《货币市场6-货币市场总结.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《货币市场6-货币市场总结.ppt(6页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、Copyright 2008 by Lao Ping,From Lingnan College,Sun Yat-sen University*,货币市场总结,货币市场的作用货币市场工具的比较有关计算,Copyright 2008 by Lao Ping,From Lingnan College,Sun Yat-sen University*,货币市场的作用,健全的货币市场是合理的利率期限结构和利率风险结构形成的基础,是机构投资者和企业进行流动性管理的必不可少的场所,也是市场化货币政策调控得以有效传导的前提。,Copyright 2008 by Lao Ping,From Lingnan Col
2、lege,Sun Yat-sen University*,美国货币市场工具的比较,Copyright 2008 by Lao Ping,From Lingnan College,Sun Yat-sen University*,计算投资者购买下列欧洲可转让定期存单的交割金额。发行者:ABN银行发行日期:1998年12月19日 发行方式:平价到期日:1999年12月19日面值:1百万美元计息利率:9.00%交割日期:1999年7月25日购买利率:8.40%利息计算方法:实际天数/360,Copyright 2008 by Lao Ping,From Lingnan College,Sun Yat-sen University*,投资者出售下列银行承兑汇票的交割金额发行日期:1996年1月12日到期日:1996年4月12日交割日期:1996年2月10日面值:30万美元报价:7.6080%利息计算方法:实际天数/360,Copyright 2008 by Lao Ping,From Lingnan College,Sun Yat-sen University*,在一为期2个月(61天)的买断式回购协议中,首期资金支付额(IP)为1200万元,到期资金支付额(FP)为1235万元,期间发生的利息支付(距到期日为15天)为24万元,计算对应的回购利率。,