我国商业银行风险管理研究—由美国次贷危机引发的思考.doc

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1、 论 文 题 目 我国商业银行风险管理研究 由美国次贷危机引发的思考 1、课题来源及研究的目的和意义我国的商业银行是我国金融系统中的重要支柱，多年来为促进国民经济发展、支持经济体制改革、维护社会稳定做出了重要贡献。但是国有商业银行普遍存在风险防范意识淡薄，缺乏有效的内控机制和风险防范措施，信用风险不断积累，潜伏危机因素等问题，因而商业银行经营的高风险时刻都在威胁着我国的金融安全，影响着我国商业银行金融服务现代化的进程，而且将直接影响到国民经济的稳定发展、国家政局的稳定和社会的安定。在现阶段,金融业能否和谐发展对我国经济发展起着至关重要的作用,是我国和谐社会构建和发展的重要条件。但事实是,金融风

2、险时刻困扰着我国社会的和谐发展。据世界银行2006年研究表明:自20世纪70年代以来发展中国家爆发金融危机的概率和损失远远大于发达国家,而且对于经济高速发展的中国来说,未来20年内发生金融风险的概率接近于100%。因此,我们不得不高度警醒,加强防范。然而，美国2007年爆发的次级按揭贷款危机(简称“次贷危机”)给我们再次敲响了警钟。至今为止，次贷危机已经造成美国多家住房抵押贷款机构陷入严重财务危机而宣布破产或濒临破产，还殃及许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使它们陷入流动性困难。美国次贷危机发生的一个重要原因就是金融机构风险防范意识的淡薄,银行为了追求利润,不惜降低放贷标准，但随着房

3、价和利率的持续上升，导致风险越积越高,最终引发了巨大的危机。美国次贷危机表明,房价的快速上涨往往会掩盖大量的信用风险和操作风险,我国银行必须高度重视市场发展中的各类风险,加强金融机构内部风险控制制度建设,提高金融机构自身风险管理能力,并有针对性地加强对金融机构的外部监管。同时,监管部门要加强对重点领域、重点机构的监管,防范局部风险向系统性风险转化。商业银行在金融市场上从事的是风险套利活动，银行管理实质上就是风险管理。商业银行的风险管理是一项复杂的系统工程，当今银行业正朝着经营国际化、业务全能化方向发展，银行经营涉及的风险也日益呈现出多样化、复杂化趋势。在业务经营过程中，商业银行面临着信用风险、

4、市场风险、操作风险、流动性风险等众多的风险因素与银行的生存和发展相伴而生。同时，金融管制的放松、金融业的逐步开放以及市场竞争的激化也促使银行更多地涉足到高风险领域中。在这种背景下，完善的风险管理无疑成为了保证商业银行持续稳健发展的关键，风险管理的能力也直接决定着商业银行经营的成败。我国目前正处在经济发展良好、金融创新水平较低的阶段，美国的这次次贷危机恰好给我们带来了有价值的思考，我国商业银行必须吸取这次危机的教训, 树立全面风险管理理念，调整风险管理战略和风险管理标准，监管部门也应加强对金融机构的监督。面临着美国次贷危机所带来的严峻形势，银行经营风险以及金融风险问题己经受到越来越多的关注，本文

5、旨在通过对美国次贷危机的起因的认识和分析，正视此次美国次贷危机, 从而进一步思考如何吸取美国次贷危机的教训,深入研究我国商业银行在风险管理方面所存在问题，并提出相关的解决措施，为商业银行加强风险管理提供理论上的准备，强化中国银行业乃至整个金融业的风险管理、不断提高我国商业银风险管理的水平，以促进我国银行业的和谐发展，从而也助于我国经济更好的发展。2、拟采取的研究方法与技术路线在研究过程中，本文采取了以下主要研究方法:（1）系统的研究法本文的研究自始至终遵循系统分析思路，强调用系统科学指导论文谋篇布局从而保证了体系结构的严谨性。从我国商业银行风险管理存在的问题谈起，分析了问题的原因，然后有针对性

6、的提出了解决这一问题的新思路，最后也提出了一些对策建议，整篇文章体现了一种严谨的系统性。（2）多学科综合分析法运本文综合运用金融学、经济学、管理学等有关学科知识和方法，筹学等多学科知识，对论文展开多层次、多维度的研究，以确保论文论证的全面性和科学性。（3）定性分析与定量分析相结合的方法本文主要以定性分析为主，但也运用了较多的定量分析工具和方法，以确保在定性论证的基础上，也能用数据分析与预测来进一步论证观点的科学性。3、论文的创新点本篇论文试图在已有的研究成果上做出新的探索，并提出我自己的论点。本文的创新之处在于以次贷危机为出发点，充分发掘我国商业银行风险管理现状中存在的问题，并尽理将问题实证化

7、，在整理了商业银行风险管理的相关理论的同时结合案例分析，笔者以为只有这样才能深刻地认识和解决中国银行风险管理问题，从而才能提出切实可行的对策。4、国内外在该方向的研究现状及分析（文献综述）（1）国内研究的基本情况由于亚洲金融危机的警示，以及国内各家银行面临的严峻的不良贷款问题，中国的经济学家们在近年来也开始对银行风险进行了不少研究。有关银行和金融风险的专著就己经出版了二十余部，专题论文的数量就更多了。对于中国银行业而言，风险管理是一个新课题，因而，直到目前为止，中国商业银行业还没有一套完善的、行之有效的商业银行风险管理办法，各商业银行均还在不断地进行实践和探索之中。然而，中国经济金融理论界对于

8、商业银行风险及风险管理问题的研究和探讨却大大超前于商业银行风险管理的实践。中国经济金融理论界对于商业银行风险及风险管理问题的探讨可以归结为两个时期:第一个时期:21世纪80年代中后期。1985年，中国国有银行的企业化改革作为深化中国金融改革的一种占主导地位的思路被提了出来，在1986年中国企业破产法的颁布以后，银行也要当成企业对待，经济金融理论界，围绕中国银行业是否面临风险、为什么具有风险等进行了探讨，其主旨在于建立现代银行风险观。第二个时期:是在我国确立建立市场经济体制以后，一是讨论体制转轨时期的中国金融风险和银行风险问题;二是以化解银行不良信贷资产为契机所推动的经济金融理论界对于商业银行风

9、险问题的研究;三是在国有企业债务重组过程中，银行信贷资产的保全问题日益突出，以此为契机，以围绕银行信贷资产的保全为核心的商业银行风险管理问题的研究得以逐步深入;四是亚洲金融危机所推动的经济金融理论界对金融风险问题的研究。这一时期的研究，最初是以化解已形成的不良信贷资产为中心内容，主要是寻找不良资产形成的原因，然后是寻找化解之的办法，也是一种就事论事的研究方法。后来才把中国银行业的经营放在整个经济大环境下来研究，从经济体制转轨、亚洲金融危机、经济周期、商业循环等角度考察中国银行业的风险问题，研究也逐渐随之从各方面走向深化。就目前的研究而言，己经远远超过了对于什么是银行风险、什么是银行风险管理、银

10、行风险产生的原因的分析，更多地注重于对于银行风险的防范、商业银行风险监测和预警、银行风险管理策略、银行风险的化解等的研究。就迄今为止的研究而言，各方面的研究均已较为深入，但是，存在一个共同的缺陷便是没能结合中国金融运行的客观现实，系统性地分析银行风险产生的体制性内在原因，也没有能够结合西方商业银行风险管理的经验分析我国商业银行风险管理的特性，因此，目前的研究更没有能够提出一整套从根本上防范和控制银行风险的政策体系。（2）国外研究的基本情况国外关于商业银行风险管理的研究比较成熟，已形成一套完备的风险管理理论和应用体系。当前国际金融界对金融风险问题的认识和研究主要有两个方面的表现，一是经济学理论界

11、对金融风险的研究，一是体现在金融业新的行业规范中的对金融风险问题的认识。经济学理论界对金融风险进行的研究主要有两种，一种是针对特定的金融危机进行的案例分析。如R.Bonte、C.Burnside、M.Eiehenbaum 等对亚洲金融危机的分析，这些作者都指出了这场危机的主要根源之一是亚洲的新兴经济中缺乏严格的金融监管体系，通过对危机发生过程的分析以及对成熟的西方金融中金融监管体制和亚洲新兴国家中金融监管制度的比较，这些研究都以有力的材料证明了亚洲金融危机的根源是制度性的而不在于投机资本的冲击。另一类研究对现有的金融体制防范金融风险的机制以及其成效进行深入的分析，这一类研究又可分为宏观研究和微

12、观研究两种，前者如P.JaCkson对巴塞尔协议的资本要求对降低金融风险的效果作了相当全面的分析，其分析涉及到世界上各个主要国家的银行，还有Angelopoulosandal从世界经济的全球化的背景下来分析银行风险的管理问题。后者大多是对风险防范的操作层面进行技术性的分析和研究，这些研究基本上都是从银行内部的运行体制的角度来分析银行风险管理问题，其代表作有Brink，Glantz和Greuningandal。也有不少学者从银行和外部市场的关系上来分析银行所面临的风险问题，如Bruniandal和Saundersandal。金融管理权威机构对防范金融风险所采取的措施和所提出的行业规范虽然一般不作

13、深入的学理上的论述，但是在这些措施和规范上一般都体现了金融界对金融风险问题的共识，因此很值得我们注意。在目前对金融风险防范影响最大的当数巴塞尔协议。早在1975年，西方十国为了解决银行业日益国际化带来的问题，成立了监督银行国际活动的协调机构巴塞尔委员会，此委员会随即公布了一个被称为巴塞尔协议的对银行国外分支机构进行监督的原则，1985年这个协议又根据新的形势作了修改。巴塞尔协议主要是对国际间银行监管的责任进行了划分。到了1988年，鉴于国际间银行风险的日益增大，巴塞尔委员会又正式通过了一个关于统一国际银行的资本计算和资本标准的报告，这个报告制定了银行资本与资产比率的计算方法，并确定了达到所规定

14、的资本一资产比率的过渡日程。巴塞尔协议和巴塞尔报告的内容表现了当前国际银行业把保证一定的资本充足率看作是防范银行风险的关键的观点。从应用研究范围来讲，与风险管理理论相适应，国外商业银行风险管理信息系统已应用于银行各项日常业务的风险管理。从模型基础来讲，国外商业银行风险管理信息系统不再是简单的数据收集及比例计算，而是基于大量的风险定量分析模型或方法。从技术上讲，国外商业银行己能充分应用计算机、通信技术的发展，特别是互联网的发展，正在开发能适应于互联网环境下的风险管理系统。西方商业银行风险评估方法和技术从过去的定性分析转化为定量分析;从指标化形式向模型化形式的转化，或二者的结合;从对单个资产(或贷

15、款)的分析转化为从组合角度进行的分析;从盯住账面价值的方法转向盯住市场的方法;对描述风险的变量从离散形式向连续形式的转化;既考虑单个借款人、单个贷款人的微观特征，也考虑整个宏观经济环境的影响;从单一的风险度量模式向多样化的、定制的风险度量模式的转化，比如在新巴塞尔协议中对每种风险类型都给出了可供选择的多种度量方法;从传统的资本市场理论转向现代金融理论的最新研究成果。 5、主要研究内容及预期效果（1）主要研究内容本文的研究内容主要分为五个部份：第一部份为绪论，阐述了本文的研究背景、目的、意义；第二部份从商业银行风险管理的基本概念入手，对我国商业银行风险管理思路提供理论依据；第三部份为重点，深入分

16、析我国商业银行风险管理现状，阐述了我国银行风险管理存在的问题；第四部份为重点，针对我国商业银行风险管理存在的问题，结合相关的理念与实践经验，提出改善我国国有商业银行风险管理水平的思路和对策。第五部份为结论，进行了全文总结，指出虽然论文从理论和实践角度，对我国的商业银行的风险管理提出了对策建议，但仍有诸多问题需要解决，我国商业银行的风险管理之路任重道远。（2）论文框架本文的初步拟定的结构具体如下：1 绪论 1.1论文研究背景1.2论文研究意义2 商业银行风险及风险管理概述2.1商业银行风险的内涵、分类及成因2.1.1商业银行风险的内涵2.1.2商业银行风险的分类2.1.3商业银行风险的成因.2.

17、2商业银行风险管理的内涵2.2.1商业银行风险管理的概念2.2.2商业银行风险管理的主要内容2.3 美国次贷危机对我国商业银行风险管理的启示3 我国商业银行风险管理存在的主要问题3.3.1风险管理意识缺失3.3.2风险管理工具方法落后3.3.3内控管理机制不完善3.3.4高素质风险管理人才匮乏3.3.5缺乏有效的公司治理结构3.3.6风险管理组织体系还不够健全3.3.7风险管理信息系统建设严重滞后4我国商业银行风险管理基本对策4.1我国商业银行风险管理的基本原则4.2我国商业银行风险管理的宏观对策4.2.1营造良好的风险管理外部环境4.2.2制定明确的风险管理战略4.2.3树立健全的风险管理理

18、念，培育先进的风险管理文化4.2.4完善商业银行的公司治理结构4.2.5建立独立的风险管理组织体系4.3我国商业银行风险管理的微观对策4.3.1完善内部风险控制管理体系4.3.2加强信用风险管理，完善信贷管理和贷款风险防范系统4.3.3加强流动性风险管理，降低流动风险4.3.4加强利率风险管理4.3.5加强员工队伍建设，提高员工业务素质5 结论 6、研究方案及进度安排、预期效果第一阶段 2008年9月2008年10月 收集、查询相关文献资料，整理相关资料，确定选题、确定论文提纲和方法、步骤；完成选题报告第二阶段 2008年10月2008年10月中旬 强化相关概念，对系统进行分析研究整理归纳所收

19、集的资料，进行实际调研，完善论文结构体系；进行思想和理论的总结，系统模块划分，对每个子模块进行分析和研究，完成论文初稿；第三阶段2008年10月中旬2008年10月底对整个系统进行总体分析，根据分析进行结构调整和修改，并进行中期检查，进行论文初稿的审查和整理，形成论文修改稿第四阶段 2008年11月对论文进行最后的修改，定稿，打印完成论文。第五阶段 论文答辩7、预计研究过程中的关键问题以及解决的措施（1）可能遇到的关键问题商业银行风险管理是一项复杂而艰巨的系统工程，既需要理论的支持，又需要在实践中不断摸索和实践。本文提出了完善国内商业银行风险管理的相关建议，为今后商业银行的风险管理提供一个大致

20、的发展方向和基本思路。然而，由于我国商业银行风险管理基础的薄弱性，健全建立风险管理体系不能以偏盖全，也不能生搬硬套，必须切实将科学的方法、理论与我国现实结合，以健全风险管理的组织结构和人事制度为手段，以开发实用性风险度量模型和方法为核心，以先进的信息管理系统为平台，来实现商业银行运营模式优化和风险管理水平的综合提高。最后，由于商业银行风险管理的复杂性、系统性和长期性，我国商业银行风险管理之路任重道远，仍有诸多问题尚待我们深入研究，而这既是本文的难点和关键之处，也是笔者今后继续研究的动力和方向所在。（2）解决措施通过广泛查阅文献，收集大量的相关资料，从中了解了国内外关于该课题的研究现状和发展方向

21、，整理了商业银行风险管理的相关理论与实践资料的基础上，并对其加以提炼和归纳。8、主要参考文献1连婕.美国次贷危机对中国经济的影响与启示.武汉金融.2007（11）2曾钢等.美国次级抵押贷款危机及对中国的启示.政法财经.2007（10）3王寅.美国房贷风险警示中国.决策与信息.2007(8)4孟辉、伍旭川.美国次贷危机与金融稳定.中国金融,2007(18).5何东.金融危机后的货币政策操作东亚国家的经验及启示.金融研究,2007(5).6沈悦、张珍.中国金融安全预警指标体系设置研究.山西财经大学学报,2007(10)7王雪峰.中国房地产泡沫和金融不安全的实证分析.山西财经大学学报,2006(6)

22、.8陈晓霞.对加强商业银行风险管理的思考.特区经济,2005(1).9刘劲.我国商业银行风险管理研究.成都行政学院学报,2006(6).10宛璐.国外现代商业银行风险管理及其启示.学术交流,2005(3).11何帆、张明.美国次级债危机是如何酿成的.求是，2007（20）.12蒋先玲.美国次级债危机剖析及其对中国的启示.金融理论与实践，2007（11）13张明.透视美国次级债危机及其对中国的影响.国际经济评论，2007（05）.14朱晓黄.商业银行风险管理M二北京:中国金融出版社200515吴晓灵，李德.金融业的风险管理与信用评估.北京:中国金融出版社200416韩光道.国外商业银行风险管理经

23、验及其借鉴.金融理论与实践，2005(5)17刘华.新形势下我国商业银行的风险管理研究.科技进步与对策，2003（12）18束兰根、于亮.商业银行道德风险形成机制及防范路径.新金融，2004（12）19蔡玉林.我国商业银行信用风险管理研究.金融观察，2004（03）20吕宁、张洪云.我国国有商业银行治理结构缺陷及矫正思路.济南金融2004（12）21侯念东.商业银行风险管理的再思考.中国城市金融，2004（03）22崔向阳.对国有商业银行不良贷款的统计分析.经济问题探索，2004，11235.CoPeland，ExchangeRatesandInternationalFinanee，Pears

24、onEdueation，200024Riding，A.L.，Haines，G.JR.Loanguarantees:eostsofdefaultandbenefitstosmallfirms.Journalofbusinessventuring，2001(16)25TreaeyWF，CareyM.CreditriskratingsystemsatlargeUSbanks.JournalofBanking&Finance，2000（24）26WestD.Neuralnetworkcreditseoringmodels.ComPutersandOPerationsReseareh，2000（27）我

25、国金融风险管理问题及对策分析开题报告2009-01-18 05:45:18|分类： 资料库 |标签： |字号大中小订阅 学 生 姓 名：王宪学 号：05104S209学 院、系：经济与管理学院经济学系专 业：国际经济与贸易论文题目：我国金融风险管理问题及对策分析指导教师:郭俊芳 2008 年 9月 26 日毕 业 论 文 开 题 报 告1结合毕业论文情况，根据所查阅的文献资料，撰写2000字左右的文献综述：文献综述一、本课题的研究背景及意义金融是现代经济的核心.经济全球化正在形成，金融活动已经成为人们社会经济活动的主要方面。自从20世纪70年代以来，国际金融领域发生了翻天覆地的变化.1973年

26、，维系国际货币金融秩序三十年之久的布雷顿森林体系彻底崩溃。以美元为中心的固定汇率制度被浮动汇率制度所取代，外汇市场的汇率波动既频繁又剧烈，各经济主体普遍地面临着日益严重的外汇风险.70年代末80年代初，西方各国纷纷放松，甚至取消外汇管制与利率管制.整个世界形成了一股金融自由化的浪潮，金融风险与日俱增。进人90年代后，国际金融危机频繁发生，给全球经济发展带来危害.金融风险的日益增大，越来越严重地威胁着各经济主体，尤其是各金融机构的生存与发展.因此，金融风险管理也显得越来越重要，且越来越迫切。在国际金融形势正发生日新月异变化的同时，我国的金融体制改革正大刀阔斧地进行，其中专业银行向商业银行转化、金

27、融业务与国际接轨，特别是加人WTO后，外资、外国金融业的涌人，如何防范和化解金融风险，加强金融风险管理已成为摆在每一名经济工作者面前的紧要课题。近几年，金融风险管理已经日益受到国内外金融界的重视。特别是亚洲金融危机发生后，我国国内已陆续出版了一些有关金融风险管理的著作和论文。但大多数文章，存在着单纯就风险说风险或是片面论述银行本身，缺少对金融风险管理全面系统的论述，不能结合我国金融业发展的实际有针对性地结合人世，深人全面地探索金融风险管理的方法和途径。正是基于这一点，本课题着重探讨我国金融风险管理存在的问题，解决问题的对策及建议，以期对现存问题和本学科研究者有一些启示和意义。二、本课题国内外研

28、究现状 对于我国金融风险现状，北京大学经济学院教授夏业良指出：“中国面临经济过度下滑、通货膨胀加剧的风险。”在企业倒闭风险方面，花旗银行中国区首席经济学家沈明高称，中国将会有一些企业倒闭，失业压力有所上升，但他认为这是紧缩政策和结构调整意料之中的结果，当然，要防止企业大量倒闭。银行业不良资产上升问题得到了更多经济学家的关注。法国巴黎百富勤证券中国首席经济师陈兴动即指出：“企业关门歇业破产大幅增加、银行坏账率上升是潜在风险。”除了以上经济学家聚焦比较多的风险之外，还有个别经济学家提出了中国经济、金融面临的其他潜在重大风险。钟伟、余芳东、张海鱼、刘元春等经济学家指出“资产价格剧烈调整的压力”、“房

29、市和股市的大起大落”等风险。经济学家肖耿在中国金融风险的问题上认为：“价格管制导致供给乏力，需求不减，资源浪费。而负利率导致股市、楼市波动太大且没有方向。”张岸元还提出了“央行冲销政策”的风险，主要是基于成本考量的可持续性的风险等等。三、本课题相关理论综述近年来，金融风险管理的理论和方法在金融实业界的具体风险管理运用中取得了巨大的成功，同时主流金融学也给予金融风险管理许多重要的理论支持。而在主流金融学中占统治地位的理论基石却是“有效市场假说”。该理论认为：投资者都是完全理性的，他们追求在一定风险水平下的最大收益；金融资产的价格已经反映了所有公开的信息，价格的变化互不相关，且收益率服从正态分布。

30、然而，2O世纪7O年代以来，世界金融市场出现了一些无法被“有效市场假说”所解释的异常现象，如股市存在的“周末效应”，“一月效应”以及价格波动的明显的自相关性特征等。这些金融市场的异常现象对以“有效市场假说”17为基础的主流金融学提出了严峻的挑战，同时对以主流金融理论为理论基础的现代金融风险管理提出了置疑。 2O世纪8O年代后期，为了克服主流金融学在解释实际金融市场异常现象时所暴露的种种不足，一类被称之为“新金融学”的研究就逐渐蓬勃地开展起来了。 “新金融学”研究的代表流派主要有2O世纪8O年代后期兴起“行为金融学”流派和2O世纪9O年代兴起的“经济物理学”17流派。其中，“行为金融学”的研究以

31、心理学上的发现为基础，辅以社会学等其它社会科学的观点，尝试解释那些实际金融市场中无法被传统金融学理论所解释的种种异常的现象。而“经济物理学”则是将物理学的理论，方法和模型应用到经济学和金融学领域研究的一门新兴学科。新金融学研究对现代金融风险管理所提出的挑战主要针对金融风险的测度问题。因为一旦金融风险暴露的大小测度出现偏差，那么下一步针对风险暴露所开展的风险管理活动可能就会失效。因此风险测度问题在整个金融风险管理活动中居于核心地位。 新金融学研究表明，无论是金融风险的相对测度还是绝对测度指标，在理论上或实际运用中都存在着这样或那样的缺陷。举例说，风险的相对测度只是一个相对的比例概念，并没有回答某

32、一资产或组合的风险到底有多大。另外，相对测度指标对测度对象的依赖性较高，它们无法测度包含不同市场因子或不同类型金融产品组合的风险，从而无法比较不同资产的风险大小。就绝对测度指标而言，当实际市场的资产收益率分布不满足正态分布时，方差及VaR指标的准确度都将大大降低。在正态分布假设下计算的VaR值，常常会低估实际的风险。 四、作者的观点和主要思路本文在系统研究金融风险及其成因的基础上，重点对国内外的金融风险管理的优点、管理机制进行深人分析，通过实证分析和横向比较，同时吸取亚洲金融危机的教训及启示，提出我国防范区域性金融危机和加强金融风险管理的一些对策和建议。论文的主要阐述了金融风险的内涵、现状及经

33、济后果，论述了金融风险的严重性，突出了加强金融风险管理的必要性。从理论上探讨了金融风险管理的一般原理，通过借鉴外国的金融风险管理的成功经验，分析我国金融风险管理的优缺点，并重点论述了我国金融风险管理的具体指导思想和对策。参考文献:1陈文宪.金融风险管理与控制.浙江:浙江大学出版社,1998:232施兵超,杨文泽.金融风险管理,上海:上海财经大学出版社,1997:1023王自力,反金融危机.北京:中国财政经济出版社,1998:804中国人民银行金融研究所.金融热点问题研究报告,北京:经济科学出版社，1998,:905李德,李素珍,纪敏.中国防范和化解金融风险的中长期策略.金融热点问题二,北京:经

34、济科学出版社,1999:1076刘明志.关于金融监管的经济学分析.金融热点问题二,北京:经济科学出版社,1999:30-427郭红玉.对我国存在金融风险的分析和判断.金融科学一中国金融学院学报,1998（6）8乔炳亚.论中央银行对金融机构的接管问题.金融研究.1997（11）9杨家才.金融监管面临的六大矛盾及化解对策.金融研究,1999（7） 10李丹儿.从看我国银行业的有效监管.金融研究,1997（12）11中国人民银行绵阳市分行课题组.绵阳市农村合作金融监管工作调查.金融参考,1998（9）12田秉声.浅议我国的金融风险及其防范.财经问题研究,1998（10）13夏凡生,李勋.论金融风险成

35、因、危害及其防范.金融科学一中国金融学院学报,1999（1）14吴鸣.英国金融业监管改革及对中国的启示.金融参考.1998（6）15蒋难.关于加强金融风险管理的思考.金融参考.1998（6）16石雷.略谈我国金融风险问题.金融科学一中国金融学院学报,1998（2） 17赵登山,李晓.各类金融风险的预测及防范.金融科学一中国金融学院学报,1997（4）18刘力.经济转轨时期我国金融风险与金融风险控.金融研究,1997（7）19陈立新.市场经济条件下的金融风险与防范机制的建立.城市金融,1996（3） 20李东卫,杨瑞春.防止金融风险的思考与监管对策.北京经济僚望,1997（5） 21骆任等.试论

36、金融风险及其防范.金融研究，1997（7） 22李罗力.金融风暴一东南亚金融危机透视.贵阳:贵州人民出版社,1997:30-4223美约翰G格利爱德华S肖.金融理论中的货币.上海:上海三联出版社，1988:50-7724陈元.中国金融体制改革.北京:中国财政经济出版社，1994:4725许崇正.中国金融市场创新论.北京:中国财政经济出版社，1994:7826玩龙.巴塞尔委员会银行业有效监管二十五原则对中国银行业的影响.国际金融研究,1997:3027Debelle, Guy .Inflafon Targeting in Practice .IMF working Paper. WPL 9713

37、5.199828International 1ilonetary Fund IMF.World Economic Out-look The Rise and Fall of Inflation,199629Adolf.A.Berle and Gardiner C Means. The Modern Corporation and Private property, Legal Classics Library Edition,199630Henry Kanfman Interest Rates. The Markets and the New Financial World. New York

38、 :Salonon brothers Coporation,1986毕 业 论 文 开 题 报 告本课题要研究或解决的问题和拟采用的研究手段（途径）：一、本课题要研究或解决的问题 本课题主要是对我国金融风险的分析和研究，希望从中寻找解决的方案和对策来对我国金融风险现状所面临的问题做一些探讨。二、拟采用的研究手段本研究采取实证分析和横向比较的方法。结合亚洲金融危机和西方发达国家的管理经验，着重探讨我国金融风险管理存在的问题，以及解决问题的对策建议.需要指出的是，金融风险及其管理是一个十分庞大的课题，其包含的内容十分丰富。从微观上看，金融风险管理的目的在于减少或避免各种可能出现的损失，以便在日益动

39、荡的金融环境中求得生存与发展.从宏观上看，金融风险管理的目的在于防止金融危机的发生，以便为市场经济的发展提供一个比较稳定的金融环境。因此，本文只是将研究的对象局限于金融风险管理中的一些最基本、最重要的方面，采用比较分析法，文献查阅和实证分析方法对课题进行研究。毕 业 论 文 开 题 报 告指导教师意见：crm在中国商业银行领域的应用时间:2009-11-08 09:46来源: 作者:王建民第一章客户关系管理（CRM）概述 一、客户关系管理（CRM）的概念与商业银行的CRM （一）CRM定义 CRM（CustomerRelationshipManagement），即客户关系管理。最早发展客户关系

40、管理的国家是美国，这个概念最初由GartnerGroup提出来，在1980年初便有所谓的“接触管(本论文仅供参考，如需转载本文，请务必注明原作者以及转载来源:论文图书馆 )第一章客户关系管理（CRM）概述 一、客户关系管理（CRM）的概念与商业银行的CRM （一）CRM定义 CRM（CustomerRelationshipManagement），即客户关系管理。最早发展客户关系管理的国家是美国，这个概念最初由GartnerGroup提出来，在1980年初便有所谓的“接触管理”(ContactManagement),即专门收集客户与公司联系的所有信息，到1990年则演变成包括电话服务中心支持资料

41、分析的客户关怀（Customercare）。最近开始在企业电子商务中流行。 关于CRM的定义，不同的研究机构有着不同的表述。 最早提出该概念的GartnetGroup认为：所谓的客户关系管理就是为企业提供全方位的管理视角；赋予企业更完善的客户交流能力，最大化客户的收益率。 Hurwitzgroup认为：CRM的焦点是自动化并改善与销售、市场营销、客户服务和支持等领域的客户关系有关的商业流程。CRM既是一套原则制度，也是一套软件和技术。它的目标是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找扩展业务所需的新的市场和渠道以及提高客户的价值、满意度、赢利性和忠实度。CRM应用软件将最佳的实践具体化并使用了先

42、进的技术来协助各企业实现这些目标。CRM在整个客户生命期中都以客户为中心，这意味着CRM应用软件将客户当作企业运作的核心。CRM应用软件简化协调了各类业务功能（如销售、市场营销、服务和支持）的过程并将其注意力集中于满足客户的需要上。CRM应用还将多种与客户交流的渠道，如面对面、电话接洽以及Web访问协调为一体，这样，企业就可以按客户的喜好使用适当的渠道与之进行交流。 而IBM则认为：客户关系管理包括企业识别、挑选、获取、发展和保持客户的整个商业过程。IBM把客户关系管理分为三类：关系管理、流程管理和接入管理。 从管理科学的角度来考察，客户关系管理（CRM）源于市场营销理论；从解决方案的角度考察

43、，客户关系管理（CRM）是将市场营销的科学管理理念通过信息技术的手段集成在软件上面，得以在全球大规模的普及和应用。 作为解决方案（Solution）的客户关系管理（CRM），它集合了当今最新的信息技术，它们包括Internet和电子商务、多媒体技术、数据仓库和数据挖掘、专家系统和人工智能、呼叫中心等等。作为一个应用软件的客户关系管理（CRM），凝聚了市场营销的管理理念。市场营销、销售管理、客户关怀、服务和支持构成了CRM软件的基石。 综上，CRM有三层含义：（1）体现为新态企业管理的指导思想和理念；（2）是创新的企业管理模式和运营机制；（3）是企业管理中信息技术、软硬件系统集成的管理方法和应用

44、解决方案的总和。其核心思想就是：客户是企业的一项重要资产，客户关怀是CRM的中心，客户关怀的目的是与所选客户建立长期和有效的业务关系，在与客户的每一个“接触点”上都更加接近客户、了解客户，最大限度地增加利润和利润占有率。 （二）运营型CRM与分析型CRM的关系 当我们探索CRM的核心概念时，客户关系管理已经从最原始的直观的认识，发展成为今天的非常清晰的CRM的两大类型运营型CRM和分析型CRM。 运营型CRM（OperationalCRM），它建立在这样一种概念上，即客户管理在企业成功方面起着很重要的作用，它要求所有业务流程的流线化和自动化，包括经由多渠道的客户“接触点”的整合前台和后台运营之

45、间的平滑的相互连接和整合。 分析型CRM(AnalyticalCRM)，主要是分析运营型CRM中获得的各种数据，进而为企业的经营、决策提供可靠的量化的依据。这个分析需要用到许多的先进的数据数据管理和数据分析工具，如数据仓库、OLAP分析和数据挖掘等。 如果把CRM比作一个完整的人的话，运营型CRM是CRM的四肢，而分析型的CRM则是CRM的大脑和心脏。分析型的客户关系管理应能同运营型的客户关系管理进行平滑的集成和协同工作。分析型的客户关系管理应用一般主要有：客户群体分类分析和行为分析、客户效益分析和预测、客户背景分析、客户满意度分析、交叉销售、产品及服务使用分析、客户信用分析、客户流失分析、欺

46、诈发现、市场分类分析、市场竞争分析、客户服务中心优化等。 （三）CRM系统架构 当前，对CRM的内涵和外延尚未达成共识，很多时候，人们看到和谈论的只是CRM这幅美丽图画的一块。下图可以代表当前人们对CRM的主流认识。 AMT对CRM的理解为：CRM是一种以客户为中心的经营策略，它以信息技术为手段，对业务功能进行重新设计，并对工作流程进行重组。在上图中，CRM的功能可以归纳为三个方面：对销售、营销和客户服务三部分业务流程的信息化；与客户进行沟通所需要的手段（如电话、传真、网络、Email等）的集成和自动化处理；对上面两部分功能所积累下的信息进行的加工处理，产生客户智能，为企业的战略战术的决策作支持。一般来讲，当前的CRM产品所具有的功能都是上图的子集。 （四）CRM系统的典型功能 CRM软件的基本功能包括客户管理、联系人管理、时间管理、潜在客户管理、销售管理、电话销售、营销管理、电话营销、客户服务等，有的软件还包括了呼叫中心、合作伙伴关系管理、商业智能、知识管理、电子商务等。 （五）商业银行CRM的内涵与内容 1、商业银行CRM的内涵与目标 客户关系管理是一种以客户为中心的经营策略，商业银行作为一种经营货币并提供与货币相关服务的特殊企业，其客户关系管理有一定的特殊性。具体地说，商业银行客户关系管