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1、金融风险管理,刘桂荣2013年3月,1,第4章 金融风险预警,主要内容1.金融风险监测预警系统的内涵2.金融风险监测预警系统设计,学习目标,了解金融风险预警系统的概念了解金融风险预警系统设计的原则了解金融风险预警监测系统设计的内容,中国的债务状况,2011年，中国公共债务占GDP的比重为15.2%2011年，中国对外债务占GDP比重为0.9%2011年，赤字占GDP比重3%2011年底，中国有3.3万亿美元的外汇储备国有资产规模达到85.37万亿元人民币,野村证券估计中国的金融风险,截止2010，中国地方政府债务达到14.8万亿元包括：5.8万亿元直接债务和9万亿元融资平台债银行业金融风险1.
2、银行对地方政府融资平台的债务。截止2012年9月，银行对地方政府融资平台的债务敞口达到9.25万亿，占银行对外贷款的14.1%2.银行对房地产开发商的风险敞口。截止2012年末，银行对房地产开发商的贷款总额达到3.9万亿元3.银行理财产品的风险。信托公司和担保公司,4.1金融风险监测预警系统的内涵,金融风险管理的五个阶段：1.风险识别；2.风险估测（度量）3.风险评价；4.选择风险管理工具和管理策略5.评估风险管理的效果金融风险监测预警系统的内涵（实时、动态）1.是金融风险管理的重要组成部分2.是采用一系列科学的预警方法、技术、指挥体系、模型和信号系统，对金融运行过程进行监督，对监测结果发表警
3、示的金融决策支持系统,4.2金融风险监测预警系统设计,IMF的金融预警指标体系1.Hardy设计的金融预警指标：银行部门 银行资本金水平；资本金变化量；收支结构变化 资产负债期限结构的突然变化2.Hermosillo设计的金融预警指标体系不良贷款对总资产的比率；资本对总资产的比率；市场风险；信用风险；流动性风险；道德风险；传染程度（总贷款对总产出的比率）,4.2金融风险监测预警系统设计,中国社科院关于金融风险预警系统设计的指标体系（20个）通货膨胀率（8%）（外国直接投资+经常项目差额）/GDP；货币供应量增长率,4.2金融风险监测预警系统设计,金融风险预警的方法：信号法。预警指标偏离均值的程
4、度超过阀值时，系统会发出颜色信号，根据偏离值的大小，发出不同的颜色。指标包括：实际汇率；出口增长率；股价；产出增长率；国际储备增长率；“过度”的M1余额；M2乘数增长率；（国内信贷/GDP）增长率；M2/国际储备；实际利率；,4.2金融风险监测预警系统设计,金融风险监测预警组织系统构造有垂直系统和横向系统 垂直系统：自上而下的预警监测央行、银监会、证监会、保监会及下属各级机构 横向系统：同一层面上的预警监测 央行分行、银监会（证监会、保监会）地方性分支机构 条块分割；纵横交错,4.2金融风险监测预警系统设计,非系统性金融风险监测与预警系统设计1.预警信号系统设计（1）系统层次结构及指标体系（2
5、）风险等级与评价指数,4.2金融风险监测预警系统设计,非系统性金融风险监测与预警系统设计1.预警信号系统设计（1）系统层次结构及指标体系信用风险（H1）流动性风险（H2）经营风险（H3）资本风险（H4）,4.2金融风险监测预警系统设计,非系统性金融风险监测与预警系统设计1.预警信号系统设计（1）系统层次结构及指标体系信用风险（H1）A:损失贷款率；损失贷款余额/贷款余额；规定值2%,预警值1%，权重为12%B:可疑贷款率；可疑贷款余额/贷款余额 规定值5%,预警值3%，权重为10%C:次级贷款率；次级贷款余额/贷款余额 规定值8%,预警值6%，权重为8%,4.2金融风险监测预警系统设计,非系统
6、性金融风险监测与预警系统设计1.预警信号系统设计（1）系统层次结构及指标体系信用风险（H1）D:贷款欠息率；应收未收利息/应计利息收入 规定值20%,预警值15%，权重为5%E：贷款展期率；展期贷款余额/贷款余额 规定值30%,预警值20%，权重为5%,4.2金融风险监测预警系统设计,非系统性金融风险监测与预警系统设计1.预警信号系统设计（1）系统层次结构及指标体系流动性风险（H2）A：备付金比例：（央行存款+现金）/存款余额 规定值 5%,预警值 7%，权重为12%B：资产流动性比例：流动资产/流动负债 规定值 25%,预警值 30%，权重为5%,4.2金融风险监测预警系统设计,非系统性金融
7、风险监测与预警系统设计1.预警信号系统设计（1）系统层次结构及指标体系流动性风险（H2）C：存贷比例：贷款余额/存款余额规定值75%,预警值 70%，权重为5%D：中长期贷款比率：一年以上贷款/存款规定值120%,预警值 90%，权重为3%,4.2金融风险监测预警系统设计,非系统性金融风险监测与预警系统设计1.预警信号系统设计（1）系统层次结构及指标体系经营性风险（H3）A：拆入资金比例：拆入资金/各项存款规定值4%,预警值 3%，权重为10%B：各项资金损失率规定值15%,预警值 10%，权重为5%C：自有资金比例规定值 3%,预警值 5%，权重为5%,4.2金融风险监测预警系统设计,非系统
8、性金融风险监测与预警系统设计1.预警信号系统设计（1）系统层次结构及指标体系资本风险（H4）A：资本充足率；规定值 8%,预警值 10%，权重为10%B：对最大十家客户贷款比例：贷款集中度规定值 50%,预警值 30%，权重为3%,4.2金融风险监测预警系统设计,非系统性金融风险监测与预警系统设计1.预警信号系统设计（1）系统层次结构及指标体系资本风险（H4）C：同一贷款客户贷款比例规定值 10%,预警值 6%，权重为2%,4.2金融风险监测预警系统设计,非系统性金融风险监测与预警系统设计1.预警信号系统设计（2）风险等级与评价指数风险等级：无警、轻警、中警、次警、次重警、重警和危机风险等级分
9、数：0、2、4、8、16、32,4.2金融风险监测预警系统设计,非系统性金融风险监测与预警系统设计2.风险度指标的形成和数值确定 各子系统风险度综合指数Hi 非系统性金融风险综合指数,4.2金融风险监测预警系统设计,系统性金融风险的因素分析及监测指标1.利率风险：利率动态分析2.外汇风险：外汇敞口、风险暴露3.国际收支风险：监测指标；P64表4.14.政策风险：GDP增长率、CPI预期值5.货币风险：M2/GDP,4.2金融风险监测预警系统设计,系统性金融风险的因素分析及监测指标5.货币风险（1）通货膨胀风险指标 综合物价指数；商品零售价格指数、CPI、农产品收购价格指数、GDP平均价格指数
10、先行指标；财政、信贷、投资；财政赤字、银行信贷、投资扩张 反映通货膨胀类型指标,4.2金融风险监测预警系统设计,系统性金融风险的因素分析及监测指标5.货币风险（1）通货膨胀风险指标货币供应量、存款、贷款、存款准备金率、存贷款利率、投资量、投资率、全社会固定资产投资增长率、投资结构、国有经济固定投资增长率,4.2金融风险监测预警系统设计,系统性金融风险的因素分析及监测指标5.货币风险 风险承受度指标：居民收入与物价的对比，国家财政补贴的能力，赤字占财政收入的比重等 反映通货膨胀类型的指标：赤字型、信贷型、结构性通货膨胀、成本推动型、需求拉动型、外贸型通货膨胀等,4.2金融风险监测预警系统设计,系
11、统性金融风险的因素分析及监测指标5.货币风险（2）通货膨胀风险预警值物价指数预警值：综合物价指数10%；零售物价指数8%先行指标的预警值:投资率38%，M2 增长率26%，信贷增长率/GDP增长率2.2,M2 增长率/GDP增长率3承受度预警线：财政承受度预警值7%-8%，通货膨胀预警值25%，城镇登记失业率4%,4.2金融风险监测预警系统设计,金融风险度量模型：综合风险度S预警系统警示种类及警示传导设置非系统性金融风险的基本因素有15个，G（X）F（X1,X2,X15）警度判断及处置；P70表4.3,4.3银行的经营管理风险预警模型,预警目的GM（1，1）模型，需要计算机编程银行经营状况的实证分析,本章小结,金融风险预警监测金融风险预警监测指标金融风险预警模型,塞浦路斯的金融危机,欧洲的小国；发生债务危机，银行体系崩溃欧元集团实施救助，规模100亿欧元要求俄罗斯25亿欧元债务展期，由2016年延长至2021年，贷款利率有4.5%降至2.5%条件：1.提高公司税；从10%提高到12.5%2.对银行储户强制征税；10万欧元以上税率9.9%，10万欧元一下6.75%。明着抢钱3.3月16日，发生银行挤兑,
