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1、,銀行業分析,郭書岑 協理金融機構評等部,大 綱,銀行業信用評等分佈主要評等因素1998年以來之重大事件及其影響評等展望,銀行業信用評等分佈(資產),影響全體銀行之評等因素,總體經濟環境國內金融環境銀行產業風險,影響個別銀行之評等因素,大型銀行市場地位較強經濟規模較佳風險相對分散(政府支持)但,營運彈性較低獲利非唯一考量政策性任務牽絆資本強度不均,小型銀行個別銀行間差益極大經營較為靈活但,市場地位較差風險較為集中經濟規模較低地理分散性不足,1998年以來之重大事件及其影響,事件大型企業相繼發生問題二家票券公司出現危機 信託公司與銀行發生擠兌國內外總體經濟環境轉弱,影響不良資產快速增加生利資產減
2、少獲利下降銀行之財務透明度不若從前,評等調整,銀行業是否有足夠財務資源以因應不良資產之損失(一),備抵呆帳準備提列普遍不足獲利不高且持續受到壓力淨值高估備抵呆帳準備不足之金額?若提足準備,對獲利及資本比率影響程度為何?,備抵呆帳提列普遍不足,2001年6月底逾期放款=NT$929 billion應予觀察放款=NT$494 billion以上合計/總放款=9.91%尚未包括承受擔保品與部份更改授信條件之放款備抵呆帳/逾期放款=24%備抵呆帳/(逾期放款+應予觀察放款)=14%,備抵呆帳不足金額估計,獲利不高且持續受到壓力,調整後資本比率(假設 30%平均損失率),調整後資本比率(假設 40%平均
3、損失率),調整後資本比率(假設 50%平均損失率),銀行業是否有足夠財務資源以因應不良資產之損失(二),目前整體銀行業仍有足夠淨值來支應可能發生之損失但是個別銀行間之情況差異極大以時間換取空間之策略可能不適用現況*耗費人力與資金來處理問題資產*時間愈長損失愈高*持續損失將侵蝕業已轉弱之財務實力*殷鑑不遠,再次檢視影響銀行業之評等因素,總體經濟環境弱化國內金融環境不佳銀行產業風險升高,影響全體銀行之評等因素總體經濟,影響全體銀行之評等因素利率環境(1982/1Q 2001/2Q),2.00,2.50,3.00,3.50,4.00,4.50,5.00,2.00,4.00,6.00,8.00,10.
4、00,12.00,14.00,16.00,放款利率,(,右標,),存放款利差,(,左標,),本國銀行資產負債與收入結構,影響全體銀行之評等因素產業結構,評等展望 負面因素,立即之影響:景氣復甦延緩 公司獲利降低,失業率攀升授信戶財務強度持續減弱 授信損失費用增加利率走低不利銀行之資產負債結構 獲利減少股市低迷影響銀行籌資及出售證券 財務彈性下降資本及獲利品質降低(Hybrid,隱藏性獲利)銀行無法產生足夠之風險報酬銀行退出市場不易,產業結構 無法有效改善,評等展望 正面因素,需假以時日才能有顯著效益:同業與異業整合:長期可增強競爭力並改善競爭環境金融控股公司逐漸形成:可促進資源共享提升效率資產管理公司成立:提供處理不良資產的另一管道挑戰:以更長遠的眼光來面對金融版圖之變化與同異業合併金融控股公司成員間之資源與系統整合及風險管理加速處理不良資產,以釋放資源於正常業務開發,資料來源,評等等級與展望中華信用評等公司內部資料銀行業各項統計資料中央銀行網站,本國銀行營運績效季報財政部金融業務統計輯要經濟成長率與失業率主計處網站,
