《极大似然估计.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《极大似然估计.ppt(18页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
极大似然法求估计量的步骤:(一般情况下),说明:若似然方程(组)无解,或似然函数不可导,此法失效,改用其它方法.,例1,由似然方程解不出的似然估计时,可由定义通过分析直接推求。事实上 满足,例3:设X1,Xn为取自 U(0,)总体的样本,0未知,求参数 的极大似然估计。,解:,令,无解!,为使L()0,必须0max(xi),故的值域为(max(xi),),再由 关于单减,故越小,L()越大.,例4,X 的概率密度为:,分析:,似然函数为,但这不能说明不存在极大似然估计量,只是不能由似然方程组求解.,显然,似然方程组无解,,解:,则,极大似然估计性质:,例5,解:,例6:设X1,Xn为取自参数为的指数分布总体的样本,a0为一给定实数。求p=PXa的极大似然估计,解:,关于单调.故若的极大似然估计为,则 p的极大似然估计为.先求的极大似然估计,令,