《状态空间模型EVIEWS操作详解.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《状态空间模型EVIEWS操作详解.ppt（28页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、1,生成下列状态空间模型,量测方程为 状态方程为,状态空间模型操作强解及最新研究发现，100%管用,2,数据与处理要求注：AR(1)式是我个人起的名字，它就是开此PPT中那种形式，只能私下这么叫，可不能乱说呀！,以78后不变价格计算的国内生产总值，居民最终消费，固定资本形成，商品进出口总额，估计如下状态空间模型：递归式：AR(1)式,3,状态空间模型操作步骤,一 起动窗口 二 递归状态空间模型的定义、估计与结果 三 视图 四 其他形式 五 方差结构选择说明,4,一 起动【1】,5,【2】,6,二 定义、估计与结果【3】定义,7,【4】方式一：递归式，此方法100%出结果，我常用此法，其他方法我
2、极少用，除非能估计出来（不是一大批的NA那种，不过就是一大批NA，你还是可以如下述PPT所示得到那些系数并可以做图，你要是迷糊那些不懂的人，还是可以的，终归我们只关注那些系数，不过至此也没明白，高铁梅的那本书上拟合优度是从那地方得到的，我查找了所有可能的窗口都没找到，如果哪位找到了请告知下,8,【5】估计,9,【6】结果,10,三 视图【7】找系数与做图,11,【8】,12,【9】系数,13,【10】,14,【11】联合图,15,【12】,16,也可以分开做图,17,注 SV1F:消费的边际产出 SV2F:投资的边际产出 进SV3F 出口的边际产出,18,四 其他形式其他填写形式,19,下图给
3、出的是AR(1)形式样例你可以试试在以下四个框框中填写这个变量，可以全填写在一个框框中，也可以填写在不同框框中，但一个变量只能出现在一个框框中，填写完要后 你的模型表达式在下一个PPT中就是，当然你还可以在那些表达式的基础上按你的需要进行改写,20,21,22,结果不好，你可以以那些参数为原始信息，自己去改写具体的什么C(1)之类，反正指定不一样的话结果是不一样的，没有统一标准，有时你得反复改写，具体改写后估计见下个PPT,23,24,25,我没有填写完全，你要填写完所有参数的初始值，再估计,26,五 选择状态空间模型的基本方差结构,点击第三个标签对话框Variance Specificati
4、on，为量测方程或状态方程选择方差矩阵类型：单位矩阵（Identity）、共同对角矩阵（Common Diagonal，对角元素是共同的方差）、一般对角矩阵（Diagonal）、无限制矩阵（Unrestricted）。对话框还允许为量测方程和状态方程选择非零的误差协方差阵。,27,补充说明需要强调指出的是，状态空间模型可以不必被对话框提供的选择限制。如果发现自动指定对话框的限制了模型指定，可以简单地使用它建立一个基本的指定，然后利用更一般的文本工具描述模型。,28,伙计们,够清楚的吧！结束拉，来点鼓励吧！祝大家好运！讲个故事：从前呀!有个人呀,讲故事呀:他说:从前呀,有个人呀,讲故事呀:他说:从前呀,有个人呀,讲故事呀:他说:最后讲下，最好与另外一PPT同时观看效果保你满意！第9章 状态空间模型和卡尔曼滤波,
