不考虑拆入价与拆出价的差别。请问： 某贸易公司要购买3个月远期日元，汇率应当是多少？ 试以利息差的原理，计算以美元购买3个月远期日元的汇率。 6、我国某外贸公司x月x日预计3个月后用美元支付400万马克进口货款，预测马克汇价
4、会有大幅度波动，以货币期权交易保值。 已知：x月x日即期汇价US$1=DM2.0000 协定价格DM1=US$0.5050 期权费DM1=US$0.01690 期权交易佣金占合同金额的0.5%，采用欧式期权 3个月后假设美元市场汇价分别为US$1=DM1.7000与US$1=DM2.3000，该公司各需支付多少美元？ 1. 同一时间内，伦敦市场汇率为GBP100=USD200，法兰克福市场汇率为GBP100=DM380，纽约市场汇率为USD100=DM193。 1) 假设不存在交易成本，请问是否存在套汇机会？ 2）若存在套汇机会，套汇者该选择什么样的策略以实现套汇？1000美元可获得多少美元的利润？ 2设USD100=RMB648.27/648.57，USD1=CAD0.9720/0.9750 1) 要求套算加拿大元对人民币的汇率。 2）我国某企业出口创汇1,000万加拿大元，根据上述汇率，该企业通过银行结汇可获得多少人民币资金？ 3. 假定一美国企业的德国分公司将在9月份收到125万欧元的贷款。为规避欧元贬值风险，购买了20张执行汇率为EUR1=USD1.42的欧元看跌期权，期权费为每欧元0.03美元。 1) 画出该公司购买欧元看跌期权的收益曲线，标出盈亏平衡点。 2）若合约到期日的现汇汇率为EUR1=USD1.36，计算该公司的损益结果。
