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1、第5章 项目风险评价,5.1 概念内涵5.1.1 风险评价的含义1 定义：项目风险评价是对项目风险进行综合分析，并依据风险对项目目标的影响程度进行项目风险分级排序的过程。2 过程：1）研究对象：项目风险评价通过系统分析和综合权衡项目风险的各种因素，综合评估项目风险的整体水平。2）评价过程：项目风险评价是在项目风险规划、项目风险识别和项目风险估计的基础上，通过建立项目风险的系统评价模型对项目风险因素进行综合分析，并估算各类风险发生的概率及其可能导致的损失大小。3）目的：找出项目的关键风险，确定项目的整体风险水平，为如何处置风险提供科学依据，以保障项目的顺利进行。,3.分类：风险评价一般分为定性和
2、定量两种。4.注意事项：进行风险评价时，还要提出预防、减少、转移或消除风险损失的初步方法，并将其列入风险管理阶段要进一步考虑的各种方法之中。5.1.2 风险评价的依据,风险评价的依据,风险管理计划,数据的准确性和可靠性,风险识别的成果,项目进展状况,项目类型,概率和影响程度,5.1.3 项目风险评价的目的项目风险评价的主要目的：1）对项目诸多风险进行比较分析和综合评价，确定他们的先后顺序；2）挖掘项目风险间的内在联系；3）综合考虑各种不同风险之间相互转化的条件，研究如何能化威胁为机会，明确项目风险的客观基础。4）进行项目风险量化研究，进一步量化已识别风险的发生概率和后果，减少其不确定性，为风险
3、应对和监控提供依据和管理策略。,5.1.4 风险评价的准则：,风险评价的准则,社会费用最小准则,风险权衡原则,风险处理成本最小原则,风险成本/效益比准则,风险回避准则（最基本）,5.2 风险评价过程风险评价是在项目风险识别、估计的基础上。进一步对项目风险进行综合分析，确定项目风险整体水平和风险等级。5.2.1 风险评价过程目标判定属于风险评价的标准有4点：1）能用有效的系统分析方法综合分析项目整体风险水平；2）能确定项目风险的关键因素；3）能确定项目风险管理的有效途径；4）能确定项目风险的优先等级。,5.2.2 风险评价过程定义,风险估计输出风险背景风险因素 过程输入风险事件评价标准管理决策者
4、的风险意识,项目目标评价方法 评价工具风险数据库过程机制(方法、技巧、工具),风险评价,项目资源项目需求 过程控制风险管理计划,风险整体水平等级风险表风险管理策略过程输出,外部视角：详细说明过程输入、机制、控制和输出；内部视角：详细说明用机制将输入转变为输出的过程活动。,5.2.3 风险评价过程活动1.定义项目风险评价过程活动是依据项目目标和评价标准，将识别和估计的项目风险进行系统分析，明确项目风险之间的因果联系，确定项目风险整体水平和风险等级所需的任务。2.内容：1）系统研究项目风险背景信息；2）确定风险评价基准；3）使用风险评价方法确定项目整体风险水平；4）使用风险评价工具挖掘项目各风险因
5、素之间的因果联系，确定关键因素；5）做出项目风险的综合评价，确定项目风险状态及风险管理策略。分析问题 研究问题 解决问题,5.3 评价方法1.风险评价方法分类定性、定量和定性、定量相结合三类。其中定性、定量相结合的系统方法是有效的项目风险评价方法。2.主要的方法,主观评分法,决策树法,风险图评价法,层次分析法,模糊风险综合评价法,故障树分析法,外推法,蒙托卡罗模拟法,评价方法,5.3.1 主观评分法1.定义：主观评分法是利用专家的经验等隐性知识，直观判断项目每一单个风险并赋予相应的权重，然后把各个风险的权重加起来，再与风险评价基准进行分析比较。2.相关概念：最大风险权重值：用表的行数乘以列数，
6、在乘以最大权重值。即：最大风险权重值=行数x列数x最大权重值整体风险水平：将全部风险权重值除以最大风险权重值就是该项目整体风险水平。即：整体风险水平=全部风险权重值/最大风险权重值,例题5.1：某个项目要经过5个工序，表51列出了已识别出该项目的前5个风险，试进行给项目的风险评价。,5.3.2 决策树法1.提出原因：根据项目风险问题的基本特点，项目风险的评价既要能反映项目风险背景环境，同时又要能描述项目风险发生的概率、后果，以及项目风险的发展动态，决策树这种结构既简明又符合上述两项要求。2.优点：1)内容上：符合项目风险评价的要求；2)结构上：结构简明、直观、清晰；3)功能上：便于项目管理人员
7、集体探讨。因而是一种形象化和有效的项目风险评价方法。,3.决策树的结构,决策点,方案权,状态结点,结果结点 70-50,概率枝,好0.7,差0.3,好0.7,差0.3,24,-6,图52 典型决策树结构,决策节点，从决策节点引出的分枝叫方案分支，分枝数量与方案树相同，分支上要注明名称。,状态节点(机会节点)，从状态节点引出的分枝叫状态分枝或概率分枝，状态数量与自然状态数量相同,结果节点，将不同方案在各种自然状态下所取得的结果，标注在结果节点的右端。,3.决策树法应用分析1)决策树法是利用树枝形状的图像模型来表述项目风险评价问题；2)评价准则：项目风险评价可以直接在决策树上进行评价，准则有：收益
8、期望值、效用期望值和其他指标；3)分析步骤：分析题目 绘制决策树 计算各节点的收益期望值/效用期望值 剪枝,例题5.2 某光学仪器厂生产照相机。现有两种方案可供选择。一种方案是继续生产原有的全自动型老产品，另一种方案是生产一种新产品。根据分析测算，如果市场需求量大，生产老产品可获利30万元，生产新产品可获利50万元。如果市场需求量小，生产老产品仍可获利10万元，生产新产品则亏损5万元（以上损益值均以一年的情况）。另据市场分析可知，市场需求量大的概率为0.8，市场需求量小的概率为0.2。试分析和确定那一种方案可使企业年度获利最多。,5.3.3 风险图评价法1.风险图风险图是目前最实用最广泛用于项
9、目风险识别和优先排序的工具手段。项目风险图是根据项目风险的严重性和发生的可能性来绘制。项目风险的严重性：项目管理层根据其理解和接受的标准来确定项目风险对于其业务的重要性。项目风险的可能性：项目风险发生的可能性大小。,严重性高严重一般低严重,低可能一般高可能可能性,II,I,IV,II,2.风险图分析：风险图I区：风险“红灯区”，需要项目管理组织对于此类的风险予以重视，采取一些战略和决策去化解风险；风险图II区：风险“黄灯区”，常常包括一些非常事件，虽然没有I区那样危机，但有理由加以重视。往往由超脱于管理控制的环境力量驱使的。风险区III区：表现为低严重性和高可能性，一般与日常经营和遵守法律有关
10、。虽然表现为低严重性，但是如果不加管理，逐渐积聚，能够达到不可接受的水平危及经营效果、效率及对法律、法规的适应性。风险区III区：风险“绿灯区”表现为低重要性和低可能性，通常与项目活动不相关或者无意义，并且在目前的水平是可以接受的。项目管理组织可以取消与此风险相关的多余的风险控制措施，以减少成本和资源消耗来管理更重要的风险,3.风险分析图的特点：1）风险图无法显示不同类风险之间的关系，但是可以显示特定风险发生频率和严重程度；2）风险图不能给出分散风险的方法，但它可以把风险划分为不同的等级；3）风险图某一种程度上提供80/20原则，即：在风险管理过程中，要把80%的努力投入到20%的风险中。,5
11、.3.4 层次分析法1.层次分析法层次分析法（AHP,The Analytical Hierarchy Process),又称为AHP法，是二十世纪七十年代美国学者提出的，是一种在经济学和管理学中广泛应用的方法。优点：将无法量化得风险按照大小排出顺序，彼此区分开来。2.处理问题的步骤：1）确定评价目标，在明确方案评价的准则，根据评价目标、评价准则构造递阶层次结构模型；递阶层次结构类型：a）完全相关性结构上一层次的每一要素要与下一层的所有要b素完全相关；b）完全独立结构上一层的要素都要各自独立，都有各不相干的下层要素；c）混合结构是一种既非完全相关又非完全独立的结构。,递阶层次结构模型：a）目标
12、层：最高层次，或称为理想结果层次，是指决策问题所追求的总目标；b）准则层（因素层和约束层）：评价准则或衡量准则，是指评判方案优劣的准则。c）方案层（对策层）：指决策问题的可行方案。*对于递阶层次结构需要注意：a）各层间诸要素的联系用弧线表示，同层次要素之间无连线；b）上层要素对下层要素具有支配关系；c）下层要素对上层要素具有贡献关系。,2）应用两两比较法构造所有的判断矩阵。判断尺度判断尺度表示要素 对要素 的相对重要性的数量尺度，如表52所示：,表52 两两比较法的判断尺度,判断矩阵判断矩阵是以上层的某一要素Hs作为判断标准，对下一层要素进行两两比较确定的元素值。例如，在Hs准则下有n阶的判断
13、矩阵其形式，其形式如表53.,表53 n阶判断矩阵A示意图,判断矩阵中的元素aij表示从判断准则Hs的角度考虑要素Ai对要素Aj的相对重要性，即：由表52可知，判断矩阵A有：aij0；aij=1/aji；aii=1。3）确定项目风险要素的相对重要度在应用AHP法进行评价和决策时，需要知道Ai关于Hs的相对重要度，即Ai关于Hs的权重。计算分析程序如下：计算判断矩阵A的特征向量W。首要确定判断矩阵的特征向量W，然后经过归一化处理即得到相对重要度。,一致性判断a)原因：在对系统要素进行相对重要性判断时，由于运行的主要是专家的隐性知识，因而不可能完全精密地判断出Wi/Wj的比值，而只能对其进行估计，
14、因此必须进行相容性和误差分析。b)若矩阵A完全相容时，应有，若不相容时，则,因此可应用 的关系来界定偏离相容性程度。设相容性指标为C.I.,则有：式中的 为判断矩阵A的最大特征根。其算法如下：式中的 表示矩阵 的第i个分量。,c)定义一致性指标CR为：式中的C.R.为随机性指标。当一致时，C.R.=0当不一致时，一般有，因此C.I.0.故一般可根据C.I.0来判断。如何衡量C.I.可否被接受，Saaty构造了最不一致的情况，就是对不同的n的比较矩阵中的元素，采取1/9,1/7,.1,.7,9随机取数的方式赋值，并且对不同的n用了100500个子样，计算其一致性指标，再求得其平均值，记为C.R.
15、，结果见下表5-4.,表5-4 随机性指标C.R.数值,若一致性C.R.0，则认为判断矩阵的一致性可以接受，权重向量W可以接受。4)计算综合重要度计算条件：在计算了各层次要素对上一级Hs的相对重要度以后，即可从最上层开始，自上而下地求出各层要素关于系统总体的综合重要度，对所有项目风险因素(或备选方案)进行优先排序。设第二层为A层，有m个要素A1，A2.Am，它们关于系统总体的重要度分别为a1,a2,.am。第三层为B层，有n个要素A1，A2.An，它们关于 ai 的相对重要度分别为，则B层的要素Bj的综合重要度为：即下层j要素的综合重要度是以上层的综合重要度的权相加。,B层的全部要素的综合重要
16、度如表5-5所示。,表5-5综合重要度计算表,例题5.3 现有一小型国有企业重组项目，有两个重要的重组方案：中外合资或改成股份制。该项目已识别三个风险：经济风险、技术风险和社会风险。经济风险主要指国有资产流失；技术风险主要指原来的在职和退休职工的安排问题等。现在要求决策者回答的问题是，哪一种重组方案的风险比较大？,准则层,目标层,风险最大的重组方案,经济风险,技术风险,社会风险,方案层,合资,股份制,5.3.5 模糊风险综合评价1.模糊与项目风险评价：（1）提出原因：在项目风险评价中，有些现象或活动界限是清晰的，有些事模糊的，前者可以用普通集合来表示，而后者则只能用模糊集合来描述，据此提出模糊
17、风险综合评价法，进行项目风险评价。（2）应用领域：自然科学、社会科学和管理科学的各个领域。2.模糊综合评价：（1）评价：评价是指按照指定的评价条件对评价对象的优劣进行评比和判断。（2）综合：综合指的是评价条件包含多个因素。（3）综合评价：综合评价是对受到多个因素影响的评价对象做出全面的评价。,（4）模糊综合评价的思路：综合考虑所有风险因素的影响程度，并设置权重区别各因素的重要性，通过构建数学模型，推算出风险水平的各种可能性程度，其中可能性高的为风险水平的最终确定值。（5）模糊评价的具体步骤：选定评价因素，构成评价因素集；根据评价的目标要求，划分等级，建立备择集；对各风险要素进行独立评价，建立判
18、定矩阵；根据各风险要素影响程度，确定其相应的权重；运用模糊数学运算方法，确定综合评价结果；根据计算分析结果，确定项目风险水平。（6）具体应用参见例题。,例题5.4 某市新建一服装厂，在研究产品发展方向方面有两个可供选择的方案：一是生产西服，一是生产牛仔服。其销售前景有四种状况：很好、好、不太好、不好，相应的年度收益情况如下表所示。为有效评价风险，该厂在一部分消费者中进行了调查，分别从舒适性、耐磨性和美观性三个方面对这两种服装进行评价，结果有30%的顾客认为舒适性最重要，30%认为耐磨性最重要，40%认为美观性最重要。就牛仔服的舒适性而言有30%认为很好，60%认为好，10%认为不太好，没有顾客
19、认为不好。同理调查了耐磨性和美观性，具体数据见下表。,例题5.5 某企业有三个研发项目可供选择，但是限于资源限制，只能选其一进行，对其指标评价可从科技水平、实现的可能性和可能带来的经济效益三个方面进行评价，相关数据见下表，按此三个因素的重要程度为其赋予相应的权重分别为0.2、0.4、0.4。,为了进一步对项目各方案进行深入评价，企业挑选了20名该领域的专家分别对三个项目从三个指标方面进行评价，对每个指标的评价都有高中低三种可能供专家选择，各指标评价的专家占比情况见下表，请问企业该选择那一种方案？,5.3.6 蒙托卡罗模拟法1.内涵：蒙托卡罗模拟法是一种随机模拟数学方法。该方法用来分析评估风险发
20、生的可能性、风险成因、风险造成的损失或带来的机会等变量在未来变化的概率分布。2.具体操作步骤：（1）量化风险：将需要分析评估的风险进行量化，明确其度量单位，得到风险变量，并收集历史相关数据；（2）根据历史数据的分析，借鉴常有建模方法，建立能描述该风险变量在未来变化的概率模型；（3）计算概率分布的初步结果；（4）修正完善概率模型；（5）利用该模型分析评估风险情况。,3.计算方法蒙托卡罗风险评估方法中最常用的正态分布，是一种最广泛的一类模型。（1）正态分布1）内涵：正态分布：如果一个变量受很多相互独立的随机因素的影响，而其中每一个因素的影响都很小，则该变量服从正态分布。2）基本性质：正态分布特征值
21、分别为：均值 和标准差。3）描述：若连续型随机变量X的概率密度为：,其中 和（0）为常数，则X服从参数为 和 的正态分布。记为XN（，）。,随机变量X的分布函数：特别：当，时称随机变量X服从标准正态分布。其概率密度和分布函数分别 和，即有：,易知：性质：a)曲线关于x=u对称，对任意h0有：=b)当x=u时，取得最大值，即：,x,f（x）,c）若,则有：d）“3”原则。（2）具体应用：蒙托卡罗模拟法(Monte Carlo Simulation)，是随机地从每个不确定因素中抽取样本，之后进行一次整个项目计算，重复进行成百上千次，模拟各式各样的不确定性组合，获得各种组合下的成百上千个结果，通过统
22、计和处理这些结果数据，找出项目变化规律。在项目风险管理中，常用蒙托卡罗模拟法来模拟仿真项目的日程，这种技术往往被全局管理所采用，通过对项目的多次“预演”，得出如图57所示的项目进度日程的统计结果。,100,50,0,累积可能性,项目启动后天数,5.3.7 其他风险评价方法1.故障树分析法FTA(1）发展历史美国贝尔电话实验室 波音公司 美国核研究委员会(2）内涵FTA是一种演绎的逻辑分析方法，它在风险分析中的应用主要遵循从结果找原因的原则，将项目风险的原因由总体到部分按树枝形状逐级细化，分析项目风险及其产生原因的原则，将项目风险及其产生原因之间的因果关系，即在前期预测和识别各种潜在风险因素基础
23、上，运用逻辑推理的方法，沿着风险产生途径，求出风险发生的概率，并能提供各种控制风险因素的方案。(3）特点：FTA是一种具有广阔应用范围和发展前途的风险分析方法，尤其对较复杂系统的风险分析和评价非常有效，它具有应用广泛、逻辑性强、形象化等特点，其分析结果具有系统性、准确性和预测性。同时，它有固定的分析流程，可以用计算机来辅助建树和分析，大大提高风险管理效率。,2.外推法（Extrapolation）（1）内涵外推法是进行项目风险评估和分析的一种十分有效的方法，它可分为前推、后推和旁推。前推：就是根据历史的经验和数据推断出未来事件发生的概率及其后果。注意：历史数据的不完整性和主观性。a)如果历史数据具有明显的周期性，就据此直接对风险作出周期性的评估和分析；b)如果历史数据不具有明显的周期性，就可用一曲线或分布函数来拟合这些数据再进行外推。后推：把未知的想象的时间及后果与一已知事件的初始事件上，从而对风险作出评估和分析。旁推：就是利用类似项目的数据进行外推，用某一项目的历史记录对新的类似项目可能遇到的风险进行评估和分析。,
