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1、1,实证项目的计量经济研究 课程论文,2,通过完成计量经济学课程论文：基本掌握实证项目计量经济研究的基本步骤和构成要素 在实践中更深刻理解计量经济的思想和方法 通过实践熟悉计量经济软件的使用 对分析问题、解决问题基本能力的全面训练:（选题、数据收集与处理、计量分析、结果分析、论文写作、PowerPoint设计、答辩准备）,课程论文的目的要求,3,（一）实证项目研究的选题,课程论文选题应从实际需要出发:作为计量经济学的初学者，可以结合已经学习过 的经济管理课程，选择需要作实证分析的项目 学生接触到的经济或管理中值得从数量上加以实 证分析的问题 虽然别人已经作过理论研究，但缺乏数量概念和界线，而又
2、有条件作数量分析的问题 计量经济实证研究要对所分析的经济问题得出数量上的结论，需要事先对所研究的经济关系有相当的认识要有一定的理论准备和调查研究。,4,研究领域与实证项目性质,具体的研究题目从性质上通常可分为两种类型：关于理论验证方面的研究 对某些已有的观点、理论、命题等，采用定量分析的手段进行具体验证，看这些理论是否符合观测到的现实例如：对库兹涅茨倒U理论的实证分析（教材P340）关于实证性应用分析方面的研究 针对现实经济生活中已存在的一些看法和观点，运用计量经济分析方法来阐释自己的观点，或者去发现新的结论或者是两者的结合。,5,研究题目的选择,1研究的范围要适当。研究的范围也决定了收集数据
3、的范围，要考虑研究范围的把握和数据的可能。2题目的大小要适中。应当充分考虑研究的条件和现实可能性，包括理论把握的程度、数据获得的难易、计量分析方法的条件、完成项目研究的人力和时间条件等，都要与本科生的实际相适应。3充分考虑数据来源的可能性。没有变量数据来源的模型不可能进行具体计量研究。,6,（二）模型设定与数据处理,建模的基本思路 常用的有结构模型方法和动态建模方法。1）结构模型方法：特点：以先验经济理论为建立模型的出发点 以模型参数的估计为重心 以将参数估计值与其理论预期值相一致作为判断标准“理论驱动型”、“从简单到复杂”、“从特殊到一般”的建模思路,先验经济理论出发,少数变量简单模型,估计
4、检验,调整修改模型,重新估计检验,通过检验的更一般模型,7,“从一般到特殊”的动态建模方法 将计量经济模型研究的重心从模型估计和检验,转向模型设定方法的探讨。建立一个包含所有信息的最一般模型，以保证随机扰动项为独立同分布的正态变量；各种可能的简单模型都被”嵌套“在一般模型中。“从一般到特殊”的动态建模:在模型的估计检验中，逐渐剔除不显著的变量，得到较简单的最终模型。求出模型中内含的长期稳态解。课程论文采用动态建模可能有一定困难，主要用结构模型方法。,2）动态建模方法约化建模理论,包含所有信息最一般模型,剔除不显著变量,估计检验,调整修改模型,重新估计检验,较简单最终模型,变换参数靠近理论,8,
5、3、模型变量与函数形式的设定,模型变量的设定 要根据模型的研究目的，要以经济理论为指导，对变量有取舍的问题 不可能把所有的因素都列入模型，而只能抓住主要影响因素 和主要特征，而不得不舍弃某些因素。为避免出现对变量的设定误差，模型中所选变量是否恰当还需要加以检验。,9,函数形式的设定,使学生理解：总体回归模型是对总体回归函数的描述。模型函数形式的设定 把被解释变量Y的条件期望设定为解释变 量X的某种函数总体条件期望函数可以设定为各种具体的函数形式，设定的变量间函数形式要能够体现变量间的基本关系。注意：不同函数形式中参数的经济意义有较大差异.,10,4、数据的收集与处理,（）数据来源最基本的数据：
6、各种统计年鉴、月报、季报等。中国国内最常用的一些网上数据来源：中国经济信息网（中经网：http:/）中国经济统计数据库：http:/国家统计局统计数据网页：http:/中国人民银行统计数据网页：http:/中国证券监督管理委员会统计数据网页：http:/等等无法获得公众信息数据时需专门组织调查获取数据,11,数据分析：因为数据是从各种渠道获取的 数据的内涵 数据包含的范围 数据的计算方法 数据所说明的问题 与其他数据的关系如果数据与模型中变量的要求不一致，则应当对数据作必要的加工或调整，或者应当重新寻求符合模型要求的数据。,（2）数据的分析与加工,12,数据处理,在使用数据估计模型之前，需要对
7、数据作预处理目的：对数据进行一些初步检查和分析，初步把握样本数据的一些统计特征 包括：描述性统计（趋势、水平、离散程度、季节变动等）平稳性检验 协整分析 因果关系分析,13,图解分析 对数据的观测值绘制图形，可得到一些有价值的信息 识别数据非正常值 被解释变量和解释变量之间的依存关系 了解变量的时间趋势和基本增长率；查看变量之间是否存在非线性关系，初步选择条件期望方程的形式注意：图解分析虽直观，但可能产生误导。图解分析建立在样本数据的基础上，并不能保证变量之间依存关系的真实性。,1）数据的描述性统计,14,数据的基本统计量 包括最小值、最大值、均值、标准差、峰度、偏态、变异系数、相关系数等。这
8、些统计量在计量经济分析中常有其特定的作用。例如：变异系数描述变量均值与标准差的比例；峰度、偏态对分布函数描述的图示作用。标准差在灵敏度分析中运用 相关系数矩阵分析相联系变量的相关程度。,15,如果经济变量采用的数据是时间序列数据，为了避免“伪回归”，对时间序列变量的平稳性进行单位根检验。检验结果表明变量是平稳的可以用最小二乘法去估计模型。检验表明变量为非平稳应进行协整分析，若存在协整关系，即两者的线性组合存在平稳关系，说明它们之间存在一个长期稳定的比例关系。特别强调：对变量的平稳性检验和对变量之间的协整检验，是利用时间序列变量建立计量经济模型的条件。,2）时间序列数据的平稳性分析,16,（三）
9、计量经济分析,1、估计模型中的参数 模型参数的估计与对模型的检验是个反复的过程 模型估计和检验的结果若表明模型满足古典假定 的要求，模型也通过各项检验参数的估计值 就是计量的结果 经检验发现某些古典假定不能满足应对模型 加以适当调整，或采用其他估计方法，如加权最小 二乘（WLS）、广义差分、工具变量等方法去估计 模型中的参数。,17,计量经济模型的检验主要包括 经济意义检验检验所估计的模型参数的数值和符号是否符合特定的经济意义。统计推断检验主要是可决系数的分析、t检验、F检验，通过检验分析模型和各个变量是否显著 计量经济学检验主要是对多重共线性、异方差性、自相关，以及设定误差的检验。模型预测检
10、验 模型诊断性检验本课程只讨论对设定误差的几种检验 其他检验更广泛的检验（略，本课程不涉及）,2、模型的检验,18,3、模型的调整,模型的调整指针对检验提出的问题对模型作调整，包括多重共线性、异方差性、自相关性以及模型设定误差、测量误差等。模型的估计、检验和调整要进行多次经重新估计、重新检验和重新调整，至到模型满意为止。,19,（四）模型计量结果的分析,建立模型的目的：经济结构分析、经济预测、政策评价、理论验证。其中经济预测和政策评价都要以所确立的经济结构为基础。着重于经济结构分析：指变量间由所估计的参数所体现的数量关系。模型计量结果的分析：分析和评价模型表现出的经济结构 分析和评价估计的参数
11、数值及符号的经济意义 从边际分析、弹性分析等角度，对回归系数的经济意义进行说明。,20,（五）研究结果的报告,研究报告（或课程论文）没有固定的格式，通常可以 考虑包括的内容：1、引言 说明研究问题的目标，所研究项目的理论意义或应用价值。对相关文献的综述及评论 本项目研究中所得出的主要结论,21,2、理论分析与研究思路,对所要研究的问题作简要的理论描述 对所提出的有关概念、范畴给出明确的界定和解释 从理论上对计量分析的前提条件、基本思路和预计达到的目标作简要说明,22,3、计量经济模型与估计方法,对所建的计量经济学模型进行系统全面地论述 关于模型的描述 对整个建模思路进行说明，特别是研究的主要对
12、象（被解释变量）的确定、影响因素的分析及解释变量的选择、模型函数形式的假设，等等。关于推断方法的描述 根据前提条件，说明所选择的估计和假设检验的方法，指出所用方法与他人的研究有何差别。,23,4、数据及处理,数据的来源 对数据所作的加工处理 代用数据的理由和处理方式的说明 数据初步挖掘分析的说明 包括对数据进行的描述性统计分析、平稳性检 验、协整分析等,24,5、计量结果分析,计量结果分析包括 按规范格式报告回归分析计算的结果 估计和假设检验结果经济意义的解释 关于模型解释力度的讨论 重点陈述所得结果的特征，并与建模前对所研究问题的若干假设和预期进行比较分析，对出现的意外结果给出相应的解释。模型的估计（重新估计）、检验（重新检验）和调整（重新调整）的所有步骤和结果都应当在此部分有所记录，包括中间的失败经历。,25,6、结论,对实证项目研究的结论和观点等进行总结 根据计量分析结果提出政策建议 本项研究的局限性 对研究的局限性还应提出相应的建议和打算。进一步应当做的工作。,26,THANKS,欢迎批评指正！,
