《计量经济学概述》PPT课件.ppt

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1、2023/8/1,朱 晋,1,一、计量经济学基本概念 二、计量经济学与相关学科的关系三、计量经济学的学科体系四、建立计量经济学模型的步骤和要点五、计量经济学的应用,第一章 计量经济学概述,2023/8/1,朱 晋,2,一、计量经济学基本概念,1.计量经济学2.计量经济学的产生3.计量经济学的定义4.计量经济学的地位,2023/8/1,朱 晋,3,计量经济学是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。在有关的出版物和课程表中出现了“计量经济学”与“经济计量学”两种名称。“经济计量学”是由英文“econometrics”直译得到的，而且强调该学科的主要内容是经济计

2、量的方法，是估计经济模型和检验经济模型；“计量经济学”则试图通过名称强调它是一门经济学科，强调它的经济学内涵与外延。,什么是计量经济学,2023/8/1,朱 晋,4,1926年挪威经济学家R.Frisch提出Econometrics这一学科名称；1930年成立世界计量经济学会；1933年创刊Econometrica；20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张；20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展,计量经济学的产生,2023/8/1,朱 晋,5,费里希在Econometrica的创刊辞中这样指出：“用数学方法处理经济学可以有多种形式，其中任何单独的一种都不等同于计量经济学，计量

3、经济学不等同于统计学，计量经济学也不等同于我们称之为的一般经济理论（即使这种理论的大部分具有定量的特点），当然，计量经济学也不是数学在经济学中的应用的同义词。不用说，统计学、经济理论和数学是理解现代经济生活中的数量关系所不可缺少的必要条件，但是作为充分条件的是这三者的结合，这三者的结合就构成了计量经济学。”,定义,2023/8/1,朱 晋,6,计量经济学的地位,计量经济学是一门经济学科。首先，从定义看，计量经济学是统计学、经济理论和数学三者的结合，这种结合说明它是定量化的经济学或者经济学的定量化；其次，从经济学科中的地位看，计量经济学已经在在西方国家的经济学科中占有重要地位，在大多数大学和学院

4、中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的部分。甚至有人说“第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代”。,2023/8/1,朱 晋,7,大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分。,计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位。,下页,克莱因语录,2023/8/1,朱 晋,8,二次世界大战后，经济学是经济计量学的时代。,萨缪尔森语录,2023/8/1,朱 晋,9,从诺贝尔经济奖看计量经济学,诺贝尔经济奖自1969年设立，至2005年，共有57位经济学家获奖，直接因计量经济学的创立和发展得奖的有10人。第一届诺贝尔经济奖即授予弗里希与丁伯根；克莱因则以开

5、拓和发展了联立方程模型得奖。2000年的诺贝尔经济奖得主为赫克曼和麦克法登。2003年的诺贝尔经济奖得主为恩格尔(Robert F.Engle)和格兰杰(Clive W.J.Granger)。,2023/8/1,朱 晋,10,诺贝尔经济学奖与计量经济学 55位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R.Frisch J.Tinbergen 1973 W.Leotief 1980 L.R.Klein 1984 R.Stone 1989 T.Haavelmo 2000 J.J.Heckman D.L.McFadden 2003 Robert F.Engle Clive W.J

6、.Granger 16位担任过世界计量经济学会会长 30位左右在获奖成果中应用了计量经济学,2023/8/1,朱 晋,11,诺贝尔经济学奖1969,1969年10月，新设的诺贝尔经济学奖授予了费里希和丁伯根，表彰的理由是他们“发现了经济过程分析的动态模型，并使之实用化。”,拉格纳弗里希1895-1973出生地：挪威奥斯陆奥斯陆大学,简丁伯根1903-1994出生地：荷兰海牙莱顿大学物理学博士荷兰经济学院教授,经济计量学的奠基人,经济计量学模式建造者之父,1969年诺贝尔经济学奖公告,2023/8/1,朱 晋,12,诺贝尔经济学奖2000,2000年10月，诺贝尔经济学奖授予了赫克曼和麦克法登，

7、表彰他们“在微观计量经济学领域，他们发展了广泛应用于个体和 家庭行为实证分析的理论和方法”。,詹姆斯 赫克曼1944 年生于美国芝加哥，曾就读于科罗拉多学院。1971年获普林斯顿大学经济系博士学位。现为芝加哥大学的教授。著名论文,丹尼尔麦克法登1937 年生于美国北卡罗来那州的瑞雷，曾就读于明尼苏达大学。1962年获得明尼苏达大学博士学位。现为加州大学伯克莱分校教授。从诺贝尔经济奖看计量经济学,2000年诺贝尔经济学奖公告,2023/8/1,朱 晋,13,瑞典皇家科学院日宣布，将年诺贝尔经济学奖授予美国经济学家罗伯特恩格尔和英国经济学家克莱夫格兰杰，以表彰他们在经济学时间数列分析方面所作出的贡

8、献。两人将分享共计万克朗（约合万美元）的奖金。“今年的(诺贝尔奖)获得者发明了处理许多经济时间序列两个关键特性的统计方法：时间变化的变更率和非平稳性。”,美英两经济学家分享2003年诺贝尔经济学奖,2023/8/1,朱 晋,14,诺贝尔经济奖全名单：2005 Robert J.Aumann ThomasC.Schelling(博奕论)2004 Finn Kydland Edward Prescott(商业周期)2003 Robert F.Engle Clive W.J.Granger(时间序列分析)2002 Daniel Kahneman,Vernon L.Smith(经济心理学)2001 G

9、eorge A.Akerlof,A.Michael Spence,Joseph E.Stiglitz(不对称信息)2000 James J Heckman,Daniel L McFadden(微观计量经济)1999 Robert A.Mundell(货币与财政)1998 Amartya Sen(福利经济学)1997 Robert C.Merton,Myron S.Scholes(期货期权定价)1996 James A.Mirrlees,William Vickrey(激励理论)1995 Robert E.Lucas Jr.(理性预期与宏观经济)1994 John C.Harsanyi,John

10、 F.Nash Jr.,Reinhard Selten(博弈)1993 Robert W.Fogel,Douglass C.North(计量经济史学)1992 Gary S.Becker1991 Ronald H.Coase1990 Harry M.Markowitz,Merton H.Miller,William F.Sharpe(投资组合与CAPM)1989 Trygve Haavelmo1988 Maurice Allais,2023/8/1,朱 晋,15,1987 Robert M.Solow1986 James M.Buchanan Jr.1985 Franco Modigliani

11、1984 Richard Stone1983 Gerard Debreu1982 George J.Stigler1981 James Tobin1980 Lawrence R.Klein1979 Theodore W.Schultz,Sir Arthur Lewis1978 Herbert A.Simon1977 Bertil Ohlin,James E.Meade1976 Milton Friedman1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich,Tjalling C.Koopmans1974 Gunnar Myrdal,Friedrich August von

12、 Hayek1973 Wassily Leontief1972 John R.Hicks,Kenneth J.Arrow1971 Simon Kuznets1970 Paul A.Samuelson1969 Ragnar Frisch,Jan Tinbergen,2023/8/1,朱 晋,16,二、计量经济学与相关学科的关系,1、与数理经济学：数理经济学作为一门经济学科，同样应用于经济领域的数量化，但比计量经济学更强调数学的作用，可以看作是用数学语言来描述经济活动的学科。2、与数理统计学：数理统计学是计量经济学的主要工具，大量的估计、检验、预测等工作需要用到数理统计学。但同时，数理统计学也是其

13、它学科的工具或前提。3、与理论经济学：计量经济学的研究建立在现实的经济问题之上，理论经济学决定了研究的基调。,2023/8/1,朱 晋,17,1、广义计量经济学和狭义计量经济学 2、初、中、高级计量经济学 3、理论计量经济学和应用计量经济学4、经典计量经济学和非经典计量经济学 5、微观计量经济学和宏观计量经济学,三、计量经济学的内容体系,2023/8/1,朱 晋,18,1、广义计量经济学和狭义计量经济学,广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示

14、经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。,2023/8/1,朱 晋,19,2、初、中、高级计量经济学,初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容；中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容；高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内容。,2023/8/1,朱 晋,20,3、理论计量经济学和应用计量经济学,理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理

15、论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。本课程是二者的结合。,2023/8/1,朱 晋,21,4、经典计量经济学和非经典计量经济学,经典计量经济学（Classical Econometrics）一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。R.Frisch创立 T.Haave

16、lmo建立了它的概率论基础 成为其理论与应用的集大成者,2023/8/1,朱 晋,22,经典计量经济学在理论方法方面特征是：模型类型随机模型；模型导向理论导向；模型结构线性或者可以化为线性，因果分析，解释变量具有同等地位，模型具有明确的形式和参数；数据类型以时间序列数据或者截面数据为样本，被解释变量为服从正态分布的连续随机变量；估计方法仅利用样本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。,2023/8/1,朱 晋,23,经典计量经济学在应用方面的特征是：应用模型方法论基础实证分析、经验分析、归纳；应用模型的功能结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展；应用模型的领域传统的应用领域，例

17、如生产、需求、消费、投资、货币需求，以及宏观经济等。,2023/8/1,朱 晋,24,经典计量经济学,创立,建立第1个应用模型,建立概率论基础,发展数据基础,发展应用模型,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建立投入产出模型,Leontief,2023/8/1,朱 晋,25,非经典计量经济学一般指20世纪70年代以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为现代计量经济学。非经典计量经济学主要包括：微观计量经济学、非参数计量经济学、时间序列计量经济学和动态计量经济学等。非经典计量经济学的内容体系：模型类型非经典的计量经济学问题、模型导向非经典的计量经济

18、学问题、模型结构非经典的计量经济学问题、数据类型非经典的计量经济学问题和估计方法非经典的计量经济学问题。,2023/8/1,朱 晋,26,非经典计量经济学,微观计量：选择性样本模型,微观计量：离散选择模型,时间序列：协整理论现代宏观计量,时间序列：ARCH现代金融计量,Engle,Heckman,McFadden,Granger,2023/8/1,朱 晋,27,本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由：一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础；另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计

19、量经济学模型。,2023/8/1,朱 晋,28,5、微观计量经济学和宏观计量经济学,微观计量经济学 于2000年诺贝尔经济学奖公报中正式提出。微观计量经济学的内容集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析”；“微观计量经济学的原材料是微观数据”，微观数据表现为截面数据和平行（penal）数据。赫克曼（J.Heckman）和麦克法登（D.McFaddan）对微观计量经济学作出原创性贡献。,2023/8/1,朱 晋,29,微观计量经济学教科书和课程有：“Microeconometrics”“Advanced Microeconometrics”“Applied Microeconometrics”

20、“Topics in Microeconometrics”“Methods in Microeconometrics”微观计量经济学的主要内容包括：平行（penal）数据模型的理论方法 离散选择模型的理论方法 选择性样本模型的理论方法,2023/8/1,朱 晋,30,宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。,2023/8/1,朱 晋,31,四、建立经典计量经济学模型步骤和要点,1、理论模型的设计 2、样

21、本数据的收集 3、模型参数的估计 4、模型的检验 5、计量经济学模型成功的三要素,2023/8/1,朱 晋,32,1、理论模型的建立,确定模型包含的变量 根据经济学理论和经济行为分析。例如：同样是生产方程，电力工业和纺织工业应该选择不同的变量，为什么？在时间序列数据样本下可以应用Grange统计检验等方法。例如，消费和GDP之间的因果关系。考虑数据的可得性。注意因素和变量之间的联系与区别。考虑入选变量之间的关系。要求变量间互相独立。,2023/8/1,朱 晋,33,确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟 拟定模型中待估计参数的理论期

22、望值区间 符号、大小、关系 例如：ln(人均食品需求量)=+ln(人均收入)+ln(食品价格)+ln(其它商品价格)+其中、的符号、大小、关系,2023/8/1,朱 晋,34,2、样本数据的收集,几类常用的样本数据 时间序列数据 截面数据 虚变量离散数据 联合应用(Panel Data)数据质量 完整性 准确性 可比性 一致性,2023/8/1,朱 晋,35,3、模型参数的估计,各种模型参数估计方法 如何选择模型参数估计方法 关于应用软件的使用 课堂教学结合Eviews 能够熟练使用一种,2023/8/1,朱 晋,36,4、模型的检验,经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系例如：ln(人均食

23、品需求量)=2.00.5ln(人均收入)4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格)ln(人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入)4.5ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格)ln(人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入)0.8ln(食品价格)+0.8ln(其它商品价格)三个例题中，经济意义上是否合理？,2023/8/1,朱 晋,37,统计检验 由数理统计理论决定 包括拟合优度检验 总体显著性检验 变量显著性检验 计量经济学检验 由计量经济学理论决定 包括异方差性检验 序列相关性检验 多重共线性检验,2023/8/1,朱 晋,38,模型预测检验 由模型的应用要求决定

24、包括稳定性检验：扩大样本重新估计 预测性能检验：对样本外一点进行实际预测,2023/8/1,朱 晋,39,任何一项计量经济学研究、任何一个计量经济学模型赖以成功的要素应该有三个：理论、方法和数据。理论，即经济理论，所研究的经济现象的行为理论，是计量经济学研究的基础。方法，主要包括模型方法和计算方法，是计量经济学研究的工具与手段，是计量经济学不同于其他经济学分支学科的主要特征。数据，反映研究对象的活动水平、相互间联系以及外部环境的数据，或更广义讲是信息，是计量经济学研究的原料。这三方面缺一不可。,5、计量经济学模型成功三要素,2023/8/1,朱 晋,40,五、计量经济学的应用,1、结构分析2、

25、经济预测3、政策评价4、检验与发展经济理论,2023/8/1,朱 晋,41,1、结构分析,经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等。应用举例,2023/8/1,朱 晋,42,弹性，是经济学中一个重要概念，是某一变量的相对变化引起另一变量的相对变化的度量，即变量的变化率之比。在经济研究中，除了需要研究经济系统中变量绝对量之间的关系，还要掌握变量的相对变化所带来的相互影响，以掌握经济活动的数量规律和有效地控制经济系统。计量经济学模型结构式揭示

26、了变量之间的直接因果关系，从模型出发进一步揭示变量相对变化量之间的关系是十分方便的。,弹性分析,2023/8/1,朱 晋,43,乘数，也是经济学中一个重要概念，是某一变量的绝对变化引起另一变量的绝对变化的度量，即变量的变化量之比，也称倍数。它直接度量经济系统中变量之间的相互影响，经常被用来研究外生变量的变化对内生变量的影响，对于实现经济系统的调控有重要作用。乘数可以从计量经济学模型的简化式很方便地求得。,乘数分析,2023/8/1,朱 晋,44,比较静力分析，是比较经济系统的不同平衡位置之间的联系，探索经济系统从一个平衡点到另一个平衡点时变量的变化，研究系统中某个变量或参数的变化对另外变量或参

27、数的影响。显然，弹性分析和乘数分析都是比较静力分析的形式。计量经济学模型为比较静力分析提供了一个基础，没有定量描述变量之间关系的、包含变量和参数的计量经济学模型，比较静力分析将无从着手。,比较静力分析,2023/8/1,朱 晋,45,2、经济预测,计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效。模型理论方法的发展以适应预测的需要。,2023/8/1,朱 晋,46,政策评价是指从许多不同的政策中选择较

28、好的政策予以实行，或者说是研究不同的政策对经济目标所产生的影响的差异。计量经济学模型，揭示了经济系统中变量之间的相互联系，将经济目标作为被解释变量，经济政策作为解释变量，可以很方便的评价各种不同的政策对目标的影响。将计量经济学模型和计算机技术结合起来，可以建成名副其实的“经济政策实验室”。,3、政策评价,2023/8/1,朱 晋,47,计量经济学模型用于政策评价，主要有三种方法。一是工具一目标法。给定目标变量的预期值，即我们希望达到的目标，通过求解模型，可以得到政策变量值。二是政策模拟。即将各种不同的政策代入模型，计算各自的目标值，然后比较其优劣，决定政策的取舍。三是最优控制方法。将计量经济学

29、模型与最优化方法结合起来，选择使得目标最优的政策或政策组合。,政策评价(续),2023/8/1,朱 晋,48,政策评价的意义,政策评价的重要性。经济政策的不可试验性。计量经济学模型的“经济政策实验室”功能。,2023/8/1,朱 晋,49,四、理论检验与发展,实践是检验真理的唯一标准。任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法。对理论假设的检验可以发现和发展理论。,2023/8/1,朱 晋,50,计量经济学模型的两方面功能。一是按照某种经济理论去建立模型，然后用表现已经发生的经济活动的样本数据去拟合，如果拟合很好，则这种经济理论得到

30、了检验。这就是检验理论。二是用表现已经发生的经济活动的样本数据去拟合各种模型，拟合最好的模型所表现出来的数量关系，则是经济活动所遵循的经济规律，即理论。这就是发现和发展理论。,理论检验与发展(续),2023/8/1,朱 晋,51,计量经济分析工作过程（简单）,2023/8/1,朱 晋,52,计量经济分析工作过程（具体）,2023/8/1,朱 晋,53,在我国，计量经济学的研究始于五十年代末，1979年我国正式成立了数量经济研究会，并于1982年在西安召开了全国第一届数量经济学年会。从那以后，计量经济学被广泛应用并取得了不少成果，全国规模和区域性的计量经济模型相继产生，给国民经济管理的现代化提供

31、了一种有用的工具。,计量经济学在中国,2023/8/1,朱 晋,54,教材及参考书,教材：计量经济学教程，赵卫亚主要参考书：1、李子奈，计量经济学，高等教育出版社，2000年7月2、古扎拉蒂著，林少宫译：计量经济学（第三或第四版）3、唐国兴：计量经济学-理论、方法与模型4、庞皓：计量经济学 西南财大出版社 5、易丹辉主编，数据分析与Eviews应用，中国统计出版社20026、于俊年：计量经济学7、J.M.伍德里奇 计量经济学导论,中国人民大学出版社，8、迈克尔 J 泰勒 金融研究方法论大全清华大学出版社其它参考书及相关信息,2023/8/1,朱 晋,55,唐国兴,2023/8/1,朱 晋,56

32、,古扎拉蒂,2023/8/1,朱 晋,57,课程学习说明,1、教学目的：经济学是一门科学，实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立实用的计量经济学应用模型。2、先修课程：微积分、线性代数、概率论与数理统计、微观、宏观经济学和经济统计学 3、课内外学时比：1/1（不包括上机）4、考核：考勤10%、作业（含上机）20%、考试70%,2023/8/1,朱 晋,58,面临的问题,1、经济活动的随机性决定了计量经济学的结果只能是“模拟”的，而非真实；2、统计数据存在一定的问题，比如难以收集或数据不真实，会直接影响结果的有效性；3、经济模式的转变对学科形成直接的挑战。如传统经济与新经济在边际成本上的分歧、资本运作与投入产生分析的分歧、资产定价与“知本”定价等；4、其它新问题。,