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1、关于商业J艮行全面风险管理的研究一、背景(一)外部形势严峻，防范化解金融风险任务艰巨全球经济复苏形势不稳定、不平衡，各类衍生风险也不断凸显。受环境影响，国内小微企业和个人客户受收入不稳定影响，偿债压力增加,风险抵御能力较弱，不良、逾期暴露明显，我国商业银行面临的信用风险增加且存续有长期性特征，银行业防范化解金融风险任务艰巨。(二)金融监管全面从严、处罚加码，银行业监管压力空前2020年，银保监会行政处罚银行保险机构3,178家次，责任人员4,554人次，做出警告4,277家、人次，罚没金额共计22.75亿元。2021年银保监会、人行、外管局共开出罚单5205张，处罚机构2831家，罚没合计25
2、.9亿元，处罚案件分布信贷管理、反洗钱、配合监管、结算与现金管理、员工行为与案件防控。2022年一季度银保监会银行业罚没金额5.331亿元。2022年发布了银行保险业监督管理重点任务，商业银行应压实责任、升级管理适应强监管形势紧迫。持续提升金融服务实体经济质效，严守系统性金融风险底线不发生。(三)产业政策和发展导向日益清晰，机遇与挑战并存碳达峰、碳中和影响银行业各个环节，商业银行一方面要致力发展绿色金融,把环境和社会风险指标作为行业选择的重要参考；另一方面要主动融入新发展格局，找准再突破的方向和再提高的发力点，在发展中加快结构调整和优化，以信贷发展的动能转换助力高质量发展。二、开展全面风险管理
3、的必要性新巴赛尔协议立足最低资本要求、监管与检查和市场约束三方面，对商业银行提出了具体可行的监管规范，引导商业银行加强全面风险管理体系建设，协议除包含信用风险、市场、操作三大风险外，还将流动性风险、声誉风险、战略风险等内容全面涵盖。为进一步引导银行业金融机构梳理全面风险管理意识，完善全面风险管理体系，持续提高风险管理能力水平，2016年9月，中国银监局发布了我国银行业首个全面风险管理的统领性、综合性规则，即银行业金融机构全面风险管理指引。当前，外部不稳定不确定风险因素不断叠加，经济社会发展面临新困难、新挑战对银行业自身风险管理工作提出了新要求。（一）是银行满足监管、法律需要基本要求一是监管环境
4、日益趋严，政策从严、边界从宽、处罚从重是国内外金融监管的整体趋势，一方面是外部监管持续强化的结果，很大一部分原因是商业银行风险管控不到位使得商业银行系统内部问题频发，加大违规成本、加大处罚力度能更好地促进银行业在发展业务的同时加大风险控制力度。二是商业银行在债权回收、抵押变现等问题，存在制度与法律条款、政策规定之间存在拟合程度不高的现象，在一定程度上难以受到法律保护。如商业银行不断创新线上信贷产品，通过大数据白名单获客，线上授信，一定程度上便捷了小微企业、个体工商户，但在客户违约，贷款一旦形成逾期、不良时，存在因无纸质合同，法院立案难以获得法院支持，无法通过司法诉讼等方式进行债权回收的问题。（
5、二）是商业银行可持续发展的重要保障风险与收益共生相伴，商业银行要发展业务、开拓市场，必然要承担风险,需要商业银行对风险进行科学分析、研判、监控、转移和分解，只有风险控制能力持续提升，业务才能稳健发展。受改革持续深化、同业竞争加剧、新交付模式兴起，银行业传统业务的利差收入模式进一步压缩，盈利空间不断受到挤压，实现盈利目标难度加大，增收和成本管控任务艰巨，统筹业务发展和防控风险，构筑业务经营发展的安全边界，向风险要效益倒逼银行业提升经营风险能力。商业银行只有在全面风险管理实践中不断探索，才能满足其经营高质量发展的需要。三、全面风险管理工作中面临的问题(一)风险治理架构尚需完善科学完善的风险管控体系
6、，是银行能够正常运转和开展各项业务的前提保障。尽管商业银行内部设立了风险内控管理委员会、风险管控部门，也对管理层、领导层和各部门各项风险管理职责进行明确分工，但是部门间、机构间阶段性的风险管理职责不清、边界不清、风险管控盲点制约着风险管理有效性的提升，与商业银行全面风险管理的要求尚有差距，为集团、高管提供全面风险管理策略的能力有限。商业银行风险管控体系依然存在着考核体系不完善、责任追究机制不健全、信贷违法、违规案件多发等诸多弊端，风险管控和防范体系效能尚需提升。(一)风险意识不足，风险文化“上热下冷”一是风险意识并不能直接被计量，风险偏好，风险政策、管理要求等在向基层机构、业务领域传导落实过程
7、中，存在对风险管理的重视程度逐级弱化的情况，特别是存在基层员工风险意识不深，认识片面的情况。二是风险文化建设不足，线条较为粗放，重视程度呈现“上热下冷”状况，风险及信贷文化建设仍有所欠缺。三是存在政策制度、规定要求执行不到位、不落实的管理问题。(三)数据管理库建设、智能风控水平不足智能风控手段的应用对于银行业管理基础的强化、手段的丰富以及效能的提升起到持续支撑作用，商也银行应主动拥抱、适应数字经济时代，推进信贷管理数字化体系建设，打造信贷管理数字化新能力。数据收集与系统分析不够智能、数据内部融合、共享程度不高，专业人才缺乏的限制，制约对应风险点的分析和识别。影响风险监测、风险前瞻预判、风险预警
8、与应对等方面基础管理工作质效。比如，银行内部客户信用评级、贷后管理、客户风险预警等工作中，企业客户的缴费信息、股东、高管关联关系、涉诉情况、对外投资情况等重要信息需要多方验证，风控智能化水平还需要提升。（四）风险管理人才缺乏一是人员配置不足。人才是第一资源，全面风险管理要求更为先进的系统、工具和方法，对人员素质也相对有更高的要求，从事银行业全面风险管理岗位人员需要具备广阔的业务视野、全面的信贷业务知识、较强的风险合规意识、对各类风险专业化分析等综合能力，目前商业银行中精通风险管理理论和风险计量技术的专业人才稀缺，基层机构无法高标准、满额配置风险管理人员问题表现更为突出。二是人才配套措施跟进滞后
9、。表现为风险管理人员职业发展通道不畅通、履职考核办法和职业培训机制不健全，影响风险管理队伍的稳定性，制约着风险管理岗位人员履职效能的提升。（五）考核机制不够健全风险协同管控不够顺畅。自2016年银行业金融机构全面风险管理指引正式实施后，各商业银行均致力于全面风险管理体系建设的探索。如工商银行提出了进一步完善风险治理体系，提高风险治理能力，确立了当前及未来一段时间风险管理的总方向和要求，明确了实施路径和保障措施。同时不断完善全面风险管理规定制度，明确短期、中长期风险管理策略，制定全面风险管理职责实施细则，全方位保障风险管理顶层设计更完备、更健全。各商业银行历经多年全面风险管理的实践，考核机制中还
10、是存在诸多的问题。一是考核指标设定中偏重于传统的“信用风险、操作风险等九大类”风险的考核，对数据风险、外部欺诈风险、外包风险等新型风险的考核权重过低或者考核不足。二是考核偏重关键风险点的负向考核，对主动揭示和暴露风险正向激励不足。三是前中后台三大条线在业务运行中信息共享和风险协同管控不足等。四、解决措施及下一步工作方向(一)建立组织机构健全、职责边界清晰的风险治理架银行实施全面风险管理的核心在于规范的组织架构。商业银行应从总行到基层，自上而下建立组织机构健全、职责边界清晰的风险治理架构，明确董事会、监事会、高级管理层、业务部门、风险管理部门和内审等各部门在全面风险管理中的职责分工，建立多层次、
11、相互衔接、有效制衡的运行机制。充分发挥风险管理与内部控制委员会会议等重要会议作用，落实风险管理相关要求。夯实风险管理基础，构建适合经营稳定和业务发展的长效风险管理机制。(二)提升全面风险管理意识，厚植风险文化根基风险文化建设是一项长期性、持续性任务，银行内部各层级各部门要高度重视，深刻理解建设银行风险文化的核心内涵，正确认识风险是业务发展的边界和保障。一是商业银行自上而下层层推进，坚持不懈推进风险文化建设，使风险文化有效融入日常管理工作，渗透进各项风险管理动作，体现在全流程之中，成为全行员工一致认同、自觉遵守的风险管理理念、价值观念和行为规范。二是推动风险文化建设经验、成果的共建共享，涵养和培
12、育能够振奋精神、凝聚共识的健康积极的风险文化，以文化建设引领和推动各项风险管理要求落实到位。三是银行各级机构一把手要带头要把风险合规文化摆在重要位置，带头宣讲风险文化，充分利用培训班、专题会等场合，有机地宣讲风险文化；统筹开展职业操守、国法行规、警示案例等教育，在整个银行体系内形成一种风险控制的文化氛围，形成一种风险防范的道德评价和职业环境。四是制度执行要有力度。风险、内控、审批条线要顶住压力，坚守防控管理标准。（三）强化数据支撑，持续推进智能风控体系建设银行的核心竞争最终是风控能力的竞争，信贷经营能力和市场拓展能力水平的高低，从根本上取决于风控能力。商业银行应当建立规范的数据管理体系，加大资
13、源保障力度。提高对数据资源的分析和整合利用能力，利用大数据提供的授信白名单客户信息、风险预警客户信息、公积金中心等外部导入数据的客户基本信息等，为资金成本计量、风险预警等提供数据支撑，将风险防控的理念、模型和工具等嵌入业务全流程，用数字化治理效能增强价值创造动力。一是优化数据支撑尽快实现智能评级。应尽快优化数据支撑的相关评价体系,充分利用内外部多维度数据，运用大数据理念与技术，扩大客户智能评级适用范围，调整优化客户智能评级方式；加快商业银行内部之间职能和信用贷款相关数据平台方面的融合，进一步丰富财务智能分析工具箱，夯实客户风险评价的财务数据基础，进行有效的信用风险防控。二是加快数据管理库建设，
14、推动数据质量管理。推进共享风险管理系统内各模块数据信息，内部融合客户信息，构建全面实时的客户数据库，利用外部公开资料等渠道充分了解收集相关信息，为业务减负赋能；高度重视数据质量管理工作，通过组建专门的数据管理部门、专职的数据管理岗位，以保证银行的数据质量合格，口径准确、一致，还要持续地对相关质量控制体系进行改进，确保数据价值的实现，提高商业银行数据风险管理水平。三是深化科技赋能，推动风控工具的应用及开发。加大各类智能风控工具的推广运用，逐步实现风险管理由“人控”向“机控”“智控”的转变。持续运用智能风控工具系统加强贷前、贷中、贷后全流程管控，加强平台之间的协同联动，加强检查模型运用和结果共享。
15、（四）深化专业人才发展机制，加大人才培养力度高素质的风险团队的建立，商业银行一方面应当积极推动风险管理队伍建设。建设一支专业性和稳定性的风险管理队伍，持续落实信贷岗位配置要求，推动前中后台岗位交流，优化专业技术岗位职务、职数配置，加快队伍能力素质提升，确保队伍数量、能力与管辖业务风险水平相匹配。提高条线人员专业专注能力。另一方面建立风险管理人才储备库。制定详细的风险管理人才培养计划，通过内部选拔、薪酬、职级调整等方式来吸引管理经验丰富、有责任担当的人才加入风险经理队伍，发挥风险管理的职能作用。加大对风险管理人员的培训力度，创新培训模式、定制培训课程，通过以老带新、跟岗学习、网络培训等多种方式，
16、提升专业知识和素质能力。（五）完善评价指标体系，健全考核机制一是提升风险管理的规范化管理水平，完善评价指标体系，建立明晰的评价、考核规则，将应承担的风险管理责任融入部门、岗位、人员的考核评价中，传导集团风险偏好和政策要求；强化全面风险考核结果的应用，所辖风险管理情况实现持续跟踪评价，深刻分析短板和不足，提出整改措施，及时全面地传导和落实集团全面管理要求。二是探索主动信贷退出的激励约束制度，完善贷后管理等正向激励机制。针对风险滞后暴露特点，强化正向激励，对提前揭示或预判风险、促进重大风险及时化解的机构或人员给予奖励，解决潜在风险主动揭示和暴露风险意愿不足的问题。三是要强化信息共享和风险协同管控，加强前中后台业务联防联控的运行机制，重视新型风险管控，针对关键岗位、问题多发业务和风险管理薄弱机构，加大指导和考核力度，夯实风险管控基础。
