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1、第二次上机,主要内容,一、多元线性回归二、异方差的检验和修正,一、多元线性回归,举例：教材76页例1、估计模型参数；2、计算在置信度为0.05的情况下参数的置信区间；3、说明参数的经济意义；,1、估计模型参数,（一）建立工作文件；（二）导入数据；（三）估计方程。,导入数据从EXCEL表直接导入FILE-IMPORT-READ TEXT-LOTUS-EXCEL,参数估计结果,模型估计结果为,(9.03)(25.35)(-2.28)(-7.34),2、置信区间的计算,参数的置信区间用来考察：在一次抽样中所估计的参数值离参数的真实值有多“近”。在变量的显著性检验中已经知道：,容易推出：在(1-)的置
2、信水平下i的置信区间是,其中，t/2为显著性水平为、自由度为n-k-1的临界值。,在本例中,给定=0.05，查表得临界值：t0.025(11)=2.201,从回归计算中已得到：,计算得参数的置信区间：0：(2.748,4.518)1：(1.147,0.963)2：(-1.201,-0.647)3：(-0.003,-0.157)上述参数估计值的真值是以95的概率落入上述区间。,结果分析,（1）在1981年至1994年之间，中国城镇居民对食品的消费支出对总支出的弹性为1.055，也就是说当总消费支出增长1%的时候，对食品的消费支出会增长1.055%。这说明当城镇居民的总消费支出水平增长时，对食品的
3、消费支出会以更快的速度增长。,（2）从模型中可以看出，食品价格对食品消费支出的弹性为0.08，也就是说当食品价格增长1的时候，食品消费支出下降0.08%。这说明食品价格变化对食品消费支出的影响很小，主要原因在于食品是一种必需品。,（3）居民消费价格对食品消费支出的弹性为0.92。也就是说当居民消费价格上升1时，食品消费支出会下降0.92。这主要是因为居民消费价格的上升会导致实际的居民消费总支出水平的下降，其中也包括食品消费支出的下降。,二、异方差的检验和修正,例题4.11、能利用GQ方法和white方法进行异方差检验；2、对异方差进行修正,1、异方差检验,（1）white检验第一步、用最小二乘
4、法估计出方程；第二步、进行怀特检验，view-residual tests-white Heteroskedasticity,可以选择有交叉项，也可以选择没有交叉项；第三步、判断是否存在异方差性,通过white检验可以看到：辅助回归方程它的F检验是显著的，=13.36，与卡方分布的临界值相比也是显著的，说明方差存在异方差性。,通过对辅助回归方程的估计可以看出，,也就是说存在异方差性。,（2）GQ检验首先，按某一解释变量对观察值进行排序，这里我们选择X2为标准排序，Procs菜单项选Sort series项，出现排序对话框，输入X2，OK其次，将样本值去掉中间七个数据，得到两个容量为12的样本，
5、分布进行回归，求出各自的残差平方和。,得出残差平方和进行比较FRSS2/RSS1=4.31F的临界值为3.18拒绝同方差假设，表明该总体随机干扰项存在单调递增的异方差。,2、异方差的修正,1、生成新的序列1/e的绝对值，注意：命令ABS（），意味着对括号里的内容取绝对值；2、选择加权最小二乘法，并输入权序列的名称。,作业题,一、P91页11题1、估计模型参数，写出估计结果；2、计算在置信度为0.05的情况下参数的置信区间；3、说明参数的经济意义；4、回答中国2000年制造业整体呈现规模报酬不变的状态吗？,二、P135页第7题1、用OLS建立线性模型，写出估计结果；2、检验模型是否存在异方差性，写出检验过程；3、如果存在异方差性，试采用适当的方法估计模型参数，写出权矩阵 以及估计后的参数结果。,第一题 答案,的置信区间：,
