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1、现代商业银行资产负债管理解决方案,资产负债管理的目标,资产负债管理：商业银行为了在可接受的风险限额内实现既定经营目标，而对其整体资产负债组合进行计划、协调、控制的过程以及前瞻性地选择业务策略的过程。管理目的：银行承受一定风险水平下使收益、市值最大化 价值创造，保持净利息收入的稳定性和持续增长 风险控制，保持经济价值的的稳定性和持续增长,资产负债管理内容,管理内容：,流动性风险,利率风险,模拟/压力测试等,风险管理框架,风险类型,评估方法,财务风险,非财务风险,流动性风险,利率风险,市场风险,信用风险,操作风险,结果,ALM报告动态模拟,Market VaR,预期/非预期损失,Operation
2、alVaR,管理目标,管理缺口、收入、限额,管理市值、风险收益EaR,资本金分配经济资本计划,资产负债管理内容,资产负债管理内容,缺口,累计缺口,(2008-3-31),3 months,1 year,3 years,5 years,5 years+,6 months,54,081,25,729,25,874,-18,068,-60,464,-36,364,(单位:百万),54,081,36,013,25,378,51,252,-9,211,-351,限额 2 万(总资产的5%),利率重定价缺口,参考表样,6 month,9 month,12 month,3 month,As of date,
3、1,2,1,1,1,2,1,2,As of date,3 month,6 month,9 month,12 month,100bp up,1,NII报告,项目资产负债NIINII 波动,flat,100bp up,4,1,3,7,1,6,3,预期利息现金流,资产,负债,NII模拟报告,1,100bp up,经济价值/久期（示例）,情景模拟,现状只在利率重定价分析表中，根据存量的缺口数据，进行以下分析：整体利率水平上升200BP之后，对未来12个月的利息收入（Earning）的影响；整体利率水平上升200BP之后，对经济价值（Economic Value）的影响。情景分析的关键步骤首先在于对情景
4、的合理设定。为合理设定情景可从两个方面入手，一方面是充分认识自己的投资组合的性质和特点，分析影响该组合的风险源；另一方面是认识市场环境中可能发生的相关事件和情景要素。利率情景汇率情景新业务量情景新业务结构情景新业务定价情景 其次，对设定情景进行深入分析，以及由此对事态在给定时间内可能发展的严重程度和组合因此而可能遭受的损失进行合理的预测。再次是对情景分析报告的陈述。,情景模拟分析-利率情景,利率情景详细说明,情景模拟分析-新业务量情景,*要点：年度计划业务量情景的计算方式。,资产负债管理内容,资产负债管理内容,资产负债管理-流动性风险管理,资产负债管理-流动性风险管理,资产负债管理-流动性风险
5、管理,流动性缺口报告,分析意见：在每个时段底缺口都是正值(+),在当前情况下，在长期和短期内都没有流动性风险可以预计.,39,196,705,2,278,26,195,3 个月,6 个月,1 年,3 年,5 年,5 年以上+,38,105,39,196,38,491,35,817,35,296,限额,缺口,累计缺口,(3月底),2,664,2,810,22,286,流动性缺口报告,资产负债管理-流动性风险管理,压力测试-流动性危机,压力测试-流动性危机,压力测试内容及参数配置表,资产负债管理-流动性风险管理,限额管理表样,资产负债管理-流动性风险管理,资产负债管理内容,资产负债管理内容,资产负
6、债管理报告建议,报表表样,业务报告界面交互方式,资产负债管理实施内容,机构、币种设计COA、产品业务特征、产品折现模式的设计货币及汇率、收益率曲线的设定建模时间段的规划利率情景、新业务量情景的设计新业务价差的设计提前偿付行为的设计压力测试情景设计交易策略设计处理逻辑的设计,ETL处理流程设计数据源及转换规则的设计校验规则设计调度及监控设计报表生成的设计指标及限额设计,模型及参数设计,数据及ETL规则设计,资产负债管理实施内容-数据源及数据处理设计,保证金定期存款活期存款通知存款、定活两便同业存放对公逾期贷款对公正常贷款个贷逾期个贷正常国债资产,贸易融资票据转贴、再贴票据直贴投资投资还款计划表资
7、金拆借总帐数据科目表数据汇率数据贷款利息科目余额,数据源设计及接口文件设计,活期存款数据压缩处理,总分校验,业务约束校验,调度及监控,数据验证,分析粒度：有所为有所不为,COA设置与会计科目的关系误区 假设COA码为1000个机构维度 30货币种类：RMB、USD、HKD、JPY、CAD、EUR时间步：1D、7D、1M、3M、6M、9M、1Y、2Y、3Y、5Y、8Y、10Y、20Y、30Y、30Y情景设置:BASE、100BP、200BP每条数据记录为0.5KB运行一次的结果数据存储约 6.5GB！数据的存储策略？,资产负债管理实施内容-RMCOA设计,RM产品以科目为基础，根据资产负债管理分
8、析要求，增加支付方式、原始期限、利率调整方式、定价频率而成。RM产品编码总体规则，总长度13位。其中包括：科目编码（8位）其他（1位）原始期限（2位）利率调整方式（1位）定价频率（1位）RM产品Leaf编码规则如下：RM COA ID=8位科目1位其他属性2位原始期限1位利率调整方式1位定价频率,RMCOA设计,资产负债管理实施内容-产品业务特征自动统计,摊还方式（统计方式：取出现比重最大者）重定价频率（统计方式：取出现比重最大者）付款/付息频率（统计方式：取出现比重最大者）定价利差（统计方式：加权平均）,提供维护页面，允许用户定期刷新产品业务特征。,产品业务特征自动统计设计,资产负债管理实施
9、内容-收益率曲线的构建,资产负债管理实施内容-建模时间段的规划,满足流动性风险分析的要求满足最近7天内每天的预测结果,资产负债管理实施内容-利率情景,利率情景详细说明,资产负债管理实施内容-新业务量情景,*要点：年度计划业务量情景的计算方式。-比去年新增-按3年历史数据进行统计,资产负债管理实施内容-压力测试,压力测试内容及参数配置表,统计分析-客户行为,ALM系统是面向未来趋势分析的报告系统 流动性GAP、重定价GAP、NII、持续期缺口、MV敏感性ALM产品支持配置客户行为、业务规划提供独立的环境对客户行为进行统计分析 无到期日：活期存款、通知存款、应收利息、欠息等 提前还款：各类贷款 定期滚存：各类定期 提前支取：各类存款 新业务预测：各类存贷款及投资历史数据：4-5年持续的统计分析与数据积累？,问与答,&,A,Q,Q U E S T I O N S,A N S W E R S,
