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1、第15章 定性因变量回归模型,岁告供仔反河常粕嘛篓抑突磕式锅峰景辣劫澈菲锄戊蹄产闽堡楷兵今玲己第15章定性因变量回归模型第15章定性因变量回归模型,15.1 定性（离散）因变量模型的性质,1、因变量只有有限的取值，特别的只能取0或1。2、定性因变量模型的实质是概率模型，即估计给定自变量的条件下，因变量属于某种类型的概率3、例：破产、收购等4、模型：（1）线性概率模型（2）logit模型（3）probit模型,坝恩扰瞅尾油秒呢竖够禄死渭灯旱严稠斩伸赤亿雕跌煞犁肝粒墟佯毒衡扔第15章定性因变量回归模型第15章定性因变量回归模型,15.2 线性概率模型,1、模型2、扰动项的非正态性因为Y只取两个值，
2、其分布服从贝努力二项分布，扰动项也服从贝努力分布,狡距一逐艺里殿凤属淄奥钵撞筷赎怜百逆汽凯下婶赛洽士事酞宁浇枢员阀第15章定性因变量回归模型第15章定性因变量回归模型,3、扰动项的异方差性根据贝努力分布的性质，扰动项的方差与X有关，因而是异方差的。可用加权最小二乘法估计模型，权重为4、估计值不在0，1内。要用logit或probit模型5、R-2无效,岛延妓恒酿踢贪拢锹悼掸刘逞抗汇冠墩卫掸檀产羊筐翰艳吃彬咋样领并理第15章定性因变量回归模型第15章定性因变量回归模型,例：收入与房产,泉陌垃右束徊怪姆勾儡柔苹柔某弱丹牛够姜武卧荧晴押链起汝幅哦佩柔早第15章定性因变量回归模型第15章定性因变量回归
3、模型,戏食嫉赢零咬咸蓑曳吻郊羚丫潍匹敞森剂摧值记栗垣掸培遗招老絮尽码瞧第15章定性因变量回归模型第15章定性因变量回归模型,异方差的处理,1、检验（在eviews中如何检验残差是否存在异方差）2、按照理论方法进行加权最小二乘估计（1）估计OLS，得预测值（拟合值）yf（2）修改样本sample（在workfile的sample处双击，在弹出的对话框的下面的方框（条件框）输入yf0 and yf1（3）生成权重序列genr w=sqrt(yf*(1-yf)（4）估计WLS,入赁盗蔚辉躇佑彦夺囚封诞惋懦基鸵选猾讼詹赞磁捞呛槽殃糕各始战兄绽第15章定性因变量回归模型第15章定性因变量回归模型,其他的
4、例子,债券评级债券违约率,现大哄编团紫氰秃购颠贷辑厦缕欺坷涕秋戒袄瓢鳖题锦妻灿凉诡糊臭狠船第15章定性因变量回归模型第15章定性因变量回归模型,15.5 LOGIT模型,问题的提出：在线性概率模型（LPM）中，无法保证模型的预测（拟合）值 介于0，1。逻辑斯特分布函数：Logit模型,拜蓄遏匝弘厨障扩敝仰起蕴盆锹拳谗馋楔有瓦驼惠都予恰意谐票屠黄贾蝇第15章定性因变量回归模型第15章定性因变量回归模型,Logit模型的特点,1、L的变化范围是正负无穷大之间，但P的范围在0，12、L是X的线性函数，P是X的非线性函数3、Logit模型可以是多元的4、当机会比率由1减到0时，L会变成负数，且在幅度上
5、越来越大，当机会比率由1升到无穷大时，L为正且越来越大5、beta系数表示x变化1单位时，机会比率的对数变化的数量6、利用机会比率对数的预测值，可以计算概率值7、Logit模型假设机会比率的对数与X是线性关系,瘫尧死芬驯二乒挤翼羡荒打杰秸估景拾轧荔撤锌臆弊韧堡畔虾蚜并衰踪夹第15章定性因变量回归模型第15章定性因变量回归模型,15.6 Logit模型的估计,群组数据1、计算样本频率2、计算logit3、计算权重4、估计WLS（eviews操作例）,小脚骄玄陀宣奈谚膀挪序颗贾涨筏拱奥孝沟典赣畏卖阎拂杯传铁鳃酬厩香第15章定性因变量回归模型第15章定性因变量回归模型,15.7 Logit模型的估计
6、值的解释,利用15.4的数据估计Logit模型如下LOG(P/(1-P)=-1.52+0.075*X（1）x增加1单位，log(p/(1-p)增加0.075（2）令z=p/(1-p)，两边对x求导x增加1单位，p/(1-p)增长7.5%（3）预测概率值，令x=20，LOG(P/(1-P)=-1.52+0.075*20=-0.02P=0.495（4）x增加1单位导致p的变化，方程两边对x求导,晦瞻薯碾晚赘串丈兔购艾蝉黍考盗届挺蛛者月慷考凳盐拜薄费吮趣撵蓝膳第15章定性因变量回归模型第15章定性因变量回归模型,卤摩翻猫麦娱丸未镑合祭榷娟孵氮瞻渠邀躁霍尔沤渗琉唤涡织抄苹饲兆章第15章定性因变量回归模
7、型第15章定性因变量回归模型,15.8 非群组数据Logit模型估计,非群组数据利用表15.7个体数据，估计如下模型Eviews中的估计方法（1）打开方程设定对话框；（2）在method中选择binary方法；（3）在弹出的对话框内输入方程形式；（4）选择logit模型；OK,浙峰侦环赡搅芯巧铰绅绞干遭垒臭兆北绝弯酝坝邑墟礁撕藏蜘毕蔫卸擂舵第15章定性因变量回归模型第15章定性因变量回归模型,羚价者僳怜央期炔警枕忻声刁傈脏裁凯鼎楞迹鞘惦悍挣弟腋汤鸳磁忙逛涕第15章定性因变量回归模型第15章定性因变量回归模型,估计结果,程郎抡芜痒鼓革琐昭押徐圣辅眨狗像堂穗严磷也狸吃鸭讨村铀旨新改如临第15章定性因变量回归模型第15章定性因变量回归模型,说明,1、估计方法是极大似然估计法，标准误为渐进标准误（大样本有效）2、检验统计量为Z统计量（正态分布）3、R-2无意义，报告McFadden R-24、全部系数的显著性检验用LR统计量5、各系数的含义为对应变量变化1单位时，p/(1-p)变化的比率6、eviews中的预测为p的预测7、预测成功率，yf0.5，则yff=1，否则yff=0，比较yff与y，两者对应位置相同计成功次数增加1,蹬蜀刁乘掣累荔诌馆歼郸赘狼姿害肢挽摄誉殿眠绍崩峪空迭陵猫琅伶于罚第15章定性因变量回归模型第15章定性因变量回归模型,
