外汇华尔街：马丁格尔策略.docx

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1、外汇华尔街：马丁格尔策略之如何使用？FOOD300外汇华尔街任何时候你都可能听说过马丁格尔策略，如果你已经参与并了解了一些外汇交易。但它是什么，是如何工作的呢？在这篇文章中，我 将讨论战略，它的优势，风险和如何最好的在现实世界使用。这一策略之所以对货币交易员有吸引力有以下几个原因.首先它可以，在一定的条件下给出可以获利的可预测结黑这虽 不一定是必然的，但一定是最接近你所期望的。其次，它并不依赖于预测绝对市场走向的能力。只是有益于给出 外汇动态和波动的本质越熟练地使用回报将越好但当你的交易技 巧与机会并不对等时，它仍然可以工作。第三，外汇期货倾向于长时间的范围内交易-所以相同的水平已经 被审视过

2、多次政网格交易，这样的行为适合这一策略。马丁格尔策略是一个成本平均策略。它通过倍增暴露”亏损交 易实践。这导致的结果是你的平均进场价格降低。马丁格尔策略的关键在于它不能增加的你胜利率.你的长期预期 收益仍旧相同。它是由你成功挑选的获利交易所支配的.你无法逃避。什么样的战略可以延迟损失。在合适的条件下，损失可以通过如 此肯定的事延迟。工作原理一言以蔽之：马丁格尔策略是一个成本平均策略，它通过“倍增 暴露”亏损交易实践。这导致的结果是你的平均进场价格降低。这个 想法是，你只是去加倍你的交易头寸直到命运给你一个赚钱的交易。 在这一点上，由于增加一倍的效果，你可以获利退场。-个简单的赢输游戏这个简单的

3、例子说明这一基本观点。想象一个50:50的胜利率的 游戏。股权结果盈利，亏损收支1美元澈利1美元1美元1荚元赢利1美元2美元1其元r号抵1矣元1美元2夷元 2美元-1美元4美元-5美元表1：简单投注的例子。我用1美元的赌资进行投资交易。每次赢利，我把赌资保持在1 美元。每次如果我亏损了，我将的赌资数额翻倍。赌徒们管这叫双重 下注。如果机会是平等的，那么最终的结果将有利于我。如果我每次都 加倍我的赌资，赢利将足以支付所有的亏损和本金。由于双重下注的影响。赢得的赌注永远是盈利。这一事实是由于 因为2nZ= 2n- 1 1。这意味着一系列的连续亏损是由赢利支付。如果你有兴趣尝试玩具系统，这是我的简单

4、投资游戏电子表格： 一个基本的交易系统真正的交易中并没有精确的二进制结果。交易可以是赢利也可以 是亏损。但这不会改变基本策略。你只需要定义一个固定利率方向和 你止盈或止损的点。下面为实例。我已经把我的止盈和止损点设为20点。价格惜序手（手）入场价平均值降t降）盈咛平衡点）收1.3500购买11.35001,35000Q01.3480购买21.34801.34902010-2|1.3460购买41.34601.3475 4015 61.3440购买81.34401.3458-$017.501.3420购买161.342013439-8018,75我开始在1.3500购买1手。之后价格反向至1.3

5、480亏损20点。 达到了我的虚拟止损点位。这是一个虚拟止损因为毫无疑问的应该停止交易，并建立一个新 的仓位。我保持持有现有仓位，并添加一个新的仓位使交易规模增倍。所以在1.3480时我的交易规模增加1股。这使我的平均价格变为 1.3490。现在我的损失是相同的，但我只需要回调10个点就可以收支 相抵，而不是之前的20个点。“拉均值”意味着翻倍你的交易规模。但你也减少了收支相抵所 需求的相对量。这在表2 “收支相抵”列可以体现。盈亏平衡方法的一个恒定值是通过你更多的交易拉低平均值得到 的。此个定值无限接近你的止损。这意味着你可以很快的抓住一个市场下滑，并弥补损失一一即使只有一个小回调（见图1）

6、。1.34801.3460Balanceictal las fi1.3420Balance 0 id圳 iob 1EuyMWs 1.3440FoieKdp com 20131 T.iJ.1箜知Buy *1 lot 1.350C1斐001 34601 3420Ttiai fateW - .Babnq& -$6Sen 16 lots ).34401 3400日4胡匚：53口Total tote 16在交易# 5，我的平均值现在是1.3439。当之后价格向上移动至 1.3439时，达到我的收支平衡点。一旦价格达到或高于盈亏平衡的水平我就可以关闭交易系统。我 的前四次交易是以亏损结束。但是，这恰好可以

7、由上次交易的赢利弥 补。最后收盘的赢利&亏损：手入场价麻利牡亏损英11.3MJ0-6.11买N1.3480-4.11买321.34&0-4.25买441.3400.50买5&1.J42015表3 :以往的交易损失由最终交易的赢利相抵。马丁格尔策略是否一直有效？直在一个纯理论的马丁格尔系统中不曾实现无亏损交易。如果价格 走势与你相反，你只是将贸易规模翻倍。但是这种系统不能存在于现实世界，因为它意味着一个无限的货币供应量和一个无限量的时间,两者都不可实现。在一个真实的交易系统中，你需要设置一个亏损限制系统。一旦 超过你的亏损限制，交易序列将止损。然后重新开始循环。当你停止亏损限制，意味着你离开了真

8、正的马丁格尔系统。这样 做使你近似使用了一个容易发生灾难性的故障的系统。加倍下注VS.亏ffl的概率令人讽刺的是，你的亏损限制越大，亏损概率越低但损失将 越大。这是塔利布分配。你做的交易越多，就越有可能遇到那些极端的可能性一系列 的损失会使你出局。在马丁格尔策略在亏损序列的交易风险呈指数增加。这意味着在 一个序列N的亏损交易中，你的风险增加为2n- 1。所以如果你被迫过 早退出，这将成为灾难性的损失。另一方面，从赢利交易的利润只呈线性增加。这一比例是一半的 利润乘以总交易数。Loss Probilities in MartngaleOG06 tDoubts d&wn ig获利交易总是在这个战略

9、中创造利润。所以如果你挑选50%的时 间（没有更好的机会）你赢利的预期总收益会是:E?NXBN是交易的数量，B指的是每个交易的总获利。但一个大的止损交易将将所有归零。例如，如果你的限制是10次 双倍下注，那么你最大的交易是1024。如果你有11个亏损交易，你 只会亏损这一数额。概率是（1 / 2）11。这意味着，每2048笔交易中 你会亏损一次。所以在2048笔交易后：.你的预期获利是（1 / 2）x211X 1=1024你预期的一次性损失是1024.你的净利润为0所以的实用系统内你胜率总是保持在50:50。这是假设你选择的交 易比这差。你的风险回报仍是1：1。但这种策略中你的每损失都将是一大

10、打击所以它可能比想象中更糕，尤其当你运气不好时!马丁格尔策略不能提高你的胜率。它只是将你的损失推迟。见表4。马丁格尔试图做些与上面所描述完全相反的尝试。基本上这些都是双 赢且快速止损的趋势跟踪策略。远离“热门”货币我的关于最好的交易策略时机的经验是从范围交易中得到的。通 过保持你的贸易规模在你的资本中占较小比例，即使用非常低的杠杆 比率。这样，你就有更多余地承受更高的交易倍数在亏损现象发生时。在我的经验里，马丁格尔策略最有效的用途是作为收益增强器。尽管还有几十个其他的观点。有人建议用马丁格尔策略与正向套 利交易结合。这意味着大的利差交易对。例如，使用澳元/日元的长期 交易策略。这个想法是因为大

11、的贸易量的积极浮动利率积累。我以前从未使用过这种方法。因为风险是货币对携带的机会往往 跟着走强的趋势。这些通常穿插着夸大的的整改阶段进行定位平仓。这可能会发生剧烈。例如，如果利息周期有意想不到的变化，或 如果在基金倾向于远离高息货币汇率的风险胃口中出现突变情况。在我看来，被抓住这些修正错误中的反面的风险太大。长期以来， 马丁格尔策略一直在趋势市场中挣扎。这也是值得许多经纪人记住的携带利益的重要传播课题一获得 所有但最高收益的套利交易无利可图。一些零售商甚至不再积极的延 期信贷。这是成为食物链末端的后果。低收益率意味着你的交易规模的需要占用你更大的资金比例来获 得利益。正如我前面所说，使用马丁格

12、尔策略太冒险了。更适合趋势的策略是反马丁格尔。利用马丁格尔策略提高产量正如我之前提到的，我不建议用马丁格尔策略作为你的主要交易 策略。为了使它能够正常工作，你需要有一个相对你的交易规模来说 的大亏损限制。如果你的交易额在你的交易资本中占据相当大的一块， 你在下降趋势中的风险之一就是破产”。马丁格尔策略在我的经验里最有效的用途是作为产增加剂。我将要描述在3年的时间内我采用的效果很好的策略,这是通过一个大 的交易组合的流动部分完成的,通过设置亏损限制在4%的流动资金并 递增，每月的总回报大约为0.4-0.6%。最低风险的交易机会是小范围内的对交易。例如，在整合阶段我已经取得了良好效果的使用欧元/英

13、镑和欧元 /瑞郎。在欧元/瑞郎干预政策的情况下可能会看到小范围的配对交易。 同样，欧元/英镑往往有利于这类波动”策略的长期区间。但你要小心新趋势的突破尤其注意关键支撑或压力位附近。配对交易具有强趋势行为，如日元交叉盘或商品货币是很危险的。你可以下载完整的交易系统，如下文所述，在我Excel电子表格 中。我的程序化交易模块，是一个有效的马丁格尔策略机器人（EA） 是由这个的基本设计创造的。计算你的亏损限制最好的起始点是先决定你的最大风险承受规模。从而，你可以解 决其他参数。为了保持事情的简单性，我会用2的幕。最大的交易规模将决定设置你可以使用的双重下注的次数。例如， 如果你交易规模的最大值是25

14、6手，允许双重下注8次它们之间的 关系为:Max lots = 2legs如果您在达到止损时关闭最后的交易，你的最大亏损将是:drawdown $Max lotsX （ X 2stop loss） X lot size因此，根据256手（微观批量）和40点止损，将给予2048元的 最高亏损（取决于你的货币）。小贴士：算出你可以承受的平均交易次数之前-使用公式2Legs 1。 所以在这个例子里是29、或512笔交易。所以在512笔交易后，预期 你将有9次亏损。这将打破系统值。你可以在使用我在Excel工作簿中的批量计算器尝试不同的交易 规模和皿最好的处理亏损方式是使用ratchet system

15、。所以当你赢利时， 你应该逐步增加你的批量和亏损限制。例如下表。循W变现净域允许亏损成利$1000$10002$1025$1025$53S103051030S104$1020S1Q2Q$5表5 :增加亏损限制实现利润。ratchet在交易的电子表格中自动处理。你只需要设置你的亏损限 制为实现股权比例。警告:由于马丁格尔策略交易在风险中固有的风险资本不应该超 过账户资金的5%。forexop的资金管理部可获得更多的细节。确定一个进场信号当价格移动一段距离到移动平均线上方，我添加一个卖空订单。 当它移动到移动平均线之下时，我添加一个买入订单。该系统基本上 是交易虚假的突破，也被称为“衰落/淡出”。

16、在我的系统中，我使用15点移动平均线（MA ）作为我的进场信 号。你选择的移动平均线的长度将根据交易时间框架的不同而改变。这是一个非常简单，且容易实现的指标。还有更复杂的方法可以 让你尝试。例如使用布林通道或其它移动平均线。我个人觉得最简单无论你决定使用哪种信号，它都将表明在原来的趋势方向上会有 一个大幅度回调的可能性比在新的方向有所突破大。所以衰落的突破 移动是你应该努力去实现的。设定只赢和止损接下来思考的两个点是：.当双倍下注-这是你虚拟止损点.当平仓时-你只赢点当双倍下注-这是系统中的关键参数“虚止损意味你认为 在到达这一点后将继续与你对立,这是一个失败者。所以你的批加 倍。选择太小的值

17、会导致大量的交易次数。太大的值会妨碍整个策略。你选择的止损和只赢值应该最终取决于你的交易时间框架和波幅。 较低的波幅通常意味着你可以选择较小的止损点数.我发现值在20- 70点之间适用于大多数情况。何时平仓：马丁格尔策略中的交易只应在“整个系统”均赢利的 时候平仓。也就是说当现有仓位的净利润至少为正时。与网格交易一 样，采用马丁格尔策略时，你需要保持一致性且对将交易设置看作一 个组，而非独立。个较小的获利值，通常在10-50个点左右，通常这样的设置效 果最好。有几个原因：. 一个较小的获利水平，有较大的可能会很快达到，你就可以获利 平仓。.因为交易量成倍增加利润获取越来越复杂。所以，一个较小的

18、值 会仍然有效。使用一个较小的止盈并不改变你的风险回报,尽管利润较低，距 高胜利的门槛越近，赢率就越大模拟下表显示我在交易系统中10轮交易结果。每轮可以执行多达200 次模拟交易。我的起始资金为1000美元，亏损设置为100%。每次损 益变化时亏损限制会自动升级或降低。运行#利润这行平衡亏损限制最严真的亏损|收益率IOS22$102251,000-$5.252.2%2$36$1,058$1022$38.433.4%S37$1,095$1,058$31.503.4%4$147$1,242$1,095$346.8611.8%5$141$38351242-5153.3110.2%6$205$4 声

19、88$1r383$377.8112.9%1S46$1,614$1,588-S63.442.8%8$101$55$1,588-S87J25.8%9535$1,770$1,58812,702.0%表6:电子表格中的模拟结果。我的最终余额为1796美元，对初始量的总回报率是79.6%。下面的图表显示了一个典型的增量利润模式。橙色线表示相对急 剧的下降阶段。Martingale Trading Strategy电子表格供您自己尝试。这仅是为您提供参考。请注意，一个帐户中策略的使用需自行负责。马丁格尔策略的利弊 为什么要用它：.它有一组定义良好的交易规则，可以很容易地作为一个专家顾问 进行跟踪或规划。.

20、它有一个关于利润和亏损的统计计算结果。.正确地应用它可以实现增量利润流。.不需要能够预测市场方向。为什么避免它：.平均下跌是一种避免损失而不是寻求利润的策略。马丁格尔策略 不能增加你的赢率。它只是延迟亏损-很长一段时间，如果你是幸运的。.它依赖于并不总是有效的关于随机市场行为的假设.市场的耳曜 性行为.风险成倍增加，而利润呈线性增加。.它可以在实践中提高灾难性的损失，因为没有人拥有无限量的金.风险与回报平衡，但由于损失一次将是一大打击，所以它可能是不被接受的。小编说:为了您和您的家人,请远离二元期枫微盘,新华金控.金融诈骗时常发生在我们的身边，而且它已经涉及了金融业的所 有领域，尤其去年，泛亚贵金属事件，金赛银事件,MMM金融互助,677 家P2P崩盘跑路,民间借贷崩盘，外汇交易也是如此.建议大家在选择平 台时谨慎小心.下面是我的个人微信号，如果觉得自己正在被忽悠，欢迎向我留言 咨询（直接说事儿，别问在吗?）我会帮忙查一查,很多时候可能只是一 句话,就能给你省下一大笔交给骗子的学费.小编个人微信号是:james31313