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1、时间序列分析期末考试诚信应考,考试作弊将带来严重后果！教务处填写： _年_月_日 湖南大学课程考试试卷 考 试 用 ：级班业专装订线 ：号学 ：名姓课程名称： 时间序列分析 ；课程编码： 试卷编号： A ；考试时间：120分钟 题 号 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 总分 应得分 20 20 15 15 20 10 100 实得分 评卷人 一、 简答题 1、 说明平稳序列建模的主要步骤。 2、 ADF检验与PP检验的主要区别是什么？ 3、 如何进行两变量的协整检验？ 4、 简述指数平滑法的基本思想。 二、 填空题 1. 对平稳序列，在下列表中填上选择的的模型类别 2. 时间序列模型建立
2、后，将要对模型进行显著性检验，那么检验的对象为_，检验的原假设是_。 3. 时间序列预处理常进行两种检验，即为_检验和_检验。 4. 根据下表，利用AIC和BIC准则评判两个模型的相对优劣，你认为_模型优 于_模型。 5. 设ARMA(2, 1):Xt=0.5Xt-1+aXt-2+et-0.1et-1，当a满足_时，模型平稳。 6. 设ARMA (2, 1)： Xt=0.5Xt-1+0.4Xt-2+et-0.3et-1 则所对应的特征方程为_。 7. 简单季节差分模型的模型结构为: _。 8、对于时间序列Xt，如果_，则XtI(2)。 9. 设时间序列Xt为来自GARCH(p, q)模型，则其
3、模型结构可写为_。 10. k步差分的定义为kXt=_。 三、 设et为正态白噪声序列，E(et)=0,Var(et)=s2，时间序列Xt来自 Xt=-0.8Xt-1+0.5Xt-2+et-1.1et-1 试检验模型的平稳性与可逆性。 四、 设Xt服从ARMA(1, 1)模型： 湖Xt=0.8Xt-1+et-0.6et-1 南大其中X100=0.3,e100=0.01。 学课 1、给出未来3期的预测值； 程考试试卷 题目不得超过 此 线湖南大学教务 处 2、给出未来3期的预测值的95%的预测区间。 五、设平稳时间序列Xt服从AR(1)模型：Xt=0.8Xt-1+et，其中et为白噪声，求 E(Xt），Var(Xt),r2和f22. 六、(1) 请分别论述 ARCH模型、GARCH模型、EGARCH模型以及GARCH-M模型的经济含义； (2) 请简要给出ARCH(1)模型、GARCH(1,1)模型, EGARCH(1,1)模型以及GARCH(1,1)-M模型的形式。
