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1、银行业从业人员资格认证考试风险管理历年试卷(四)时限：120分钟一、单项选择题（共90题，每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。1.下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系的是（ ）。A.不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆B.利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险C.前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响D.任何负面消息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成
2、大量的资金流失，进而导致流动性困难2.目前，（ ）是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险3.某1年期零息债券的年收益率为18.2，假设债务人违约后回收率为20，若1年期的无风险年收益率为4，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（ ）。A.0.05B.0.10C.0.15D.0.204.根据1988年巴塞尔资本协议的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是（ ）。A.0B.50C.75D.1005.下列关于表外项目的处理的说法，不正确的是（ ）。A.表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产B.首先将
3、表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算D.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得6.风险评级的程序是（ ）。A.制定监管措施+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+整理评级档案B.收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果+制定监管措施+整理评级档案C.制定监管措施+整理评级档案+收集评级信息+分析评级信息+得出评级结果D.整理评级档案+收集评级信息+制定监管措施+分析评级信息
4、+得出评级结果7.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是（ ）。A.失误树分析方法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.情景分析法8.参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理、控制措施可以采取（ ）。A.从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式B.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式C.从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式D.从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式9.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（ ）一般不具有实质性意义。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市
5、值重估价值10.银行评估未来挤兑流动性风险的方法是（ ）。A.现金流分析B.久期分析法C.缺口分析法D.情景分析11.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于（ ）。A.操作风险B.战略风险C.国家风险D.信用风险12.20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（ ）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段13.下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?（ ）A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C.Credit Portfolio View模型直接估计
6、组合资产的未来价值概率分布D.Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性14.不是新巴塞尔协议中三大约束的是（ ）。A.最低资本金要求B.监管部门的监督检查C.市场纪律约束D.信息披露监管15.下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是（ ）。A.是商业银行已经预计到将会发生的损失B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.是信用风险损失分布的方差16.商业银行的核心竞争力是（ ）。A.吸存放贷B.支付中介C.货币创造D.风险管理17.风险是指（ ）。A.损失的大小B.损失的分布C.未来结果的不确定性D.收益的分布18.
7、风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（ ）的基本规律。A.高风险低收益、低风险高收益B.高风险高收益、低风险低收益C.高风险高收益D.低风险低收益19.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为（ ）。A.确定型随机变量和不确定型随机变量B.跳跃型随机变量和连贯型随机变量C.离散型随机变量和跳跃型随机变量D.离散型随机变量和连续型随机变量20.小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30、25、15，则小陈的投资组合年百分比收益率是（ ）。A.25.0B.20.0C.21.0D.22.021.某交
8、易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20、40、40，三种资产对应的百分比收益率分别为8、10、12，则该部门总的资产百分比收益率是（ ）。A.10B.10.4C.9.5%D.3.522.在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括（ ）。A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.期权敞口头寸D.总敞口头寸23.某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10，假设市场利率突然下降1，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上涨1.84元B.下跌1.84元C.上涨2.02元D.下跌2.02元24.下列有关利率风险的说法，正确的是（ ）。A.若银行以短期存款作为长期
9、固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少B.存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响C.银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险25.A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5，债券B的票面利率为6，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（ ）。A.债券A的久期大于债券B的久期B.债券A的久期小于债券B的久期C.债券A的久期等于债券B的久期D.无法确定债券A和B的久期大
10、小26.用方差-协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差-协方差法计算得到的VAR相比（ ）。A.较大B.一样C.较小D.无法确定27.信用风险监管指标不包括（ ）。A.不良资产率B.不良贷款率C.单一客户授信集中度D.存贷款比例28.（ ）准入是银行监管的首要环节。A.市场B.机构C.业务D.高级管理人员29.下列关于事后检验的说法，不正确的是（ ）。A.事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进B.事后检验是市场风险计量方法的一种C.
11、若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高D.若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题30.操作风险识别与评估方法包括（ ）。A.自我评估法、损失事件数据法、流程图B.自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法C.因果分析模型、流程图、损失事件数据法D.流程图、自我评估法、因果分析模型31.下列关于风险的定义，哪一个最能印证商业银行力图通过改善公司治理结构和提高内部控制质量来控制和降低风险损失、防止破产的管理逻辑？（ ）A.风险是未来结果的不确定性B.风险是损失的可能性C.风险是未来结果（如投资的收益率）对期望的偏离D.风险是未来结果的变化32
12、.下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是（ ）。A.市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险B.根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险C.巴塞尔委员会资本协议市场风险补充规定要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本D.商业银行资本充足率管理办法确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的10的商业银行需单独计提市场风险资本33.贷款定价中的风险成本是用来（ ）。A.抵销贷款预期损失B.抵销贷款非预期损失C.抵销贷款的预期和非预期损失D.以上都不对34.下列关于利用衍生
13、产品对冲市场风险的描述，不正确的是（ ）。A.构造方式多种多样B.交易灵活便捷C.通常只能消除部分市场风险D.不会产生新的交易对方信用风险35.巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是（ ），中国银监会编写的外汇风险敞口情况表也采用这种算法。A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.各类风险性资产余额36.假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05，则根据巴塞尔新资本协议定义的该借款人违约概率为（ ）。A.0.05B.0.04C.0.03D.0.0237.根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2，E=2.72，则该组合
14、发生4笔贷款违约的概率为（ ）。A.0.09B.0.08C.0.07D.0.0638.下列理论中，属于负债风险管理模式的是（ ）。A.存款理论B.真实票据论C.转换能力理论D.预期收入理论39.下列关于内部评级的说法，不正确的是（ ）。A.评价主体是商业银行B.评价目标是客户违约风险C.评价结果是信用等级和违约概率D.内部评级模式大致经历了专家判断法和信用评分法两个发展阶段40.将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生品是（ ）。A.总收益互换B.信用违约互换C.信用联动票据D.信用价差衍生品41.经济风险又称为（ ）。A.交易风险B.折算风险C.经营风险D.转换风险4
15、2.协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议是（ ）。A.期权合约B.掉期合约C.期货合约D.远期合约43.关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段，下列说法不正确的是（ ）。A.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债B.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一
16、系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理44.下列关于风险分类的说法，不正确的是（ ）。A.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险B.按风险发生的范围可以将风险划分为可量化风险和不可量化风险C.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险D.按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险，划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类45.黄金价格变动造成的风险属于（ ）。A.股票价格风险B.汇率风险C.利率风险D.商品价格风险46.风险分散化的理论基础是（ ）。A.利率平价理论B.期权定价理论C.投资组合
17、理论D.资本资产定价理论47.商业银行经济资本配置的作用主要体现在（ ）。A.流动性管理和绩效考核B.风险管理和绩产考核C.资产管理和负债管理D.资本金管理和负债管理48.在非财务因素分析中，对借款人还款记录的持续监控属于（ ）。A.经营风险分析B.管理风险分析C.还款意愿分析D.行业风险分析49.某中小型企业欲向银行借款以扩大生产，请附近一家学校为其担保，该学校（ ）。A.资产达到一定规模即可提供担保B.不能提供担保C.可以有条件地提供担保D.经上级主管部门的批准可以提供担保50.下列担保形式主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的是（ ）。A.保证B.抵押C.质押D.留置51.下
18、列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径？（ ）A.通过实地考察了解客户提供的信息的真实性B.查询法院部门个人客户信用记录C.从其他银行购买客户借款记录D.查询人民银行个人信用信息基础数据库52.客户信用评级中，违约概率的估计包括哪两个层面？（ ）A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率53.20世纪90年代后，信用评分模型在商业银行信用风险管理中得到了广泛应用。根据对特征变量选择和变量权重的
19、确定方法不同，提出了多种信用模型，下列各模型不属于信用评分模型的是（ ）。B.Logit模型C.线性概率模型D.线性辨别模型54.Altman的Z评分模型中，对贷款质量影响最大的比率是（ ）。A.销售收入/总资产B.流动资金/总资产C.留存收益/总资产D.息前、税前收益/总资产55.不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（ ）。A.最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告56.根据中国人民银行关于全面推行贷款质量五级分类管理的通知中的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷
20、款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款57.（ ）通过两个变量之间变化的一致性反映两个变量之间的相关性。A.连接函数B.秩相关系数C.坎德尔系数D.简单相关系数58.在信用价差衍生产品的交易过程中，对于绝对差额而言，如果指定证券和无风险证券的差额减少时，交易方（ ）。A.不受影响B.获得盈利C.承受一定损失D.可能获利，也可能受损59.银行在进行压力测试时，第一步是（ ）。A.设定情景假设B.分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况C.根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失D.根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失60.下列关于商业银行公司治理的说法，错误的是（ ）
21、。A.公司治理应能够激励商业银行的董事会和管理层一致追求符合商业银行和股东利益的目标B.良好的公司治理是商业银行安全稳健运行的一项基本要素，如果存在明显疏漏，则会造成商业银行破产C.商业银行公司治理应建立、健全以监事会为核心的监督机制D.商业银行公司治理应建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制61.在计量信用风险的方法中，下列哪一项不是巴塞尔新资本协议中标准法的缺点？（ ）A.过分依赖于外部评级B.没有考虑到不同资产间的相关性C.对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重，缺乏敏感性D.与1988年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性62.在客户风险监测指标体系中，现金支付
22、能力和资质等级分别属于（ ）。A.基本面指标和基本面指标B.基本面指标和财务指标C.财务指标和财务指标D.财务指标和基本面指标63.下列哪一项属于客户风险的财务指标？（ ）A.总资产收益率B.资金实力C.公司治理结构D.资质等级64.下列不属于经营绩效类指标的是（ ）。A.成本收入比B.不良贷款比例C.股本净回报率D.总资产净回报率65.计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B.历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重C.无法度量非线性金融工具的风险D.以大量的历史数据为基础，对
23、数据的依赖性强66.对于VaR，考虑内部风险资本需求和外部监管要求时需要选择（ ）的置信水平。A.中等B.较低C.较高D.无法判断67.进行内部审计的范围应当包括（ ）。A.对承担市场风险的部门B.对负责市场风险管理的部门C.对业务经营部门D.既对业务经营部门，也对负责市场风险管理的部门68.从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）的收入和奖金应当以（ ）为参照基准。A.风险价值B.经济增加值C.经济资本D.市场价值69.下列关于经济增加值（EVA）的表达式错误的是（ ）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=
24、（资本收益率-资本预期收益率）经济资本D.EVA=（经风险调整的收益率-资本预期收益率）经济资本70.广义的操作风险定义认为，（ ）以外的所有风险均可视为操作风险。A.市场风险和信用风险B.市场风险C.信用风险D.市场、法律和信用风险71.在各类操作风险事件中，（ ）损失程度最高。A.外部欺诈/盗窃B.洗钱C.内部欺诈D.自然灾害72.最重大的操作风险在于（ ）及公司治理机制的失效。A.内部控制B.风险文化C.公司策略D.风险管理机制73.在巴塞尔新资本协议中，巴塞尔委员会规定总收入是指（ ）。A.利息收入B.净利息收入加上非利息收入，以及银行账户上出售证券实现的盈利C.净利息收入加上保险收入
25、D.净利息收入加上非利息收入，不包括银行账户上出售证券实现的盈利，不包括保险收入74.资产证券化和首次公开上市发行属于下列哪种业务？（ ）A.商业银行B.资产管理C.公司金融D.交易与销售75.下列哪项不包括在零售银行业务的总收入中？（ ）。A.对零售客户放贷和垫款产生的净利息收入B.住房抵押贷款的净利息收入C.银行同业放贷和垫款产生的净利息收入D.收购的零售客户应收账款产生的收入76.高级计量法在计量操作风险时认可保险的风险缓释影响，但保险的缓释作用不超过操作风险总资本要求的（ ）。A.10%B.15%C.18%D.20%77.在损失分布法下，银行可自主划定自己的业务产品线/事件类型组合，同
26、时它通过计算VaR直接衡量（ ）。A.预期损失B.非预期损失C.损失程度D.损失频率78.使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下列（ ）得出监管资本要求。A.预期损失，灾难性损失B.预期损失，非预期损失C.灾难性损失，非预期损失D.灾难性损失，意外损失79.计量操作风险的自上而下法的据点在于（ ）。A.它没有考虑历史信息B.这种方法不能将收入波动性作为衡量潜在风险的一个指标C.没有考虑风险的特殊来源D.该方法以一种特别的业务地图为基础，但业务地图并没有覆盖整个机构的业务80.商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款
27、面临的是（ ）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺81.不良贷款及坏账比例显著上升，通常被视为资产质量下降及流动资金出问题的征兆，这反映了商业银行（ ）之间的关系。A.流动性风险与信用风险B.流动性风险与市场风险C.流动性风险与操作风险D.流动性风险与战略风险82.使用现金流分析中，如果商业银行的来源金额小于使用金额，则表明（ ）。A.可能给运营带来风险B.商业银行流动性相对充足C.商业银行的流动性供给大于流动性需求D.商业银行可以把有效期额通过其他途径投资83.目前，我国房地产市场发展过热，一旦大量房地产企业和住房贷款申请人由于内外部因素变化而无力按期偿还本金和
28、利息，商业银行将通过（ ）的方式来防范可能出现的流动性风险。A.面临严重的流动性风险B.向中央银行借款C.增加所持有的流动性资产D.信贷额趋严84.中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度表明（ ）。A.商业银行不需承担最终流动性风险B.商业银行的风险管理机制更完善C.央行为商业银行提供便利的政策D.央行对流动性管理不善的商业银行开始给予经济惩罚85.测量银行流动性状况的指标包括下列哪项？（ ）A.现金头寸指标B.大额负债依赖度C.易变负债与总资产的比率D.盈利性比率86.声誉风险管理的第一线是（ ）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门D.声誉风险评估部门87
29、.下列哪一项不是银行信息系统的物理安全的内容？（ ）A.系统安全B.媒介安全C.环境安全D.设备安全88.下列关于预期损失的说法，不正确的是（ ）。A.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的最高损失B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C.是商业银行已经预计到将会发生的损失D.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积89.如果期权的执行价格大于标的资产的即期市场价格，该期权称为（ ）。A.卖方期权B.价内期权C.价外期权D.买方期权90.下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险？（ ）A.股票价格风险B.折算风险C.交易风险D.市场风险二、多项选择题（共40题，每小题1
30、分，共40分）以下各小题所给出的五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择相应选项，多选、少选、错选均不得分。1.下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的有（ ）。A.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及肥尾问题B.如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果C.可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应D.不存在模型风险E.计算量很大，且准确性的提高速度较慢2.市场风险内部模型的优点包括（ ）。A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VAR值)来表示B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法C.有利于进行风险监测和
31、管理D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件3.债券收益率曲线通常表现的形态包括（ ）。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.波动收益率曲线D.水平收益率曲线E.垂直收益率曲线4.下列关于各类期权的说法，正确的有（ ）。A.买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利B.卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务C.美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约D.买权的执行价格低于现在的市场价格，则该期权属于价外期权E.平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格5.不列入交易账户
32、的头寸一般包括（ ）。A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸B.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸C.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸6.远期净敝口头寸中的远期合约包括（ ）。A.远期外汇合约B.外汇期货合约C.未到交割日的现货合约D.已到交割日但尚未结算的现货合约E.外汇期权合约7.期权的价值由哪几部分组成?（ ）A.时间价值B.内在价值C.执行价格D.标地资产价格E.无风险利率8.公允价值的计量方式有哪几种
33、?（ ）A.直接使用可获得的市场价格B.使用公认的模型估算市场价格C.根据实际支付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性D.使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突E.根据资产获得时的历史成本9.以下关于久期缺口的论述正确的是（ ）。A.当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨B.当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨C.当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度
34、小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨D.当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨E.当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响10.战略风险来自（ ）。A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D.为实现目标所需要的资源匮乏E.整个战略实施过程的质量难以保证11.巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括（ ）。A.商业银行应保持公司治理的透明度B.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部
35、控制部门的作用C.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻D.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督E.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制12.商业银行内部控制包括的主要要素有（ ）。A.内部控制环境B.风险识别与评估C.内部控制措施D.信息交流与反馈E.监督、评价与纠正13.商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则?（ ）A.审贷分离原则B.统一考虑原则C.展期重审原则D.责任到人原则E.追踪审核原则14.信用衍生产品包括（ ）A.总收益互换B.信用违约互换C.信用价差衍生产品D.股票期权E.信用联动票
36、据15.某公司2006年销售收入为2亿元，销售成本为1.5亿元，2006年期初应收账款为0.75亿元，2006年期末应收账款为0.95亿元，则下列财务比率计算正确的有（ ）。A.销售毛利率为25B.应收账款周转率为2.11C.销售毛利率为75D.应收账款周转率为2.35E.应收账款周转天数为171天16.下列关于信用风险评级标准法下信用风险计量框架的表述，正确的有（ ）。A.有居民房产抵押的零售类资产给予35的权重B.表外信贷资产采用信用风险转换系数转换为信用风险暴露C.商业银行只能用信用衍生工具进行信用风险缓释D.无居民房产抵押的零售类资产给予25的权重E.商业银行的信贷资产包括表外债权17
37、.下列关于银行利率风险的说法，正确的有（ ）。A.如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险B.如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险C.如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险D.如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险E.如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险18.下列关于期货交易价格发现功能的说法，正确的有（ ）。A.期货交易所是一个公开、公平、公正、竞争的交易场所B.期货交易所将众多影响供求关系的因素集中于交易所内C.期货交易所通过公开竞价，形
38、成一个公正的交易价格D.期货交易价格被作为该商品价值的基准价格E.人们可以利用期货交易价格信息来进行各自的生产、经营、消费决策19.下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（ ）。A.敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他B.即期净敞口头寸=即期资产-即期负债C.即期净敞口头寸=即期资产+即期负债D.远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入E.远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出20.运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括（ ）。A.模型假设和参数不再适用的情形B.市场价格发生剧烈变动的情形C.市场流动性严重不足的情形D.外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风
39、险难以控制的情景E.历史上发生过重大损失的情景21.巴塞尔新资本协议对商业银行客户评级、评分的验证提出了许多要求，包括（ ）。A.商业银行必须定期进行模型的验证B.商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性C.商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率。D.商业银行必须在实际违约概率持续高于预期值的情况下下调预期值E.商业银行必须使用其他的量化检验工具，并同相关的外部数据源比较22.组合层面的风险识别应当关注（ ）。A.银行客户是否过度集中于某个地区B.银行客户是否过度集中于某个行业C.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势D.银行客户集
40、中地区的信用环境和法律环境出现改善E.宏观经济因素23.商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有（ ）。A.适度分散客户种类和资金到期日B.制定风险集中限额C.以零售资金作为银行负债的主要来源D.将贷款集中于房地产企业E.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源24.下列关于久期的说法，正确的有（ ）。A.久期也称持续期B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C.久期的数学公式为P=-PDYYD.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的商25.商业银行在进行集团客户限额管理
41、的过程中，应注意的问题包括（ ）。A.统一识别标准，实施集团内部各成员单位的个体控制B.与集团客户签订授信协议，要求客户及时报告其有关关联交易C.主办银行牵头，协调信贷业务D.尽量少用抵押，争取多用保证E.掌握充分信息，避免对集团总体的过度授信26.关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的是（ ）。A.资金投入巨大B.并不适合所有的商业银行C.涉及的风险管理领域非常全面D.不利于绝对控制商业银行的敏感信息E.无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力27.操作风险评估一般从以下哪两个层面开展？（ ）A.业务管理B.风险管理C.内部管理D.外部管理E.流程管理28.战略风险的来源有
42、（ ）。A.营运风险B.资产减值风险C.资本减值风险D.资产违约风险E.竞争风险29.监管部门对商业银行风险管理能力的评估主要包括（ ）。A.董事会和高管层对银行风险是否实施有效监督B.银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动C.银行的风险计量、检测和管理系统是否有效，是否全面涵盖各项业务和各类风险D.内部控制制度和审计工作能否及时识别银行内控存在的缺陷和不足E.是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化，以及其他突发事件的例外安排30.风险监管是一种全面、动态掌握银行情况的监管，其是重点检查和评价涉及银行业务的各个方面，并关注银行的（ ）。A.业务风险B.内部控制C.风险管理水平D
43、.盈利能力E.支付能力31.监管部门对资本不足银行会采取一些必要的纠正措施，最常见的有（ ）。A.对商业银行股东实施的纠正措施B.对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施C.对商业银行机构采取的监管措施D.对商业银行采取的配套措施E.对商业银行风险管理部门采取的纠正措施32.下列关于外部审计和监督检查的关系，说法正确的有（ ）。A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性分析，银行监管侧重于财务报表审计B.外部审计和银行监管统一于非现场检查C.外部审计和银行监管都将审查银行会计信息、管理信息以及相关记录D.外部审计意见和监管意见同样作为披露的内容，并因此具有相对、客观、公正的立场E.外部审计报告是银行监管的重要资料，银行监管政策和重点也是外部审计所依据和关注的，二者的互相配合并形成合力是加强风险监管，防范金融危机的有效保证33.保险应用于商业银行操作风险管理，在经济上对商业银行整体经营管理产生的影响主要有（ ）。A.减少银行因损失发生而造成的经济影响B.降低财务损失的期望成本C.减少期望纳税额D.能够减少操作风险的发生E.能够预防操作风险的发生34.巴塞尔委员会认为，应对操作风险的第一道防线是严格的内部控制。健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机
