商业银行模拟沙盘实训报告.docx

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1、商业银行模拟沙盘实训报告一、课程简介二课程概况角色与岗位三、实验过程分析.2（一）银行A贷款定价合理性分柝1.贷款利息上限（企业B）.22.贷款利息下限3.企业实际贷款利率4.消费贷款实际利率（二）银行A贷款定价的理由1.影响贷款定价的因素2.贷款定价的理由（三）不良贷款分析.9（四）信用风险101、贷款损失率102、不良贷款率.113、历年净利润总额未来可能出现的贷款损失12、不良贷款预警信号.131、关系信号132、财务报表信号153、人事变动194、经营状况20五、资金使用收益率211、资金使用收益率212、资本收益率213、资产收益率.22六、结束语23iiJJW4W% SSBfs 任

2、 =i ONg-issls M8I-I8S ，誓osss=i UMSSKisoooSEi 1 si&M_lls ,silH-Ju_is 1迎权旺你着旧着着将暨 ) si、ss胃sll装霍咪蜩sll K、slss 对回着、A mi ft M&sssw、Mss收回黄着器摊.胃 OESIS、esi MM矍醐 ss NsisRS J . - .ISHHKeK? - * CKffwflHnsNwfFPQflHH角色与岗位我们小组在整个实验过程中担当银行A的角色，体验整个商业银行的经营过程蕨桔息小貌息蕨学号成融名组翎名2014120323问清雨蜡号加141加3322014120320王毓侑贷组皿话1842

3、K8976C20141203322014120324丽薪宾易2014120309李度理睛理5三,实验过程分析（一）银行A贷款定价合理性分析1. 贷款利息上限（企业B）贷款利率上限（B企业投资回报率）全部修建商品房.建全部修建别墅第二年7.04%13.31%第三年14.68%24.19%第四年10.05%28.35%贷款利率上限全部修建商品房全部修律别墅第二年第三年第四年时间2. 贷款利息下限贷款利率下限（可用资金成本率）第二年6.24%第三年6.88%第四年7.49%贷款利率下限一系列1第二年第四年第三年时间8.00%7.00%6.00%切 5.00%利 4.00%3.00%2.00%1.00

4、%0.00%3. 企业实际贷款利率企业实际贷款利率利率额度占用 费财务评审费率实际利率第二年8.20%2.00%0.50%10.70%第三年8.30%2.00%0.40%10.70%第三年9.00%2.00%1.00%12.00%实际贷款利率14.00%12.00%10.00%率 8.00%利 6.00%4.00%2.00%0.00%利率-额度占用费*财务评审费率实际利率第二年第三年第三年时间4消费贷款实际利率12.00%0.00%10.00%2.00%第一年第三年第二年 时间8.00% 率 利 6.00%4.00%利率-中间业务费率 实际利率消费贷款实际利率利率中间业务费率实际利率第-年8.

5、00%3.00%11.00%第二年8.00%2.50%10.50%第三年9.00%1.65%10.65%消费贷款实际利率分析：从上面四个数据可以看出，银行A的企业实际贷款利率都位于贷款利息上限与下限之间，而消费贷款的实际利率高于银行A 的贷款利率下限，因此，可以得知银行A的贷款定价相对合理。(二) 银行A贷款定价的理由1. 影响贷款定价的因素(1)可用资金成本。可用资金成本越高，则贷款价格越高。(2 )贷款风险程度。贷款的风险程度越大，银行为此花费的管理费 用或对可能产生的损失的补偿费用也更高罔此，贷款价格也就越高。(3 )贷款费用。银行在发放贷款之前以及贷款过程中要做大量的工 作，不同类型的

6、贷款所要做的工作不完全相同成本也就不完全一样， 因此，贷款价格也就不一样。(4 )借款人的信用及其与银行的关系。借款人的信用状况是指贷款 人的偿还能力和偿还皿借款人的信用越好，贷款风险越小，贷款 价格也就越低一般而言，与银行关系密切的客户，贷款价格也会比 较低。(5) 银行贷款的目标收益率。银行的目标收益率越高，则贷款价格 越高。但是目标收益率应该在一个合理的区间，过高的目标收益率会 使银行贷款价格失去竞争力。(6) 贷款供求状况。当贷款供大于求时，贷款价格应该降低；反之, 则应该适当提高。2. 贷款定价的理由第二年：(1) A银行可用资金成本率为6.24%，因此贷款利率应当大于6.24%。（

7、2 ）在第二年开始经营时，B企业的贷款种类仍属于正常累贷款, 因此在贷款价格上，并未考虑该因素。(3)(4)(5)贷款费用方面，由于在实际经营时并未考虑到人工成本等，所 以该因素也未考虑。由于企业B同意将经营收入存入我行，因此，我们便将贷款利 率下调了一些，比市场上其他银行更低一些。A银行的目标利润率定在2.5%左右，由于我行要完成的最低 贷款数额为6个亿，而8企业最多只能贷款4个亿，并且与8企业商瞄款利率为2.5%以上，因此，我们把贷款利率再向 上提高到10.5%。（6）第二年时，市场上贷款的供需关系是供大于求，因此，我们提 供了比其他银行低一些的贷款利率。因此，结合以上分析，我们第二年的贷

8、款利率为10.5%左右。第三年:（1）A银行可用资金成本率为6.88%，贷款利率应大于6.88%。（2）第三年，B企业的贷款种类下降至关注类，资产负债率超标，但由于B企业还款及时，信用较好，因此，我行并未考虑到该 因素而提高贷款价格。（3）贷款费用方面，由于在实际经营时并未考虑到人工成本等，所 以该因素未考虑。（4）由于企业B同意将经营收入存入我行，因此，我们便将贷款利率下调了一些，比市场上其他银行更低一些。(5)A银行的目标利润率定在2%左右，由于我行要完成的最低贷款数额为10个亿，而日企业最多只能贷款5个亿，并且与8 企业商瞄款利率为4%以上，因此，我们把贷款利率再向上 提高到11%。(6

9、 )因为在第二年时，由于B企业资产负债率超标导致我行被罚款 1500万，在权衡之下，我行同意捋贷款利率下调105%。(7 )第三年，市场上的供需关系仍是供大于求，因此我们提供的贷 款价格仍然比较低。因此，结合以上分析，我行第三年的贷款利率为10.5%左右。第四年：A银行可用资金成本率为7.49%，贷款利率应大于7.49%。第四年，B企业的贷款种类仍是关注类，资产负债率超标，但 由于8企业还款及时，信用较好，因此，我行并未考虑到该因 素而提高贷款价格。贷款费用方面，由于在实际经营时并未考虑到人工成本等，所 以该因素未考虑。由于企业B同意将经营收入存入我行，因此，我们便将贷款利 率下调了一些，比市

10、场上其他银行更低一些。A银行的目标利润率定在1%左右，由于我行要完成的最低贷 款数额为14个亿，而8企业最多只能贷款3个亿，并且与8 企业商谈存款利率为4%以上，因此，我们把贷款利率再向上(1)(2)(3)(4)(5)提高到13%。(6 )因为在第二年时，由于B企业资产负债率超标导致我行被罚款1500万，在权衡之下，我行同意将贷款利率下调12%。(7)第三年，市场上的供需关系是严重的供大于求，因此我行的标在于不亏本，而不在于赚钱，因此我行提供的贷款价格仍然 比较低。综合以上分析，我行第四年的贷款利率为12%。(三) 不良贷款分析由于只有四个房地产企业、四个银行，市场规模较小，竞争比较 大。我们

11、在第二年开始与B企业绑定了，这也是比较冒险的做法， 因为都知道鸡蛋不能放在同一个篮子里面”，其实不然，我们发 其他各个银行和企业也已经找到了他们自己的对象，绑定在一起。年年年年 -二.三四一 第第第第资产利润总客只营业收入324001700038-60053S00-区的5130032100ZOGOO-1700597004360027500460055300资产员债率销售利润率不良货款类型比例52.伽L弓豌正常慎贷款100%74.35-s. m关注类贷款100%62. 31-2. &磁关注畿货款LQ寐62,79%S, 3瀛正常类货款L。懒年年年年 -二-三四 第第第第资产负债率分析:从债权人的立

12、场看，他们最关心的是各种融资 方式安全程度以及是否能按期收回本金和利息等。如果股东提供的资 本与企业资产总额相比，只占较小的比例，则企业的风险主要由债权 人负担，这对债权人来讲是不利的.因此，债权人希望资产负债率越 低越好，企业偿债有保证，给企业的资金不会有太大的风险。销售利润率。又称销售翎率，是一定嗨的销售利润总额与销 售收入总额的比率。它表明单位销售收入获得的利润，反映销售 和利润的关系。通过分析销售朝率的变动,可以促使企业在扩 大销售的同时g进经营管理提高盈利水平。对这两个晰的分析可以作为衡量不良贷款的指标根据老师给 的不良贷款分级表得出：在第二年和第三年的时候，B企业是作为我 们银行的

13、关注类贷款。匚=分析：在第一年的时候，各个房地产企业和各个银行在老师的指 导下完成，所以得出的结论都是一样的，都是作为正常类的贷款。在 第二年的时候B企业在做决策的时候是商品房和别墅的景观费用是 比较高的，他们的成本是很高的，同时向我们贷款了 4亿元，导致 产负债率超过了规定的值，我们也罚了款。他们销售利润为负的，资 产负债率较高，意味着在未来归还贷款时是比较困难的。第三年的时 候因为已经相当于组合成了一个组，我们为了免遭罚款，给他们的存 款利息比较高，同时他们提前还款，使得降低他们的资产负债率，但 他们的利润率为负的，所以为关注类贷款。在第四年是他们利润率一 下就上升了比较大，资产负债率也在

14、可控范国内，意味着他们归还贷 款能力是比较强的。（四）信用风险1、贷款损失率贷款损失率=坏帐损失/各项贷款平均余额X10,000o124900ooooooo电顷I /*lie1 I费sI迎权ngs迎权旺你%00xIXH / (稿费普+稿费普+备普E H HKUKCXJS ik、SSS3 8 。fuiss F 00RIR0000m ss$s 葺m最皿昙展鬣第哥崂ssfiaM0!r ww WSW0S折虽将 KssmagD4ffi*留11diIooooooooooooo124900oooss d 另 simE ns隋B 3修B聘川雪IgIa棒持*偿E |3 52 O。g ooOg O3 O g og

15、 O3 3 Ow og O3 g O2 O3，ssss、Mfils - JWOo om . ssS IQ洽g IHg SY电I E IK 毋册 W Kflg8 IRS iwamr ImCDEWJ葺sMmlff解H貌 Ts i或及毋4n胃崔lol哥 8llpltjffi将迎权ngs异常的增加、延长，出现了拖欠货款现象；并且各项计提异常，公司的投机额大增等。B企业的损益表项目第一年第二年第三年第四年一、不含税主营业务收入（商品 房、别墅、限价房和城建工程）38600513005970055300不含税主营业务收入（转让土地）0000减：所售商品房、别墅、限价房土地费1800027000305002

16、5600各类工程建安费（不含税】)4600570067006600转出土地的成本0000城建工程技术设计费用（不含税）0000景观费与规划设计费（不 含税）820010100102009600二毛利7800850012300135000000Z OOLZ 00300610003 0081001003100600000098S00639 00017S0060暗遭曾ywig媛%00 TT %00 TT %00 TT %00 TT罅SW叫00公 00l- 0091- 0W联噂0W 00003幽幽：眷009b 00T- 0091-009US胃蛔: nq: no0000000000917 00T- 00

17、91-00900Z 00S OOS 0081鲫朝iOOLl 008E 0011006(%S)00S 00S1 00S 00SB企业的资产负债表项目年初数第一年第二年第三年第四年资产：现金40002400103000100银行存款30000400002000035000成收款0007700股权投资0000产成品03500121001000国债0000委托贷款-借0000地净值180000000资产总计2200032400538003210043800负债：高利贷0000球款0000银行贷款700017000400002000027500Y务 warn gems务1 嬷取缰WYB*m wbwu :

18、鲜邳啊瞄置旨mo:U：皱祟期d组跚心：砸制典找砌手8风 sm：昏womm 嶂黑底mraYw008ooize008Sooze0003?腿瀚醐咨009100131008lOOSlOOOSl朝瀚旱洒ooa00T-0091-ow0063-0031-OW0OOOSTOOOSTOOOSTOOOSTOOOST实smsOOSLZ000030000OOOLl0004K霁阐0000mW 9精痈量”地1昏果犀瞬瞄朝嘲煎脚* 1黑 嫩免*1旱岫岫祁g皿畴a 师虫丑缅维1如网a rki恒瞄朝（田1皿 ooa 岫r 顺m但瞬 闯瞬E3第丑目成鲸果31但glug龄谶自典由三皓 =9W tf弟蹄恒挈剿咨皿理源瞬咽柯S TW顷

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20、g$Yflg弟琢驭罅碱酬aetm-，瞄琳风闻N9咨旨1剔H曹YUgM目#1(1曹丫弟羽细I8M 柯95版:曹：号辿膻鲫*IMNXJ瞄泉*Y囹： 铝癖f BSSmf碱蛔酸：曲阿WS五、资金使用收益率指标第一年第二年第三年第四年资金使用收益率7. 74W9, 39%10. 08%9.3M资本收益率1.0394-0涸坚出庵si名恒辍煲朴毓&却h朴皆 X4mmm中g蕾置器ISsswasfrK签 oisiss ssis 探建前昌saBRemwkww _s ES*ECIK 由 1 膏盖mnss#ffmw _isSKisissshh S8n?i迎权旺你sissHSI .tf-.isph国、是+clol f

21、UIKNS iasfiK任 SBSM、卷s箸ME茸苦ffi、s黄s WJffi、卷着是哥IffK堵、鬟回驱、T聚gWJffi 危黑盲fs9BSss M 要豪交尊&段摊ww、H9Sss iss 着*牖胃m ass s sss $s SOIKSS_s你s收曜遂 sss 隆 sss ssis、相 Ta 、3L菖将最巨尸ww瘩神 i V:E拥有的现金量，而且还闹出了 银行只贷600万的贷款，把1亿资 金留在银行内部”的笑话，最后经过老师悉心的讲解和教导以后，我 们清楚明白了资金一定要流动起来,如果钱放在那里永远只会成为死 们许多收获，我们在以后的学习生活中也会像这次实训一样不断探素钱，根本不会增，更不会为银行带来任何利益。这次实训带给了我