银行从业资格考试风险管理银行顾问预测试题.doc

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1、2010银行从业资格考试风险管理预测试题4一、单选题1、 商业银行的核心竞争力是( )。A、吸存放贷B、支付中介C、货币创造D、风险管理标准答案： D2、 风险是指( )。A、损失的大小B、损失的分布C、未来结果的不确定性D、收益的分布标准答案： C3、 风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( )的基本规律。A、高风险低收益、低风险高收益B、高风险高收益、低风险低收益C、高风险高收益D、低风险低收益标准答案： B4、 风险分散化的理论基础是( )。A、投资组合理论B、期权定价理论C、利率平价理论D、无风险套利理论标准答案： A5、 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。

2、A、特殊性、非盈利性和可转化性B、普遍性、非盈利性和可转化性C、特殊性、盈利性和不可转化性D、普遍性、盈利性和不可转化性标准答案： B6、 商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。A、风险对冲B、风险分散C、风险转移D、风险补偿标准答案： B7、 商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。A、资本金管理和负债管理B、资产管理和负债管理C、风险管理和绩效考核D、流动性管理和绩效考核标准答案： C8、 如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为( )。A、0、1B、0、2C、0、3D、

3、0、4标准答案： D解析：ln150-1n1009、 风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是( )。A、风险管理知识B、风险管理制度C、风险管理理念D、风险管理技能标准答案： C10、 风险识别方法中常用的情景分析法是指( )。A、将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B、通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C、通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D、风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财

4、务资料进行分析从而发现潜在风险标准答案： CPAgE11、 风险因素与风险管理复杂程度的关系是( )。A、风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B、风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C、风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大D、风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素标准答案： B解析：参考教材5812、 以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( )A、CrEDitMEtriCsB、KMV模型C、VAR模型D、高级计量法标准答案： C13、 CrEDitMEtriCs模型认为债务人的信用风险状况用债务人的( )表示。A、信用等级B、资产规模C、盈利水平D、还款意愿标准答案：

5、 A14、 压力测试是为了衡量( )。A、正常风险B、小概率事件的风险C、风险价值D、以上都不是标准答案： B15、 外部评级主要依靠( )。A、专家定性分析B、定量分析C、定性分析和定量分析结合D、以上都不对标准答案： A16、 预期损失率的计算公式是( )。A、预期损失率=预期损失/资产风险敞口B、预期损失率=预期损失/贷款资产总额C、预期损失率=预期损失/风险资产总额D、预期损失率=预期损失/资产总额标准答案： A17、 中国银监会商业银行不良资产检测和考核暂行办法规定不良贷款分析报告主要包括( )方面、 A、不良贷款清收转化情况B、新发放贷款质量情况C、新发生不良贷款的内外部原因及典型

6、案例D、以上都是标准答案： D18、 信用风险经济资本是指( )。A、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金B、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金C、商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金D、以上都不对标准答案： A19、 贷款组合的信用风险包括( )。A、系统性风险B、非系统性风险C、既可能有系统性风险，又可能有非系统风险D、以上的都不对标准答案： C20、已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约

7、概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是()。A、15亿B、12亿C、20亿D、30亿标准答案： B解析：3005%(120%)=1221、 以下关于相关系数的论述，正确的是( )。A、相关系数具有线性不变性B、相关系数用来衡量的是线性相关关系C、相关系数仅能用来计量线性相关D、以上都正确标准答案： D22、 信用转移矩阵所针对的对象是( )。A、客户评级B、债项评级C、既有客户评级，又有债项评级D、以上都不对标准答案： C23、 情景分析用于( )。A、测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B、一组风险因素的多种情景对组合价

8、值的影响C、着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响D、A和C标准答案： B解析：参考教材12024、 资产证券化的作用在于( )。A、提高商业银行资产的流动性B、增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C、是一种风险转移的风险管理方法D、以上都正确标准答案： D25、 在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?( )。A、RAROC=贷款年收入/监管或经济资本B、RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本C、RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本D、以上都不对标准答案： C26、 以下属于客户评级的专家判断法的是( )。A、5Cs系统B、5Ps系统C

9、、CAMELs系统D、以上都是标准答案： D27、 贷款定价中的风险成本是用来( )。A、抵销贷款预期损失B、抵销贷款非预期损失C、抵销贷款的预期和非预期损失D、以上都不对标准答案： A28、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0、02，0、03，0、05，0、1，0、1，如果商业银行的总体经济资本为30亿、根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为()。A、4亿B、8亿C、10亿D、6亿标准答案： A解析：302/(2+4+5+3+1)=429、 在上

10、题中，根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为( )A、2亿B、3亿C、5亿D、10亿标准答案： B解析：300、03/(0、02+0、03+0、05+0、1+0、1)=330、如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，当期不良贷款为54亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是()。A、0、25B、0、14C、0、17D、0、3标准答案： C31、 以下关于商业银行风险文化的论述，不正确的是：( )A、风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的B、商业银行应当通过制度建设，将风险文化融入到每一位员工的日常行为中

11、C、商业银行的风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D、商业银行的风险文化应当随着内外部经营管理环境的不断变化而不断修正标准答案： C32、 根据我国现行担保法规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人()在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有?。A、可以B、不可以C、视情况而定D、以上都不正确标准答案： B33、 ( ) 不属于银行信贷所涉及的担保方式。A、抵押B、信用证C、质押D、保证标准答案： B34、 在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?( )A、RAROC=贷款年收入/监管或经济资本B、RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济

12、资本C、RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本D、以上都不对标准答案： C35、 我国商业银行的风险预警体系中，篮色预警法是一种( )A、定性分析法B、定量分析法C、定性和定量相结合的分析法D、以上都不对标准答案： B36、如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于()。A、3%B、10%C、20%D、50%标准答案： C37、 金融资产的市场价值是指( )。A、金融资产根据历史成本所反映的账面价值B、在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平

13、交易资产所获得的资产的预期价值C、交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D、对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值标准答案： B38、 久期是用来衡量金融工具的价格对( )的敏感性指标。A、利率B、汇率C、股票指数D、商品价格指数标准答案： A39、 市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是( )。A、收益率曲线风险B、期权性风险C、期限错配风险D、基准风险标准答案： C解析：期限错配风险又称为重新定价风险。40、 以下业务中包含了期权性风险的是( )。A、活期存款业务B、房地产按揭贷款业务C、附有提前偿还选择权条款的长期贷款D、结算业务标准答案： C41、 如果A企业与B

14、企业的筹资渠道及利率如下固定利率融资成本 浮动利率融资成本A企业 10% LIBOR+1%B企业 8% LIBOR+2%如果A企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资( )。A、A企业进行固定利率融资，B企业进行浮动利率融资B、A企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资C、A企业进行浮动利率融资，B企业进行固定利率融资D、A企业进行浮动利率融资，B企业进行浮动利率融资标准答案： C42、 在对企业进行现金流分析中，对于不同类型的贷款、不同发展阶段的借款人，分析起点和考虑的程度是不同的。因此，对于短期贷款应更多地关注( )。A、

15、在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B、其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C、借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息D、正常经营活动的现金流量是否及时和足额偿还贷款标准答案： D43、 违约概率是商业银行信用风险管理中的重要概念，在巴塞尔新资本协议中，其被定义为( )。A、借款人内部评级半年期违约概率与0、03%中的较高者B、借款人内部评级1年期违约概率与0、03%中的较高者C、借款人内部评级半年期违约概率与0、05%中的较高者D、借款人内部评级1年期违约概率与0、05%中的较高者标准答案： B44、 货币互换交易与利率互换交易的不同点是(

16、 )A、货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金B、货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金C、货币互换需要在期初和期末交换本金D、以上都不对标准答案： C45、 以下关于期权的论述错误的是( )A、期权价值由时间价值和内在价值组成B、在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C、对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零D、对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零标准答案： D46、 根据巴塞尔新资本协议和国际会计准则第39号，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合?( )。

17、A、以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产B、持有待售的投资C、持有到期的投资D、贷款和应收款标准答案： A解析：参考教材18047、 如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为()。A、700万美元B、500万美元C、1000万美元D、300万美元标准答案： B解析：属于单币种敞口头寸。48、 以下关于久期的论述正确的是( )。A、久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B、久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C、久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系D、久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，

18、需要做具体分析标准答案： A49、 以下不属于内部欺诈事件的是( )。A、头寸故意计价错误B、多户头支票欺诈C、交易品种未经授权D、银行内部发生的性别/种族歧视事件标准答案： D50、 我国商业银行操作风险管理的核心问题是( )。A、信息系统升级换代B、合规问题C、员工的知识/技能培养D、公司治理结构的完善标准答案： B51、 我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是( )。A、商业银行市场风险管理指引B、关于加大防范操作风险工作力度的通知C、商业银行资本充足率管理办法D、巴塞尔新资本协议标准答案： B52、 商业银行有效防范和控制操作风险的前提是( )。A、建立完善的公司治理结构B、建立

19、完善内部控制体制C、加强外部监管体制建设D、以上都不是标准答案： A53、 以下法人客户评级模型，主要针对非上市公司的是( )。A、Z计分模型B、ZETA模型C、RiskCAlC模型D、CrEDit Monitor模型标准答案： C54、 从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为( )。A、40%B、30%C、20%D、10%标准答案： B55、 CrEDit Risk +是目前被国际银行业广泛采用的组合模型之一，该模型认为贷款组合的违约率服从( )。A、二项分布B、正态分布C、均匀分布D、泊松分布标准答案： D56、 健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括( )内容。A、强化

20、内控意识，树立内控优先理念B、完善激励约束机制C、提高内控制度的执行力D、以上都是标准答案： D57、 以下关于商业银行风险的论述，正确的是( )。A、商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理B、商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视C、商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视D、以上都不对标准答案： C58、 关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了( )产品线。A、5类B、6类C、7类D、8类标准答案： D59、 商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来(

21、 )。A、市场风险B、流动性风险C、信用风险D、操作风险标准答案： D60、 商业银行资产的流动性是指( )。A、商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售B、商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金C、商业银行流动资产数量的多少D、商业银行流动资产减去流动负债的值的大小标准答案： A61、 如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?( )。A、将短期借款与长期贷款匹配B、将长期借款与长期贷款匹配C、将短期借款与短期贷款匹配D、资产和负债的期限结构比较平衡标准答案： D62、已知商业银行期初贷款余额为50亿，期末贷款余额为

22、70亿，核心贷款期初余额25亿，期末余额35亿，流动性资产期初余额为30亿，那么该银行借入资金的需求为()。A、30亿B、60亿C、40亿D、50亿标准答案： B解析：融资缺口为(50+70)/2-(25+35)/2=30融资需求为30+30=6063、如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8、5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，商业银行资产价值的变化为()。A、资产价值减少27、8亿元B、资产价值增加27、8亿元C、资产价值减少14、8亿元D资产价值增加14、8亿元、标准答案： A解析：参考教材27564、

23、 在上题中，商业银行负债价值的变化为( )。A、负债价值减少27、8亿元B、负债价值增加27、8亿元C、负债价值减少14、8亿元D、负债价值增加14、8亿元标准答案： C65、 在上题中，商业银行总价值变化为( )。A、增加13亿元B、减少13亿元C、增加42、6亿元D、减少42、6亿元标准答案： B解析：-27、8-(-14、8)=1366、 已知某商业银行的负债流动性需求为25亿，贷款流动性需求为20亿，那么该商业银行总的流动性需求为( )。A、55亿B、30亿C、45亿D、50亿标准答案： C67、 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是( )。A、资

24、产流动性风险B、负债流动性风险C、流动性过剩D、以上都不对标准答案： A68、 战略风险属于一种( )。A、长期的潜在的风险B、短期的风险C、显性的风险D、以上都不对标准答案： A69、 由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于( )。A、声誉风险B、市场风险C、战略风险D、国家风险标准答案： C70、 可能影响商业银行声誉的事件不包括( )。A、流动性恶化B、出现重大操作失误C、国家监管政策变化D、由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化标准答案： C71、 国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包

25、括( )。A、改善公司治理结构B、预先做好防范危机的准备C、确保各类主要风险得到正确识别和排序D、利用精确的数量模型进行量化标准答案： D72、 银行从资产负债管理时代向风险管理时代过渡的标志是( )。A、有效银行监管的核心原则B、巴塞尔新资本协议C、巴塞尔资本协议D、以上都不是标准答案： C73、 CrEDitMonitor模型将企业的股东权益视为( )。A、企业资产价值的看涨期权B、企业资产价值的看跌期权C、企业股权价值的看涨期权D、企业股权价值的看跌期权标准答案： A74、 一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括( )。A、内部关联交易频繁B、连环担保十分普遍C、财务报表真实性差D、

26、资金链脆弱标准答案： D75、 我国银行业监督管理的基本法律是( )。A、巴塞尔资本协议B、巴塞尔新资本协议C、银行业监督管理法D、有效银行监管核心原则标准答案： C76、 以下哪一项不属于CAMEL评级体系中的指标( )。A、资本充足性B、资产质量C、管理水平D、竞争力水平标准答案： D77、 银监会公布的风险监管核心指标不包括( )。A、风险水平B、风险迁徙C、风险抵补D、风险价值标准答案： D78、 巴塞尔资本协议规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于( )。A、4%B、8%C、10%D、12%标准答案： A79、已知某商业银行的核心资本为5亿，附属资本为2亿，信用风险加权资产为80

27、亿，并且市场风险的资本要求为20亿，那么根据商业银行资本充足率管理办法规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为()。A、25%B、6%C、2%D、9%标准答案： C解析：7/(80+12、520)=2%80、 关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是( )。A、商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B、通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C、虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任D、过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患标准答案： B二、多选题81、 商业银行的经营原则

28、是( )。A、盈利性B、安全性C、流动性D、扩张性E、竞争性标准答案： A, B, C82、 商业银行风险的主要类别包括( )A、信用风险B、市场风险C、操作风险D、流动性风险E、国家风险标准答案： A, B, C, D, E83、 在我国，现金流量表主要包括( )。A、企业股东初始投入企业的资本金B、投资活动的现金流C、融资活动的现金流D、企业所欠外债数额E、经营活动的现金流标准答案： B, C, E84、 商业银行可以采取的风险管理办法是( )。A、风险分散B、风险对冲C、风险转移D、风险规避E、风险补偿标准答案： A, B, C, D, E85、 商业银行常用的风险识别方法包括( )。A

29、、专家调查列举法B、资产财务状况分析法C、情景分析法D、分解分析法E、失误树分析法标准答案： A, B, C, D, E86、 商业银行风险管理流程包括( )。A、风险识别B、风险计量C、风险监测D、风险控制E、风险对冲标准答案： A, B, C, D87、 个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括( )。A、经销商风险B、假按揭风险C、由于房产价值下跌导致超额押值不足D、借款人的经济财务状况恶化的风险E、国家对房市采取宏观调控策措施标准答案： A, B, C, D88、 KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括( )。A、贷款承诺的利息B、与贷款相同期限的零息国债的收益率C、贷款的违约回收率D

30、、贷款期限E、借款企业的市场价值标准答案： A, B, C89、 我国监管当局出台的贷款五级分类包含( )。A、正常B、关注C、次级D、可疑E、损失标准答案： A, B, C, D, E90、 目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。A、CrEDitMEtriCs模型B、CrEDitPortfolioViEw模型C、CrEDitRisk+模型D、KMV模型E、ZETA模型标准答案： A, B, C 91、 中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括(ABCDE)。A、不良资产/贷款率B、预期损失率C、贷款风险迁徙D、不良贷款拨备覆盖率E、贷款损失准备充足率标准答案：

31、A, B, C, D, E92、 根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征( )。A、全面性B、相关性C、及时性D、可靠性E、可比性标准答案： A, B, C, D, E93、 商业银行进行贷款定价，一般由( )因素决定。A、资金成本B、经营成本C、风险成本D、资本成本E、通货膨胀调整成本标准答案： A, B, C, D94、 商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循( )。A、审贷分离原则B、统一考虑原则C、展期重审原则D、责任到人原则E、追踪审核原则标准答案： A, B, C95、 信用衍生产品包括( )。A、总收益互换B、信用违约互换C、信用价差衍生

32、产品D、信用联动票据E、股票期权标准答案： A, B, C, D96、 计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下( )变量。A、违约概率B、违约损失率C、违约风险暴露D、期限E、行业风险指数标准答案： A, B, C97、 对企业信用风险分析的5Cs指标包括( )方面。A、品德B、资本C、还款能力D、抵押E、经营环境标准答案： A, B, C, D, E98、 关于商业银行客户信用限额的以下说法，正确的有( )。A、当限额被超越时，商业银行必须采取各种措施来降低风险B、商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信、和

33、准备发放的新授信一并加以考虑C、在符合监管要求的前提下，商业银行可自行决定客户具体的总信用额度D、确定客户信贷限额还要考虑商业银行对该客户的风险容忍度E、从理论上讲，客户损失限额或信用风险暴露是通过商业银行分配至各个业务部门或分支机构的经济资本，在客户层面上继续分配的结果标准答案： A, B, C, D, E99、 根据无套利均衡原理，在0期为了计算某货币第2期到第3期的远期利率，应当首先知道的变量是( )。A、银行间的短期利率水平B、第0期到第1期的即期利率C、第1期到第2期的远期利率D、3年期的即期利率E、市场在3期内的平均利率水平标准答案： B, C, D100、 期权的价值由( )组成

34、。A、时间价值B、内在价值C、执行价格D、标地资产价格E、无风险利率标准答案： A, B 101、 公允价值的计量方式有( )。A、直接使用可获得的市场价格B、使用公认的模型估算市场价格C、根据实际支付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性D、使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突E、根据资产获得时的历史成本标准答案： A, B, C, D102、 关于资产证券化的以下说法，正确的有( )。A、证券化是将缺乏流动性且不具有预期稳定现金流的资产汇集成资产池，通过结构性重组，将其转化为可以在金融市场上出售和流通的证券B、信贷资产证券化的产品目前主要可分为两大类：住房抵押贷款

35、证券和资产支持证券C、资产证券化改变了商业银行传统的“资金出借者”的角色，使商业银行同时具有了“资产出售者”的职能D、资产证券化对商业银行的竞争发展和信用风险管理起到了非常重要的作用E、在某种程度上，证券化产品的属性是由其标的(即抵押资产组合)属性所决定标准答案： B, C, D, E103、 收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示( )。A、资产的到期期限B、资产的不同市场价值C、资产的到期收益率D、资产的现值E、资产的当期收益率标准答案： A, C104、 市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是( )。A、忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B、缺口分析只考虑了利率的

36、重新定价风险，没有考虑利率的基准风险C、大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响D、缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响E、缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异标准答案： A, B, C, D, E105、 操作风险的成因主要包括( )。A、人员因素B、内部流程C、系统缺陷D、外部因素E、其他因素标准答案： A, B, C, D106、 核心雇员流失的风险具体体现为( )A、核心员工的知识/技能缺乏B、缺乏足够后援/替代人员C、相关信息缺乏共享和文档记录D、缺乏岗位轮换机制E、核心员工的欺诈行为标准答案： B, C, D

37、107、 操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面?( )。A、数据/信息质量B、违反系统安全规定C、系统设计/开发的战略风险D、系统的稳定性、兼容性、适宜性E、系统开发、维护成本过高标准答案： A, B, C, D108、 操作风险基本指标法的计算中涉及( )。A、前三年中各年为正的总收入B、前三年中总收入为正数的年数C、巴塞尔委员会专门设定的乘数因子D、前三年的总收入E、所计量的总的年数标准答案： A, B, C109、 根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用操作风险标准法的资格，商业银行必须至少满足( )。A、董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构B、银行应当拥有完整且确实

38、可行的操作风险管理系统C、银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法D、必须具备完善、健康的公司治理结构E、必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导标准答案： A, B, C110、 商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备( )A、完善的公司治理结构B、健全的内部控制体系C、普及合规管理文化D、集中式的、可灵活扩充的业务信息系统E、强大的研发实力标准答案： A, B, C, D 111、 以下论述正确的是( )。A、对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感B、对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感C、对商业银行而言，公司

39、/机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感D、对商业银行而言，公司/机构存款人对银行信用和利率水平很敏感E、零售存款客户和公司/机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感标准答案： A, D112、 关于商业银行风险报告的以下说法，正确的有( )。A、商业银行各个层面都需要有效使用风险报告B、风险报告需要在不同级别以及不同部门之间传递C、为保证风险管理部门的独立性，风险报告易只在上下级之间进行传递D、在向外部提供风险分析报告时，需要把握的重点是规范操作E、风险报告只要满足监管当局和自身风险管理与内控需要即可，不必在乎形式或流程标准答案： A, B, D113、 衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过( )换算得到。A、现金头寸指标B、核心存款比例C、贷款总额与总资产比率D、流动资产与总资产比率E、大额负债依赖度标准答案： B, C114、 流动性风险预警的内部指标包括( )。A、盈利水平B、产品业务的风险水平C、资产负债结构D、资产负债质量E、高官层人事更替标准答案： A, B, C, D115、以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容是( )。A、明确商业银行的战略愿景和价值理念B、有明确记载的声誉风险管理流程及政策C、深入理解不同利益持有者对自身的期望值D、有明确记载的危机处理/决策