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1、程序化交易之路,上海中期程序化交易组,上证指数,3,许多人认为投机是一种了解未来，是一场预测未来的游戏。他们都错了。投机是一种发展致胜策略，用以把获胜的金额或机率拉到自己身边来的策略。Larry Williams,帐户周期：2006年1月4日-2009年1月1日交易天数：721天期初权益：98.86万元期末权益：1380.13万元相对期初收益率：1296%期间资金最大回撤：138.56万元期间总手续费：287.72万元当日最大盈利：68.01万元当日最大亏损：30.24万元,存在的问题,三次出现资金的大的回撤，分别是：2006年9月29-10月26日，资金回撤98.40万元2007年5月8日-
2、6月4日，资金回撤138.56万元2008年8月13日-9月2日，资金回撤107.35万元2006年9月28日2006年12月25日帐户连续56个交易日资金没有增长2007年5月8日2008年2月29日帐户连续253个交易日资金没有增长2008年6月25日2008年9月26日帐户连续66个交易日资金没有增长,案例：随机交易系统,开仓规则由计算机产生随机数，奇数买入、偶数卖出（抛硬币决定买卖）上午开盘集合竞价时开仓入场 平仓规则 下午收盘集合竞价时平仓离场假设手续费和滑移价差为0,随机系统的特征,从不预测市场的走势完全不看基本面(国内、国际形势,各种经济指标等)的简易系统 随机系统盈利的决定因素
3、-市场波动率的大小,随机交易系统+止损=盈利系统？,改进的随机系统，加入止损规则：加入1%的止损规则,与开仓价格相比发生1%损失时止损如未止损，则在收盘价平仓,主要内容,1、什么是程序化交易2、为什么要使用程序化交易3、怎样使用程序化交易,大器晚成的风险控制大师-莱利.海特,用了十年时间，在统计学博士马菲士和电脑专家米马戴文的帮助下，形成一套独特的交易系统。1981年来的七年时间，收益率平均年增长超过30，按年度结算，最低的一年也赚了13，最高增长率为60%。由于表现稳定而出色，公司旗下基金增长速度惊人，1981年开始成立时只有200万美元，10年后已累计超过8亿美元。,世外高人-艾西高达,以
4、5天/25天的EMA（指数加权）移动平均线交叉系统及每周买卖原则为基础，构思并研制出第一套商业化的电脑做单统。一共收了6个客户，每人投5000美元左右。20年后，每个帐户都滚成数千万美元。,源自期货投资大师的启示,很多期货投资大师都有自己的交易系统，有些即便没有通过电脑软件平台来实现，但也有清晰的买卖决策思路，并且在交易中严格尊守这些交易思路。,什么是程序化交易,系统化实现交易思想的交易量化交易思想（做单依据）制度化交易策略(交易系统）,技术分析的本质,讲原则、守纪律,技术分析的要素,打破原有的思维定势，跟随市场,什么是交易系统,交易系统就是一套完整的交易规则，客观、量化、唯一地严格规定了投资
5、的各个环节，要求投资者完全按照其规则进行操作。将实践证明能够获得长期、稳定收益的交易规则通过计算机语言或软件平台实现自动化交易，就是程序化交易。,为什么要使用程序化交易,减少交易中的主观随意性，及情绪的困扰利用策略概率的优势，创造可复制的收益减少人工下单错误机率、准确执行订单敏锐捕捉交易机会、节约看盘时间与精力,怎样使用程序化交易,步骤1、提炼交易思想步骤2、设计交易模型步骤3、系统测试检验步骤4、使用维护完善,提炼交易思想,设计交易模型,模型名称：上海中期27合约名称：沪胶指数测试时间：2008-01-02-2008-11-01测试周期：日线测试模式：实战模式开仓时固定交易：3手保证金比率：
6、10%单位：5吨/手手续费：58圆/手日内交易手续费减半：是综述 测试天数：304 测试周期数：204 指令总数：8 初始资金：100000 最终权益：340528 总利润率(最终权益-初始资金)/初始资金)：240.53%扣除最大盈利后利润率：91.34%扣除最大亏损后利润率：248.37%总手续费：2784,交易统计统计系数 总交易次数：24 盈利系数：58.33%平均交易周期：22风险系数：37.50%平均利润率：3.21%胜率：58.33%盈利交易亏损交易 交易次数：14 交易次数：9 总盈利：152.65%总亏损：-61.10%平均盈利率：9.10%平均亏损率：-5.28%最大盈利率
7、：26.88%最大亏损率：-13.45%最大盈利额：3780.00 最大亏损额：-1350.00 平均周期：31 平均周期：9 最大周期：76 最大周期：32 最大连续盈利次数：4 最大连续亏损次数：3多头交易空头交易 交易次数：11 交易次数：12 盈利次数：6 盈利次数：8空仓时间 空仓总时间：2 空仓时间/总时间：0.38%最长空仓时间：2,交易系统绩效追踪,期货交易资金管理的一般标准,上海中期程序化交易系统仓库,一、趋势跟踪类交易系统二、波段操作类交易系统三、反趋势振荡类交易系统四、形态分析类交易系统五、日内短线类交易系统六、套利套保类交易系统七、超级短线炒手类系统,趋势跟踪交易系统（
8、16个）,海龟交易系统时间价格突破波动性突破浮动波动性突破四周规则NEWS交易系统MACD交易系统布林通道方法二,不动如山SAROBV量价交易单均线交易系统双均线交易系统克罗均线系统LSS多空强弱鳄鱼法则Hans123系统,反趋势震荡类交易系统,网格交易法ROC动能震荡布林通道方法三SLOWKDRSI交易系统LSS轴点封套BIAS交易系统,单摆震荡原理技术背离交易量价背离交易分形交易系统反四周规则维克多123法则价格通道交易,波段交易类系统,海浪交易系统天堂地狱系统ADX两栖交易二浪底公式RSI半空反转KDJ半空反转江恩回调带,旗形整理缩量十字星内包孕线多米诺骨牌八段交易系统AO动能波段交易A
9、MA自适应移动平均,K线形态分析交易系统 15个,美国农夫理论经典K线量价唉呀跳空系统关键日反转岛形反转K线希望之星K线黄昏之星布林方法之一,K线射击之星锤头秋影金波阴阳线酒田战法41乌云盖顶天崩地裂,日内短线交易系统 14个,缺口交易系统早盘心理异动开盘突破系统开盘牛熊分界日内冲浪系统日内网格交易菲阿里四价,横盘突破系统HANS123日内波动性突破日内分形交易系统日内时间价格突破日内区间突破系统日内均线交易系统,套利、套保类交易系统 14个,无风险跨期套利统计套利趋势套利1#趋势套利2#趋势套利3#价差趋势套利生产商套期保值,经销商套期保值股指期现套利跨市套利交易系统相关品种套利交易日内价差
10、波动率日内单摆套利交易股指跨期套利系统,超级短线炒手系统 14个,巨量巨变系统初级炒单系统恐慌性下跌流动性缺失股指1分钟拐头动能变动率交易海岸线交易系统,简单炒单系统维克多2B法则炒单系统1#炒单系统2#炒单系统3#炒单系统4#区间循环,如何走上我们自己的程序化交易之路？,上海中期交易利器,1、程序化系统信号提示2、ATM精准导航金融决策系统3、中期快枪手、闪电手下单系统4、交易开拓者完整程序化解决方案,上海中期网站栏目,ATM精准导航金融决策系统,可适用于无任何期货投资经验、无任何计算机基础的普通投资者，该软件由交易系统自动提示多空买卖、加减仓信号，并且盘中提供实时交易机会提醒，确保投资者顺
11、势交易，轻松驾驭市场。,闪电手下单系统,可满足普通期货交易者的止盈、止损、快捷下单需求独特下单系统，利用其强大的止盈、止损功能，可以实现固定价格点位、自动跟踪止盈、浮动止损，并可为订单设定时效。其快捷下单、快捷反手、快捷锁仓等功能，可大大提高下单速度与效率。,止 盈 止 损,当合约突破设定的止损价或止盈价后自动平仓,注：1、在【参数设置】中可修改“连续多少笔成交突 破指定价位触发止损止盈”，默认为 2笔。2、对于上海期货交易所合约，今仓和昨仓共用同 一止损止盈设置。,浮动止损 允许用户对持仓合约设定一个根据市场价格变动而变动的止损单。浮动止损只在市场向着用户判断的方向运行时才有效，其参考价格是
12、设定“止损止盈”时的合约价格。,实例 做多、用户买入IF0803，成交价格12000。然后在10900设置止损，并选择“浮动止损”为10。则一旦市场朝着用户判断的方向运行，从12000上涨到12010，止损价也将自动向上调整10，从 10900变为10910。,随最新价变动的止损价,最新价,止损,止损触发点,交易开拓者,适用高端客户的完整程序化交易解决方案trade station汉化版，依托其强大的底层语言开发功能，可以实现跨周期数据引用、分仓位多重目标止盈止损、头寸调整、资金管理等一系列完整的系统交易策略思想。该软件原型为国外著名的外汇交易软件，拥有强大的统计及多种交易指令方式，其交易助手
13、功能可以确保订单实现，轻松完成普通套利、蝶式套利等功能！,自动套利下单,把价差作为一个单独的价格来看待，我们可以对它进行做多和做空两种交易。,绿线=Y0809.AskPrice Y0901.BidPrice;红线=Y0809.BidPrice Y0901.AskPrice;,自动套利下单,帐户分析按照五个方面对帐户进行分析，包括交易汇总、交易记录、阶段总结、资金变化和图表分析。通过分析帐户的历史交易明细，可以了解交易盈亏、平均利润、最大亏损和交易成功率等数据，更可进行阶段总结、盈亏分析等功能。,真实账户分析,满足不同客户群体的需要,1、没有任何投资经验的普通投资者2、有一定交易思想的投资者3、程序化交易系统执行者4、基金、投资公司对平台及接口的单 独定制等服务,感谢您的倾听！,上海中期程序化交易组,
