商业银行管理学习题及答案.doc

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1、各章习题及部分参考答案第一章习题一、判断题 1. 金融服务现代化法案的核心内容之一就是废除格拉斯斯蒂格尔法。（ ）2. 政府放松金融管制与加强金融监管是相互矛盾的。 （ ）3. 商业银行管理的最终目标是追求利润最大化。 （ ）4. 在金融市场上，商业银行等金融中介起着类似于中介经纪人的角色。（）5. 商业银行具有明显的企业性质，所以常用于企业管理的最优化原理如边际分享原理、投入要素最优组合原理、规模经济原理也适用于商业银行。（）6. 金融市场的交易成本和信息不对称决定了商业银行在金融市场中的主体地位。 （ ）7. 企业价值最大化是商业银行管理的基本目标。 （ ）8. 商业银行管理学研究的主要对

2、象是围绕稀缺资源信用资金的优化配置所展开的各种业务及相关的组织管理问题。 （）9. 商业银行资金的安全性指的是银行投入的信用资金在不受损失的情况下能如期收回。 （）二、简答题1. 试述商业银行的性质与功能。2. 如何理解商业银行管理的目标？3. 现代商业银行经营的特点有哪些？4. 商业银行管理学的研究对象和内容是什么？5. 如何看待“三性”平衡之间的关系？三、论述题1. 论述商业银行的三性目标是什么，如何处理三者之间的关系。2. 试结合我国实际论述商业银行在金融体系中的作用。第一章习题参考答案一、判断题1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.二、略；三、略。第二章习题一、判断题1.

3、 新巴塞尔资本协议规定，商业银行的核心资本充足率仍为4。 （ ）2. 巴塞尔协议规定，银行附属资本的合计金额不得超过其核心资本的50%。（ ）3. 新巴塞尔资本协议对银行信用风险提供了两种方法：标准法和内部模型法。 （ ）4. 资本充足率反映了商业银行抵御风险的能力。 （ ）5. 我国国有商业银行目前只能通过财政增资的方式增加资本金。 （ ）6. 商业银行计算信用风险加权资产的标准法中的风险权重由监管机关规定。（ ）二、单选题1. 我国商业银行资本充足率管理办法规定，计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的（ ）。A. 20% B. 50%C. 70% D. 100%2. 商业银行用于弥补

4、尚未识别的可能性损失的准备金是（ ）。A. 一般准备金 B. 专项准备金C. 特殊准备金 D. 风险准备金3. 巴塞尔协议规定商业银行的核心资本与风险加权资产的比例关系（ ）。A. 8% B. 8%C. 4% D. 4%4. 票据贴现的期限最长不超过（ ）。A. 6个月 B. 9个月C. 3个月 D. 1个月三、简答题1试述商业银行资本金的功能。2. 试述商业银行资本金的构成。3. 试述1988年巴塞尔协议的基本内容。4. 试述巴塞尔协议的发展过程。5. 试述商业银行提高资本充足率的途径。四、论述题试论述现阶段我国商业银行提高资本金的策略。第二章习题参考答案一、判断题1. 2. 3. 4. 5

5、. 6.二、单选题1. B 2. A 3. A 4. A 三、略；四、略第三章习题一、判断题1. 商业银行向中央银行借款可以用于投资。 （ ）2. 欧洲货币市场借款利率一般以LIBOR为基准。 （ ）3. 市场渗透定价法不强调利润对成本的弥补。 （ ）4. 高负债是商业银行区别于其他企业的重要标志之一。 （ ）5. 对商业银行来说存款并不是越多越好。6. CDs存单是一种面额较大、不记名发行但不能在二级市场流通转让的定期存款凭证。 （ ）7. 我国目前资本市场利率仍然是市场利率与计划利率并存。 （ ）8. 负债是商业银行资金的全部来源。 （ ）二、单项题1. 商业银行存款管理的目标不包括 （

6、）。A. 保持存款的稳定性 B. 降低存款的成本率C. 降低存款的流动性 D. 提高存款的增长率2. 存款按存款资金性质及计息范围划分为财政性存款和（ ）。 A. 个人存款 B. 定期存款C. 一般性存款 D. 单位存款3. 使商业银行负债成本最低的存款为（ ）。A. 同业存款 B. 有奖存款 C. 定期存款 D. 活期存款4. 商业银行的被动负债是（ ）。A. 发行债券 B. 吸收存款C. 同业拆借 D. 再贷款5. 下列借入负债中被采用“隔日放款”或今日货币形式的为（ ）。 A. 同业拆借 B. 回购协议 C. 间接借款 D. 再贴现6. 商业银行可长期利用的存款，称为（ ）。 A. 流动

7、性存款 B. 原始存款C. 定期存款 D. 发行长期金融债券7. 商业银行中长期借款包括（ ）。A同业拆借 B. 回购协议 C. 中央银行借款 D. 发行长期金融债券8. 同业借款不包括（ ）。A. 同业拆借 B. 再贴现C. 抵押借款 D. 转贴现9. 目标利润定价法的核心在于（ ）。A. 严格测算各种存款的营业成本 B. 计算存款的历史加权成本C. 确定存款的边际成本 D. 确定存款的风险成本10. 商业银行吸收的存款中稳定性最好的是（ ）。A. NOW账户 B. 定活两便存款C. 储蓄存款 D. 自动转账服务账户11. 商业银行的存款成本除了利息支出，还包括（ ）。A. 办公费 B. 员

8、工工资C. 差旅费 D. 非利息支出12. 关于同业拆借说法不正确的是（ ）。A. 同业拆借是一种比较纯粹的金融机构之间的资金融通行为。B. 为规避风险，同业拆借一般要求担保。C. 同业拆借一般不需向中央银行缴纳法定存款准备金，降低了银行的筹资成本。 D. 同业拆借资金只能作短期的用途。三、多选题1. 商业银行负债按负债的流动性可分为（ ）。A. 流动负债 B. 应付债券 C. 其他长期负债 D. 应付账款2. 下列属于存款的创新种类的是（ ）。A. 可转让支付命令账户 B. 大额可转让定期存单C. 货币市场账户 D. 个人退休金账户3. 影响存款成本定价的因素包括（ ）。A. 市场利率的水平

9、 B. 存款的期限结构C. 银行的盈利性 D. 客户与银行的关系4. 商业银行借入资金应考虑的因素包括（ ）。A. 借入资金的规模 B. 借入资金的期限C. 借入资金的相对成本 D. 借入资金的分险E. 借入资金的法规限制5. 商业银行国内市场借款的主要方式有（ ）。 A. 转贴现 B. 向央行借款 C. 同业拆借 D. 发行金融债券 E. 证券回购协议6. 价格定价法中价格表按收费条件包括（ ）。A. 免费定价 B. 有条件免费定价C. 浮动费率 D. 固定费率7. 以下属于商业银行“主动型负债”的是（ ）。A. 存款 B. 同业拆借C. 再贴现 D. 金融债券 E. 转贴现四、计算题 1.

10、 假定一家银行筹集了500万的资金，包括200万的活期存款，300万定期存款与储蓄存款。活期存款的利息和非利息成本为存款的8%，定期存款和储蓄存款总成本为10%。假如储备要求减少银行可使用资金的数额为活期存款的15%，储蓄存款的5%。求该银行负债的加权平均成本率。2. 某银行可通过7%的存款利率吸引50万元新存款。银行估计，若提供利率为7.5%，可筹集资金100万元；提供8%利率可筹集存款150万元；提供8.5%的利率可筹集存款200万元；提供9%的利率可筹集存款250万元。如果银行投资资产的收益率为10%，由于贷款利率不随贷款量的增加而增加，贷款利率就是贷款的边际收益率。存款为多少时银行可获

11、得最大的利润呢？五、简答题1. 简述商业银行负债的性质。2. 简述商业银行负债业务的作用。 3. 简述商业银行负债业务经营管理的目标。4. 简述商业银行借入资金时应考虑的因素。5. 负债对商业银行管理有何意义。6. 商业银行借入资金时一般有哪些渠道。7. 商业银行存款定价通常有哪些方法。六、论述题论述你对存款立行观点的看法。第三章习题参考答案一、判断题1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.二、单选题1.C 2.C 3.A 4.B 5.A 6.D 7.D 8.B 9.B 10. C 11.D 12.B三、多选题1.ABC 2.ABCD 3.ABCD 4.ABCDE 5.ABCDE 6.A

12、BD 7.BCDE四、计算题1. 加权平均成本率=全部负债利息总额/全部负债平均余额100% =（2008%+30010%）/（20085%+30095%） 100% =10.11%2. 利润=贷款收益-存款成本 （1）（10%-7.5%）100+507.5%-507%=2.75 （2）（10%-8%）150+508%-507%=3.5（3）（10%-8.5%）200+508.5%-507%=3.75（4）（10%-9%）250+509%-507%=3.5所以采取第三种方案可以获得最大利润。五、略；六、略；七、略。第四章习题一、判断题1. 五级分类法中，不良贷款包括可疑贷款和损失贷款两类。 （

13、 ）2. 质押贷款的质物指借款人或第三人的不动产。 （ ）3. 补偿性余额实际上是银行变相提高贷款利率的一种表现形式。 （ ）4. 资金边际成本是指商业银行每增加一单位可用于投资或贷款的资金所需支付的利息、费用成本。 （ ）5. 一般担保条件下，借款人贷款到期没有归还银行贷款，担保人即应承担第一还款人责任。 （ ）二、单选题1. 按担保合同规定，借款人贷款到期不能偿还银行付款时、按约定由担保人承担偿还贷款的责任，此类贷款称之为（ ）。A. 信用贷款B. 一般保证贷款C. 连带责任保证贷款D. 票据贴现贷款2. 如银行贷款已经肯定要发生一定的损失，但损失金额尚不确定，此类贷款应归属于（ ）。A.

14、 关注类贷款 B. 次级类贷款C. 可疑类贷款D. 损失类贷款3. 由于对环境条件等外部因素判断失误而给银行带来损失的风险，一般归纳于（ ）。A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 国家风险4. 产业分析落后导致银行不恰当的贷款支持属于（ ）。A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 国家风险三、多选题1. 下列措施中，哪些属于风险补偿机制范畴（ ）。A. 保险 B. 抵押（或质押）C. 贷款组合 D. 提取呆帐准备金2. 下列项目中，哪些属于银行贷款价格构成要素（ ）。A. 利率 B. 承诺费C. 补偿余额 D. 隐含条款3. 下列风险状况，哪些应归类于操作风险范畴？（ ）。A

15、. 对借款人财务状况分析失误导致不能按期还款；B. 不科学的操作流程或工作程序；C. 缺乏科学.成文的信贷政策；D. 银行资产.负债组合不匹配。4. 下列贷款项目中哪些应属于公司短期贷款（ ）。A. 票据贴现 B. 证券交易商贷款 C. 循环信贷融资 D. 项目贷款四、计算分析题资料： 某上市公司资产负债表（2009年9月30日） 单位：元资产负债及股东权益流动资产流动负债货币资金99,059,888.78短期借款230,666,350.2应收票据7,471,746应付帐款68,743,479.53应收账款净额128,262,559.1预收帐款15,490,058.4其他应收款净额36,546

16、,170.17应付工资3,575,267.48应收款项净额164,808,729.3应交税金5,618,141.21预付帐款35,771,611.46其他应交款0存货净额113,501,599.1其他应付款22,311,251.18流动资产合计420,613,574.6流动负债合计346,792,432.5长期投资长期负债长期股权投资1,490,838.97长期借款75,000,000长期投资净额1,490,838.97专项应付款3,000,000固定资产长期负债合计78,000,000固定资产净额276,437,297递延税项贷项14,935,143.44在建工程净额23,246,284.9

17、5负债合计439,727,575.9固定资产清理63,890少数股东权益55,250,848.37固定资产合计299,747,471.9股东权益无形资产及其他资产股本137,000,000长期待摊费用887,190.89股本净额137,000,000无形资产及其他资产合计146,356,713.6资本公积金72,522,706.11递延税项盈余公积金25,560,376.71递延税项借项767,880.47未分配利润140,653,551.4货币换算差额-1,738,578.97股东权益合计373,998,055.3资产总计868,976,479.6负债及股东权益总计868,976,479.6

18、根据以上某公司资产负债表，计算以下财务指标：资产负债率；流动比率；速动比率；股权收益率；流动资产比率；财务杠杆比率。五、简答题1. 简述商业银行贷款政策的主要内容及意义。2. 简述商业银行贷款定价的主要影响因素及其贷款价格的构成要素。3. 试述商业银行贷款风险的主要类型，并简述其形成原因。4. 商业银行信贷风险控制的主要方法有哪些。5. 简述质押贷款与抵押贷款的区别。6. 简述一般保证贷款与连带责任保证贷款的区别。7. 银行贷款准备阶段的主要工作和任务有哪些？8. 商业银行信贷风险补偿机制主要有哪些措施？六、论述题商业银行贷款主要面临哪些风险？其基本成因是什么？第四章习题参考答案一、判断题1.

19、 2. 3. 4. 5.二、单选题1.C 2.C 3.C 4.A 三、多选题1.BD 2.ABCD 3.BC 4.AB四、计算分析题资产负债率50.60%；流动比率1.21；速动比率0.89；股权收益率0.30；流动资产比率0.48%；财务杠杆比率2.32。五、略；六、略。第五章习题一、简答题1. 试述消费贷款的特点和作用。2. 发展消费贷款有何重要意义？3. 如何进行住房抵押贷款的一级市场运作和二级市场运作？4. 住房抵押贷款有哪几种偿还方式？5. 旅游消费贷款的对象和条件有哪些？二、论述题1. 试评述我国目前开展汽车消费信贷的现实条件。2. 试述美国次贷危机对我国住房抵押贷款证券化的启示。

20、第五章习题参考答案：略第六章习题一、计算题1. 假设一种5年期市政债券的收益率是10%，一种相应期限公司债券的收益率是15%，所得税税率是34%，银行应选择哪一种债券？2. 一张10年期美国长期国库券，面值为1000美元，当前各证券交易商的售价为775美元，该债券息票率为9%。如果现在购入并持有至到期，其预期的到期收益率是多少？二、简答题1. 收益率曲线如何帮助银行投资经理选择买卖证券？2. 收益率曲线策略的基本思路是什么？3. 如何构建避税组合？4. 比较杠铃法和收益率曲线策略的异同。5. 为什么我国目前还实行分业经营的管理体制？6. 试述银行投资政策应包括的内容。7. 商业银行证券投资的目

21、标是什么？8. 创新型投资工具对商业银行证券投资有何正面和负面影响？第六章习题参考答案一、计算题1. 市政债券的收益率为10%，公司债券的实际收益率为15%（1-34%）=9.6% 故银行选择市政债券。2.其中Pt 为每年的现金流入量。利用插值法可计算出r=10.7%二、略第七章习题一、判断题1. 银行汇票可在全国范围内使用，付款期限自出票日起10天。 （ ）2. 银行汇票经持票人（收款人）背书后可以转让。 （ ）3. 商业汇票根据承兑人的不同分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。（ ）4. 商业汇票付款期限最长为6个月。 （ ）5. 商业汇票经持票人背书后不可以转让。 （ ）6. 银行本票的提示付

22、款期限自出票日期最长不得超过2个月。 （ ）7. 银行本票见票即付。 （ ）8. 银行卡依据清偿方式可分为贷记卡、准贷记卡和借记卡。 （ ）二、单选题1. 由出票人签发的委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人的票据是 （ ）。A银行汇票 B. 商业汇票 C. 银行本票 D. 支票2. 商业汇票的付款期限最长为（ ）。A3个月 B 6个月 C9个月 D 12个月3. 银行本票的提示付款期限自出票日期起最长不得超过（ ）。A1个月 B2个月 C3个月 D4个月4. 托收承付结算每笔的金额起点为（ ）。A1 000元 B5 000元 C10 000元 D50 000元5. 因交易对手无法履

23、行合约或不履行责任而导致损失的风险属于（ ）。A信用风险 B市场风险 C操作风险 D法律风险三、多选题1结算业务的主要结算工具包括 （ ）。A. 银行汇票 B. 商业汇票 C. 银行本票 D. 支票2. 商业银行的代理业务有（ ）。A代理政策性和商业银行业务 B.代理人民银行业务C代理证券和保险业务 D.代理收付业务3.担保业务包括（ ）。A. 银行承兑汇票 B. 备用信用证 C. 各类保函 D. 商业承兑汇票4. 交易类中间业务指商业银行为满足客户保值或自身风险管理等方面的需要，利用各种金融衍生工具进行的资金交易活动。具体包括( )。A. 远期合约 B. 金融期货C. 互换 D. 期权5.

24、商业银行中间业务的风险主要有（ ）。A. 信用风险 B. 市场风险 C. 操作风险 D. 流动性风险 四、简答题1. 简述商业银行中间业务的概念及范围。2. 商业银行中间业务的风险有哪些？应如何控制？五、论述题论商业银行中间业务的创新。第七章习题参考答案一、判断题1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 二、单项选择题1D 2B 3A 4C 5A三、多选题1.ABCD 2. ABCD 3. ABC 4. ABCD 5. ABC 6. ABCD四、略；五、略。第八章习题一、计算题有一笔为期5年的$5000万国际银团贷款，于2007年5月10日签订贷款协议，确定用款期为半年（即到2007年1

25、1月10日截止），并规定从签订贷款协议之日1各月后，即2007年6月10日起开始计付承担费，承担费率为0.25%。该借款人实际支用贷款的情况如下：5月12日支用了$1000万，6月3日支用了$2000万，7月12日支用了$500万，8月9日支用了$700万，4次共支用了$4200万。到11月10日用款期截止时，仍有$800万未动用，自动注销。请计算该笔银团贷款的承担费。二、简答题1. 国际结算有哪些主要方式？2. 商业银行外汇买卖业务发展的动因是什么？3. 即期与远期外汇买卖业务分别如何报价？4. 外汇期货交易与外汇远期交易有何区别？5. 商业银行对外贸易融资有哪些主要形式？6. 银团贷款各当

26、事人应分别承担哪些职责？三、论述题1. 试述国际结算的含义与特征。2. 试述国际银团贷款如何操作。第八章习题参考答案一、计算题因从2007年6月10起计付承担费，故在这之前支用的两笔贷款共计3000万美元不计承担费。（1）6月10日7月11日，共32天，有2000万美元贷款未动用。 承担费=20000.25%32360=0.444444(万美元)（2）7月12日8月8日，共28天，有1500万美元贷款未动用。 承担费=15000.25%28360=0.291667（万美元）（3）8月9日11月9日，共93天，有800万美元贷款未动用。 承担费=8000.25%93360=0.516667（万美

27、元）从2007年11月10日起，800万美元贷款额度自动注销后不再计算承担费。故全部承担费之和为： =0.444444+ 0.291667+0.516667=1.252778（万美元）二、略；三、略。第九章习题一、单选题1. 属于商业银行充足流动性范畴的业务是( )。A. 满足存款人提取存款 B. 支付银行到期债务C. 归还中央银行再贷款 D. 满足客户的合理贷款需求2. 衡量商业银行负债流动性指标是 ( )。A. 现金状况指标 B. 流动性证券指标C. 游资比率 D. 能力比率3. 将不同时期存款的最低点连成线，这就形成了商业银行的 ( )。A. 易变性存款线 B. 核心存款线C. 季节性贷

28、款波动线 D. 长期贷款趋势线 4. 将不同时期贷款的最高点连成线，这就形成了商业银行的 ( )。A. 易变性存款线 B. 核心存款线C. 季节性贷款波动线 D. 长期贷款趋势线 5. 商业银行独立核算行处的可贷头寸等于（ ）。 A. 可用头减去备付金限额 B. 可用头寸 C. 基础头寸减备付金限额 D. 基础头寸二、多选题1. 属于商业银行基本流动性范畴的业务是 ( )。A. 满足存款人提取存款 B. 支付银行到期债务C. 归还中央银行再贷款 D. 满足客户的合理贷款需求2. 衡量商业银行资产流动性指标包括( )。A. 现金状况指标 B. 流动性证券指标C. 游资比率 D. 能力比率3. 下

29、列指标值越高,表明商业银行流动性越好( )。A. 能力比率 B. 核心存款比率C. 现金资产比率 D. 游资比率 4. 下列指标值越低,表明商业银行流动性越好( )。A. 游资比率 B. 流动性证券比率C. 活期存款与定期存款之比 D. 经纪人存款比率5. 对上市商业银行流动性监管时应注意的市场信号包括（ ）。A. 银行的资信评级 B. 银行的股票价格 C. 对客户履约程度 D. 向央行的借款情况三、计算分析题假设A城市商业银行主管资金计划的部门预计本行下月有20%的可能会出现1亿元的流动性赤字，40%的可能会出现1.6亿元的流动性赤字，25%的可能会出现1.8亿元的流动性盈余，15%的可能会

30、出现2亿元的流动性盈余。本行预计下月的流动性需求是多少？该部门应该对管理层提出哪些流动性管理举措？四、简答题1. 试述商业银行流动性管理的必要性。2. 商业银行增加流动性的途径有哪些？3. 简述商业银行流动性需求预测的内容。4. 简述商业银行流动性供给预测的内容。5. 衡量商业银行流动性强弱的指标有哪些？6. 商业银行现金资产由哪些构成？现金资产管理的原则是什么？五、论述题1. 在当前形势下，商业银行流动性管理应具备怎样的理念？为什么？2. 论述流动性与银行风险和效益三者之间的关系？第九章习题参考答案：一、单选题 1. D 2. C 3. B 4. D 5. A二、多选题1. ABC 2. A

31、BD 3.BCD 4. CD 5. ABCD三、计算分析题 （1）根据商业银行流动性预测中概率分析法的要求，A城市商业银行预计下月的流动性需求= 20%1 + 40%1.6 - 25%1.8 - 15%2=0.09（亿元） = 9 （ 百万元 ）（2）资金计划部门应该认识到流动性需求的存在对流动性管理带来了一定的压力，最好详细了解流动性支出与盈余的时间结构问题.流动性供应的可能渠道，既要满足本行流动性需求，又要兼顾效益性原则。该部门应该根据当时的经济金融形势.本行的具体情况对管理层提出切实可行的流动性管理举措。短期措施包括：办理转贴现或再贴现以融通资金；适量同业拆入资金；控制贷款的集中投放等。

32、长期措施包括：及时清收临近到期贷款；改善本行金融服务争取传统业务及中间业务的持续增长以扩大资金来源；提高银行资产质量减少损失等。四、略；五、略。第十章习题一、计算题1. 设某固定收入债券的息票为80美元，偿还期为3年，面值为1000美元，该金融工具的实际收益率（市场利率为10），求该债券的持续期为多少？2. 假设银行持有一种国库券0.9亿元，其票面价值为1000元，最终到期日为10年，利率为10%，当前价格为900元。另外其资产还包括商业贷款1亿元，消费者贷款0.5亿元，房地产贷款0.4亿元，它们的久期分别为0.6年、1.2年、2.5年。则该银行资产组合的久期为多少？二、简答题1. 简述商业银

33、行资产负债管理的演变过程。2. 简述利率敏感性分析。3. 简述持续期缺口管理。4. 简述资产负债比例管理。三、论述题1. 论述商业银行资产管理理论、负债管理理论和资产负债管理理论的产生背景和主要思想。第十章习题参考答案 一、计算题1. 解：2. 解：二、略；三、略。第十一章习题一、计算题 一家银行计划在货币市场上以市场利率借入5500万美元。然而根据市场条件分析，市场利率将会上升。为防范因利率上升而产生的损失，该银行买入了执行价为10%的利率上限。在借款协议刚开始时，如果市场利率突然上升到11.5%，请问银行应支付多少利息?另外银行将收到多少补偿金？（假设该笔借款期限只有1个月）二、简答题1.

34、 什么是套期保值？套期保值的基本原理是什么。2. 银行如何运用金融期货来对正、负利率敏感性缺口进行套期保值。3. 银行如何运用金融期货来对正、负持续期缺口进行套期保值。三、论述题试比较金融期货、利率期权、利率掉期三种金融衍生工具套期保值方法在银行资产负债管理中运用的优缺点。第十一章习题参考答案一、计算题 银行应付利息=550010411.5%/12=527083（美元）银行收到补偿=527083-458333=68750(美元)二、略；三、略第十二章习题一、判断题1. 预期损失是商业银行在特定时期内资产遭受的平均损失。 （ ）2. 已知平均损失值为X，在99%置信度下最大损失值是Y，则非预期损

35、失为X-Y。 （ ）3. 非预期损失和极端损失都与商业银行风险容忍度有关，容忍度越小，相应地非预期损失越大，极端损失越小。 （ ）4. 银行可以将非预期损失计入成本进行风险转移。 （ ）5. 经济资本是在一定置信水平下，用来缓冲资产或业务非预期损失的资本，因此数量上等于非预期损失。 （ ）6. ROE和RAROC都可以用来衡量资本使用效率，测算资本在风险状态下的使用效率。 （ ）7. RAROC指标中使用的经济资本可以细化分解到各个机构、部门或产品，并且直接对应于承担的风险，比传统指标更利于不同机构、部门的绩效比较。（ ）8. 如果某业务的RAROC高于股东要求的基准回报率，说明该业务对股东价

36、值增加有贡献能力，所以一定要增加该业务的经济资本，扩大其发展。 （ ）9. 商业银行在不同资产间分配经济资本时应从资产组合的层面来考虑，从组合的角度来看资产的风险状态并进行配置。 （ ）10. 商业银行根据RAROC进行经济资本配置时，应以RAROC最大化为目标，科学合理的配置资源。 （ ）二、计算题1. 某公司申请一笔金额1亿元的贷款，期限一年，贷款的年利率为6%。该贷款的资金成本为3%，经营成本（包括人工、设备等）共计100万元。经测算，该客户的违约率为5%，该类贷款违约后损失率为50%，该贷款的非预期损失为500万元。计算该笔贷款的RAROC。2. 某银行设定的RAROC要求为不低于25

37、%，现有客户申请一笔6000万元的一年期贷款。银行评估该贷款对应的违约概率为0.8%，违约损失率为35%。假设银行设定的风险容忍度为2.5%，根据测算出，该贷款在2.5%容忍度下的非预期损失为500万，贷款资金成本为3%，各项经营成本合计需要80万元。银行应给该贷款定价多少？三、简答题1. 商业银行对付不同风险分别采取什么不同手段？2. 简述经济资本与账面资本、监管资本的关系。3. RAROC的使用价值是什么？四、论述题1. 试述基于RAROC和经济资本配置的方法和过程。2. 试述基于RAROC银行贷款定价的比较优势原理的内容。第十二章习题参考答案一、判断题1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 二、计算题1.l收入=1亿元6%=600万元l资金成本=1亿元3%=300万元l经营成本=100万元l风险成本=违约率违约损失率