《欧式看涨期权的BlackScholes公式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《欧式看涨期权的BlackScholes公式.docx（2页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
欧式看涨期权的BlackScholes公式所属类别 所属内容 模型名称 模型描述 期权定价模型的检验 期权定价的基本原理 欧式看涨期权的Black-Scholes公式 标的资产价格遵循几何布朗运动的Black-Scholes原创设定已经成为并将继续作为占支配地位的期权定价模型，所有其他模型都与它做比较。对欧式看涨期权，Black-Scholes公式可以写成本公式。 21()lnF/X+sTBS-rT2c(F,T;X,r,s)=eFNsT模型公式 ln(F/X)-sT-XNsT1222式中F是标的资产的远期价格，T是期权的到期时间，X是执行价变量说明 格，r是连续复利率，s是单位时间的瞬时条件方差，而N正态分布函数。 (*)是扩展方向
