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1、银行从业资格考试风险管理模拟试题1.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括_ A.资产风险管理模式 B.负债风险管理模式 C.全面风险管理模式 D.内部管理模式 2.下列理论中，属于负债管理模式的是_. A.真实票据论 B.转换能力理论 C.存款理论 D.预期收入理论3.FN理论中，发球资产风险管理模式的是_. A.银行券理论 B.资产结构理论 C.购买理论 D.销售理论 4.下列理论中，不属于资产风险管理模式的是_ A.转换能力理论 B.预期收入理论 C.超货币供培理论 D.销售理论5._是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能
2、性。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险6._是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。 A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 7._不包括在市场风险中。 A.利率风险 B.汇率风险 C.操作风险 D.商品价格风险8._是由不完善或有问题的内部程序，人员及系统或外部事件所造成损失的风险。 A.市场风险 B .操作风险 C. 流动性风险 D.国家风险9._是指银行掌握的可用于即时土付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。 A. 流动性风险 B . 国家风险 C.声誉风险 D.法律风
3、险来源:考试大网10._是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。 A. 流动性风险 B . 国家风险 C.声誉风险 D.法律风险 11. _是指由于银行操作上的错误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。 A. 操作风险 B . 国家风险 C.声誉风险 D.法律风险12._是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。 A. 流动性风险 B . 国家风险 C.操作风险 D.法律风险13._是指经营决策错误、决策执行不当
4、或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。 A. 流动性风险 B.战略风险 C.操作风险 D.法律风险14.商业银行通过进行一定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于_的风险管理方法。 A.风险对冲 B.风险分散 C.风险规避 来源：考试大D.风险转移 15.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于_的风险管理方式。 A.风险对冲 B.风险分散 C.风险规避 D.风险转移 31.如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率
5、是：C A.0.01 B.0.012 C.0.018 D.0.03 32以下属于客户评级的专家判断法的是：D A.5Cs系统 B.5Ps系统 C.CAMELs系统 D.以上都是 33.绝对信用价差是指：B A.不同债券或贷款的收益率之间的差额 B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额 C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额 D.以上都不对 34.在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?C A.RAROC=贷款年收入/监管或经济资本 B.RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本 C.RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本 D.以上都不对 3
6、5.我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种：C A.定性分析法 B.定量分析法 C.定性和定量相结合的分析法 D.以上都不对 36.如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于：C A.3% B.10% C.20% D.50% 37.金融资产的市场价值是指：B A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值 B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值 D.对交易账户头寸按照当前市场行情重
7、估获得的市场价值 38.久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?A.利率 B.汇率 C.股票指数 D.商品价格指数 39.市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是：C A.收益率曲线风险 B.期权性风险 C.重新定价风险 D.基准风险 40.以下业务中包含了期权性风险的是：C A.活期存款业务 B.房地产按揭贷款业务 C.附有提前偿还选择权条款的长期贷款 D.结算业务 该条件为41-43题的条件 如果A企业与B 企业的筹资渠道及利率如下图所示 固定利率融资成本浮动利率融资成本 A企业10% LIBOR+2% B企业8%LIBOR+1%41.如果A 企业需要固定利率融资，B企业
8、需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资C A.A企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资B.A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资C.A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资D.A企业进行浮动利率融资，B 企业进行浮动利率融资42.双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本?AA.1%B.2%C.4%D.5%43.如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为：AA.A企业的融资成本为9.5%, B企业的融资成本为LIBOR+0.5%B.A企业的融资成本为9.5%, B企业的融资成本为LIBOR+1%C.A企业的融
9、资成本为10%, B企业的融资成本为LIBOR+0.5%D.A企业的融资成本为10%, B企业的融资成本为LIBOR+1%44.货币互换交易与利率互换交易的不同点是：CA.货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金B.货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金C.货币互换需要在期初和期末交换本金D.以上都不对45.以下关于期权的论述错误的是：DA.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零D.对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期
10、权的总价值为零46.根据巴塞尔新资本协议和国际会计准则第39号，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合?AA.以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产B.持有待售的投资C.持有到期的投资D.贷款和应收款47如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为：CA.700万美元B.500万美元C.1000万美元D.300万美元48.以下关于久期的论述正确的是：AA.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系D.久
11、期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析49.以下不属于内部欺诈事件的是：DA.头寸故意计价错误B.多户头支票欺诈C.交易品种未经授权D.银行内部发生的性别/种族歧视事件50.我国商业银行操作风险管理的核心问题是：BA.信息系统升级换代B.合规问题C.员工的知识/技能培养D.公司治理结构的完善51.我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是：B A.商业银行市场风险管理指引B.关于加大防范操作风险工作力度的通知C.商业银行资本充足率管理办法D.巴塞尔新资本协议52.商业银行有效防范和控制操作风险的前提是：AA.建立完善的公司治理结构B.建立完善内部控制体制C.加强外部监管体制建设
12、D.以上都不是53.对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为：BA.操作风险损失B.信用风险损失C.市场风险损失D.以上都不对54.从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：BA.40%B.30%C.20%D.10%55.商业银行在市场交易过程中的交易/定价错误属于：BA.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.声誉风险56.健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容?DA.强化内控意识，树立内控优先理念B.完善激励约束机制C.提高内控制度的执行力D.以上都是57.以下关于商业银行风险的论述，正确的是：CA.商业银行的操作风险往往小于市
13、场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理B.商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视C.商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视D.以上都不对58.关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是：BA.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患59.关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线?DA.5类B.6类C.7类D.8类60.商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来：DA.市场风险B.流动性风险C.信用风险D.操作风险
