分享一套12年时间翻9倍的期货交易策略.docx

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1、分享一套12年时间翻9倍的期货交易策略首发2023-12-1212:53李大头之风险交易员今天来分享一套明确的、可以盈利的期货交易策略,这套系统是我在一个非常喜欢的频道一一“天启量投”上看来的他提供了明确的止损点、开平仓位置以及资金管理,经过我的回测,确认下来的盈利非常不错!e六量投洞见投机与交易的真相308篇原创内容6个朋友关注视频号:天启大烁哥同时,顺带推荐一下“天启量投”频道,他的内容非常有价值,如果有朋友想深入研究交易,他的所有内容,建议从头到尾,用记笔记的方式,研究一遍,绝对大有裨益!那么我们先来看看这套策略具体是怎么样的,它是一套纯图形分析的策略,如下图:柳、随缘江苏2022年11

2、月28日6115SW天启量投交易系统小结:多单:有效上破20均线K的高点处多开,回撤两个ATR止损,有效下破10均线K的低点空平;空单:有效下破20均线K的低点处空开,回撤两个ATR止损,有效上破10均线K的高点多平。仓位管理:%1总账户资金为每次开仓基准。资金管理:分散品种合约持仓,嬴冲输缩。研究过海龟交易法的朋友,一眼就能看出,这套策略明显是海龟交易法的改良体突破20日k线最高点做多,跌破10日k线最低点平仓;跌破20日k线最低点做空,上破10日k线最高点平仓。只是他加入了ATR指标作为止损的依据,有效控制了止损额,然后加上每次止损额不超过总资金的1%,风险非常低。那么为了验证这个策略能否

3、盈利,我们选择期货品种甲醇加权指数(可以做空)来试试看。我们先在指标公式编辑器里,调整一下指标参数,设置出10日和20日的k线价格最高、最低点,同时加载突破最高最低点时,图形的颜色发生变化,这样可以让我们对趋势变化一目了然,如下图的状态。(我用的是文华财经软件,如果有需要指标参数的,请私信我提供)然后,按照策略给的点位,调整出ATR参数后,我们开始回测数据,当然有能力的朋友可以直接用量化的方式,没有能力的,建议用手工测试。具体的数据我就不贴了,最后测下来,总计交易了125笔,其中盈利的是53次,每笔平均盈利141点;亏损的是72次,每笔平均亏损71点,胜率是42.2%,盈亏比是2:1,凯利公式

4、算下来的单笔最大亏损比例是不超过总资金的13%左右。(对凯利公式不熟悉的推荐看前期文章重视资金管理)如果以每次都是下单1吨来计算(实际开仓最少是10吨),那么从2011年到2023年是可以盈利2469元/吨。其实仅仅从胜率和盈亏比上看,这套策略在甲醇上的数据比较普通,不够炸裂!那么我们再加上资金管理,来测试一下盈亏情况。因为他的策略是分散在多个品种,如果我只交易甲醇,单次亏损在1%,这样资金使用效率太低了。所以我把单次的最大亏损额改动一下,以100W初始资金计算,每次最大的亏损额不超过15%(也就是和凯利公式的结果差不多)。也就是初始100w资金,第一次开仓以最大的亏损是15w来确认开仓数量,

5、后面也都是15%的最大亏损比例来确认。那么交易125次之后,资金从100w,变成了最后的874w。1200000012年的时间,平均每年交易次数是10.4次,总计盈利774w,复合年化收益率在20%左右。是不是很炸裂!即使扣除滑点、移仓损失和手续费,也肯定在15-20%之间,和最近20年的房地产涨幅差不多,远超银行存款。虽然资金曲线不太好看,中间震荡的时间很长,但它确实盈利了。而如果资金量足够,可以分散到不同的期货产品上,那么风险会降低,稳定性会增加。所以,这套策略,完完全全是可以盈利,可以直接使用的一套策略,童叟无欺!当然,正如我前面文章所说的,交易系统并不是最重要的,能否贯彻到底的执行策略

6、才是最重要的。所以,即使分享给大家这套明确的策略,大概率仍然是无法盈利的,因为你会怀疑,难道这样就可以赚钱了?真这么好他会分享出来?是不是过度拟合才有这样的盈利结果?等等。总之,你就是绝对不会相信,不相信就做不到。而事实上,破除不相信的唯一方法,就是把所有数据,加载在各种不同的产品上,自己测试一遍!实践是检验真理的唯一标准!当然,这必然是极少数人才会做的事情,而正是因为少,才变得更有价值。以前有个前辈和我说过:“倾听大家的意见当然很重要,但不是最重要。要想成功,就要走少数人走的路。”我觉得非常有道理!就像人类群体要生存,是需要少数人服从多数人的,但是科学技术的发展,是多数人服从少数人,极少数的人把大家的观念推翻了,科学才能向前走。而我们在被社会推着往前走的时候,见路不走,选择走少数人的路,是需要勇气的。而交易,本来就是勇敢者的游戏!

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