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1、建设工程成本风险分析与管理,2,基本要求与基本知识点,了解风险的基本理论；掌握建设工程成本风险分析与管理的重要性及动态过程模拟与建设工程成本分析；建设工程成本构成因素的不确定性；常用建设工程成本分析与管理的工具和技术；,3,本章重点、难点,工程成本构成因素的不确定性工程成本风险管理技术,4,本章安排,9.1 工程成本构成要素不确定性与风险管理9.2 工程成本风险分析与管理9.3 工程成本风险管理技术,5,9.1 工程成本构成要素不确定性与风险管理9.2 工程成本风险分析与管理9.3 工程成本风险管理技术,6,9.1 工程成本构成要素的不确定性与风险管理,1、工程成本的构成要素具有不确定性,7,
2、8,具有不确定性的原因,11,12,工程成本构成要素的不确定性随工程进展而变化随着工程不断推进，工程成本的组成部分已由先前的不确定变成“历史”数据，工程成本数值逐渐明朗。,13,14,2、工程成本决策的变革（1）工程成本的确定性决策传统的工程成本计算方法是将各个成本构成要素简单运算，从而统计出工程成本的确定值。简单而缺乏可靠度。,15,（2）工程成本的不确定性决策工程成本的不确定性决策是考虑工程成本构成要素和影响因素的概率分布，将不确定性变量假设为非单一的概率分布，从而进行一定幅度范围和概率相结合的工程成本计算、分析、控制和管理。可用于确定多风险变量的变化对总体成本的影响，值得提倡和推广。,1
3、6,17,3、工程成本风险隐匿于工程活动和工程事件中,18,4、工程成本风险依靠技术和经验识别风险分析应包括风险识别、风险估计、风险评价三个环节。,20,5、工程成本风险管理取决于人人的主观能动性、经验教训、知识结构、学习能力、管理素质可以发现风险，并依托社会分工和社会技术进步管理工程成本风险。可以通过人为的管理，来降低风险发生的概率和风险损失的程度。风险管理失败的主要原因是缺乏训练有素的风险管理人员和关键的岗位人员。,21,9.1 工程成本构成要素不确定性与风险管理9.2 工程成本风险分析与管理9.3 工程成本风险管理技术,22,9.2 工程成本风险分析与管理,工程成本受影响因素方方面面，包
4、括技术、经济、法律、管理等内容。下图列举了影响工程成本的因素、子因素及其相关性。工程成本风险因素显著地影响建设项目工程费用，直接关系到项目投资经济效益。,24,风险分析应从风险管理者的风险偏好出发。,25,风险分析应注意从活动、事件和心理出发，依靠技术和经验。,工程成本风险管理的动态模型,27,风险管理的手段风险回避风险分担风险预备金风险转移,28,9.1 工程成本构成要素不确定性与风险管理9.2 工程成本风险分析与管理9.3 工程成本风险管理技术,29,9.3 工程成本风险管理技术,一、影响工程成本的风险因素1.直接的和微观的影响因素2.间接的和宏观的影响因素3.工程成本风险因素之间的相互关
5、系,30,二、常用的工程成本风险分析与管理的工具和技术,31,三、工程成本风险模拟技术,1.蒙特卡罗模拟介绍2.蒙特卡罗模拟与工程成本风险管理3.利用蒙特卡罗模拟工程成本风险,32,四、蒙特卡罗模拟 造价预测分析的一次革命,33,1.关于蒙特卡罗模拟 蒙特卡罗(Monte Carlo)是位于摩纳哥的欧洲著名赌城，赌场中使用的轮盘赌具有产生随机数的功能，所以通常把用随机数进行分析的方法成为蒙特卡罗模拟法。蒙特卡罗模拟这一术语的首次使用是用在研制原子弹期间作为核裂变计算机模拟的代码名称。现在，蒙特卡罗应用广泛。,34,蒙特卡罗模拟的简单描述蒙特卡罗模拟是利用计算机进行数值计算的一类特殊风格的方法，
6、是把某一现实或抽象系统的某种特征或部分状态，用模拟模型的系统来代替或模仿，使所求问题的解恰好是模拟模型的参数或特征量，再通过统计实验，求出模型参数或特征值的估计值，得出所求问题的近似解。,35,2.蒙特卡罗模拟的原理简单而言，蒙特卡罗模拟原理就是在模拟分析过程中，通过从各个成本构成要素的概率分布中抽取独立样本来对项目成本进行试算。一部分试算结果可能偏向于乐观值，而另一部分可能偏向于悲观值。在对项目成本进行第一次试算后，计算机可多次重复这一过程。它利用随机数发生器选择一定区间内的值，而这种选择是根据概率分布来确定数据出现的频率的。,36,37,3.蒙特卡罗模拟的特点蒙特卡罗模拟（simulati
7、on)基本上就是抽样实验，其目的是估计依若干概率输入变量而定的结果变量的分布。蒙特卡罗模拟常被用于估计策略变动的预期影响和决策所涉风险。蒙特卡罗模拟利用一些参数的概率分布来得出对某一总指标预测的一系列模拟。,38,4.蒙特卡罗模拟应用的前提成本构成要素具有不确定性。工程造价的成本构成要素受多种不确定因素影响，具有随机性。工程成本构成要素的不确定性可以用概率分布来描述。事物的随机性通常可以通过数理统计的方法和主观概率的方转化为风险性事物。蒙特卡罗模拟技术利用成本构成要素的概率分布来得出对总成本预测的一系列模拟。,39,5.蒙特卡罗模拟的优点5.1多参数分析蒙特卡罗模拟是处理工程造价不确定性的有效
8、手段，它将不确定性转化为概率，可以进行各种风险和不确定性参数同时变化的造价分析、处理。,40,比如：在许多情况下，不同成本构成要素（材料、人工、机械等）受多种不确定性因素（市场、政策等）影响而同时变化，并且按照一定的概率分布随机变化时，蒙特卡罗模拟技术可以对需要预测的工程造价进行有效地预测。,41,5.2 动态分析 全过程工程造价动态控制。成本的不确定性是随着项目环境和工程进度的变化而变化，一般说来，随着工程不断进展，项目成本不断确定，如下图所示。,42,图 工程成本的不确定性与进度的关系,43,由于在项目初始阶段，信息或技术规范的不完备，预计的各种影响工程造价的因素有可能随时间的推移而消失或
9、减弱，同时也可能出现新的影响因素。因此，我们可以在不同阶段，根据信息的获得情况，不断调整成本构成要素的概率分布，通过蒙特卡罗模拟，产生新的成本控制依据，从而进行成本规划与控制。,44,另外，可以有效考虑成本中资金的时间价值。运用蒙特卡罗模拟，充分考虑折现率的概率分布，可以有效的进行投资分析，从而作出准确的决策。,45,5.3 预测信息丰富 获得项目所要模拟的工程造价的概率分布，包括造价的均值、标准差可以获得不同置信水平下的工程造价数额可以进行灵敏度分析，确定每个假设单元（成本构成要素或工作包）对预测单元（待模拟的工程造价）的影响。可以进行趋势分析，这在与时间有关的预测中特别有用。,46,5.4
10、 有效考虑成本构成要素的相关性 研究表明，工程造价的某些成本构成要素存在一定的相关性。比如，电气安装费用将随着建筑物安装空调系统而增加，以及随机械费用的增加而增加。蒙特卡罗模拟技术可以通过定义成本构成要素之间的相关系数，充分考虑成本构成要素的相关性，对工程造价进行较为准确的预测。,47,6.水晶球软件与蒙特卡罗模拟 水晶球使在电子表格上执行蒙特卡罗模拟的过程自动化。某些较复杂的工作，如生成分布的随机数、复制电子表格、汇集结果和计算统计量，都是自动执行的。,48,运用水晶球软件，不必在电子表格内详细规定不确定性变量的分布，这项工作被放在水晶球环境中处理。所以真正需要规定的只是表述不确定性变量和输
11、出变量的单元。在水晶球中，这些单元分别被称为assumption cells（假设单元）和forecast cells（预测单元）。,49,水晶球模拟模型被用于为单个项目的主要风险和不确定性建立模型，也被用于估计组合总价值与风险，它们还被用于估计率先或居次进入市场的概率，它可能具有显著的竞争优势。这些信息有助于使注意力集中在完成关键项目的重大事项上。,50,五、案例蒙特卡罗模拟的应用 将蒙特卡罗模拟用于工程造价管理，可以有效的项目前期进行成本规划，在项目执行过程中进行有效的控制。本案例借助水晶球软件，进行工程成本预测，制定合理可行的成本规划，为成本有效控制提供基础，为造价管理提供一条准线。,5
12、1,1.关于水晶球软件的介绍水晶球（Crystal Ball）软件是一种为电子表格用户编制的复杂的预测与风险分析加载程序。,52,53,它是在电子表格上进行模拟分析的更便捷和更灵活的、功能强大的软件平台。由财富杂志评选出的100家公司中有74家以上已经感觉到水晶球软件是管理风险和进行重要决策的极为宝贵的工具。,54,2.蒙特卡罗模拟的过程,55,（1）建立工程造价的电子表格模型 这是工程造价预测的基础。所谓电子表格模型，是指所要预测的工程造价的成本构成要素模型。,56,在工程造价模拟模型构建过程中，我们主张采用从下到上的构建过程，即从最基本的成本构成要素逐级向上构建。本例中，我们按照第二篇工程
13、量清单构建的原则建立了工程造价的模型。（如下图所示）。,57,58,在模拟过程中，为简便，我们抽取其中的上部结构作为预测对象（如下表）。,59,表9.5 模拟对象及数值,60,在Crystal Ball中的模拟模型,61,（2）规定关于概率变量的假设通过历史数据统计、经验判断等给出各成本构成要素的概率分布。,62,水晶球软件已经准备好了概率分布供选择。,63,进行分布假设,64,对框架的概率分布进行假设,65,对屋面的概率分布进行假设,66,对楼梯的概率分布进行假设,67,假设结果,68,（3）规定预测单元，即有关输出变量,69,70,定义预测单元,71,定义预测单元结果,72,（4）设定迭代
14、次数 一般说来，迭代次数越多，模拟结果越精确。本案例中，迭代次数为3000次。,73,设定迭代次数,74,（5）运行模拟 在运行模拟之前，打开“运行首选”（Run Preferences）对话框（见下图），选择蒙特卡罗模拟。,75,76,进行运算,77,模拟过程中,78,79,90%置信水平,80,3.结果分析 1）项目造价的重叠图（overlay chart),81,对重叠图（overlay chart)的解释,82,2）灵敏度图按照与总造价的相关性排列的灵敏度图,83,按照各成本构成要素对方差的贡献率排序的灵敏度图。,84,3）累计图,85,对累计图的解释,86,置信水平为80的造价区间,87,反向累计图,88,案例模拟：某项目工程造价成本构成的蒙特卡罗模拟。,89,思考题：,1、什么是风险？风险管理的主要内容包括哪些？2、对比工程成本构成因素的不确定性和工程成本风险的区别，思考工程成本风险管理的切入点和技术要点。3、传统的工程成本决策是确定性决策，对比研究工程成本确定性决策和不确定性决策的优劣势？4、工程成本风险管理的对象和主要措施包括哪几方面？如何理解工程成本风险分析与管理的动态过程？5、工程成本风险模拟技术原理是什么？尝试运用蒙特卡罗模拟进行工程成本风险管理。,
