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1、风险管理框架,刘位璐,一、风险管理步骤,传统的风险管理步骤：辨别公司面临的风险，确认公司风险分类框架评估风险病对风险制定对策在授权下对风险进行预警、控制、释缓等工作与各个层级的决策者沟通风险状况,一、风险管理步骤,全面风险管理框架：确定风险管理目标风险管理环境设置与步骤，如风险承受度、管理层风险偏好不同业务的风险管理工作，如职能部门管理工作与业务工作的融合。此外，还包括风险管理文化的构建,一、风险管理步骤,在风险管理环境设置这个维度中，主要包括管理层对企业最高层面的风险偏好和风险承受度。风险偏好是为实现目标，企业或个体投资者在承担风险的种类、大小等方面的基本态度。风险承受度，又称为风险容忍度，
2、是指在企业目标实现过程中对差异的可接受程度，是企业在风险偏好的基础上设定的相关目标实现过程中所出现差异的可容忍限度。,一、风险管理步骤,在风险管理环境设置这个维度中，主要包括管理层对企业最高层面的风险偏好和风险承受度。风险偏好是为实现目标，企业或个体投资者在承担风险的种类、大小等方面的基本态度。风险承受度，又称为风险容忍度，是指在企业目标实现过程中对差异的可接受程度，是企业在风险偏好的基础上设定的相关目标实现过程中所出现差异的可容忍限度。,一、风险管理步骤,在中国的众多金融机构包括一些企业而言，风险偏好往往呈现一种“偏好漂移”的特点，即随着业务及利润的发展，可能有风险趋向往风险规避方向发展的特
3、点，反之也存在。,一、风险管理步骤,风险承受度，可以用定性的指标来衡量（高、中、低等），也可以用定量的指标来衡量（如总资产的一定百分比、相对一一级资本的一定百分比）,一、风险管理步骤,风险承受度的确认方法主要有以下几种：专家法（我国银行实务采用较多）德尔菲法均值方差法安全垫法基于风险资产组合和无风险资产组合的风险承受度测算法等,一、风险管理步骤,例子：加拿大皇家银行2011年第三季度风险偏好：保持AA或更好评级保证资本金在监管水平之上保持稳定的收益确保稳健的流动性管理，在管理过程中要平衡满足压力市场的流动性需求及环节流动风险的费用。,一、风险管理步骤,例子：加拿大皇家银行2011年第三季度风险
4、偏好：保持AA或更好评级保证资本金在监管水平之上保持稳定的收益确保稳健的流动性管理，在管理过程中要平衡满足压力市场的流动性需求及环节流动风险的费用。,一、风险管理步骤,在风险管理具体步骤这个维度，包括以下具体环节：（一）明确银行需要达成的目标如：财务目标、市场占有率目标、经营目标、战略目标等。,一、风险管理步骤,（二）影响目标实现的风险事件的全面识别当前中国大多银行按照巴塞尔协议体系要求建立风险库和风险损失事件库，并积累了一定的风险数据。这些与操作风险、合规风险联系更为密切。但是对于信用风险和流动性风险需要更全面的考虑。在建立风险库基础上进行风险细项分类，建立银行自身的风险分类框架。由于金融机
5、构的同质性，类似的银行之间也可以相互借鉴。,一、风险管理步骤,（三）对银行面对的风险进行全面评估从风险发生可能性、风险影响程度两个维度来分析，参考改进难度、改进迫切程度，综合评估出银行面对的会对目标实现由重大影响的风险。,一、风险管理步骤,（四）对评估出的重大风险制定风险应对策略及改进措施风险应对策略：风险承担（主动理性的承担风险）风险释缓（通过风险控制措施来降低风险的损失频率或影响程度，或直接降低风险敞口）风险规避（通过计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响）风险转移（风险转嫁策略）,一、风险管理步骤,（五）对重大风险进行持续监控对重大风险建立风险预警指标体系，根据德尔塔正态法、历史数据拟合法、蒙特卡洛法等手段拟合数据，了解内在特点，并设置风险预警区间。,一、风险管理步骤,（六）建立风险管理报告体系确定风险报告应该遵循的报送范围、程度和频率不同层次和种类的风险报告关注即将发生或接到报告的重大突发事件,一、风险管理步骤,课下作业：了解中国工商银行风险报告制度基本内容？,
