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基于分时段多模型的短期电价预测 全部作者： 胡峰 邹斌 彭力 第1作者单位： 江南大学 论文摘要： 时间序列法作为电价预测中1种常用的方法，能够很好的反映电价序列的趋势性，季节性，异方差性等特点.相对于顺序时间序列变化较快的特性来说，分时段时间序列变化比较单1，更有利于电价序列的建模和分析研究.本文基于分时段时间序列多模型的方法对美国PJM电力市场2006年全年电价数据进行分析，预测2007年1月1日到7日未来1周每小时的电价.该方法将全年电价数据按照时段划分为24个子序列(PJM电力市场电价是以小时出清)，分别对每个时段的子序列建立不同的模型进行分析，算例的研究结果显示，平均绝对百分误差在10%以内，预测效果良好，能够用于电力市场短期电价预测. 关键词： 电力市场;分时段电价序列;ARCH;ARMA;电价预测; (浏览全文) 发表日期： 2008年03月20日 同行评议： （暂时没有） 综合评价： （暂时没有） 修改稿：
