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1、,第九章,支付系统风险与管理,支付系统风险类型,国外支付系统风险管理办法,我国支付系统风险管理办法,9.1 支付系统风险类型,支付系统风险类型概述,支付系统风险是指各种不利因素对支付系统稳定运行所产生的负面影响及其损害。国际清算银行关于重要支付系统的核心原则认为支付系统中可能出现流动性风险、信用风险、法律风险、运行风险和系统性风险。,9.1 支付系统风险类型,流动性风险,定义,流动性风险是指资金拖欠方并未发生实质上的清偿危机，只是由于资金不能如期到位而造成不能按期履约支付，致使对方无法如期收到应收款项。,图10-2 流动性风险成因图,成因,9.1 支付系统风险类型,信用风险,信用风险是指在支付
2、过程中，因一方拒绝或无力清偿债务而使另一方或其他当事者蒙受损失，即“交易中的订约方既不能在法定时间内，也不能在法定时间以后的任何时间里全额结算其债务时所构成的风险”,9.1 支付系统风险类型,法律风险,不尽完善的大额支付系统制度导致连锁性风险,相关支付系统法律法规滞后导致业务操作风险,我国支付系统法律 风险的主要变现,9.1 支付系统风险类型,法律风险,1,我国没有关于支付系统的专门立法，支付系统的管理部门缺乏权威有效的法律管理手段,2,对于非金融机构清算组织的管理缺乏统一规范的规章制度,3,我国没有确定轧差安排的法律地位以及存在类似“零点法则”的司法解释,我国支付系统法律风险主要原因,9.1
3、 支付系统风险类型,运行风险,定义,运行风险，即导致或者恶化信用风险或者流动性风险的运行因素，比如技术故障或者运行错误所构成的风险,主要运行风险,各商业银行行内系统间升级不同步，系统设计功能不能完全实现,运行风险的防范技术落后以及越来越多的社会化公司的参与，使得在支付系统运行过程中发生运行风险的概率有所增加,9.1 支付系统风险类型,运行风险,不够科学完善的支付系统配置隐含运行风险,9.1 支付系统风险类型,系统性风险,系统风险是指在支付系统运行中，因某一系统用户无法履行债务义务，而造成其他用户无法履约，使系统运行陷入困境。系统风险的发生与信用风险和流动性风险的存在密切相关，信用风险和流动性风
4、险发生所造成的后果之一即导致系统风险。,国外支付系统风险管理办法-全额实时清算系统,1.保证联机账户资料的可用性2.加强付款流程的全面监控和规范化,1.限制存款机构在储蓄银行的账户的日间透支额度；2.制定日间透支计费机制；3.设置账户余额监控系统。,美国联邦资金转账系统,日本BOJ-NET日银资金转账系统,澳大利亚支付系统,主要采取有担保的日间透支和政府债券质押融资等措施提高流动性，对清算账户 余额不足的付款通知提供排队机制用和抵消机制,9.2 国外支付系统风险管理办法,定时净额轧差清算系统,9.2 国外支付系统风险管理办法,定时净额轧差清算系统,在LVTS中，支付的传送有两种完全不同的模式。
5、模式1是一种完全抵押的“违约者支付”机制（自行承担风险），与RTGS采用的方法类似：参与者自行确定其多边净借方限额，并对此限额完全抵押担保，因此即使一个或多个参与者违约，系统也有充足的流动资金来结算该模式的支付。模式2则采用“幸福存者支付”的抵押机制（共同承担风险），每个参与者都给每个其他参与者设定了双边净贷方限额，从而控制了它愿意为其他每个参与者承担的风险限额。,9.3 我国支付系统风险管理办法,我国现有的支付系统风险管理办法,1,系统设计了自动质押融资机制,我国对重点防范流动性风险和信用风险所采取的措施,2,系统设计了日间限额透支功能,3,系统设计了清算窗口时间功能,4,重点防范信用风险的措施,9.3 我国支付系统风险管理办法,完善我国支付系统风险管理办法的措施,
