经济计量学导论.ppt

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1、1,经济学类各专业核心课程 计量经济学,经济管理学院财金系：张建刚,2,引 子 为什么要学习计量经济学？,这由计量经济学的性质和在经济学中的地位和作用所决定“一门科学只有成功地运用了数学时，才算达 到了真正完善的地步”。卡尔.马克思(见拉法格的回忆录)从定性研究到定量分析是经济学更为精密、更为科学的表现“第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时 代。”P.萨谬尔逊（P.Samuelson）计量经济学是理解和运用现代经济学的重要基础“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲 授已成为经济学课程表中最有权威的一部分。”R.克莱因（R.Klein）计量经济学是经济类各专业最重要的经济学课程之一,2,3,

2、课程性质与要求,课程性质 教育部经济学学科教学指导委员会规定:计量经济学为经济学类各专业必修的核心课程 教学的目的要求 掌握计量经济学的基本理论和方法 能应用计量经济方法进行初步的经济分析与预测 能运用Eviews软件作一般性经济计量分析,4,应具备的预备知识,经济学理论 宏观经济学与微观经济学概率论与数理统计基础 如随机变量、概率分布、期望、方差、协方差、点估计、区间估计、假设检验、方差分析、正态分布、t 分布、F分布等概念和性质线性代数基础 矩阵及运算、线性方程组等经济统计学知识 经济数据的收集、处理和应用,5,配 套 教 材,科学出版社出版国家精品课程主干教材教育部统计专业教学指导分委员

3、会推荐用书普通高等教育”十一五”国家级规划教材计量经济学(第二版)出版时间:2010年6月,5,6,教学安排,课时安排1-8周，共48学时，每周6学时。教学方式“课堂讲授、实验教学、课程论文”三结合。考核形式平时表现（10%）、课程论文（20%）、期末考试（闭卷，70%）。,7,怎样学习“计量经济学”,课程特点：信息量较大，要求较多，有一定难度。学习方式：预习教材（记下疑难问题）认真听讲（重要的是理清思路，不一定记笔记，可复制课件）复习、讨论、练习（再看教材及其他相关材料）课程实验（上机训练）（学会用Eviews计算机软件进行经济分析）做实证项目研究，并完成课程论文（选题、做模型、写研究报告）

4、,8,计量经济学,第 一 章 导 论,9,1.绪论是课程的纲，所谓纲举目张，每门课程都自然有个知识体系。2.学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看整体，然后走进每一个房间。3.绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法等。4.不必全懂，只需似懂非懂。,导（绪）论的重要性,10,第一章 导论,对计量经济学的概略认识 什么是计量经济学 计量经济学的研究方法 计量经济学中最基本的概念 变量、参数、数据与模型,11,11,11,什么是计量经济学?,实例1：

5、对中国经济增长的定量研究中国经济总量的度量及增长的状况怎样?(GDP的度量、增长速度、波动)分析影响中国GDP增长的因素有哪些？（如投资、消费、出口、货币供应量等）中国GDP与各种影响因素关系的性质是什么？（如增加、减少）各种因素对中国GDP影响的程度和具体数量规律是什么？（各种因素变动具体会引起GDP变动多少）所作数量分析结果的可靠性如何？对经济增长的政策效应分析、对中国GDP发展趋势的预测等,11,从感性认识到理性认识先看实例:,12,12,12,实例2：中国家庭用汽车市场的研究 家用汽车市场状况如何？（用销售量观测）影响汽车销量的主要因素是什么？（如收入、价格、费用、道路状况、政策、消费

6、行为特征等）各种因素对汽车销量影响的性 质怎样？（正、负）各种因素影响汽车销量的具体 数量关系是什么？所得的分析结论是否可靠？今后汽车市场的发展前景怎样？应如何制定汽车的产业政策？,12,13,13,13,实例3：中国股票价格波动的研究股票价格变动的情况怎样?（用股价指数观测）影响股票价格变动的主要 因素是什么?（基本面、资金、政策、利率、公司业绩、投资者信心等）股价与各种影响因素的关系是什么?（利空、利多）各种因素影响的具体数量规律是什么？所得的数量分析结果可不可靠？今后股票价格的发展趋势可能会怎样？,14,14,这类实例需要研究的共性问题：提出所研究的经济问题及度量方式（如GDP、股票价格

7、、汽车）确定作为研究对象的经济现象的变量分析主要影响因素（根据经济理论、实际经验）选择若干作为影响因素的变量 分析各种影响因素与所研究经济现象的相互关系 决定相互联系的数学关系式 确定所研究的经济问题与各种影响因素间的数量规律 需要有科学的数量分析方法 分析和检验所得数量结论的可靠性 需要运用统计检验方法 运用数量研究的结果作经济分析和经济预测 对数量分析的实际应用结论：以上问题的研究具有普遍性，需要有一门学科去研究,14,15,计量经济学在金融领域的应用,1.检验金融市场的有效性.2.检验对于预测风险资产的回报来说，资本资产定价模型（CAPM）和套利定价模型（APT）是否是比较好的方法.3.

8、测量和预测债券回报的波动性.4.解释信用评级机构决定债券信用等级的标准.5.对价格和汇率之间的长期关系建模,16,计量经济学在金融领域的应用,6.确定石油现货头寸的最佳套期保值比率.7.检验什么交易技术最能获利.8.检验分红公告对股票价格没有影响的假设.9.检验现货市场和期货市场对新消息反应的程度.10.预测两国股票指数的相关性.,17,第一节 什么是计量经济学,本节基本内容:计量经济学的产生与发展 计量经济学的性质 计量经济学与其他学科的关系,18,产生的历史：起因：对经济问题的定量研究 名词：1926年弗瑞希仿造出“Biometrics”“Econometrics”标志：1930年成立计量

9、经济学会 说明：“计量经济学”“经济计量学”,一、计量经济学的产生与发展,19,特点 计量经济学的重要特点是它自身并没有固定的经济理论，计量经济学中的各种计量方法和技术，大多来自数学和统计学。计量经济学产生的意义 从定性研究到定量分析的发展，是经济学更精密、更科学的表现，是现代经济学的重要特征,20,计量经济学的发展,计算机应用 模型的变量和方程 由少到多，又趋向较少，多个模型归并为整体模型 应用领域的拓展 宏观、微观经济领域应用，由预测为主转向更多地对经济理论假设和政策假设的检验,21,理论与方法的新突破 除了经典线性计量经济学模型以外，出现 非线性模型、合理预期模型、非参数、半参数模型、动

10、态模型、时间序列模型、协整理论、Panel Data数据模型、贝叶斯方法、小样本理论等新的研究领域,22,二、计量经济学的性质,若干代表性表述：“计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。”（弗瑞希）“计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。”（美国现代经济词典）“计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析。”（萨谬尔森等）各种表述的共性：计量经济学与经济理论、统计学、数学都有关系,23,一般性定义,计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模

11、型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。研究的主体（出发点、归宿、核心）：经济现象及数量变化规律 研究的工具（手段）：模型数学和统计方法 必须明确：方法手段要服从研究对象的本质特征（与数学不同）,方法是为经济问题服务。,24,注意：计量经济研究的三个方面,理论：即说明所研究对象经济行为的经济理论 计量经济研究的基础数据：对所研究对象经济行为观测所得到的信息 计量经济研究的原料或依据方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法 计量经济研究的工具与手段三者缺一不可,25,计量经济学研究的基本概述：,准 备 阶 段 计 量 过 程 运 用 阶 段,根据数据运用方法对模型估计、检验,结构分析,经济预测

12、,政策评价,经济计量模型,经济模型,数量化,经济理论,加工的数据,统计数据,经济计量方法,数理统计,事 实,反映为,补充改造,26,计量经济学的学科类型,理论计量经济学 研究经济计量的理论和方法，如建模理论与方法、参数估计理论与方法、模型检验理论与方法等。应用计量经济学 应用计量经济方法研究某些领域的具体经济问题。以建立和应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。如：经济增长模型、投资模型、消费模型等。本课程以理论计量经济学为主，适当兼顾应用。,27,经济学,数学,统计学,经济统计学,数理经济学,计量经济学,数理统计学,三、计

13、量经济学与其他学科的关系,28,三、计量经济学与其他学科的关系,1、计量经济学与经济学的关系联系：计量经济学研究的主体经济现象和经济关 系的数量规律 计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经 济运行规律为依据 经济计量分析的结果：对经济理论确定的原则 加以验证、充实、完善,29,区别：经济理论重在定性分析，并不对经济关系提供数量上的具体度量 计量经济学对经济关系要作出定量的估计，对经济理论提出经验的内容,30,联系：经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经济理论的基本依据经济现象不能作实验，只能被动地观测客观经济现象变动的既成事实，只能依赖于经

14、济统计数据,2、计量经济学与经济统计学的关系,31,区别：经济统计学主要用统计指标和统计分析方法对经济现象进行描述和分析计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量间的关系进行计量,32,联系：计量经济学将面对经济关系数量上的随机性，数理统计学是计量经济学的方法论基础 区别：数理统计学是在标准假定条件下抽象地研究一般的随机变量的统计规律性；计量经济学是从经济模型出发，研究模型参数的估计和推断，参数有特定的经济意义，标准假定条件经常不能满足，需要建立一些专门的经济计量方法,3、计量经济学与数理统计学的关系,33,当代计量经济模型体系,34,第二节 计量经济学的研究方法,需要做的工作 选择变量和数学关

15、系式 模型设定 确定变量间的数量关系 估计参数 检验所得结论的可靠性 模型检验 作经济分析和经济预测 模型应用,35,一、模型设定,经济模型及设定模型：对经济现象、关系或过程的一种数学模拟设定（Specification）:模型只能抓主要因素和主要特征,不得不舍弃某些因素 对所研究经济变量之间的关系选用适当的数学关系式近似地、简化地表达出来 模型的设计和形式的取舍具有一定主观性,36,构成计量经济模型的基本要素,经济变量 不同时间、不同空间的表现不同，取值不同，是可以观测的因素。是模型的研究对象或影响因素。经济参数 表现经济变量相互依存程度的、决定经济结构和特征的、相对稳定的因素，通常不能直接

16、观测。,37,设定计量经济模型的基本要求,要有科学的理论依据选择适当的数学形式 类型:单一方程、联立方程 线性形式、非线性形式 模型要兼顾真实性和实用性 两种不好的模型：太过复杂真实但不实用 过分简单不真实 包含随机误差项 经济模型与计量经济模型的重要区别 方程中的变量要具有可观测性,38,二、估计参数,为什么要对参数作估计？一般来说参数是未知的，又是不可直接观测的。由于经济关系的随机性，存在随机项，参数也不能通过变量值去精确计算。只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计。（如何通过变量样本观测值去科学地估计总体模型的参数是计量经济学的核心内容）,39,两个概念 参数的估计值（estimate

17、）：所估计参数的具体数值 参数的估计式（estimator）：估计参数数值的公式参数估计的常用方法 普通最小二乘、广义最小二乘、极大似然估计、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估计方法,40,三、模型检验,为什么要检验？建模的理论依据可能不充分 统计数据或其他信息可能不可靠 样本可能较小，结论只是抽样的某种偶然 结果 可能违反计量经济方法的某些基本假定对模型检验什么？对模型和所估计的参数加以评判，判定在理 论上是否有意义，在统计上是否可靠,41,对计量经济模型检验的方式,经济意义检验 所估计的模型与经济理论是否相符 统计推断检验 检验参数估计值是否抽样的偶然结果 计量经济学检验 是否符合计量经济

18、方法的基本假定 预测检验 将模型预测的结果与经济运行的实际对比,42,四、模型应用,经济结构分析 分析变量之间的数量比例关系（如：边际分析、弹性分析、乘数分析）例：分析消费增加对GDP的拉动作用 经济预测 由预先测定的解释变量去预测应变量在样本以外的数据（动态预测、空间预测）例：预测股票市场价格的走势,43,政策评价 用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评价把计量经济模型作为经济活动的实验室）例：分析道路收费政策对汽车市场的影响验证理论和发展理论 实践是检验真理的唯一标准，经济理论只有能够成功解释现实，才能为人们所接受。计量经济学模型将理论与事实结合起来，提供了一种检验经济理论的好方法。例

19、：库兹涅兹的倒U理论的验证。,44,经济理论,实际经济活动,搜集统计数据,设定计量模型,参数估计,模型检验,是否符合标准,模型应用,经济预测,结构分析,政策评价,修订模型,符合,不符合,归纳：计量经济学的研究过程,45,第三节 变量、参数、数据与模型,本节基本内容:计量经济模型中的变量 参数的估计方法 计量经济学中应用的数据 计量经济模型的建立,46,一、计量经济模型中的变量,从变量的因果关系区分：被解释变量（应变量）要分析研究的变量解释变量（自变量）说明应变量变动主要原 因的变量（非主要原因归入随机误差项）,47,从变量的性质区分 内生变量其数值由模型所决定的变量，是 模型求解的结果 外生变

20、量其数值由模型以外决定的变量（相关概念：前定内生变量、前定变量）注意:外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化，内生变量却不能反过来影响外生变量,48,二、参数的估计方法,单一方程模型 最常用的是普通最小二乘法、极大似然估计 法等联立方程模型 常用二段最小二乘法和三段最小二乘法等准则：参数估计值应符合“尽可能地接近总体参数真 实值”的准则”。,49,三、计量经济学中应用的数据,数据的来源：各种经济统计数据 专门调查取得的数据 人工制造的数据数据类型:时间数列数据（同一空间、不同时间）截面数据（同一时间、不同空间）混合数据（面板数据 Panel Data）虚拟变量数据数据的要求：真实性、完整性、

21、可比性,50,计量经济分析使用的数据（1）时间序列数据。一个时间序列是对一个变量在不同时间取的一组观测结果。这些数据可以按固定的时间间隔收集。收集的数据可以是定量的，也可以是定性的（虚拟变量）。中国1993年1998年的GDP增长率（%）,51,（2）横截面数据。一个或多个变量在同一时点上收集的数据。1992年实际GDP增长,（3）面板数据。,52,53,四、计量经济模型的建立,经济模型是对实际经济现象或过程的一种数学模拟，是对复杂经济现象的简化与抽象特点：只能在一定假定前提下 忽略次要因素，突出主要因素,54,可利用来建立计量经济模型的关系：行为关系（如生产、投资、消费）生产技术关系（如投入

22、产出关系）制度关系（如税率）定义关系 计量经济模型的数学形式：线性模型：如 非线性模型：如,55,诺贝尔经济学奖与计量经济学,50多位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R.Frish J.Tinbergen 1973 W.Leotief 1980 L.R.Klein 1984 R.Stone 1989 T.Haavelmo 2000 J.J.Heckman D.L.McFadden 2003 R.F.EngleC.W.J.Granger近20位担任过世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学,56,The Bank of Sweden Prize

23、in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes,Ragnar FrischNorway,Jan Tinbergen the etherlands,57,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input

24、-output method and for its application to important economic problems,Wassily Leontief USA,58,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies,Lawrenc

25、e R.Klein USA,59,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis,Richard Stone Great Britain,60,The Bank of S

26、weden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures,Trygve HaavelmoNorway,61,经典计量经济学,创立,建立第1个应用模型,建立概率论基础,发展数据基础,发展应用模型,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建

27、立投入产出模型,Leontief,62,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”,James J Heckman USA,63,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory

28、 andmethods for analyzing discrete choice,Daniel L McFaddenUSA,64,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends(cointegration),Clive W.J.GrangerUK,65,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility(ARCH),Robert F.EngleUSA,66,本章学习要点,1.计量经济学的性质2.计量经济学与相关学科的联系与区别3.学习计量经济学的必要性 4.计量经济学研究的基本思路和步骤5.模型的设定、参数估计、模型检验的要求6.模型中的变量及其类型7.计量经济研究中数据的类型8.参数估计的方法类型9.建立计量经济模型的依据,67,THANKS,第一章结束了！,